取引量 - MQL4 and MetaTrader 4 - MQL4アルゴリズム取引フォーラム

Yury Reshetov 2008.04.01 12:15 #71

kombat:

レシェトフ

YuraZ:

TICあたり、VOLUMEは単純に＋1される。

簡単なCryptやExpert Advisorを書き、確認する。

1ティックで40も100も増えることはありません！なぜなら、それは単にティックボリュームであって、マーケットからの実際のボリュームではないからです。

トレードをしたことがないことがすぐにわかる。1ティックに1ピップ以上変化することもあります。ギャップはその証拠です。

値段は、そうですね...。でも、YuraZ さんの言う通りでもありますし...。 MTのVOLUME形成の原理を説明する際に。;)

すみません、価格ではなく「ボリューム」だったんですね。撤回します。

Aleksandr Pak 2008.04.01 13:30 #72

Reshetov:

コンバット

レシェトフ

YuraZ:

TICあたり、VOLUMEは単純に＋1される。

簡単なCryptやExpert Advisorを書き、確認する。

1ティックで40も100も増えることはありません！なぜなら、それは単にティックボリュームであって、マーケットからの実際のボリュームではないからです。

トレードをしたことがないことがすぐにわかる。1ティックに1ピップ以上変化することもあります。隙間から確認できる。

値段はそうですが...。でも、YuraZ さんの言う通りでもありますし...。MTのVOLUME形成の原理を説明するにあたって。;)

すみません、価格ではなく「ボリューム」だったんですね。前言撤回します。

共産主義者の主な資質は、個人的な深い信念 である」という、しみじみとした言葉を思い出すといい。

Paha 2008.04.01 15:07 #73

kombat:

パハ。
だから、この方法はちょっと間違っているんだ!

まあ、反論はしませんが...。複雑な問題ですね。

は、旅の長さを燃費のリッターで計るために...

実現可能であるにもかかわらず;)))

ティックの大きさはもちろん、ティックが途切れる ことなく連なることも重要です。

5ティック上がったとすると、1つ下がり、また3つ上がる...といった具合です。

このようなチェーンは重み付けを することができ、指標を増やすことができます。

可能性はありますね、面白いアイデアです。しかしまた、この5ティックの獲得ポイントが下がる方より少ないとしたらどうでしょう？そして、そのような歴史を保存しておくことには、まだ疑問が残っているのですまた、他のTFへの移管も不可能になる! もう一度、1分間のキャンドルを使った刻みを提案したいと思いますこれはオプションです一般的に、視覚化されていないものをチェックするのは難しいのです

ちなみに、車にスピードメーターがない場合は、リッターでOKです。マイレージ・フォーワード、マイレージ・バック :-)))スピードメーターがないんです。

Yuriy Zaytsev 2008.04.02 16:32 #74

Korey:

YuraZ:

TICあたり、VOLUMEは単純に＋1される。

簡単なCryptやExpert Advisorを書き、確認する。

1回のティックで40も100も増えることはありません！これは単にティックボリュームであり、市場の実際のボリュームではないからです。

私の証券会社ではボリュームは1ティックにつき+1～+49と変化しています。

時には、座ってコペイカを待っていたら、ローソク足のシャラー、、そのすぐ後にボリュームが続くこともありました。

私の端末は1秒間に49ティックを受信するのですか？それはpingが0.2...0.9秒のときですか？

コリー- あなたの言うとおりです......認めます。

VOLUMEについて誤解していた-一般的に誰も立証していなくて申し訳ない

あなただけでなく、あなたと話してみて、真実を知りたいと思いました。

アドバイザーとして吊るし上げる．そして、ログを見てみると......M1が可能なんですね、私が間違っていたようです。

このコードに間違いを発見しました。修正したコードは以下の件名にあります。

//+------------------------------------------------------------------+
//| tikvol.mq4 |
//| YURAZ Copyright © 2008 |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "YURAZ Copyright © 2008"
#property link "yzh@ ЩЕТКА ru"


static double uV;
static double dV;
static double V ;


static double mAsk;
static double mBid;
static datetime TimeSave;

int init()
{
//----
V = Volume[0];
mAsk = Ask;
mBid = Bid;
//----
return(0);
}
int deinit()
{
return(0);
}
int start()
{
if ( Ask != mAsk || mBid != Bid) // получили смещение цены 
{

РАСПРИНТОВКА();
}
else
{
Print( "ПРИШЕЛ ТИК БЕЗ СДВИГА ASK BID " );
РАСПРИНТОВКА();
}
mAsk = Ask;
mAsk = Bid;

//----
return(0);
}
//+------------------------------------------------------------------+

void РАСПРИНТОВКА()
{

if ( TimeSave != Time[0] )
{
Print( " НОВАЯ СВЕЧА "+TimeToStr(iTime(Symbol(),0,0) ) );
TimeSave = Time[0];
V = Volume[0]; // внутри свечи собираем новые ОБЪЕМЫ

}
if ( V != Volume[0] ) 
{
Print ( "Прошлый "+V +" Текущий "+Volume[0]+" РАЗНИЦА ="+ MathAbs(Volume[0] - V) );
V = Volume[0];
}
else
{
Print( " ПРИШЛА КОТИРОВКА ОБЪЕМЫ НЕ ИЗМЕНИЛИСЬ , VOLUME "+Volume[0] );
Print ( "Прошлый "+V +" Текущий "+Volume[0]+" РАЗНИЦА ="+ MathAbs(Volume[0] - V) );
}
}

kombat 2008.04.02 18:45 #75

YuraZ:

コリー

YuraZ:

TICあたり、VOLUMEは単純に＋1される。

簡単なCryptやExpert Advisorを書き、確認する。

1回のティックで40も100も増えることはありません！これは単にティックボリュームであり、市場の実際のボリュームではないからです。

私の証券会社ではボリュームは1ティックにつき+1～+49と変化しています。

時には、座ってコペイカを待っていたら、ローソク足のシャラー、、そのすぐ後にボリュームが続くこともありました。

私の端末は1秒間に49ティックを受信するのですか？0.2...0.9秒のPingで？

コリー- あなたの言うとおりです......認めます。
VOLUMEについて誤解していた - 残念なことに、一般の人は誰も立証して
いない

すみません、VOLUME形成の何が証明されていないのでしょうか？

レシェトフが前述したように、定義を混同することで、互いの誤解を招くことはよくあることだ。

VOLUMEは、1つのバーにおける価格変動の回数で、価格変動（ティック）ごとに1ずつ増加します。

を、開始時の0から 終了時のXまで、相場履歴に固定する...。

VOLUMEはティックスボリューム ( TICKS VOLUME ) とも呼ばれます。

一回のティックで何ポイントも跳ね上がるような場合は、はっきりしないことがあります。

と、「VOLUME」が同じだけ増えているように見えるかもしれませんが......。

VOLUMEがどのように形成されるかを「見る」最も簡単な方法は、コメントを表示するインジケータを追加することです。

は、コメントを表示するインジケータに何行かコードを追加することです。

double ОБЬЕМ=NormalizeDouble(iVolume(Symbol(), 0, 0),0);
// ...

Comment("Обьём : "+ОБЬЕМ);

チャート上の解説がシンボルのティックチャートに近いため。

ボリュームがティックごとに計算されていることが、（静かな市場で）自分の目で確認できる...。

ZZZ：しつこいIMHOでは ありません。

Andrey Khatimlianskii 2008.04.02 20:13 #76

YuraZ:

Print( "ПРИШЕЛ ТИК БЕЗ СДВИГА ASK BID " );

これは、EAが気配値を見落とした場合（これはあり得ることです）に起こります。

私の記憶では、MTは出来高を変化させず、価格が変化していない場合は価格を描画しない（＝ティックを与えない）。

Yuriy Zaytsev 2008.04.03 03:24 #77

komposter:

YuraZ：

Print( "ПРИШЕЛ ТИК БЕЗ СДВИГА ASK BID " );

これは、EAが気配値を見落とした場合（これはあり得ることです）に起こります。

確か、MTは出来高を変えず、価格が変化していない場合は価格を描画しない（＝ティックを出さない）のでしたよね。

やはり、引用を省略することは珍しいことではないのかもしれませんね。

私のテストEAを使って、できるだけ多くの状況を捕らえようとしただけです。

---

テスト用のExpert Advisorで、できるだけ多くの状況をキャッチするようにしました。

一回のティックで数ピップス跳ね上がることもあり、混乱することもあります。

で、VOLUMEも同じ値だけ増やさなければならないと思われるかもしれません。

ティックが来ると、ASK-BIDが変わるが、VOLUMEは0のまま、ということがよくある。

すなわち、価格は+1pまたは-1p変化したが、数量は0である。これは私の誤りである。

Yuriy Zaytsev 2008.04.03 03:27 #78

kombat:

YuraZ：

コリー：

YuraZ:

TICあたり、VOLUMEは単純に＋1される。

簡単なCryptやExpert Advisorを書き、確認する。

1回のティックで40も100も増えることはありません！これは単にティックボリュームであり、市場の実際のボリュームではないからです。

私の証券会社ではボリュームは1ティックにつき+1～+49と変化しています。

時には、座ってコペイカを待っていたら、ローソク足のシャラー、、ボリュームがすぐそこまで追いかけてくることもありました。

私の端末は1秒間に49ティックを受信するのですか？0.2...0.9秒のPingで？

コリー- あなたの言うとおりでしたね...。
VOLUMEについて誤解していた - 一般には誰も立証して
いないのが残念

すみません、VOLUME形成の何が証明されていないのでしょうか？

レシェトフが前述したように、定義を混同することで、互いを誤解してしまうことはよくあることだ。

VOLUMEは、1つのバーにおける価格変動の回数で、価格変動（ティック）ごとに1ずつ増加します。

を、開始時の0から 終了時のXまで、相場履歴に固定する...。

VOLUMEはティックスボリューム ( TICKS VOLUME ) とも呼ばれます。

これは、価格が1ティックで数ピップス跳ね上がるような場合、混乱することがあります。

と、「VOLUME」が同じだけ増えているように見えるかもしれませんが......。

VOLUMEがどのように形成されるかを「見る」最も簡単な方法は、コメントを表示するインジケータを追加することです。

は、コメントを表示するインジケータに何行かコードを追加することです。

double ОБЬЕМ=NormalizeDouble(iVolume(Symbol(), 0, 0),0);
// ...

Comment("Обьём : "+ОБЬЕМ);

チャート上の解説が、商品のティックチャートに近いため。

ボリュームがティックごとに計算されていることが、（静かな市場で）自分の目で確認できる...。

ZS:IMHOの 誰からも主張されることはありません。

ティックが来て、ASK-BIDが変わり、VOLUMEが=0になることがよくあります。

すなわち、価格が+1pまたは-1p変化し、この場合のVOLUMEは0となる。

つまり、ASK-BIDが変化したこと、つまり1pの価格の増減があり、ティックが来て、それをキャッチしたが、同時にVOLUME=0であることが非常に不思議である。

前VOLUME = 1

VOLUMEは単純にpipsやtickの変化数だけでは増えないことがわかりました。

私の小さな探索用EAを実行すれば、簡単に見つけることができます。

(アルパリでテスト済み）

Andrey Khatimlianskii 2008.04.03 03:31 #79

YuraZ:

つまり、ASK-BIDが変化するのはとても不思議で、価格が1pips上がったり下がったり、ティックが来たり、私はそれをキャッチしましたが、同時にVOLUME=0になりました。

前回のVOLUMEは=1

価格が変わっても出来高が変わらないというのは何か疑問がある。

新しいロウソクが現れただけか、コードが間違っているのか、どちらかです。自分では確認してないんですけどね ;)

Yuriy Zaytsev 2008.04.03 03:34 #80

komposter:

YuraZ:

つまり、ASK-BIDが変化するのはとても不思議で、価格が1pips上がったり下がったり、ティックが来たり、私はそれをキャッチしましたが、同時にVOLUME=0になりました。

前回のVOLUMEは=1

価格が変わっても出来高が変わらないというのは何か疑問がある。

新しいロウソクが現れただけか、コードが間違っているのか、どちらかです。自分では確認してないんですけどね ;)

新しいキャンドルの存在をキャッチしてみました。

バーの中でのシチュエーションについて

コードが正確でないことに気づいた

は、新しいローソクの存在下でボリュームが変化していないと言うでしょう。

今、私はそれを洗練させる

レディ

興味のある方はぜひご覧ください！VOLUEとは？

M1を見ていましたが、M5内部でVOLUMEの変化を確認することができます

VOLUME DIFFERENCE > = 2 "の状況に対応する必要があります。

例として、ログ

3 2008.04.03 10:10:09 ticvol USDJPY,M1: 過去 9.00000000 現在 10.00000000 VOLUME VOLUME =1.00000000
2 2008.04.03 10:10:09 ticvol USDJPY,M1: 過去 7.00000000 現在 9.00000000 VOLUME DIVERSE =2.00000000
1 2008.04.03 10:10:09 ticvol USDJPY,M1: 過去 6.00000000 現在 7.00000000 VOLUME DIVERSE =1.00000000

1 VOLUMEは6が7になった差＝1

2 新しいティックの到着 VOLUMEが9になったが8にはならない 2の増加
新クオートでは、1ティックのDIFFERENCE >=2の到来により、VOLUMEが値=2に変化。

3 見積もりは差額が発生した＝1

---

ここからが本題

2008.04.03 22:33:08 GBPUSD,M1: 新規銘柄 2008.04.03 06:33
2008.04.03 10:32:37 ticvol GBPUSD,M1: 過去 4.00000000 現在 5.00000000 VOLUME DIFFERENCE=1.00000000
2008.04.03 10:32:36 ticvol GBPUSD,M1: Last 2.00000000 Current 4.00000000 VOLUME DIFFERENCE=2.00000000 Spread 0.00030000 NewAsk-OldAsk= 0.00030000 NewBid-OldBid=-0.00040000
2008.04.03 10:32:26 ticvol GBPUSD,M1: Last 1.00000000 Current 2.00000000 VOLUME DIFFERENCE=1.00000000
2008.04.03 10:32:26 ticvol GBPUSD,M1: NEW 2008.04.03 06:32

TIKEに値0のVOLUMEがある - エラーが見つかりました。

今すぐコードを投稿します。

なんとなくテストしてみました。

---

//+------------------------------------------------------------------+
//| tikvol.mq4 |
//| YURAZ Copyright c 2008 |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "YURAZ Copyright c 2008"
#property link "yzh@ ЩЕТКА ru"
 
 
static double uV;
static double dV;
static double V ;
 
 
static double mAsk;
static double mBid;
static datetime TimeSave;
 
static int newbar = 0;
 
int init()
{
//----
 
V = Volume[0];
mAsk = Ask;
mBid = Bid;
newbar = 2; // для старта
 
//----
return(0);
}
int deinit()
{
return(0);
}
int start()
{
RefreshRates();
// Print( " тик "+newbar);
if ( newbar != 2 )
{
if ( Ask != mAsk || mBid != Bid) // получили смещение цены 
{
 
РАСПРИНТОВКА();
}
else
{
Print( "ПРИШЕЛ ТИК БЕЗ СДВИГА ASK BID " );
РАСПРИНТОВКА();
}
}
 
 
mAsk = Ask;
mAsk = Bid;
newbar  = 0;
V = Volume[0];
 
//----
return(0);
}
//+------------------------------------------------------------------+
 
void РАСПРИНТОВКА()
{
 
 
if ( TimeSave != Time[0] )
{
Print( " НОВАЯ СВЕЧА "+TimeToStr(iTime(Symbol(),0,0) ) );
TimeSave = Time[0];
V = Volume[0]; // внутри свечи собираем новые ОБЪЕМЫ
newbar = 1;
}
 
 
if ( V != Volume[0] ) 
{
 
string str = "";
if ( (Volume[0] - V ) > 1.0 )
{
   str =  "  Спред "+(Ask-Bid)+" NewAsk-OldAsk= "+(Ask - mAsk) +" NewBid-OldBid="+ (Bid-mBid) ;
}
 
Print ( "Прошлый "+V +" Текущий "+Volume[0]+"  VOLUME РАЗНИЦА ="+ MathAbs(Volume[0] - V)+" "+str );
 
 
V = Volume[0];
 
}
else
{
if ( newbar == 0 )
{
 
 
Print( " ПРИШЛА КОТИРОВКА ОБЪЕМЫ НЕ ИЗМЕНИЛИСЬ , VOLUME "+Volume[0] ); 
Print ( "Прошлый "+V +" Текущий "+Volume[0]+"  VOLUME РАЗНИЦА ="+ MathAbs(Volume[0] - V) );
 
 
}
}
 
 
}

Transaction volume Avalanche PREDICT time period

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