著者の対談です。アレクサンドル・スミルノフ - ページ 27

[ANG3110]

Prival:

ANG3110：
...ファストハーモニクスやスローハーモニクスの存在など

もしよろしければ、フーリエ変換、ウォルシュ、MME、その他の方法で、どのように選択したのか、詳しく教えてください。同時にいくつの振動が存在するのか、どのように振動が分離されたのか、推定してください。ありがとうございます。

フーリエ解析、DCT、またはmaの一次導関数のセット、またはいくつかのMACD。今のところ、maやT3の微分を扱うのが一番簡単だと思います。

フーリエは、線形回帰と 相対的に使用するのが最適です。スケールによっては、3つの最大倍音が選別され、共鳴に同調し、通常はその先の突起が圧倒的に誘発されます。

[pisara]

GODZILLA:

私は、チャート期間4時間未満で市場参入シグナルとしてトレンドの移動方向の変化を使用する気取らないMTSの古典的な変形は、任意の移動とオプティマイザで正の結果で、最適化期間の右境界を超えて不完全であることが判明していることだけ追加することができます。コーヒーの粉や星で推測したり、「千里眼」にアドバイスを求めたりする方が、チャンピオンシップの期間に見合ったテスト期間で、このようなExpert Advisorからきちんとした実際の利益を得ようとするよりも簡単です。

小さいタイムフレームを落としてもあまり熱くならないし...。一般論として、「常に戦闘中」という単純な逆転の発想のEAは、どう考えても100％失敗するというのは、私も全く同感です。

[pisara]

ANG3110:
市場の形態、振動の数、順波と逆波の比率、トレンドの傾きの角度やそのほとんどない状態、速いまたは遅いハーモニックスの存在などに依存します - 分析システムでさらに作業を進める過程で、どちらのアルゴリズムを使用するかがあまり重要ではなくなりましたが、私自身はT3またはLWMAを選択しました。
... フーリエ解析、DCT、またはma-sharesの1次導関数のセット、またはいくつかのMACD。今のところ、maやT3の微分を扱うのが一番簡単ですね。線形回帰と比較すると、フーリエの方が使い勝手が良い。スケールによっては、3つの最大倍音が選別され、共鳴してチューニングされ、原則としてその先の投射が圧倒的に誘発されるのです。

フーリエは歴史に対して対称（縦軸）ではないか、ならば高調波3つに限定しようとすると......。- この「大半のケース」の％とは、実際にはどのようなもので、どのような遅れ・滑りがあるのでしょうか。

また、派生マッシュアップをどのように使うかですが、もしかしたらここでもlin regressionが選択肢に入るかもしれません。この方向で純粋にどこまで到達したのでしょうか？それとも、波動分析も何らかの形で（少なくとも局所的な価格の極端な動きの原始的な分析との組み合わせで）システムの一部に含まれているだけなのでしょうか？

[Prival]

VBAG:

こんにちは。

パックの意見を知ることは、とても興味深いことです。
John Ehlers氏のOptimal Tracking Filtersに関する記事を14ページ https://forum.mql4.com/ru/10446/page14 に掲載しました。それに近いものがあるようで、感心しています。

この素材は、世界と同じくらい古いものですが、IMHOはその関連性を失っていません。記事の著者はこう述べています。

OTFは、終値以外にバーの高値と安値を計算に使用します。指標計算式の適応を担当する部分は、棒グラフの高値と安値を計算に用いており、KaufmanのAMAやVIDYAが計算に用いていない追加のノイズ要因を推定することが可能である。

これは、単一の平滑化パラメータを使用する利点があります。KaufmanのAMAでは、トレーダーは3つの異なるパラメータの値の選択に関して決定を下す必要があります。VIDYAでは、トレーダーは2つの異なるパラメータの値に関する決定を行う必要があります。OTF は、トレーダーが平均化期間（または平滑化係数）という 1 つのパラメータを選択する必要があります。使いやすくなるだけでなく、本質をより早く把握し、理解することができます。

OFTインジケータを見てみると、こんなエラーが出る 2008.02.10 23:27:25 2008.01.25 08:53 OTF EURUSD,M15:MathSqrt 関数に負の引数がある。

[ANG3110]

pisara:
フーリエは歴史に対して対称（縦軸）ではないか、ならば高調波3つに限定しようとすると......。- この「大半の場合」というのは、実際にはどのような割合で、どのような遅延・滑落があるのでしょうか。

また、派生マッシュアップをどのように使うかですが、もしかしたらここでもlin regressionが選択肢に入るかもしれませんね。この方向で純粋にどこまで到達したのでしょうか？それとも、何らかの形で波動分析も含めたシステムの一部なのでしょうか（少なくとも、局所的な価格の極値の動きに関する原始的な分析との組み合わせ）。

ポイントは、フーリエは左右対称であるのに対して、マーケットはほとんどの場合偏っており、そうなると左右の部分がシグナルとうまく相関しないことです。そして、回帰を先に構築し、その周辺や相対するデータから高調波とその和を計算すると、その周期がより正確に実信号と一致する。

一番上は、3つの倍音の和のシングルです。それぞれ個々に発現しているのです。しかし、さらに倍音7〜12を計算し、振幅でソートし、3つの最大値をピックアップすることができます。一般に、最小のSPRでうまく共振調整されていれば、ターニングポイントが一致する割合は非常に高く、統計を取ったわけではありませんが、目測で70～80％といったところでしょうか。まだ自動化には至っていません。一度にすべてを行う時間がないのです。

maからの微分は、周期-pとすると、微分係数k=0.3を入力してpsm=k*pとシフトし、現在の平均値からシフトした値dma[i] = ma[i] - ma[i+psm] を引く、というようになります。

これまではテスターで高みを目指していたわけで、これは指標にはならない。2年間でデポから10000という数字を出したが、これは他の何倍も大きい。それがどうしたことか、フィッティングである。

今、解析システムを作っているところなんです。

[Владимир]

Prival

微調整を行い、現在はすべてうまくいっているはずです。

[pisara]

ANG3110:
ポイントは、フーリエは左右対称であるのに対して、マーケットはほとんどの場合偏っており、そうなると左右の部分がシグナルとうまく相関しないことです。しかし、回帰を先に構築し、その周辺や相対するデータから高調波とその和を計算すると、その周期はより正確に実信号に一致する。

一般に、最小限のSPRでうまく調整されていれば、何度統計をとっても、ターニングポイントの一致率は非常に大きく、パッと見で70～80％というところです。まだ自動化には至っていません。一度にすべてを行う時間がないのです。

アイデアがうまくいけば（＝ハーモニクスが何らかの形で静止し、レゾナンスを刻々と調整する必要がない）、確かにクールだ。

maからの微分は、周期-pとすると、微分係数k=0.3を入力してpsm=k*pとシフトし、現在の平均値からシフトした値dma[i] = ma[i] - ma[i+psm] を引く、というようになります。
これまではテスターで高みを目指していたわけで、これは指標にはならない。まあ、2年間でデポから1万円、他の人の何倍もの金額を手にしたわけですから、それがどうした、フィッティングなんです。

ありがとうございます。 バックテストについては、他のマッシュアップと同様に、テスターで最適化されたパラメータが最適化されていない部分でも保持されるかどうか、またそれらがどの程度重要か（もちろんこれは出力システムに依存します）という問題が生じます。

[Aleksandr Pak]

MT-4は、終値から「標準的な」LRMAを持つことが判明、これはEnvelopes インジケータ

[Sceptic Philozoff]

いいえ、Korey さん、LWMAはLinear Weighted MAと記載されています。

[Aleksandr Pak]

Mathemat:
いいえ、Korey さん、LWMAはLinear Weighted MAと記載されています。

自分でも冗談で、3日間誤字を見たことがない。
このインジケータでは、すべてが変わるので、遊んでみると面白いので、METODa=4)) を入れてやってみました。）