著者の対談です。アレクサンドル・スミルノフ - ページ 28

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ANG3110:

今、解析システムを作っているところです。

とても興味深いです。
大した秘密でなければ、何が言いたいのか、時々教えてください。中間・最終結果も興味深い。
 
Korey писал (а): このインジケータで全てが変わるので、手を出すと面白いので、METODa=4)を入れて手を出してみました))

いやー、さすがですね、コリー さん。偽物の擬似マウスが効くはずです。

何かが足りないのです。 セルゲイ （二等兵）、私が送った数式入りの手紙をここにコピーしてくれるかい？家に粉ミルクがあるんです。コリーには もっと楽しんでもらおう。もし彼が偶然にも聖杯を 発明してしまったら...。

 

を数学に

b.SKYPの公式かも？

 

ALLへ

B.クリントン時代に「カップオブコーヒーコースター」の由来となった雑誌で読んでから。
を見ると、素っ裸のパプーズになったような気分になる。
と、MTSを発明しようとしたことを思い出せば思い出すほど、頭が真っ白になります...。
http://offline.computerra.ru/2006/655/287993/" デジタルトレーダーがプロテイントレーダーを追い越した"

zitata： これらのモデルの数学は、深く研究されています。経済物理学の専門家で、物理学と数学の博士号を持ち、イントラストの社長の科学に関するアドバイザーであるミハイル・ドゥボヴィコフは言う。"現在、欧米の企業であれば通常、価格系列に対してハースト指数などのフラクタルパラメータを検討し（その変化で市場の変化を先取りしたいと考え）、タケンスの定理を適用しようとします。価格変化プロセスを制御するパラメータの数を決定し、運が良ければ価格系列を生成する方程式系を構築できます。そして、みんなそれぞれの道を歩んでいく。例えば、私たちの取引システムでは、独自のフラクタル指標を使用しています。また、多くの有名なモデル（例えば、非線形回帰モデル）を、古典的なマーコウィッツ理論よりも高度なアルゴリズムに従って最適なポートフォリオ形成と組み合わせて使用しています」と述べています。

 
Korey:

で、タケンズの定理を応用して、価格変動のプロセスを支配するパラメータの数を決定し、運が良ければ、価格系列を生成する方程式系を構築しようとするものである。

ここで、もう少し詳しく説明したいと思います。でも、教えてくれないんだ、この野郎...。
 
狼と言ってもいいくらいです。
 
Mathemat:
コリー

そして、タケンズの定理を応用して、価格変動のプロセスを支配するパラメーターの数を決定し、運が良ければ、価格系列を生成する方程式系を構築しようとする。

そこで、もっと詳細が知りたいのです。でも、そうならないんだよ、バカども。

経済物理学の専門家である同志ミハイル・ドゥボヴィコフと、指標の専門家である同志アレクサンドル・スミルノフの違いを理解しなければならないのです。
 

をすべての人に。
まだそんなにジメジメしていない。

すべてが暗いわけではありません。出版物もありますし、ただ、私たち技術者は。
"オシロスコープでマーケットを見てきた人)) 60年、30年、20年前に行われたことを放置している。
これです。私が読んだ多くの論文の中で、S.S.ベリヤコフの科学的研究は、その誠実さにおいて際立っていた。

http://orel3.rsl.ru/dissert/EBD_873_beliakovSS.pdf
また、利用可能な文献のリストもあり、特にTuckensはお勧めです。

このスレの名言、そうだなー「ピッチフォーク」:)
..........
適応型平滑化法の欠点は、以下の通りです。
非常に長いシリーズで、信頼性の高い予測を得ることが可能です。
従来の指数平滑化より大きい。残念ながら。
必要十分性を評価するための厳格な手順はない。
は、初期情報の必要十分な長さであり、有限系列の場合は、そのようなことはありません。
有限系列の場合、予測精度を評価するための具体的な条件はない。そのため、有限系列のリスクがある
を受ける可能性があり、しかもほとんどの場合、その予後はおおよそのものです。
実際の業務では、最大20〜30ポイントのシリーズに遭遇することがあります。
30点
Box-Jenkins法(自己回帰移動平均モデル)の問題点
Box-Jenkins法（自己回帰移動平均モデル）の問題点は、主に時系列の不均一性に関連するものである。
Box-Jenkins法（自己回帰移動平均モデル）の問題点は、主に時系列の不均一性とその複雑さによる実用的な実装に関連しています。

 
NorthernWind:
数学
コリー

そして、タケンズの定理を応用して、価格変動のプロセスを支配するパラメーターの数を決定し、運が良ければ、価格系列を生成する方程式系を構築しようとする。

そこはもう少し詳しく知りたいところです。しかし、彼らはそうしない、ろくでなしはそうしない......。

ここで、経済物理学の専門家であるMikhail Dubovikovと、指標の専門家であるAlexander Smirnovの違いを理解する必要がある。
このスレッドはそろそろ閉じた方がいいかもしれませんね。(A.スミルノフの下を歩くのはよくない）。
ちなみに、この光栄あるサイトでのブランチの執筆・運営は、今後の仕事の参考にさせていただきます。
自分で宣言しておいてなんですが、子供の頃、母に言われた「数学を勉強しなさい！」という言葉です。
とにかく、工学的な議論が必要なのは
世界最高峰のヘリコプターと市場の違いは何か。
 

時系列 全体の滑らかさを表すパラメータはあるのでしょうか？そして、両者の間に相関があるかどうかはともかく、シリーズ全体として片方がスムーズであることを区別することが重要です。

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