適応型デジタルフィルタ - ページ 10 1...34567891011121314151617...41 新しいコメント [Deleted] 2008.01.15 23:10 #91 Bivis: プライベートの 話。 ぜひ協力させてください。しかし、残念ながらMQLのコードは、書籍で見慣れているような数式が書かれているMathCadのように自由に読むことはできません。としか思えないのですが（自信はありませんが）、回帰型の一つを使うことで、より明確な y(x)=ax+bのような線形回帰がある。係数aやbの計算方法は様々で、ANCを使ったり（そこでは使わないようです）、再帰を使ったりしますが、それを理解するにはサイクルを明確に理解する必要があります（どこで、何を、なぜ計算するのか、そこで混乱してしまうのです）。回帰式自体の+タイプを計算しながら、いくつかのif（）があるため、おそらく非線形回帰は、どのように多くの係数があることは明らかではありません。 一般に、ほとんどすべての指標はデジタル・フィルターと考えることができ、MAはデジタル・フィルターである。適応という言葉は通常、入力信号の特性によっていくつかのパラメータ（フィルタグットの係数）を変更しなければならないことを意味する。したがって、まず、AMA、FRAMAなどの適応型デジタルフィルタ（入力プロセスの分散推定に応じて平均化パラメータ（n）が変化する）、ほとんどすべてのFFT、ウェーブレットフィルタの閾値処理（TFパラメータと入力希望信号のスペクトルとの一致を図る）などを参考にしたいです。 しかし、SATL、FATLは、フィルタの過渡応答と入力信号（空燃比、IFR）のスペクトルを一致させるために設計段階でTF係数を一度計算し、動作中はこの係数が変化しないので適応型ではない。 これらはいわゆる整合型フィルタと呼ばれるものである。しかし、理想的な、DSPでいうところの最適なフィルターがあり、それを作るのは難しいですが、可能です。そのためには、有用な信号とノイズのスペクトルを知る必要があります。 お役に立てたのか、混乱させたのか分かりませんが（＾＾；）、とにかく頑張ってください。 [Deleted] 2008.01.16 07:28 #92 Prival: NorthernWind: プライベートの 話。 残差に若干のノイズがありましたが、ガウスではありません。1pipの奇妙なノイズと何もない、2-5pipのいくつかのまれなスパイクに加えて、1ギャップは40pipでした（私は特に良いギャップの週を探していました）。 そして、私とMathematicsと 誰かがティックにこのノイズを見たのです。さらに、ティック上では、+-1ポイントが継続よりも逆行する確率が高いことが明らかである。 残念ながら、この規則性はスプレッドの内側である。しかも、高くない。 しかも、加工後に現れたというのが面白いですね。 あなたはリターンを分析し、私はあなたが投稿したすべてを見ました。何度か読み直してみてください。やり方が違うんです。一週間のすべてのティックを取り、トレンドy(x)=a*x+bを削除しました。残差に振動過程があるかどうかを検索し、ACFを計算した。そして、カルマンでこの振動を取り除きながら、帰国子女とほぼ同じような結果が得られるようになりました（これが、ほぼ私の得たものと同じです）。プロセスの全要素を探し、モデルの次元性（1週間に何回の有意な振動があるか）を近似したかった つまり、深いデトレンドがあり、pipsが見えるので、リターンが残っているはずです。 Candid 2008.01.16 08:21 #93 rsi: 例えば、レーダー（専門家向け:-)はレンジ値105で真の値は100、次の測定では101が99になる、など。誤差の分布は概ね正規分布である。価格が、例えば1.2567と来た場合、これはその真の値であり、誤差はゼロである！どのようなノイズのことを話しているのだろうか？ なぜ、実際には「真の価格価値」という言葉が使えないのでしょうか？レーダーの真のレンジ値と同じように、私たちには近づきがたいものだと納得していただけるかもしれません :) 。レーダーは真のレンジ値を「当てる」必要があるのに対し、私たちは実測値を「当てる」だけでいいという違いがあるのです。しかし、真の価格値は測定値よりも予測に適しているという仮説を立てることができ、この仮説は、他のどのMTSの基礎となる明示的または暗示的な他のすべての仮説と同様に有効である。 Prival 2008.01.16 08:28 #94 NorthernWind: つまり、デトレンドが深くても、pipsが見えるので、リターンはあるはずなんですね。 少し混乱しています。リターンが+-1ピップの離散系列である場合、私のはより正確であり、フィルタの出力は、すなわち、ピップの端数で結果を推定することができます。 Prival 2008.01.16 09:30 #95 lna01: rsi です。 例えば、レーダー（専門家向け）の測定で、真の値が100であるのに対し、レンジの値が105となり、次の測定では101ではなく99となるなどである。誤差の分布は概ね正規分布である。価格が、例えば1.2567と来た場合、これはその真の値であり、誤差はゼロである！どのようなノイズのことを話しているのだろうか？ なぜ、実際に「真の価格価値」という概念で運用できないのでしょうか？レーダーの真の測距値と同じように、私たちにはアクセスできないものなのです :) 。レーダーは真のレンジ値を「当てる」必要があるのに対し、私たちは実測値を「当てる」だけでいいという違いがあるのです。しかし、真の価格値の方が測定値よりも予測に適しているという仮説を立てることができ、この仮説は、他のあらゆるMTSの基礎となる明示的または暗示的な他のすべての仮説と同様に有効である。 仮説ではなく、事実なのです。真値」を予測しなければならないのですが、測定を予測した場合、その結果を写真で並べたのがここ「Tick collectors」です。最適化VB(VBA)でDDE」。 また、予測誤差は測定誤差に直結するため、予測をする前に、できるだけ正確に測定するように心がける必要があります。そのため、測定点から遠くなるほど予報は悪くなる（精度が落ちる）のです。 また、「1.2567はその真値であり、誤差はゼロである」とありますが、そのようなものはありません。誰も知らないその「真の」価値を測るものです。単に、この証券会社は本当の価格を知っていると言っているのと同じである。そして、この証券会社のデータを使用していない他のすべてのFXの参加者は、別の方法で考えることができます。この時、ドイツ銀行がこの価格は1.2566であると考えるとします。誰が正しいのか、真実はどこにあるのか。 Sceptic Philozoff 2008.01.16 10:14 #96 プライベート、真実はあなたが働く場所にある。もしあなたの証券会社が1.2567のクォートを持っていて、1.2566のクォートがない場合（ドイツから）、信頼区間はあなたを助けることはありません。 あなたの現実は、証券会社によって厳しく制限されているのです。たとえこの相場が、100社もの証券会社のデータを使って綿密に計算されたお気に入りの信頼区間を超えて いたとしても、1.2567でのみオープンすることが許されるのです。また、仲介会社がアウトフィッターであることを理由に、ルールを定義しているため、異論を唱えることはできません。 1.2567は、あなたにとって絶対に現実的な正確な測定値です（この価格で開くことができるからです）。 Prival 2008.01.16 11:02 #97 Mathemat: プライベート、真実はあなたが働く場所にある。もしあなたの証券会社が1.2567のクォートを持っていて、1.2566のクォートがない場合（ドイツから）、信頼区間はあなたを助けることはありません。 あなたの現実は、証券会社によって厳しく制限されているのです。たとえこの相場が、100社もの証券会社のデータを使って綿密に計算されたお気に入りの信頼区間を超えていたとしても、1.2567でのみオープンすることが許されるのです。また、仲介会社がアウトフィッターであることを理由に、ルールを定義しているため、異論を唱えることはできません。 1.2567は、あなたにとって絶対に現実的な正確な測定値です（この価格で開くことができるからです）。 説明不足かもしれませんが今この瞬間は1.2567でしか開けられないということ、はい絶対にそう思います。しかし、この数字だけを予測IHMOに使う＋それが真実で正確だと思い込むのはナンセンスです。 Andrey Khatimlianskii 2008.01.16 11:20 #98 Prival: しかし、この数字だけを予測IHMOに使う＋それが真実で正確であるとするのはナンセンスです。 +1 Sceptic Philozoff 2008.01.16 11:41 #99 OK、ナンセンス。必要であれば、その前の数字、つまり価格履歴も使用できます :) [Deleted] 2008.01.16 12:10 #100 rsi писал (а): 予測確率には存在する権利があり、すでに起こったことはすべて確率が1である。 何が気になるのかわからなかったが、この文章で判明した。事象の発生確率は1でない 場合もある。なるほど、全ては視点次第なんですね。 1...34567891011121314151617...41 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
ぜひ協力させてください。しかし、残念ながらMQLのコードは、書籍で見慣れているような数式が書かれているMathCadのように自由に読むことはできません。としか思えないのですが（自信はありませんが）、回帰型の一つを使うことで、より明確な
y(x)=ax+bのような線形回帰がある。係数aやbの計算方法は様々で、ANCを使ったり（そこでは使わないようです）、再帰を使ったりしますが、それを理解するにはサイクルを明確に理解する必要があります（どこで、何を、なぜ計算するのか、そこで混乱してしまうのです）。回帰式自体の+タイプを計算しながら、いくつかのif（）があるため、おそらく非線形回帰は、どのように多くの係数があることは明らかではありません。
一般に、ほとんどすべての指標はデジタル・フィルターと考えることができ、MAはデジタル・フィルターである。適応という言葉は通常、入力信号の特性によっていくつかのパラメータ（フィルタグットの係数）を変更しなければならないことを意味する。したがって、まず、AMA、FRAMAなどの適応型デジタルフィルタ（入力プロセスの分散推定に応じて平均化パラメータ（n）が変化する）、ほとんどすべてのFFT、ウェーブレットフィルタの閾値処理（TFパラメータと入力希望信号のスペクトルとの一致を図る）などを参考にしたいです。
しかし、SATL、FATLは、フィルタの過渡応答と入力信号（空燃比、IFR）のスペクトルを一致させるために設計段階でTF係数を一度計算し、動作中はこの係数が変化しないので適応型ではない。 これらはいわゆる整合型フィルタと呼ばれるものである。しかし、理想的な、DSPでいうところの最適なフィルターがあり、それを作るのは難しいですが、可能です。そのためには、有用な信号とノイズのスペクトルを知る必要があります。
お役に立てたのか、混乱させたのか分かりませんが（＾＾；）、とにかく頑張ってください。
そして、私とMathematicsと 誰かがティックにこのノイズを見たのです。さらに、ティック上では、+-1ポイントが継続よりも逆行する確率が高いことが明らかである。 残念ながら、この規則性はスプレッドの内側である。しかも、高くない。
しかも、加工後に現れたというのが面白いですね。
つまり、深いデトレンドがあり、pipsが見えるので、リターンが残っているはずです。
例えば、レーダー（専門家向け:-)はレンジ値105で真の値は100、次の測定では101が99になる、など。誤差の分布は概ね正規分布である。価格が、例えば1.2567と来た場合、これはその真の値であり、誤差はゼロである！どのようなノイズのことを話しているのだろうか？
なぜ、実際には「真の価格価値」という言葉が使えないのでしょうか？レーダーの真のレンジ値と同じように、私たちには近づきがたいものだと納得していただけるかもしれません :) 。レーダーは真のレンジ値を「当てる」必要があるのに対し、私たちは実測値を「当てる」だけでいいという違いがあるのです。しかし、真の価格値は測定値よりも予測に適しているという仮説を立てることができ、この仮説は、他のどのMTSの基礎となる明示的または暗示的な他のすべての仮説と同様に有効である。
少し混乱しています。リターンが+-1ピップの離散系列である場合、私のはより正確であり、フィルタの出力は、すなわち、ピップの端数で結果を推定することができます。
例えば、レーダー（専門家向け）の測定で、真の値が100であるのに対し、レンジの値が105となり、次の測定では101ではなく99となるなどである。誤差の分布は概ね正規分布である。価格が、例えば1.2567と来た場合、これはその真の値であり、誤差はゼロである！どのようなノイズのことを話しているのだろうか？
なぜ、実際に「真の価格価値」という概念で運用できないのでしょうか？レーダーの真の測距値と同じように、私たちにはアクセスできないものなのです :) 。レーダーは真のレンジ値を「当てる」必要があるのに対し、私たちは実測値を「当てる」だけでいいという違いがあるのです。しかし、真の価格値の方が測定値よりも予測に適しているという仮説を立てることができ、この仮説は、他のあらゆるMTSの基礎となる明示的または暗示的な他のすべての仮説と同様に有効である。
仮説ではなく、事実なのです。真値」を予測しなければならないのですが、測定を予測した場合、その結果を写真で並べたのがここ「Tick collectors」です。最適化VB(VBA)でDDE」。
また、予測誤差は測定誤差に直結するため、予測をする前に、できるだけ正確に測定するように心がける必要があります。そのため、測定点から遠くなるほど予報は悪くなる（精度が落ちる）のです。
また、「1.2567はその真値であり、誤差はゼロである」とありますが、そのようなものはありません。誰も知らないその「真の」価値を測るものです。単に、この証券会社は本当の価格を知っていると言っているのと同じである。そして、この証券会社のデータを使用していない他のすべてのFXの参加者は、別の方法で考えることができます。この時、ドイツ銀行がこの価格は1.2566であると考えるとします。誰が正しいのか、真実はどこにあるのか。
プライベート、真実はあなたが働く場所にある。もしあなたの証券会社が1.2567のクォートを持っていて、1.2566のクォートがない場合（ドイツから）、信頼区間はあなたを助けることはありません。
あなたの現実は、証券会社によって厳しく制限されているのです。たとえこの相場が、100社もの証券会社のデータを使って綿密に計算されたお気に入りの信頼区間を超えて いたとしても、1.2567でのみオープンすることが許されるのです。また、仲介会社がアウトフィッターであることを理由に、ルールを定義しているため、異論を唱えることはできません。
1.2567は、あなたにとって絶対に現実的な正確な測定値です（この価格で開くことができるからです）。
プライベート、真実はあなたが働く場所にある。もしあなたの証券会社が1.2567のクォートを持っていて、1.2566のクォートがない場合（ドイツから）、信頼区間はあなたを助けることはありません。
あなたの現実は、証券会社によって厳しく制限されているのです。たとえこの相場が、100社もの証券会社のデータを使って綿密に計算されたお気に入りの信頼区間を超えていたとしても、1.2567でのみオープンすることが許されるのです。また、仲介会社がアウトフィッターであることを理由に、ルールを定義しているため、異論を唱えることはできません。
1.2567は、あなたにとって絶対に現実的な正確な測定値です（この価格で開くことができるからです）。
説明不足かもしれませんが今この瞬間は1.2567でしか開けられないということ、はい絶対にそう思います。しかし、この数字だけを予測IHMOに使う＋それが真実で正確だと思い込むのはナンセンスです。
しかし、この数字だけを予測IHMOに使う＋それが真実で正確であるとするのはナンセンスです。
何が気になるのかわからなかったが、この文章で判明した。事象の発生確率は1でない 場合もある。なるほど、全ては視点次第なんですね。