ランダムフロー理論とFOREX - ページ 3

[Candid]

2プライヴァル

インジケーターコードの外観を変更しないわけにはいかなかった。

[Sceptic Philozoff]

Yurixx писал (а): 一般に、MACDは1次導関数に対応する。

地獄が何に対応しているのか（信号のものではない）、しかし、アイデアは好奇心旺盛です - 大雑把に言えば、いくつかのインデックスの連続的な等価物を計算し、それらが一体何を表しているかを理解しようとすることです。MACDは、かなり複雑な演算子であることがわかります。興味のある人は、ぜひ試してみてください。

ところで、「限定的な」指標、つまり、通常、別ウィンドウで表示される指標の問題は、その実際の無制限性にあります：それが実際に極限に達したかどうか、価格と一緒にさらに上昇するかどうか、ダイバージェンスを描くかどうかを事前に知ることはできません。しかし、トレーダーの心を煽るこれらの発明の連続的な等価物は、実際の限界に到達するために初値をどうしたらよいかを考えさせる可能性があります。

[Сергей Ковалев]

Yurixx:

FXは独自の状態を持つシステムであるため、同じ入力でも現在の状態によっては全く異なる結果を導くことがあります。システムメモリや期待値なども関わってきます。非農業者への対応を例に挙げることができます。前回の発表が予想を大きく上回ったことで、ドル高どころか急落する結果となった。

したがって、FXをモデル化する場合、流入する流れだけでなく、その内部構造もモデル化する必要があります。私の考えでは、（一定の制約のもとで）正のフィードバックを持つ投機的なものと、負のフィードバックを持つ金融・経済的なものという、全く別のサブシステムが存在するのだと思います。また、イベントに対する反応の速さや強さ、リラックス時間など、他のパラメーターにおいても互いに大きな違いがあります。もし、このようなことから、何らかの予言ができるような理論を構築しろと言われたら、私はその場で自分を撃ち殺すだろう。:-))

しかし、その理由については、私はまったく正しくないと考えています。

FXは（用語についての注意点はありますが）多くの特徴的なパラメータを持つ完全なシステムであり、いくつかの法則に従います。ある意味、これらの法律は「独自の国家」とも言えるが、私はそうとは言わない。金融市場の値動きは、外部からの影響による厳密な法則性のある結果だと思うのです。もし、すべての外的影響と一般的な公式を例外なく知ることができれば、100パーセントの保証付きで予測することが可能になるはずだ。

あるモデルに基づく観察者の視点からだけ、結果が異なるのである。この結果の違いは、市場の質を特徴づけるものではなく、採用したモデルがどの程度市場を記述しているかということである。つまり、他の影響因子を考慮した別のモデルが必要なのです。そして、研究者の仕事は、邪魔な影響の最大数を探し、最も大きな影響を持つものを選択し、それらの要因を組み合わせて、結果として経験式（MQLの場合、アルゴリズムの形）を作ることに集約されると私は考えています。

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革命前のある起業家は、売春宿を経営していた（VCと混同してはいけない：）。そして、採算が合わなくなると、「ベッドの配置を変えるのではなく、人事を変える必要がある」と言い出したのである。

[Yurixx]

SK. писал (а):

私見では、これはすべて正しいのですが、しかし、その理由はちょっとおかしいと私は思います。

FXは（用語の注意点はありますが）多くの特性パラメータを持つ完全なシステムであり、一定の法則に従います。ある意味、これらの法律は「自国民」とも言えるが、私はそうとは言わない。私 は、金融市場の値動きは、外部からの影響による厳密な法則性のある結果 だと考えています。もし、すべての外的影響と一般的な公式を例外なく知ることができれば、100％の保証付きで予測する ことができるだろう。

あるモデルに基づく観察者の視点からだけ、結果が異なるのである。この結果の違いは、市場の質を特徴づけるものではなく、採用したモデルがどの程度市場を記述しているかということである。つまり、他の影響因子を考慮した別のモデルが必要なのです。そして、研究者の仕事は、邪魔な影響の最大数を探し、最も大きな影響を持つものを選択し、それらの要因を組み合わせて、結果として経験式（MQLの場合、アルゴリズムの形）を作ることに集約されると私は考えています。

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革命前のある企業家は、売春宿を経営していた（DCと混同しないように：）。その店が儲からなくなった時、「ベッドを並べ替えるのではなく、スタッフを変えろ」と主張した。

いくつか強調することを許した。

1.法律と自分の状態が同じとは言っていない。それどころか、両者はまったく別物なのです。物理学の例を挙げると、ある時間における系の座標と運動量がその状態であり、ニュートンの第2法則はこの状態が変化する法則である。あるいは数学から、微分方程式は法則であり、ある点での関数の値はその状態である。そして、この関数はその方程式の解になるかならないか。

2.まるで硬直した決定論者のようだ。哲学における決定論は、通常、人生における運命論に対応する。あなたは運命論者ですか、セルゲイさん？:-))決定論を絶対化することは、ランダム性を絶対化することと同様に、極端な表現であるため、間違っていると考えています。真実の道は、その真ん中にある。それに異論はないと思います。また、外的な影響だけでなく、FXには内的な推進力が存在することも事実である。そうでなければ、糸を引かれたときだけ動く、死んだ人形になってしまう。

FX市場にはたくさんの人が生きています。そして、神は人間に選択権を与えたので、ある者はアップに、ある者はダウンに、ある者はオーバーシュートに、といった具合に再生する。しかし、誰もが足元を見たくないので、そうしながらも周りを見渡している。そうすると、定期的に群集心理が働いて、連鎖反応が起こり、群集はある方向へ突進していくのです。ゲームに参加している人たちが慌てて追いかける。そして、これらはすべてFXの内部 プロセスなのです。もちろん、人間の精神など、外の法則に従うこともあります。しかし、これらの法律が定型化されることはないだろう。そうすると、世の中のすべては（このセリフやあなたの答えも）あらかじめ決まっていることになります。

そして、スタッフについてですが、まったく同感です。FXは全く儲からないので、担当者全員を早急に変える必要がある!:-)))

[Yurixx]

Mathemat:

ところで、「境界線付き」指標、つまり通常別ウィンドウで表示される指標の問題は、その実際の無制限にあります：実際の極限に達したか、価格とともにさらに上昇するか、ダイバーを描くか、事前に知ることはできません...しかし、興奮したトレーダーの心が生み出したこれらの発明の連続的な等価物は、実際の極限に達するために初値で何をすべきかを示唆しているのかもしれない。

その通りです。だからこそ、私は配給の問題を正しく、自己矛盾のない方法で解決することに関心があるのです。

[Dmitry Fedoseev]

このテーマ（フロー論）からは遠いですが、私の意見を付け加えます。どの理論も適切ですが、限られた時間軸の中で、ある法則（理論）から別の法則に切り替わるとき、それは、横ばいが終わってトレンドが始まるとき、トレンドが終わって横ばいが始まるときを判断するのと同じことです。トピックの冒頭のトレンドとフラットの良い点ですが、相対的なものですが、ターゲットの値によって異なります。目標値が小さく、動きが小さい場合はトレンドとなり、目標値が大きく、動きが小さい場合はフラットとなります。

[Neutron]

皆さん、こんにちは。

Yurixx: そして、スタッフについては......まったく同感です。FXが全く儲からない以上、早急に担当者を変えなければなりませんね。:-)))

同感です!ちょっとした注意点として、変えるべきはスタッフではなく、あなたのFXに対する姿勢（期待）なのです。私の愛する人の言葉を引用させてください:)

...一般的に、私は直感的なレベルで、先験的に外国為替市場のすべてのツールは、可能な限り高い平均利回り（トランザクションあたりのピップ）を得ることができ、この収量（平均）で証券会社の手数料を超えることはありません、絶対裁定戦略であるという印象を持っています！！！！。これは、DCがこの戦略を知っているから、手数料の水準を上から決められるほど頭が良いということではなく、人間が可能な限り市場をかじることで、収益性の分布関数のテールをこの理論的に可能な限界までadiabaticallyに近づけ、DCに漸近的にそれを決定することを意味している・・・。

どんな問題も、厳密に数学的に正しく解く方法と、統計的（および／または反復的）な手法で近似的に解く方法の2つがあります。市場の場合、集団的でおおよその解決策はある。というのは、（プレイヤー数が膨大なため）非常に高い精度で正確な方に向かう傾向があるようです。言い換えれば、どんな工夫をしても、統計的に信頼できる戦略のリターンは、与えられた商品の平均的な証券会社の手数料を超えない（超えられない）のです

そして、こちらもご覧ください。"添付ファイル" です。

著者がたどり着いた結論が注目される、それを引用する。

理論に良し悪しはありません。多くの経済学者が株式市場の取引戦略や理論を分析しているが、その総合的な結論は、金融仲介のコストを考慮すると、投資の長期的な結果は買い持ち戦術よりも悪く なる、というものだ。どの理論を選択するかは、当該分析者の認識と視点に完全に依存する。一つの理論を唯一無二のものとして紹介するのは間違いです。どの理論にも根拠があり、複数の理論を組み合わせることで、未来予測の精度を最大化することができるのです。

この市場で儲けるには、できるだけ多くの商品をポジティブ・スワップに開放するしかないようだ。このスレッドにいらっしゃる方々は、価格決定メカニズムがほとんど ランダムであり、結果として、価格予測はその前の値がベストであることを語る必要はないのではと思います。非常に緩やかではあるが、一定のトレンド（大きさとしては1pip/日）があり、これは商品に含まれる通貨の金利差によって決まる。おそらく、これが市場から「つかむ」ことのできる唯一のものであり、これは私たちの資金調達に対する公正な報酬なのだ！。- 裁定取引は悪であり、市場に有利な既存の取引手数料でカバーされる（CA）。

通貨商品の日次変動率は約100ポイント/日、プラススワップは1ポイント/日である。n個の 商品からなる多通貨ポートフォリオを作成すると、その積分変動率はV=100*SQRT(n) ポイント/日、収益- S=n*1 ポイント/日と推定される。これは、確率的要素Vと 決定論的要素Sの 比率として定義され、一定の比例係数kを 持つことになります。K=k*V/S=k/SQRT(n)です。この戦略の年間リターンは100-200pipsの利益となります。 最大レバレッジは、オープンアグリゲートポジションに対して連続的に失敗する市場の動きの連鎖の確率（例えば、100pips「間違った」10日間連続＝1000pips）、確率1/2^10=0.1%、入金なし、すなわちレバレッジは5-10の範囲でなければならないと計算して推定することができます。レバレッジ10で200ポイント、再投資を考慮しても年率20％です。もっとリスクを取って、年率30〜40％の利回りに引き上げることも可能なのだが...。外国 為替市場が私たちと共有できるのはこれが限界で、あとはルーレットだと思うのです。

ここには最も「高利回り」なビジネスがあり、この些細な真実の代償が4年なのです。

もしかしたら、そんなやり方ではいけなかったのかもしれません。ForexBestで百数十ドルのリアル口座ですべてが始まったことを覚えているなら、図を見てください。

pipsを禁止される前の約1ヶ月の間にEUR/GBPペアで350件の取引が行われました...実際、ダニに対する機器の強い反感があり、それが叩かれていました。だから、長くはないが裁定取引は可能である。

[Prival]

世界の出来事の流れと計測の流れをつなぐために選んだ任意の関数について、少し説明したい（1ページ目参照）。たぶん、こんな句があると思うのですが、誰の句か忘れましたが、とてもいい句です。"世界はある数（ある関数）によって支配されている。この数（ある関数）を知れば世界を知ることができ、この数（ある関数）を支配すれば世界を支配することができる。"括弧内は私が挿入したものです :-)。

この神話的な機能を決定し、測定の流れによって、世の中の事象を再構築し、管理することが課題なのではありません。妻や子供と一緒に経営していきたいですね＾＾。）

ランダム・フロー理論の概念装置とその解析方法をFX市場に引き寄せたい。

すべての属性を備えているようなので、測定の流れ（画面に表示されるもの）と関連付けて説明してみます。

1. 流れの強さ（Volume）がある。
2. 流れは静止しているか、非静止しているか、非静止しているか（我々の場合はそうかもしれない）
。
4. 流れは隙間があっても常に存在し、運動のパラメータ（速度、加速度など
）がある。
7. この運動を引き起こすエネルギーがあり、それがなければ運動も
何もないのだが、それがある。

流れ解析の手法の一つとして、この流れの種類とACFのパラメータを解析することがある。ですから、ACFのパラメータを分析（ビジュアル）し、必要な統計を取ることができるACF指標を作る ことは、非常に重要だと考えています。

もし、どなたかご協力いただける方がいらっしゃれば、計算方法から表示方法まで、詳しく並べてみたいと思います。ACFの計算例については、上記のMathCadeに掲載しました。

キャンディードは もう一度抵抗 してACFを作る かもしれません し、FXで勝った人の歴史に 名を残すことになるでしょう。 編集してくれてありがとう、まさに私が必要としていたものでした。）

[vaa20003]

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この市場で儲けるには、プラス・スワップに向けてできるだけ多くの金融商品をオープンにしていくしかないようだ。このスレッドにいらっしゃる方々は、価格決定メカニズムがほとんど ランダムであり、結果として、価格予測はその前の値がベストであることを語る必要はないのではと思います。非常に緩やかではあるが、一定のトレンド（大きさとしては1pip/日）があり、これは商品に含まれる通貨の金利差によって決まる。おそらくこれは、市場から「奪い取る」ことができる唯一のものであり、これは我々の資金調達に対する我々への公正な報酬なのだ！。- 裁定取引は悪であり、市場（CA）に有利な既存の取引手数料でカバーされる。

通貨商品の日次変動率は約100ポイント/日、プラススワップは1ポイント/日である。n個の 商品からなる多通貨ポートフォリオを作成すると、その積分変動率はV=100*SQRT(n) ポイント/日、収益- S=n*1 ポイント/日と推定される。これは、確率的要素Vと 決定論的要素Sの 比率として定義され、一定の比例係数kを 持つことになります。K=k*V/S=k/SQRT(n)です。この戦略の年間リターンは100-200pipsの利益となります。 最大レバレッジは、オープンアグリゲートポジションに対して連続的に失敗する市場の動きの連鎖の確率（例えば、100pips「間違った」10日間連続＝1000pips）、確率1/2^10=0.1%、入金なし、すなわちレバレッジは3-5の範囲でなければならないという計算によって推定することができます。レバレッジ5で200pipsですから、10％p.a.です。もっとリスクを取って、年率30-40%まで引き上げることも可能です。外国為替市場が私たちと共有できるのはこの程度で、あとはルーレットだと思います。ここに、最も「高利回り」なビジネスがあるのだ!

ルーレットとまではいきませんが、フェアなプレイをする限りは......。
この2週間で、DSは正しい方向とタイミングで開いたトレードを8回失いました。 彼はトレーリングアーマチュアを外しただけです :)。そして、+100pipsの代わりに-60を得る。 そして、常にコンピュータの前に座っている............。
しかも、これはマニュアル取引での話です。そしてオートマチックで...........................。
トランプのゲームで、相手が切り札を持っていて、それを知っていながら、とにかくプレイしてしまうことを思い出しますね :)
テーマから外れてしまい申し訳ありません。

[Сергей]

プライベートへ

ファイルをありがとうございます、すべてうまくいきました。

私の考えでは、そのように解釈されるかもしれないので、括弧でくくったのです。ただ、この曲線は、おそらくいくつかの基本的な事象（ベット率やその他の要因）によって動くので、それらをすべて一つの大きなスケールに反映させることは不可能かもしれない、ということを示しただけです。さて、現在の価格がすべてを反映しているという仮定。しかし、『巨匠とマルガリータ』の「アンヌシュカが油をこぼした...」という神秘性を思い出して、価格チャートに反映されるのだろうか？つまり、重要なイベントを見逃し、それが後に重要な役割を果たすことがあるのです。

ただし、基本的な事象との明らかな相関があることは非常に稀です。

ただ、流れの理論は非常によく合っているようで、事象の流れがあり、最初の流れに何らかの形で接続された測定の流れだけを観測することができるのです。

測定そのものは、極めて冷静に事象に影響を与えることができると思いませんか？結局、「ドルの為替レートは○○円です」と公式に発表される計測もイベントなのです。

ノイズについては、通常、測定があれば誤差が発生し、それがノイズと関係します。ノイズがなければ、生活はもっと楽になるはずです。計量士は本当に失業してしまいますね:-)。

これから長い間、お互いの立場を証明し合わなければなりません。見積もりに対する考え方が根本的に違い、その時初めて「機械式」を作る機会が生まれました。昔々、「混沌はない、視点が間違っている」という素晴らしい言葉を聞いたことがあります。そして、この視点は、引用文にある「ノイズ」が存在しないことを意味しています。

ノイズの顕在化というのがあるんですよ、それが。これはグラフですが、通貨を動かすのはエネルギーです。これもすべて憶測ですが、とてもうまく結びついたと思います。グラフを見ると、常に動いている。どんな運動にも速度と加速度（1次、2次微分など）のパラメータがあるように、この運動を引き起こすエネルギーが存在するのだ。

私見ですが、観測された曲線がFXを動かすエネルギーになるというのは、非常に大胆な表現だと思います。私はこれまで、「物理学」を引用に置き換えることを支持したことはありません。全く性質の異なる現象だと思います。