アービトラージ - ページ 12

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Reshetov:
SK.は(a)を書いた。

注文開始のコースは、取引とは関係なく、取引履歴も関係ありません。
注文がどこで開始されるかは問わない。


Vita です。

肉眼でテストすると、手動で入力したbeginPriceに対して、何十、何百もの取引が行われていることがわかります。この価格より上ではEAが売り、下ではEAが買います。
犬が吠える、キャラバンが動く（東洋の知恵より）

この価格＝117.30
日本円、2006年7月19日以降の1時間足。
クロージングオーダーをわかりやすくするため、削除しました。

1 2006.07.19 12:00 販売 1 0.10 117.6400 0.0000 0.0000 10000.00
2 2006.07.19 15:00売り 2 0.10 117.8400 0.0000 0.00 10000.00。00
5 2006.07.19 19:00購入 3 0.20 116.7100 0.0000 0.0000 10108.45
6 2006.07.21 10:00購入 4 0.20 116.3200 0.0000 0.00 10108.45
7 2006.07.21 11:00購入 5 0.10 115.9700 0.0000 0.00 10108.45
10 2006.07.24 04:00購入 6 0.10 116.3200 0.0000 0.0000 10187.34
13 2006.07.25 18:00購入 7 0.10 116.7100 0.0000 0.0000 0.00 10294.00
14 2006.07.26 20:00購入 8 0.10 116.6800 0.0000 0.00 10294.00
15 2006.07.26 21:00購入 9 0.20 116.3100 0.0000 0.00 10294.00
17 2006.08.14 13:00 buy 10 0.10 116.3100 0.0000 0.00 10344.70
21 2006.08.28 10:00 buy 11 0.10 117.0700 0.0000 0.00 10620.59
22 2006.08.29 07:00 buy 12 0.10 116.7800 0.0000 0000 0.00 10620.59
23 2006.08.29 21:00 buy 13 0.10 116.5600 0.0000 0.00 10620.59
27 2006.08.31 15:00 buy 14 0.10 117.0300 0.0000 0.00 10724.20
29 2006.09.04 00:00 buy 15 0.10 116.9800 0.0000 0.00 10750.62
30 2006.09.04 04 00:00 buy 16 0.10 116.7100 0.0000 0.0000 0.00 10750.62
31 2006.09.04 07:00 buy 17 0.10 116.4600 0.0000 0.00 10750.62
33 2006.09.07 01:00 buy 18 0.10 116.5900 0.0000 0.00 10787.39
35 2006.09.07 11:00 buy 19 0.10 116.5500 0.0000 0.00 10816.47
39 2006.09.11 17:00 sell 20 0.10 117.7100 0.0000 0.00 10930.28
40 2006.09.12 18:00 sell 21 0.10 117.8300 0.0000 0.00 10930.28
42 2006.09.15 19:00 sell 22 0.10 117.9600 0.0000 0.00 10959.51
44 2006.09.18 02:00 sell 23 0.20 118.0400 0.0000 0.00 10997.25
46 2006.09.19 10:00 sell 24 0.10 118.0400 0.0000 0.00 11024.73
49 2006.09.19 18:00 sell 25 0.10 117.5800 0.0000 0.00 11125.48
51 2006.09.21 13:00 buy 26 0.20 116.8300 0.0000 0.00 11163.34
52 2006.09.21 19:00 buy 27 0.10 116.5700 0.0000 0.00 11163.34
53 2006.09.21 22:00 buy 28 0.10 116.3200 0.0000 0.00 11163.34
55 2006.09.25 07:00 buy 29 0.10 116.3500 0.0000 0.00 11191.60
57 2006.09.26 04:00 buy 30 0.10 116.3600 0.0000 0.00 11217.32
61 2006.09.26 19:00 buy 31 0.10 116.8300 0.0000 0.0000 001160.72
63 2006.09.28 08:00 sell 32 0.10 117.5600 0.0000 0.00 11409.26
64 2006.09.28 17:00 sell 33 0.10 117.8400 0.0000 0.00 11409.26
65 2006.09.29 10:00 sell 34 0.10 118.0300 0.0000 0.00 11409.26
68 2006.10.03 17:00 sell 35 0.10 117.8800 0.0000 0.00 11458.87
69 2006.10.04 01:00 sell 36 0.10 118.0800 0.0000 0.00 11458.87
71 2006.10.06 06:00 sell 37 0.10 118.0600 0.0000 0.00 11487.77
75 2006.10.31 01:00 sell 38 0.10 117.6100 0.0000 0.00 11480.48
76 2006.10.31 12:00 sell 39 0.10 118.0100 0.0000 0.00 11480.48
79 2006.10.31 19:00 buy 40 0.20 116.7400 0.0000 0.00 11617.21
81 2006.11.01 09:00 buy 41 0.10 116.7400 0.0000 0000 0.00 11648.37
83 2006.11.02 11:00 buy 42 0.20 116.8200 0.0000 0.00 00 11703.74
85 2006.11.02 18:00 buy 43 0.10 116.8200 0.0000 0.00 11728.50
87 2006.11.03 16:00 sell 44 0.20 117.9200 0.0000 0.00 11842.34
88 2006.11.03 17:00 sell 45 0.10 118.0500 0.0000 0.00 11842.34
89 2006.11.06 11:00 sell 46 0.10 118.3300 0.0000 0.00 11842.34
93 2006.11.07 16:00 sell 47 0.10 117.9200 0.0000 0.00 11956.86
94 2006.11.08 16:00 sell 48 0.10 117.9100 0.0000 0000 0.00 11956.86
95 2006.11.09 13:00 sell 49 0.10 118.0900 0.0000 0.00 11956.86
99 2006.11.13 11:00 sell 50 0.20 117.8300 0.0000 0.00 12065.40
100 2006.11.13 17:00 sell 51 0.10 118.0900 0.0000 0.00 12065.40
103 2006.11.14 09:00 sell 52 0.10 117.8300 0.0000 0.00 12123.79
104 2006.11.14 11:00 sell 53 0.10 117.8100 0.0000 0.00 12123.79
106 2006.11.15 08:00 sell 54 0.10 117.8800 0.0000 0.00 12159.57
107 2006.11.15 12:00 sell 55 0.10 118.1500 0.0000 0.00 12159.57
109 2006.11.20 10:00 sell 56 0.10 118.0800 0.0000 0.00 12192.14
113 2006.11.22 14:00 buy 57 0.10 117.0400 0.0000 0.00 12276.52
114 2006.11.22 15:00 buy 58 0.10 116.8000 0.0000 0.00 12276.52
115 2006.11.23 07:00 buy 59 0.10 116.6100 0.0000 0.0000 12276.52
118 2006.12.11 19:00購入 60 0.10 116.7900 0.0000 0.00 12377.35
120 2006.12.12 22:00購入 61 0.10 116.7900 0.0000 0.00 12405.09
123 2006.12.14 13:00 sell 62 0.10 117.5900 0.0000 0.00 12510.55
124 2006.12.14 20:00 sell 63 0.10 117.8200 0.0000 0000 0.00 12510.55
125 2006.12.15 11:00 販売 64 0.10 118.2200 0.0000 0.00 12510.55
127 2006.12.15 19:00 sell 65 0.10 118.0700 0.0000 0.00 12551.32
131 2007.03.02 15:00購入 66 0.20 116.8500 0.0000 0.00 12358.47
132 2007.03.05 01:00 購入 67 0.30 116.1200 0.0000 0.0000 00.00 12358.47
133 2007.03.05 02:00 buy 68 0.10 115.8000 0.0000 0.00 12358.47
136 2007.03.06 05:00 buy 69 0.20 116.1200 0.0000 0.0000 0.00. 12440.90
138 2007.03.06 21:00 buy 70 0.10 116.1200 0.0000 0.0000 00.00 12488.46
139 2007.03.07 22:00購入 71 0.20 116.0000 0.0000 0. 00 12488.46
141 2007.03.08 06:00 buy 72 0.10 116.0000 0.0000 0.0000 12530.05
145 2007.03.08 15:00 buy 73 0.10 116.8500 0.0000 0.0000 0012713.75
147 2007.03.08 22:00購入 74 0.10 117.0700 0.0000 0.00 12763.97
149 2007.03.09 15:00 販売 75 0.30 118.2200 0.0000 0.00 12794.20
150 2007.03.09 19:00 販売 76 0.10 118.2900 0.0000 0.00 12794.20
153 2007.03.12 14:00 販売 77 0.10 118.2200 0.0000 0.00 12947.29
155 2007.03.13 13:00購入 78 0.10 116.8800 0.0000 0.00 13023.75
156 2007.03.13 14:00 buy 79 0.10 116.7200 0.0000 0.00. 00. 00 13023.75
157 2007.03.13 19:00 購入 80 0.10 116.5800 0.0000 0000 0.00 13023.75
161 2007.03.15 18:00 販売 81 0.10 117.6900 0.0000 0.00 13168.22
163 2007.03.16 03:00購入 82 0.20 116.8600 0.0000 0.00 13211.18
164 2007.03.16 12:00 buy 83 0.10 116.6300 0.0000 0.00 13211.18
166 2007.03.19 00:00購入 84 0.20 116.3200 0.0000 0.00 13236.84
168 2007.03.19 02:00 buy 85 0.10 116.3200 0.0000 0.00 13267.69
171 2007.03.19 05:00 buy 86 0.10 116.8600 0.0000 0.00 13369.66
173 2007.03.19 18:00 売り 87 0.10 117.6500 0.0000 0.00 13413.53
174 2007.03.20 02:00 販売 88 0.10 117.8200 0.0000 0.00 13413.53
177 2007.03.20 19:00購入 89 0.10 116.9800 0.0000 0.00 13470.91
179 2007.03.21 10:00 販売 90 0.10 117.7100 0.0000 0.00 13510.50
180 2007.03.21 15:00 販売 91 0.10 117.8400 0.0000 0.00 13510.50
183 2007.03.22 12:00 販売 92 0.20 117.8200 0.0000 0.00 13569.28
184 2007.03.22 18:00 販売 93 0.10 118.0900 0.0000 0.00 13569.28
187 2007.03.23 14:00 販売 94 0.10 117.8200 0.0000 0.00 13622.57
188 2007.03.23 16:00 販売 95 0.10 117.8900 0.0000 0.00 13622.57
189 2007.03.23 21:00 販売 96 0.10 118.0600 0.0000 0.00 13622.57
193 2007.03.28 15:00購入 97 0.10 117.0600 0.0000 0.00 13708.89
194 2007.03.28 16:00購入 98 0.10 116.7800 0.0000 0.00 13708.89
195 2007.03.28 17:00購入 99 0.10 116.4900 0.0000 0.00. 00 13708.89
199 2007.03.29 15:00 売り 100 0.10 117.7300 0.0000 0.00 13825.74
200 2007.03.29 17:00売り 101 0.10 117.9100 0.0000 0.00 13825.74
201 2007.03.30 02:00 販売 102 0.10 118.1000 0.0000 0.00 13825.74
203 2007.03.30 11:00 販売 103 0.10 118.0700 0.0000 0.00 13862.28
206 2007.04.02 03:00 販売 104 0.10 117.9500 0.0000 0.00 13932.61
207 2007.04.03 08:00 販売 105 0.10 118.1800 0.0000 0.00 13932.61

117.30より上で買ったものは一つもなく、下で売ったものは一つもない。
 
Vita:
レシェトフ
SK.は(a)を書いた。

注文開始レートは取引とは関係ないし、取引履歴も関係ない。
注文がどこで開始されるかは問わない。


Vita です。

肉眼でテストすると、手動で入力したbeginPriceに対して、何十、何百もの取引が行われていることがわかります。この価格より高くなるとExpert Advisorは売りを、低くなると買いを行います。
犬が吠えればキャラバンが動く（c）東洋の知恵

この価格＝117.30
日本円、2006年7月19日以降の1時間足。
わかりやすくするため、クロージングオーダーを削除しました。

...

117.30より上で買ったものは一つもなく、下で売ったものは一つもない。
とんでもない秘密を教えてあげよう。誰にも言わないと誓ってください。

  • 同じInstrumentでXロットのロングポジションを開くと、価格YでZロットのショートポジションを開くと、価格YでZロットのロングポジションを閉じるのと同じになります。
  • 同じInstrumentでXロットのショートポジションを開き、Yの価格でZロットのロングポジションを開くと、Yの価格でZロットのショートポジションを閉じているのと同じです。
ただし、ロックされた位置がカウンター上で閉じている場合に限ります。

このスレッドの最初のページに、このEAのアナログがあり、OrderClose()でポジションをクローズせず、ロックでオーバーラップし、カウンターでクローズしています。
 
Vitaさん、あなたの攻撃性には毎度毎度うんざりさせられます。私が何を書いているのかも理解せず、飛び込む必要性を感じているのでしょう。EURUSDではなく、「通貨」の話をしたのです。FXには、お気づきのようにいくつかの通貨がありますので、それらの間でアービトラージが可能なのです。レシェトフさんの気持ちはよくわかるが、逆に怒るともっと情報を得る機会がある（冗談です）
 
Reshetov:
Vita です。
...

117.30より上で買ったものは一つもなく、下で売ったものは一つもない。
  • 同じInstrumentでXロットのロングポジションを開くと、価格YでZロットのショートポジションを開くと、価格YでZロットのロングポジションを閉じるのと同じになります。
  • 同じ楽器でXロットのショートポジションを開くと、価格YでZロットのロングポジションを開くと、価格YでZロットのショートポジションも終了します。
ただし、ロックされた位置がカウンター上で閉じている場合に限ります。

そういうことなんですね。117.30以下のショートポジションは存在しません。たとえ、117.30以下のロングポジションを建てることで決済されたとしてもです。ロングポジションでも同じです。明らかに、怖い謎が解明されたわけではありません。なぜ？
 
DrawDown:
レシェトフ
Vita です。
...

117.30より上で買ったものは一つもなく、下で売ったものは一つもない。
  • 同じInstrumentでXロットのロングポジションを開くと、価格YでZロットのショートポジションを開くと、価格YでZロットのロングポジションを閉じるのと同じになります。
  • 同じInstrumentでXロットのショートポジションを開くと、Yの価格でZロットのロングポジションを閉じているのと同じです。
ただし、ロックされた位置がカウンター上で閉じている場合に限ります。

そういうことなんですね。117.30以下のショートポジションは存在しません。たとえ、117.30以下のロングポジションを建てることで決済されたとしてもです。ロングポジションでも同じです。明らかに、怖い謎が解明されたわけではありません。なぜ？
まあ、一部の人の目には見えないので、謎ではあるのですが。参入すればいいという考え方もありますから。また、なぜか入る前に、どうやって出ようかと考える人もいます。
 
MForex:
Vitaさん、あなたの攻撃性には毎度毎度うんざりさせられます。私が何を書いているのかも理解せず、飛び込む必要性を感じているのでしょう。EURUSDではなく、「通貨」の話をしたのです。FXには、お気づきのようにいくつかの通貨がありますので、それらの間でアービトラージが可能なのです。レシェトフさん、なんとなくわかりますが、逆に怒るともっと情報を得るチャンスがありますよ（冗談です）。

個人的にはエキスパートアドバイザーについてです。アドバイザーは同じ端末で、同じ相場機から相場を受信して取引します。EAに複数通貨の価格比較は実装されていません。また、通貨のアービトラージもありません。

また、どのような価格間で裁定取引が可能なのか、教えてください。 無料の教科書の言い換えではなく、1つのブローカー内でどのように裁定取引をアレンジできるのか、簡単なアルゴリズムに興味があるのです。
 
Reshetov:
Vita です。
レシェトフ
SK.は(a)を書いた。

注文開始レートは取引とは関係ないし、取引履歴も関係ない。
注文がどこで開始されるかは問わない。


Vita です。

肉眼でテストすると、手動で入力したbeginPriceに対して、何十、何百もの取引が行われていることがわかります。この価格より高くなるとExpert Advisorは売りを、低くなると買いを行います。
犬が吠えればキャラバンが動く（c）東洋の知恵

この価格＝117.30
日本円、2006年7月19日以降の1時間足。
わかりやすくするため、クロージングオーダーを削除しました。

...

117.30より上で買ったものは一つもなく、下で売ったものは一つもない。
とんでもない秘密を教えてあげよう。誰にも言わないと誓ってください。

  • 同じInstrumentでXロットのロングポジションを開くと、価格YでZロットのショートポジションを開くと、価格YでZロットのロングポジションを閉じるのと同じになります。
  • 同じ楽器でXロットのショートポジションを開くと、価格YでZロットのロングポジションを開くと、価格YでZロットのショートポジションも終了します。
ただし、ロックされた位置がカウンター上で閉じている場合に限ります。

このスレッドの最初のページに、このEAのアナログがあり、OrderClose()でポジションをクローズせず、ロックでオーバーラップし、カウンターでクローズしています。


この秘密は、誰もが知っている。しかし、あなたの話は変わっていません。EAは「適正価格」型より上は買わず、下は売らない。
 
MForex:
Vitaさん、あなたの攻撃性には毎度毎度うんざりさせられます。私が何を書いているのかも理解せず、飛び込む必要性を感じているのでしょう。EURUSDではなく、「通貨」の話をしたのです。FXには、お気づきのようにいくつかの通貨がありますので、それらの間でアービトラージが可能なのです。レシェトフさん、なんとなくわかりますが、逆に怒るともっと情報が入ってくる可能性があります（冗談です）。

通貨間の「裁定取引」については、2007.04.11 16:14付けの投稿で触れています。
これは、単純なアンバランス市場です。任意のクロスオーバーは、基本的な引用符を分割することによって計算することができます。試してみると、実際のクロス価格がホワイトノイズの中で計算された価格と異なることがわかります。

主要通貨（3つある場合）において、どのように裁定取引が可能なのか説明してください。
浅いアンバランスにpipsは明確ですが、pipsでないとしたら、どのように？

別途、単一通貨商品（例えばユーロ・ドル）の裁定取引とは何かを明確にしてほしい。その差を算出するための価格はどこにあるのか？

(私のメッセージを「邪魔」と考えず、あなたが理解する技術の本質を説明してください）。
 
SK. писал (а):
MForex
VITAさん、いちいち攻撃的で迷惑なんですけど。私が何を書いているのかも理解せず、飛び込む必要性を感じているのでしょう。EURUSDではなく、「通貨」の話をしたのです。FXには、お気づきのようにいくつかの通貨がありますので、それらの間でアービトラージが可能なのです。レシェトフさんの気持ちはよくわかるが、逆に怒るともっと情報を得る機会がある（冗談です）

通貨間の「裁定取引」については、2007.04.11 16:14付の投稿で触れています。
単純なアンバランス市場なのです。
実際のクロスレートは、ホワイトノイズの中で計算されたものとは異なることがおわかりいただけると思います。
主要通貨でどのようにアービトラージが可能なのか、説明してください。
浅いアンバランスに1ピップというのは、私には理解できるのですが、1ピップでないとすると、どうなんでしょう？

(私の投稿を当てこすりや「お節介」と解釈せず、あくまでご自分の理解する範囲で技術の本質を説明してください）。
何を理解しろというのだ？安く買って、高く売る。高く売って、安く買う。何が理解できないのか？

単純なアンバランスか、複雑になりすぎているか。私たちは何を気にしているのでしょうか？重要なのは、1つであるということです。
 
Vita:
レシェトフ
Vita です。
レシェトフ
SK.は(a)を書いた。

注文開始レートは取引とは関係ないし、取引履歴も関係ない。
注文がどこで開始されるかは問わない。


Vita です。

肉眼でテストすると、手動で入力したbeginPriceに対して、何十、何百もの取引が行われていることがわかります。この価格より高くなるとExpert Advisorは売り、低くなると買いを行います。
犬が吠えればキャラバンが動く（c）東洋の知恵

この価格＝117.30
日本円、2006年7月19日以降の1時間足。
わかりやすくするため、クロージングオーダーを削除しました。

...

117.30より上で買ったものは一つもなく、下で売ったものは一つもない。
とんでもない秘密を教えてあげよう。でも、他の人には言わないと誓うんだ。

  • 同じInstrumentでXロットのロングポジションを開くと、価格YでZロットのショートポジションを開くと、価格YでZロットのロングポジションを閉じるのと同じになります。
  • 同じInstrumentでXロットのショートポジションを開き、Yの価格でZロットのロングポジションを開くと、Yの価格でZロットのショートポジションを閉じているのと同じです。
ただし、ロックされた位置がカウンター上で閉じている場合に限ります。

このスレッドの最初のページに、このEAのアナログがあり、OrderClose()でポジションをクローズせず、ロックでオーバーラップし、カウンターでクローズしています。


この秘密は、誰もが知っている。しかし、あなたの話は変わっていません。EAは「適正価格」よりも高く買っているわけでもなく、低く売っているわけでもない。
今のは当てずっぽうか？それが、売買の境界となる適正価格というものです。
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