プログラマーではないがEAを作るアイデアがある人のための、"アイデアトレーダーとプログラマー専用" - ページ 4

こちらもストキャスティクス -タートルズ・トレーディング・システム

だから、2番目の信号によって、我々は最高の状態で1.2695で売るが、あなたの戦略に従うならば、次の確率論的信号で閉じる必要があります、 - しかし、価格が下がるという事実ではありません。ストキャスティクスは特異な指標である。私見ですが、これだけでは何も語れません。歴史を見れば十分です。海図に沿って散歩してみましょう。すべてにおいて、十分にクリアです。特に、重要なトレンドに使用するのは問題です。例えば、良い売りシグナルを出した後、トレンドが上昇するので、ストップを置かなければ、預けた資金を失うことになります。しかし、ストキャスが20を下回って別のシグナルが発動することはあり得ません。ドンチャンネルなどのパラレルチャンネルと組み合わせると非常に良い。偽物を排除するのに非常に優れています。

同じことを話しているのです。
私は他の人に私の耳から麺を引っ張るしようとしていない、私はちょうど相関労働強度と信頼性によって、それは常に我々の、唯一の我々のコントロール下にある資金管理の数学とは異なり、最もありがたい仕事です、それは我々のデポ、取引システム、エントリと出口に合うかどうかは異なっている、誰もが彼自身のMMを持っています "取引方向を推測 "について私の経験を共有したいと思いました。
自分で書くのは面倒なので、記事を引用しました。彼らが興味を持っている場合、彼らはタートルズを通して見てみましょう、彼らは有名な人々であり、彼らは質問せずにお金を作ったが、彼らは突破口に市場に参入し、彼らはほとんどの負け位置から現金を送り出すことができたとして、非常に、非常に頻繁にトレンドで成長しない突破口への入り口、検索方向を除く人は、この質問への答えを探して、多分あなたの人生のお金と月または年を保存してください。

追記：そして、HOWとWHYの問いは、自分自身に問うことが望ましいと思います。

О5 25.

まあ、いいや。仮に、「常に自分だけがコントロールできるお金の管理 数学」が本当に存在すると仮定しましょう。そのエッセンスを2文字で表現してください。お金の管理の主な基準は何ですか？

あるトレーダーが儲けたいと思ったとする。彼はスクリーンに映し出された物語を見る。次は何をするのだろう？どうしたらいいのだろう？

主語が通じないと話しにくい、その答えも出してあげようか？
"トレーダーが儲けたいと思ったとしたら..."
トレーダーは稼ぎたければ稼ぐし、稼ぐ方法を知らないトレーダーはトレーダーではない、少なくともまだトレーダーではないのだ。
トレーダーの本質を2文字で表現できますか？

トーンについて、同感です。落ち着いて、理解しようとしましょう。

トレーダーとは、取引をする人のことです。
私の理解では、トレーダーがお金を稼ごうとするならば、ある種のトレーディング技術を持たなければなりません。
トレーディングの技術とは、トレーダーが市場に参入または撤退する必要性を示す一連の特性を理解することである。
その技術があれば、トレーダー（実際に取引する人）は、これらの特徴をある方法で（目で見て、あるいは指標ツールやExpert Advisorを使って）識別しようとするのに忙しくなります。これは、トレーダーが自分の判断で市場に参入することを決定する瞬間だと思います。

もし、その技術が不採算事業より採算事業の方が多いのであれば、その技術で儲けることができる。
技術が悪くて負けトレードが多ければ、トレーダーは負ける。

利益の出る確率と一口に言っても、その意味は人それぞれであり、そのため用語の混乱が起こりがちである。
この用語は、総数に対する利益のある取引の割合の値を意味します（口座での実際の取引の結果、またはテストによって決定されます）。

どのオペレーションが儲かり、どのオペレーションが儲からないか事前にわからないのだから、この数字がどうであれ、ベット額に影響しないことは明らかである。そのため、取引コストは、テストや取引結果で得られた最大連続損失額に応じて決定する必要があります。 ベットサイズは、最大連続損失額に耐えられる（預金残高の30％を下回らないなど、ある程度の余裕を持って）ものであることが必要です。

その際、賭け金は一定の大きさ（例えば、預け入れ金の10～25％）にする必要があります。
トレーダーが積極的な投資（例えば70-90%の大きな賭け金）を許可した場合、大きな損失が続くと、預金は生き残れないかもしれません。
(積極的な再投資については、分かりやすいチャート/テスト結果で詳しく紹介されています
私の最初の "grail"記事の1.2節で )

儲かる運用より儲かる運用を増やすべきというのは、頑固なわけではなく、10ポジション中7～8ポジションで損失を出し、同時に利益を出していたシステムを知っている経験から、納得できないのです。

もう一つの問題は、そのシステムが利益を生むか否かをどのように判断するかである。収益性はパーセンテージ値などではなく、絶対的な金額で判断します。
(当期利益）-（当期損失＋固定・変動取引費用）＝±？
その結果、値が正であれば、システムは利益を生み、そうでなければ損失を生むことになる。
例えば、貿易は利益1000、損失500を与えたが、メンテナンスのコストは（ターミナル - 100、ニュース - 200、衛星トラフィック - 400）700だったとその結果、200ドルの損失を与えた、それはこのシステムは、この時点で私のために適していないことを意味します。

もちろん、資本金に対する割合が常に同じであることについては、反論することは困難であり、これは財務管理者の間で最も人気のあるタイプのMMです。他の手法では、口座が大きくなるにつれて変更しなければならないことが多いのですが、この手法では自動的に再計算されるため、結果を大幅に向上させることができます。この手法により、得られた利益をゲームに取り込むことで、成績を大幅に向上させることができます。一方、7回の連続負けトレードには9回の連続利益トレードが必要であることはよく知られており、したがって、この方法は、負けトレードに対して利益トレードが統計的に明らかに優位なシステムのみに使用することが望ましい。
はい、我々は貿易が不採算になるとされていない知ることはできませんが、我々は現在のレートで損失の制限を制御することができ、例えば、10000アカウントからアカウントの貿易25％が17000に曲がっていた、我々の限界と言う、15000ですでにあり、その後我々は損失を持って、アカウントが15000にダウンしました、我々は25％からアカウントの12.5％に取引率を低減し、上の取引、今我々は例えば13000の限界損失を持っていますが、取引割合を高めるための制限は、我々はアカウントの損失の限界に戻るまで17000に落ち、すなわち、。この連敗が続く場合は、小さいレートで取引されます。 ここでは、リスクを制御する方法、すなわち次の順序の収益性の任意のアイデアなしで損失を削減し、最終的に彼らが獲得したよりも遅いお金を失うことができる非常に良い例です。

グレイルへのリンクについては、おかげで、私は自分自身で書かれた十分なグレイルを持っています。 結果として、私はテスターがすぐに彼らの義務を果たしていないことを経験として、オンラインまたはマイクロロットも利用可能なデモをテストしています。確認することにしたので、なんとか売りポジションを建ててストップロスを入れ、それを利用して利益を表示（ストップロスは修正せず、ストッププロフィットはなし） 隣のスレッドにスクリーンショットと説明を掲載したかったのですが、その致命的なビジネスはあきらめました。

この理屈は間違っている。
この一見わかりやすい図式が、実は間違いなのです。

過去の負けを理由にベットを下げるのは意味がない。稼ぎ始められるし、ベットも低め。
その逆です。連勝が続いている場合は、連敗が続くこともあるので、ベットを上げない方が良い。


コインをはじいたとき、50％の確率でイーグルが出る。
もし、37個の頭が連続している場合、（頭と尻尾の合計が50％になるように）37個の頭の連続か、37個になる小さな連続がいくつもあるはずだと正当に考えることができるのです。

しかし、この推論から、最も近い トスでイーグルが出る確率が上がる（あるいは、何らかの変化がある）とは言えません常に50％のままです。

仮に100回ひっくり返すとします。
一度反転しています。ヘッドである。次のフリップでテイルが出る確率は？50%.
10回トスしました。またしても全ての首が落ちてしまった。テールの確率は？同じ50％です。
99回転がりました。今回も（まれにですが）全部のヘッドが落ちてしまいました。テールの確率は？同じく50％。

では、これらのイベントの評価を制限する意味は何でしょうか（ディーラーが推測/エラーで1ドルをギブ・リターンすると仮定）？
次の事象の発生確率は50%のまま である。

事象の推定値を変更するには、将来の事象の 確率の変化を判断できる基準が なければ意味がない。例えば、片面が銅（ヘッドなど）、もう片面が銅（テールなど）のバイメタルコインを投げる場合。
このようなコインを空中で投げると、金属の密度が異なるため、重い方が下に落ちる確率が高くなります。
同じコインを真空中で投げれば、その確率は再び50％になる。

バイメタルコインを投げたときの結果は、環境 （水中か真空か）により異なる。これは、ヘッドかテールに賭けるときに考慮 すべき要素である。

確率過程（バイメタルコインの場合-約50.1%対49.9%）をディーラーとの契約率の上げ下げで推定しても、コインを弾く確率は事象履歴ではなく、環境に依存 するので、結果的には何も得られないことになる。
ここでも、賭け金が高すぎると、尾を引いて財布が空っぽになることがある。

トレーダーの仕事は、通貨商品の「クセ」を正しく見極めることにあり、決して最近の負けトレードの回数に誘導されるものではありません。

この発言は、必ずしも自明ではなく、すぐにわかるものではありません。でも、それは本当なんです。

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完全なものにするには、Expert Advisor を作成することが可能であり、例えば、頻繁にポジションを オープンしクローズ し、同時に、例えば、買いだけを行うことを追加することができます。取引結果から、下がる波、上がる波があることが容易に理解でき、その取引に対して、レートの減少、上昇で反応する。

しかし、この例も初言の生存権を確認したケースとは言えない。
この例では、トレーダーが慣性で一定期間続くと想定している波の長さが重要な概念となる。
この場合、取引基準となる。

トレーダーは、波長の推定を 間違えなければ、利益を得ることができる。

トレーダーの主な仕事は、予測を するための適切な基準を選ぶことに尽きる。
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コインの一回一回が50/50の確率で成り立っているとしたら、どういう基準なんだろう？
楽器の「クセ」を正しく判断するためには、どのようなデータが必要だと思いますか？
ある瞬間のマーケットがどこにあるのか、誰も正確に言うことができないのに、どうやって「波の長さ」を推定するのだろうか？
もし、あるトレーダーがミスをせずに利益を得た場合、その利益はどこから来るのでしょうか？ 今回ミスをした他のトレーダーからでしょうか？50/50?

PS: 私はこの非常に「基準」を見つけるために、私の人生経験から一つのことだけを言っています - 良い基準は常に過去にある:)
そして、私の推理は正しいのです。損失が出た場合は、それ以上失うよりも利益を減らしたい。トレーダーズコードに「利益がどうであるかは重要ではなく、損失がどうであるかが重要だ」とある。また、「トレンドは方向を変えるよりも継続することが多い」という金言もあるが、トレンドは同じでも預金は違う。この点を無視して、さらに自分が正しいと言い張るのは、非常に疑わしい。
イミフ :)

コインの一回一回が50/50の確率で成り立っているとしたら、どういう基準なんだろう？

この過程は、数学的にかなり研究されている。確率そのものとは別に基準がないので、この過程では全体の結果がマイナススプレッドになるため、賭けない方がよいでしょう。

楽器の「生息地」を正しく判断するためには、どのようなデータが必要だと思われますか？

ヒストリカルデータを持ち、市場行動の何らかのモデル（あるいは複数のモデル）を想定することが必要だと思います。モデルを分析することで、市場の将来の発展を示す1つまたは複数の定義基準を特定することができます。

ある瞬間に市場がどこにあるのか、誰も正確に言うことができないのに、どうやって「波長」を推定するのでしょうか？

誰もいないっていうのは、たぶんフェアじゃないんですよ。トレーダーの95～99％という数字だと思います。しかし、数学の世界では、このような複雑な問題を解くことができないトレーダーが多い。例えば、相関分析やパターン認識アルゴリズムなどがあります。 もし、私たちがすべてを知らないとしても、他の誰も知らないということではありません。

トレーダーが勘違いして稼げなかった場合、その利益はどこから来るのか？ 今回勘違いした他のトレーダーから？50/50?

市場というのは、ある容器から別の容器に水を流すようにお金が流れていくという意味で、閉じたシステムである。 勝つ人もいれば、負ける人もいるのである。市場のすべての参加者が互いに取引する。市場である。

そして、私の推理は正しいのです。負けが込んできたら、これ以上負けるくらいなら、利益を減らしたいと思います。トレーダーの掟では「利益がどうであるかは重要ではなく、損失がどうであるかが重要」ですし、「トレンドは方向転換するより継続する可能性が高い」という黄金律もありますが、トレンドは同じでも預金は違いますから、この点を無視して、しかも自分自身の正しさにこだわることは非常に怪しいと言えますね。イミフ :)

間違っている。
最大の間違いは、「損失が始まった」ことの意味がわからないことです。坂道を転がり始めたら、底に着くまで止まらないボールとは違います。 損失の「始まり」を知りたいと思う気持ちはよくわかります。しかし、困ったことに、（何かのきっかけで突然）「損失が始まった」「利益が出た」と判断すると、状況が逆転してしまうことがあるのです。
もちろん、損失は限定的でなければなりません。しかし、その後の故意に負けた注文の価値を下げることではありません:)