51％については、一部で主張されているように50％で十分です。 Ryan Jones The Power of Right Money Management (記事より抜粋) あるトレーダーは、1つの契約システムを取引して1年で3,000ドルを失いました。また、同じ年に同じシステムで25,000ドルの利益を上げたトレーダーもいます。あるトレーダーは1年で24,000ドル稼ぐが、別のトレーダーは同じシステムで1年で79,000ドル稼ぐ。このトレーダーは何が違うのでしょうか？マネーマネジメントとは、取引されるコントラクト/シェア/オプションの数を増やしたり減らしたりする数学的プロセスである。資金管理の目的は、収益性の高い取引期間中に収入を増やし、あらゆる取引システムや手法のドローダウン（DrawDown）時にその収入を保護することです。マネーマネジメントによって、ラリー・ウィリアムズは1年間の取引で1万ドルを110万ドルにすることができた。もし、ラリーが1回の取引で1枚しか取引しなかったとしたら、収入は10万ドル程度にしかならなかっただろう。ラリーの取引には、1）どこでエントリーし、どこでエグジットするかを決める取引戦略、2）特定の取引ごとに取引する契約数を増減させる方法、の2つの側面があった。このように、エントリーやエグジットの決定方法によって得られた利益は全体の9％に過ぎないが、このトレーディングシステムに適用したマネーマネジメントの方法を用いることによって、91％の利益が得られているのである。資金管理だけで、ウィリアムズのリターンは1,000%にアップしました全トレーダーの90％～95％が損をする。これは、私の個人的な経験も含め、多くの信頼できる情報源から得られた既知の統計です。そして、もうひとつ興味深い統計があります。90％～95％のトレーダーは、どこで市場に参入し、どこで撤退するのがベストなのかを見極めるために、何十万時間、何千ドルも費やしているのです。しかし、個々の案件でどのようなリスクを負うのか、そのリスクをどのような方法で低減・増大させるのかについては、ほとんど考えていない。この統計が似ているのには理由があると思います。私はこの記事の冒頭で、同じシステムを取引する2人のトレーダーを比較した。最初のトレーダーは1年間で3,000ドルの損失を出したが、2番目のトレーダーは最初のトレーダーと同じシグナルを使って25,000ドルを稼いだ。これらのトレーダーの結果の唯一の違いは、2番目のトレーダーが適切な資金管理技術を使用したのに対し、1番目のトレーダーは使用しなかったことです。お金の管理だけでなく、上手なお金の使い方。マネーマネジメントを学ぶ前に、トレードではどんなマネーマネジメントでもよいわけではなく、適切で正しいマネーマネジメントを行うことが重要であることを理解しておく必要があります。次のような図解で説明しましょう。コインを取り、100回裏返す。頭か尾かの確率は50/50に近いでしょう。仮に「頭」で2ドル、「尻」で1ドル負けるとすると、100回めくるまでに50ドルほど勝てるはずです。これは、数学的な期待値がプラスになる状況です。勝敗の差は、実質的にこちらに軍配が上がります。このゲームに賭けるお金が100ドルだとします。問題は、コインをはじくたびに、私たちのお金の何パーセントをリスクにさらすか、ということだ。10%, 25%, 40%, 51%?100ドル持っていて、フリップごとに資本の10％をリスクにさらすとしたら、どういうことでしょうか？まず、最初のフリップに10ドルの賭けをします。ワシが出れば20ドルの勝ち。したがって、次の取引のリスクは12ドル（新しい口座残高120ドルの10％）です。裏なら12ドルの負け、表なら24ドルの勝ち、といった具合にゲームが進んでいく。使用した割合によって違いはあるのでしょうか？もしそうなら、それは何ですか？有利なほうに賭けたときの勝ちが、不利なほうに賭けたときの負けの2倍であることを忘れないでください。毎回、勝敗の差は50％。その答えは意外なものでした。100回の賽銭で10%のリスク（最初の賽銭で10ドル）をかけることで、100ドルが4,700ドルになるのです。マネーマネジメントにより、50％から4,700％のリターンに向上しました。25%のリスクで、100ドルを36,000ドルに変えているのだ!1ロールあたり15%ずつリスクを上げるだけで、トータルリターンは4,700%から36,100%に増加します。一見すると、投資すればするほど良いように見えます。でも、ちょっと待ってください。さらに15％リスクを高めて40％にし、合計1フリップで、100ドルを4,700ドルにする。今回は、リスクの増加により、リターンが急落した。そして、51％を投資したらどうなるのか？その場合、数学的な期待値がプラスであるにもかかわらず、損をし始めることになるのです。100ドルが36ドルにまで下がってしまうのです。64%の損失!結論：間違った資金管理では、損をすることもある！？重要なポイントとして、マネーマネジメントは純粋に数学的な機能である。何百年も前に、2×2＝4ということが知られていた。今日、この式は同じ答えを与えている。同じように、マネーマネジメントは、トレーディング戦略やシステムとは異なり、予測可能なものです。上のコインの例では、表と裏のどちらが先に落ちても問題ありません。最初の50回を頭、次の50回を尾とすると、頭と尾を逆の順番で投げても結果は同じになる。この結論に懐疑的な方もいらっしゃるかもしれませんが、私は正しいことを保証します。
私は、ベッティングマネジメントをキャピタルマネジメントと呼んでいます。
あなたがオープン-クローズ-オープン位置からそれを見れば、2つの違いはありません、それは事実ですが、確率は常に50％であり、マイナススプレッドは最終的に負の統計につながるが、その後、なぜそんなにエントリの決定に問題が、それはランダムで開く方がはるかに簡単です、結果は同じ50％である。
なぜ多くの人が負けるのか、それは一度に多くを望むからです。方向を正しく計算しても、ベットの計算を間違えると、結果的に動きが想定されるところに行きますが、それがないと、方向選択とベット管理の違いの一例です。
私はここの番組とダブっているのでしょうね。
理解できない。どんな違いがあるのか...一度にたくさんは関係ないんだけど...。
50％以上の良好な利回り（少なくともスプレッドを下回らない値）を与える技術があれば、その技術に則って開閉しなければならない。
そうでない場合は、統計に従ったランダムオープニングで、結果はスプレッド分を差し引いたものになる。大きな賭けの場合、それは単純に早く起こるでしょう。
ベットの大きさについては、かなり意味のあるMMルールがあります。
私は年初からストキャスティック（9,5,3,9）を使って200-400pipsの利益と最大5ロット（150pips）の利益を出しています。
1ロット固定で遊ぶなら、20～40%でOK!
私は10000のデポを持っており、 固定1ロットを再生する場合、私は利益の200から400 ポイント、行（150ポイント）の5の最大をたくさんそこに今年の初めからストキャスティクス（9,5,3）の歴史を見て、それは正常と思われる！ 私は、このような、より良い、より良い、より良い、より良い、より良い、より良い、より良い、より良い、より良い、より良い、より良い、より良い、より良い、より良い、より良い、より良い。
いや、今のリガメントでもなく、出現しているリガメントでもなく、信号を形成したリガメントの後に出現する、新しいリガメントに!!!!
私は、ベッティングマネジメントをキャピタルマネジメントと呼んでいます。
あなたがオープン-クローズ-オープン位置からそれを見れば、2つの違いはありません、それは本当ですが、確率は常に50％であり、マイナススプレッドは負の統計に最終的につながるが、その後、なぜそんなにエントリの決定に問題が、それはランダムで開くことがはるかに簡単です、結果は同じ50％である。
なぜ多くの人が負けるのか、それは一度に多くを望むからです。方向を正しく計算しても、ベットの計算を間違えると、結果的に動きが想定されるところに行きますが、それがないと、方向選択とベット管理の違いの一例です。
私は完全にこのプログラミングに鈍感なのでしょう。
理解できない。どんな違いがあるのか...一度にたくさんは関係ないんだけど...。
50％以上の良好な利回り（少なくともスプレッドを下回らない値）を与える技術があれば、その技術に則って開閉しなければならない。
そうでない場合は、統計に従ったランダムオープニングで、結果はスプレッド分を差し引いたものになる。大きな賭けの場合、それは単純に早く起こるでしょう。
ベットの大きさについては、かなり意味のあるMMルールがあります。
Ryan Jones
The Power of Right Money Management (記事より抜粋) あるトレーダーは、1つの契約システムを取引して1年で3,000ドルを失いました。また、同じ年に同じシステムで25,000ドルの利益を上げたトレーダーもいます。あるトレーダーは1年で24,000ドル稼ぐが、別のトレーダーは同じシステムで1年で79,000ドル稼ぐ。このトレーダーは何が違うのでしょうか？マネーマネジメントとは、取引されるコントラクト/シェア/オプションの数を増やしたり減らしたりする数学的プロセスである。資金管理の目的は、収益性の高い取引期間中に収入を増やし、あらゆる取引システムや手法のドローダウン（DrawDown）時にその収入を保護することです。マネーマネジメントによって、ラリー・ウィリアムズは1年間の取引で1万ドルを110万ドルにすることができた。もし、ラリーが1回の取引で1枚しか取引しなかったとしたら、収入は10万ドル程度にしかならなかっただろう。ラリーの取引には、1）どこでエントリーし、どこでエグジットするかを決める取引戦略、2）特定の取引ごとに取引する契約数を増減させる方法、の2つの側面があった。このように、エントリーやエグジットの決定方法によって得られた利益は全体の9％に過ぎないが、このトレーディングシステムに適用したマネーマネジメントの方法を用いることによって、91％の利益が得られているのである。資金管理だけで、ウィリアムズのリターンは1,000%にアップしました全トレーダーの90％～95％が損をする。これは、私の個人的な経験も含め、多くの信頼できる情報源から得られた既知の統計です。そして、もうひとつ興味深い統計があります。90％～95％のトレーダーは、どこで市場に参入し、どこで撤退するのがベストなのかを見極めるために、何十万時間、何千ドルも費やしているのです。しかし、個々の案件でどのようなリスクを負うのか、そのリスクをどのような方法で低減・増大させるのかについては、ほとんど考えていない。この統計が似ているのには理由があると思います。私はこの記事の冒頭で、同じシステムを取引する2人のトレーダーを比較した。最初のトレーダーは1年間で3,000ドルの損失を出したが、2番目のトレーダーは最初のトレーダーと同じシグナルを使って25,000ドルを稼いだ。これらのトレーダーの結果の唯一の違いは、2番目のトレーダーが適切な資金管理技術を使用したのに対し、1番目のトレーダーは使用しなかったことです。お金の管理だけでなく、上手なお金の使い方。マネーマネジメントを学ぶ前に、トレードではどんなマネーマネジメントでもよいわけではなく、適切で正しいマネーマネジメントを行うことが重要であることを理解しておく必要があります。次のような図解で説明しましょう。コインを取り、100回裏返す。頭か尾かの確率は50/50に近いでしょう。仮に「頭」で2ドル、「尻」で1ドル負けるとすると、100回めくるまでに50ドルほど勝てるはずです。これは、数学的な期待値がプラスになる状況です。勝敗の差は、実質的にこちらに軍配が上がります。このゲームに賭けるお金が100ドルだとします。問題は、コインをはじくたびに、私たちのお金の何パーセントをリスクにさらすか、ということだ。10%, 25%, 40%, 51%?100ドル持っていて、フリップごとに資本の10％をリスクにさらすとしたら、どういうことでしょうか？まず、最初のフリップに10ドルの賭けをします。ワシが出れば20ドルの勝ち。したがって、次の取引のリスクは12ドル（新しい口座残高120ドルの10％）です。裏なら12ドルの負け、表なら24ドルの勝ち、といった具合にゲームが進んでいく。使用した割合によって違いはあるのでしょうか？もしそうなら、それは何ですか？有利なほうに賭けたときの勝ちが、不利なほうに賭けたときの負けの2倍であることを忘れないでください。毎回、勝敗の差は50％。その答えは意外なものでした。100回の賽銭で10%のリスク（最初の賽銭で10ドル）をかけることで、100ドルが4,700ドルになるのです。マネーマネジメントにより、50％から4,700％のリターンに向上しました。25%のリスクで、100ドルを36,000ドルに変えているのだ!1ロールあたり15%ずつリスクを上げるだけで、トータルリターンは4,700%から36,100%に増加します。一見すると、投資すればするほど良いように見えます。でも、ちょっと待ってください。さらに15％リスクを高めて40％にし、合計1フリップで、100ドルを4,700ドルにする。今回は、リスクの増加により、リターンが急落した。そして、51％を投資したらどうなるのか？その場合、数学的な期待値がプラスであるにもかかわらず、損をし始めることになるのです。100ドルが36ドルにまで下がってしまうのです。64%の損失!結論：間違った資金管理では、損をすることもある！？重要なポイントとして、マネーマネジメントは純粋に数学的な機能である。何百年も前に、2×2＝4ということが知られていた。今日、この式は同じ答えを与えている。同じように、マネーマネジメントは、トレーディング戦略やシステムとは異なり、予測可能なものです。上のコインの例では、表と裏のどちらが先に落ちても問題ありません。最初の50回を頭、次の50回を尾とすると、頭と尾を逆の順番で投げても結果は同じになる。この結論に懐疑的な方もいらっしゃるかもしれませんが、私は正しいことを保証します。
ブルース・バブコック
カオス理論と市場の現実
初心者のトレーダーが 取引で問題を抱え始めたとき、最初の反応は、マーケットで成功するためには値動きを予測することを学ばなければならないと考えることです。また、新進気鋭のトレーダーは、自分が担当する市場の価格履歴を調べると、繰り返しパターンと思われるものを見つけることができる。市場は長い期間、周期的な波動で上下に動きます。よく見ると、ある短期的なパターンが何度も繰り返されていることがわかるのだ。数学的な指標の世界を発見すると、ある指標とパターンの組み合わせが、大きな山や谷の近くで繰り返される傾向があることに気づくだろう。
このように、さまざまなパターンを発見することで、適切なタイミングで適切な行動をとれば、とんでもない利益が得られることをすぐに計算することができるのだ。
当然ながら、初心者の私たちは、「相場とは、さまざまな形で何度も繰り返されるものだ」という結論に至ります。そして、そのパターンとサイクルを学ぶことができれば、大きな利益がポケットに流れ込んでくる。たぶん、市場というのは、何らかの暗号化された形で何度も何度も繰り返されるように組織されているのだろう。そして、この秘密の暗号を解読することができれば、大きな利益を得ることができるだけでなく、損失を完全に回避することができるのです。
私たちのトレーダーは、入手可能な文献を用いてこの目標の追求を開始します。もしかしたら、狭い範囲の専門家にしか知られていないパターンから利益を得る特別な取引システムのオファーがメールで来るかもしれない。このようなシステムは、数千ドル単位で評価されることが多いので、トレーダーは「本当に使える取引ツールに違いない」と考えるかもしれません。このようなシステムのパンフレットには、伝説的なトレーダーや、逆に市場の秘密を発見して何百万ドルも稼いだ世捨て人のようなトレーダーの話がよく載っている。 さまざまな手段でこれらの秘密を手に入れた売り手は、一定の報酬を支払って、少数の幸運なトレーダーにだけそれを教えようとするのである。このような話は、大儲けしている一部のトレーダーが、スーパープロだけが知っているマーケットに関する何かを発見したからこそ、その成功を手に入れたという信念を補強する。
しかし、書籍やトレーディングシステム、ソフトウェアには、そのような予測方法が膨大にあるにもかかわらず、どの年においても約75％のトレーダーが損失を出しています。観察期間を長くとると、約95％のトレーダーが損をする。
>> 頭が出るたびに2ドル勝ち、尻尾が出るたびに1ドル負けるとすると...。
これは、病院の平均気温が36.6度であることを彷彿とさせる。
40歳で燃えている人と、もう冷めてしまった人がいますね:)。
40歳の人がいたら、それは40歳になったということでしかない。
と、形式的な算術は医局長に良い報告をするが、この病院の状況は良いとは言い難い。
騙されないでください。
事実を捻じ曲げるおしゃべりな人の口を覗く必要はなく、騙されるように耳を垂れる必要もない。
この文章のキーワードは「もし勝てるなら」である。 しかし、どのように、どのような原理で、儲かる（まだ持っていない、始めてもいないが、すでに有望と推定される）取引と負ける取引を区別するかは書かれていない。著者はこの彼の「もし」を、まるで数学などなく、自分にとって都合の良い部分だけしかないかのように書いている。
家の右の角の奥に1000があり、左の角の奥に500を奪う強盗がいたとして、人はある角から別の角へと歩いて100万を「稼ぐ」ことができると言うのと同じことかもしれない。
騙されやすいトレーダーは、角を曲がったところに逃げ込むかもしれません。
でも、現実の暗い路地の隅に何千人も転がっているわけではありません。
そして、財布はすぐにきれいになる :)
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実際の取引では、あるストラテジーを使ったときの利益と損失の比率について 統計的に蓄積された情報をもとに、最大（テスト時に理論的に計算された）の連続損失に耐えられるような注文値を決める必要があります。
>> 頭が出るたびに2ドル勝ち、尻尾が出るたびに1ドル負けるとすると...。
これは、病院の平均気温が36.6度であることを彷彿とさせる。
40で燃えているものもあれば、すでにかなり冷えているものもあります:)
<読み飛ばし>
実際の取引では、特定のストラテジーを使用した場合の利益と損失の比率について 統計的に蓄積された情報をもとに、最大（テスト時に理論的に計算された）の連続損失に耐えられるような注文値を決定する必要があります。