ドローダウンを最小限に抑える 何かアイデアはありますか？ - ページ 5 1234567 新しいコメント Dmitry Fedoseev 2016.11.06 02:30 #41 Itum: Nefedov Kirill｜6 Apr 2010 at 21:25 RU パラメータ AbsoluteDrawdown, MaxDrawdown, MaxDrawdownPercent, RelDrawdownPercent, RelDrawdown の計算が正しくなく、ビルド226のテスターレポートと一致しない。 もっとちゃんと計算しろ。 Dmitriy Ermolaev 2016.11.06 04:12 #42 Itum: Nefedov Kirill｜6 Apr 2010 at 21:25 RU パラメータAbsoluteDrawdown, MaxDrawdown, MaxDrawdownPercent, RelDrawdownPercentが正しくカウントされず、テスタービルド226のレポートと一致しない。 なぜ自分で判断する必要があるのですか？信用してないのか？) Aleksey Vyazmikin 2016.11.06 11:13 #43 ポジションがプラスで、このプラスがずっとマイナスより大きければ（モジュロ）、ポジションがプラスで閉じず、元に戻って損失なしで閉じれば、最大ドローダウンはこれ、実際にはプラスの取引となるので、資金のドローダウンは、独立して計算するのがベストです。 理想的には、プラスのドローダウンとマイナスのドローダウンを分けて考えるべきでしょう。 СанСаныч Фоменко 2016.11.06 13:09 #44 -Aleks-:ポジションがプラスで、このプラスがずっとマイナスより大きければ（モジュロ）、ポジションがプラスで閉じず、元に戻って損失なしで閉じれば、最大ドローダウンはこれ、実際にはプラスの取引となるので、資金のドローダウンは、独立して計算するのがベストです。 理想的には、プラスのドローダウンとマイナスのドローダウンを分けて考えるべきでしょう。でも、なぜ？なぜ、シンプルな方法ではダメなのか？アウトオブマーケット-バランス、ドローダウンはゼロである。相場の時-ドローダウン、しかもマイナスだけ、ストップアウトというドローダウンがあり、このドローダウンの値こそが致命的に重要だからです。テスターを最小ロットで実行し、最大損失に等しい最大ドローダウンを探します（これも最小ロットでの話であり、ロットはたくさんあっても構いません）。この損失の値は、「ドローダウン」という名前を持つTSの特徴である。期間が長ければ長いほど、より多くのポジションが開か れたことになります。その結果、面白いニュアンスになります。1000ポンドでスタートし、わずかなドローダウンで利益を上げ、2000ポンドの残高で1001ポンドを獲得したとします。ドローダウンが50%になるようです。でも、違う、違う。シンカーがあります。ただ、1001クォードのドローダウンが1000クォードの残高で発生しなかったのはラッキーでした。ストーリー上で発見したドローダウンは、リアル上ではいつでも起こりうる。満足できない-理由を詳しく説明し、買い取ろうとする-これが支店のテーマです。そして、最初は「ドローダウン」という言葉の意味を定義する必要があり、作り物ではなく、「ストップアウト」という誰にでもぶら下がるドローダウンが存在するからです。PS.テスターで得たものが将来も同じであると信じるなら、これらの考察はすべて正しいのですが、これが主な問題なのです。そして、テスターで得られたドローダウンが実際の取引でも同じであることを証明できる人だけが、利益を生む取引をすることができるのです。 削除済み 2016.11.06 13:36 #45 絶対的ドローダウンとは、初期値に対して資金が減少することです。例えば、10,000$を入金していた場合、それ以下の資金減少は絶対的なドローダウンとみなされます。資金が常に10,000ドル以上あれば、ドローダウンの絶対値はゼロに等しくなる。 相対ドローダウンとは、最大値に対する資金の減少幅のことです。通常、パーセントで計算されます。例えば、10,000ドルを口座に預け、1ヶ月で2,000ドルの損失を出したとします。この場合、相対的なドローダウンは20%（10,000$から2,000$）に相当する。仮に20,000ドルの資金を投入し、当月2,000ドルの損失を出した場合、相対的なドローダウンは10%（20,000ドルのうち2,000ドル）となります。 Vladimir Karputov 2016.11.06 13:42 #46 ドローダウンの計算方法について。Что означают цифры в отчёте тестирования эксперта はじめにどのExpert Advisorもヒストリカルデータでテストすることができます。Expert Advisor のテストが完了すると、「Report」タブに Expert Advisor の一般的なテスト結果といくつかの主要な数値が表示されます。このレポートでは、異なるEAのパフォーマンスや、同じExpert Advisorを異なる入力パラメータで使用した場合のパフォーマンスを素早く比較することが可能です。この記事では、そのようなレポートの読み方を学び、その結果を正しく解釈できるようになるためのヒントをご紹介します。テスト結果報告書の例です。例として、次のようなテスト結果を考えてみましょう。Bars in test は履歴の中のバーの数で、モデリングが行われた履歴の深さを示しています。Ticks modelled, モデル化されたティックの数で、モデル化されたシーケンスの大きさを示します。シーケンスの各エントリーは、ある瞬間のバーコンディション（OHLCV）を表しています。時間枠、モデリング手法、過去データの利用可能性に応じて...記事一覧｜2005.12.21 10:43 ｜MetaQuotes Software Corp.｜テスター｜MetaTrader 4 Dmitriy Ermolaev 2016.11.06 13:44 #47 СанСаныч Фоменко:何が言いたいの？なぜ、シンプルな方法ではできないのでしょうか？市場外-バランス、ドローダウンがゼロになる相場では-ストップアウトと呼ばれるドローダウンがあり、このドローダウンの値こそが致命的に重要なため、マイナスのみ。テスターを最小ロットで実行し、最大損失に等しい最大ドローダウンを探します（これも最小ロットでの話であり、ロットはたくさんあっても構いません）。この損失の値は、「ドローダウン」という名前を持つTSの特徴である。期間が長ければ長いほど、より多くのポジションが開か れたことになります。その結果、面白いニュアンスになります。1000ポンドでスタートし、わずかなドローダウンで利益を上げ、2000ポンドの残高で1001ポンドを獲得したとします。ドローダウンが50%になるようです。でも、違う、違う。シンカーがあります。ただ、1001クォードのドローダウンが1000クォードの残高で発生しなかったのはラッキーでした。ストーリー上で発見したドローダウンは、リアル上ではいつでも起こりうる。満足できない-理由を詳しく説明し、買い取ろうとする-これが支店のテーマです。そして、最初は「ドローダウン」という言葉の意味を定義する必要があり、作り物ではなく、「ストップアウト」という誰にでもぶら下がるドローダウンが存在するからです。PS.テスターで得たものが将来も同じであると信じるなら、これらの考察はすべて正しいのですが、これが主な問題なのです。そして、テスターで得られたドローダウンが実際の取引でも同じであることを証明できる人だけが、利益を生む取引をすることができるのです。 非常に興味深いコメントです）また、ドローダウンをどのように購入し、ドローダウンを扱うのでしょうか？ СанСаныч Фоменко 2016.11.06 14:00 #48 Dmitriy Ermolaev: とても興味深いコメントです）また、ドローダウンの買い方、損切りはどうされているのでしょうか？ヘラジカと？トレーディングはトレンドがあるので、エントリー/エグジットに取り組んでいます。テスターでTSの特性を最小定数ロットで取得するんです。同時に多くの抽選が行われる場合があります。私にとってのテスト 結果の主な情報は、プロフィットファクターと、pips単位で計算される現在の最大損失額です。この数字が将来も変わらないように努力し、TSは安定（ロバスト）しているはずです。最大損失額の後にストップを置いています。停車駅を逃したら、TSが使えないということです。10月7日にTSの損切りをして、リアルアカウントで1年、テスターで3年で損切りしました。今、私はTSを作り直しています。つまり、通常の取引では損失がないのです。それは私ですが、作業道具としてストップをかけているTSがあります。だから、考えられる選択肢のひとつを用意した。 Aleksey Vyazmikin 2016.11.06 14:39 #49 СанСаныч Фоменко:なぜ？ターミナルでは、2つのタイプのドローダウンが合計ドローダウンに結合されるが、これはいくつかのTSでは結果に大きな歪みをもたらし、価格とTSの間の相互作用について正しい予備的結論を出すことを可能にしない。サンサニッチ・フォメンコなぜ、シンプルな方法ではできないのか。市場外-バランス、ドローダウンはゼロに等しい相場の時-ドローダウン、しかもマイナスだけ、ストップアウトというドローダウンがあり、このドローダウンの値こそが致命的に重要だからです。テスターを最小ロットで実行し、最大損失に等しい最大ドローダウンを探します（これも最小ロットでの話であり、ロットはたくさんあっても構いません）。この損失の値は、「ドローダウン」という名前を持つTSの特徴である。期間が長ければ長いほど、より多くのポジションが開か れたことになります。その結果、面白いニュアンスになります。1000ポンドでスタートし、わずかなドローダウンで利益を上げ、2000ポンドの残高で1001ポンドを獲得したとします。ドローダウンが50%になるようです。でも、違う、違う。シンカーがあります。ただ、1001クォードのドローダウンが1000クォードの残高で発生しなかったのはラッキーでした。ヒストリーで見つけたドローダウンは、リアルではいつでも起こりうることです。最も簡単なバリエーションは、最大許容ドローダウンを決定し、それをマークアウトすることです、それはテスターのための2つの方法で決定することができます。1.初期預金は、許容される最大ドローダウンに等しい2.最大許容ドローダウンに達したらポジションをクローズする機能の作成最適化を開始する前に、許容ドローダウンを決定する必要があります。単純に最大損失額を検索しても、テスト期間全体で実際に最大であったかどうかは保証できません。 例えば、トレンドエキスパートアドバイザーにおいて、ロールバック時に実際に決済されたポジションを間違った方向に決済するアルゴリズムを使っている、つまり、実際に達成したドローダウンと貴社の手法で確定したドローダウンに差があるのですが、このような場合、どのようにすればよいでしょうか？結論 - 異なるATCの場合、最大ドローダウンを決定する方法は異なる可能性があり、その精度と実装の複雑さにおいて異なる。その上、資金管理上、最大ドローダウンの頻度（許容される最大ドローダウンによって制限される）を知ることは非常に重要である。四半期に1回発生するドローダウン下で預金を維持する意味はない。このドローダウンを予測し、危険な状況が近づいているときにこの戦略の預金を増加する方が理にかなっているのである。 Dmitriy Ermolaev 2016.11.06 19:56 #50 卒論が良かったので...。ストップでアウトならTSは使えない...同感です! 1234567 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
ポジションがプラスで、このプラスがずっとマイナスより大きければ（モジュロ）、ポジションがプラスで閉じず、元に戻って損失なしで閉じれば、最大ドローダウンはこれ、実際にはプラスの取引となるので、資金のドローダウンは、独立して計算するのがベストです。
理想的には、プラスのドローダウンとマイナスのドローダウンを分けて考えるべきでしょう。
ポジションがプラスで、このプラスがずっとマイナスより大きければ（モジュロ）、ポジションがプラスで閉じず、元に戻って損失なしで閉じれば、最大ドローダウンはこれ、実際にはプラスの取引となるので、資金のドローダウンは、独立して計算するのがベストです。
理想的には、プラスのドローダウンとマイナスのドローダウンを分けて考えるべきでしょう。
でも、なぜ？
なぜ、シンプルな方法ではダメなのか？
アウトオブマーケット-バランス、ドローダウンはゼロである。
相場の時-ドローダウン、しかもマイナスだけ、ストップアウトというドローダウンがあり、このドローダウンの値こそが致命的に重要だからです。
テスターを最小ロットで実行し、最大損失に等しい最大ドローダウンを探します（これも最小ロットでの話であり、ロットはたくさんあっても構いません）。この損失の値は、「ドローダウン」という名前を持つTSの特徴である。期間が長ければ長いほど、より多くのポジションが開か れたことになります。その結果、面白いニュアンスになります。
1000ポンドでスタートし、わずかなドローダウンで利益を上げ、2000ポンドの残高で1001ポンドを獲得したとします。ドローダウンが50%になるようです。でも、違う、違う。シンカーがあります。ただ、1001クォードのドローダウンが1000クォードの残高で発生しなかったのはラッキーでした。ストーリー上で発見したドローダウンは、リアル上ではいつでも起こりうる。
満足できない-理由を詳しく説明し、買い取ろうとする-これが支店のテーマです。そして、最初は「ドローダウン」という言葉の意味を定義する必要があり、作り物ではなく、「ストップアウト」という誰にでもぶら下がるドローダウンが存在するからです。
PS.テスターで得たものが将来も同じであると信じるなら、これらの考察はすべて正しいのですが、これが主な問題なのです。そして、テスターで得られたドローダウンが実際の取引でも同じであることを証明できる人だけが、利益を生む取引をすることができるのです。
絶対的ドローダウンとは、初期値に対して資金が減少することです。例えば、10,000$を入金していた場合、それ以下の資金減少は絶対的なドローダウンとみなされます。資金が常に10,000ドル以上あれば、ドローダウンの絶対値はゼロに等しくなる。
相対ドローダウンとは、最大値に対する資金の減少幅のことです。通常、パーセントで計算されます。例えば、10,000ドルを口座に預け、1ヶ月で2,000ドルの損失を出したとします。この場合、相対的なドローダウンは20%（10,000$から2,000$）に相当する。仮に20,000ドルの資金を投入し、当月2,000ドルの損失を出した場合、相対的なドローダウンは10%（20,000ドルのうち2,000ドル）となります。
ドローダウンの計算方法について。
何が言いたいの？
なぜ、シンプルな方法ではできないのでしょうか？
市場外-バランス、ドローダウンがゼロになる
相場では-ストップアウトと呼ばれるドローダウンがあり、このドローダウンの値こそが致命的に重要なため、マイナスのみ。
テスターを最小ロットで実行し、最大損失に等しい最大ドローダウンを探します（これも最小ロットでの話であり、ロットはたくさんあっても構いません）。この損失の値は、「ドローダウン」という名前を持つTSの特徴である。期間が長ければ長いほど、より多くのポジションが開か れたことになります。その結果、面白いニュアンスになります。
1000ポンドでスタートし、わずかなドローダウンで利益を上げ、2000ポンドの残高で1001ポンドを獲得したとします。ドローダウンが50%になるようです。でも、違う、違う。シンカーがあります。ただ、1001クォードのドローダウンが1000クォードの残高で発生しなかったのはラッキーでした。ストーリー上で発見したドローダウンは、リアル上ではいつでも起こりうる。
満足できない-理由を詳しく説明し、買い取ろうとする-これが支店のテーマです。そして、最初は「ドローダウン」という言葉の意味を定義する必要があり、作り物ではなく、「ストップアウト」という誰にでもぶら下がるドローダウンが存在するからです。
PS.テスターで得たものが将来も同じであると信じるなら、これらの考察はすべて正しいのですが、これが主な問題なのです。そして、テスターで得られたドローダウンが実際の取引でも同じであることを証明できる人だけが、利益を生む取引をすることができるのです。
とても興味深いコメントです）また、ドローダウンの買い方、損切りはどうされているのでしょうか？
ヘラジカと？
トレーディングはトレンドがあるので、エントリー/エグジットに取り組んでいます。テスターでTSの特性を最小定数ロットで取得するんです。同時に多くの抽選が行われる場合があります。私にとってのテスト 結果の主な情報は、プロフィットファクターと、pips単位で計算される現在の最大損失額です。この数字が将来も変わらないように努力し、TSは安定（ロバスト）しているはずです。最大損失額の後にストップを置いています。停車駅を逃したら、TSが使えないということです。10月7日にTSの損切りをして、リアルアカウントで1年、テスターで3年で損切りしました。今、私はTSを作り直しています。つまり、通常の取引では損失がないのです。
それは私ですが、作業道具としてストップをかけているTSがあります。だから、考えられる選択肢のひとつを用意した。
なぜ？
ターミナルでは、2つのタイプのドローダウンが合計ドローダウンに結合されるが、これはいくつかのTSでは結果に大きな歪みをもたらし、価格とTSの間の相互作用について正しい予備的結論を出すことを可能にしない。
なぜ、シンプルな方法ではできないのか。
市場外-バランス、ドローダウンはゼロに等しい
相場の時-ドローダウン、しかもマイナスだけ、ストップアウトというドローダウンがあり、このドローダウンの値こそが致命的に重要だからです。
テスターを最小ロットで実行し、最大損失に等しい最大ドローダウンを探します（これも最小ロットでの話であり、ロットはたくさんあっても構いません）。この損失の値は、「ドローダウン」という名前を持つTSの特徴である。期間が長ければ長いほど、より多くのポジションが開か れたことになります。その結果、面白いニュアンスになります。
1000ポンドでスタートし、わずかなドローダウンで利益を上げ、2000ポンドの残高で1001ポンドを獲得したとします。ドローダウンが50%になるようです。でも、違う、違う。シンカーがあります。ただ、1001クォードのドローダウンが1000クォードの残高で発生しなかったのはラッキーでした。ヒストリーで見つけたドローダウンは、リアルではいつでも起こりうることです。
最も簡単なバリエーションは、最大許容ドローダウンを決定し、それをマークアウトすることです、それはテスターのための2つの方法で決定することができます。
1.初期預金は、許容される最大ドローダウンに等しい
2.最大許容ドローダウンに達したらポジションをクローズする機能の作成
最適化を開始する前に、許容ドローダウンを決定する必要があります。
単純に最大損失額を検索しても、テスト期間全体で実際に最大であったかどうかは保証できません。 例えば、トレンドエキスパートアドバイザーにおいて、ロールバック時に実際に決済されたポジションを間違った方向に決済するアルゴリズムを使っている、つまり、実際に達成したドローダウンと貴社の手法で確定したドローダウンに差があるのですが、このような場合、どのようにすればよいでしょうか？
結論 - 異なるATCの場合、最大ドローダウンを決定する方法は異なる可能性があり、その精度と実装の複雑さにおいて異なる。
その上、資金管理上、最大ドローダウンの頻度（許容される最大ドローダウンによって制限される）を知ることは非常に重要である。四半期に1回発生するドローダウン下で預金を維持する意味はない。このドローダウンを予測し、危険な状況が近づいているときにこの戦略の預金を増加する方が理にかなっているのである。