ATC構築におけるフィルターの有効性評価 - ページ 6 12345678 新しいコメント Denis Kirichenko 2017.03.06 06:54 #51 -Aleks-:...他のシートも見てみてください。フィルタリングの原理は同じで、弱いフィルタリングの結論からすると、実際にはフィルタリングは機能していないことになり、非常に興味深いですね。）また、トレンドに逆らって平均的にトレードするEAを調査しているわけですから、利益で評価するのはあまり客観 的ではないと私は思います。 時間があるときにでも......。また、利益指標として客観的に 考えるべきことは何でしょうか。ところで、最初のフィルターについて、もう一言。分布のテールを切り落とし、最悪の結果と最良の結果という両方のテールを持つ。これもよくない。理想的なのは、左のテール、つまり最も悪いものをフィルターでカットすることです。 Aleksey Vyazmikin 2017.03.06 10:27 #52 Dennis Kirichenko: そうですね、時間はありますから...。また、客観 的に見て、何をもって業績指標とするか。ところで、最初のフィルターについて、もう一言。分布のテールを切り落とし、最悪の結果と最良の結果という両方のテールを持つ。これもよくない。理想的なのは、左のテール、つまり最も悪いものをフィルターでカットすることです。私はこの質問に自分自身に答えを与えることを決めたところです - 私はWordで書くために座って、論理的な計算を行うために、私はまだ結論に来る 純利益は、少なくともそのようなTSの評価のために良い指標ではありません。もう14ページもあるのですが、自分の立場を批判的に検討したいので、特にチャート解析の方法について......。 Aleksey Vyazmikin 2017.03.06 10:31 #53 カットエンドについては、損益がパーセンテージでどのくらい減少するのかを見る必要があると思います。しかし、私個人としては、最適化の際に失われた預金の数が非常に重要で、預金が少なければ少ないほど、生き残るチャンスが増えるのです。100分の1の確率で金持ちになるより、貧乏でも生きている方がいい...。 Avals 2017.03.06 19:16 #54 -Aleks-:カットエンドについては、損益がパーセンテージでどのくらい減少するのかを見る必要があると思います。しかし、私個人としては、最適化の際に失われた預金の数が非常に重要で、預金が少なければ少ないほど、生き残るチャンスが増えるのです。100分の1の確率で金持ちになるより、貧しくても生きている方がいい。預金がなくなると資金繰りに困る。 フィルターについては、TFが一様に伸びて、総利益が一様に減るのが良い））どこで妥協するか、それはまた資金管理次第です。また、一般的には、1つのシステムを異なる設定（フィルターパラメータを含む）でポートフォリオ取引するために使用することができます。単純に、フィルターの値が良い状態でシグナルが発動すればロットは大きくなり、弱い状態で発動すればロットは小さくなります。もちろん、それ以下では取引する意味がないPFの閾値は存在します。同様に、段階的なエントリーやエグジットとなるような設定を組み合わせて、ある意味分散投資といえるかもしれません。 Denis Kirichenko 2017.03.06 20:05 #55 Avals:預金を失うことは、資金管理の問題である。 大胆な発言。MMはボルメンタル博士（助手）であって、プレオブラジェンスキー教授（主治医）ではないとイミフ。 Denis Kirichenko 2017.03.06 20:06 #56 2枚目のフィルターは、1枚目と同じように、左右のテールをカットして......。 Denis Kirichenko 2017.03.06 20:22 #57 7枚目のフィルターは、強力なカッターです。でも、ニュアンスが違うんです。右側に偏っている：左側のテールをより多くカットしている。このことは、分布からもわかります。ガンベル・マックスが 最も適していた。重要な結論は、約30％のパスが不採算で、約70％が採算が取れているということです。 Aleksey Vyazmikin 2017.03.06 20:34 #58 Avals:失った預金は、お金の管理の問題です。 フィルターについては、PFを一律に増やして、総利益を一律に減らすのが良い））妥協点はどこか、それはまた資金管理次第です。また、一般的には、1つのシステムを異なる設定（フィルターパラメータを含む）でポートフォリオ取引するために使用することができます。単純に、フィルターの値が良い状態でシグナルが発動すればロットは大きくなり、弱い状態で発動すればロットは小さくなります。もちろん、それ以下では取引する意味がないPFの閾値は存在します。それと同じように、システムを組み合わせて、段階的に入ったり出たりすることも、ある意味、分散投資といえるかもしれません。それは例のように、いわゆる平均化されている場合、多くのTSに依存し、損失は失敗したエントリに等しく、より少ない障害が、より良い - これは責任のあるフィルタリングシステムであるため。例を挙げると、「利益総額の減少を伴うPFの一様な 成長は良いことだ」という言葉が、何に対しての成長なのか、すぐには理解できないのですが、最後の峠はどうでしょうか。では、全体の利益の減少は？ Aleksey Vyazmikin 2017.03.06 21:47 #59 Dennis Kirichenko: 2枚目のフィルターも1枚目と同じで、左右のテールをカットする...。ここでは、フィルターの効果を理論的に判断するためのベンチマークを理解したいと思います。デニス・キリチェンコ7枚目のフィルターは、強力なカッターです。でも、ニュアンスが違うんです。右側に偏っている：左側のテールをより多くカットしている。このことは、分布からもわかります。ガンベル・マックスが 最も適している。重要な結論は、約30％のパスが不採算で、約70％が採算が取れているということです。実際には、同じフィルターを3つ、4つと設定して使っています。30%と70%の結論は、F_7シートの結果と相対するものでしょうか？ ただ、これらのシートをすべて見ると、次のような状況が見えてきます。シート損失額収益性 スタンダート 61,99% 38,01% F_1 62,50% 37,50% F_2 37,24% 62,76% F_3 30,87% 69,13% F_4 29,34% 70,66% F_5 17,86% 82,14% F_6 6,63% 93,37% F_7 31,63% 68,37% フンベル分布の非対称係数は2.404で一定です。これは理論的に何を意味するのでしょうか。このモデルのポイントは何でしょうか。 Evaluating the effectiveness of FOREX - Trends, Forecasts [Archive!] Pure mathematics, physics, Avals 2017.03.07 03:26 #60 Dennis Kirichenko: 大胆な発言。イマイチ、MMはプレオブラジェンスキー教授（最高医学責任者）ではなく、ボルメンタル博士（助手）です。 当然、MMではプラスにならないが、間違ったMMでは、統計的に有利なシステムも流出してしまう。正しいMMと無効化のルールで、預金全額でなく、あらかじめ決められた分だけ損をします 12345678 新しいコメント 理由: キャンセル 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
...他のシートも見てみてください。フィルタリングの原理は同じで、弱いフィルタリングの結論からすると、実際にはフィルタリングは機能していないことになり、非常に興味深いですね。）
また、トレンドに逆らって平均的にトレードするEAを調査しているわけですから、利益で評価するのはあまり客観 的ではないと私は思います。
そうですね、時間はありますから...。また、客観 的に見て、何をもって業績指標とするか。ところで、最初のフィルターについて、もう一言。分布のテールを切り落とし、最悪の結果と最良の結果という両方のテールを持つ。これもよくない。理想的なのは、左のテール、つまり最も悪いものをフィルターでカットすることです。
私はこの質問に自分自身に答えを与えることを決めたところです - 私はWordで書くために座って、論理的な計算を行うために、私はまだ結論に来る 純利益は、少なくともそのようなTSの評価のために良い指標ではありません。もう14ページもあるのですが、自分の立場を批判的に検討したいので、特にチャート解析の方法について......。
カットエンドについては、損益がパーセンテージでどのくらい減少するのかを見る必要があると思います。しかし、私個人としては、最適化の際に失われた預金の数が非常に重要で、預金が少なければ少ないほど、生き残るチャンスが増えるのです。100分の1の確率で金持ちになるより、貧乏でも生きている方がいい...。
カットエンドについては、損益がパーセンテージでどのくらい減少するのかを見る必要があると思います。しかし、私個人としては、最適化の際に失われた預金の数が非常に重要で、預金が少なければ少ないほど、生き残るチャンスが増えるのです。100分の1の確率で金持ちになるより、貧しくても生きている方がいい。
預金がなくなると資金繰りに困る。
フィルターについては、TFが一様に伸びて、総利益が一様に減るのが良い））どこで妥協するか、それはまた資金管理次第です。また、一般的には、1つのシステムを異なる設定（フィルターパラメータを含む）でポートフォリオ取引するために使用することができます。単純に、フィルターの値が良い状態でシグナルが発動すればロットは大きくなり、弱い状態で発動すればロットは小さくなります。もちろん、それ以下では取引する意味がないPFの閾値は存在します。同様に、段階的なエントリーやエグジットとなるような設定を組み合わせて、ある意味分散投資といえるかもしれません。
預金を失うことは、資金管理の問題である。
7枚目のフィルターは、強力なカッターです。でも、ニュアンスが違うんです。右側に偏っている：左側のテールをより多くカットしている。
このことは、分布からもわかります。ガンベル・マックスが 最も適していた。
重要な結論は、約30％のパスが不採算で、約70％が採算が取れているということです。
失った預金は、お金の管理の問題です。
フィルターについては、PFを一律に増やして、総利益を一律に減らすのが良い））妥協点はどこか、それはまた資金管理次第です。また、一般的には、1つのシステムを異なる設定（フィルターパラメータを含む）でポートフォリオ取引するために使用することができます。単純に、フィルターの値が良い状態でシグナルが発動すればロットは大きくなり、弱い状態で発動すればロットは小さくなります。もちろん、それ以下では取引する意味がないPFの閾値は存在します。それと同じように、システムを組み合わせて、段階的に入ったり出たりすることも、ある意味、分散投資といえるかもしれません。
それは例のように、いわゆる平均化されている場合、多くのTSに依存し、損失は失敗したエントリに等しく、より少ない障害が、より良い - これは責任のあるフィルタリングシステムであるため。
例を挙げると、「利益総額の減少を伴うPFの一様な 成長は良いことだ」という言葉が、何に対しての成長なのか、すぐには理解できないのですが、最後の峠はどうでしょうか。では、全体の利益の減少は？
2枚目のフィルターも1枚目と同じで、左右のテールをカットする...。
ここでは、フィルターの効果を理論的に判断するためのベンチマークを理解したいと思います。
7枚目のフィルターは、強力なカッターです。でも、ニュアンスが違うんです。右側に偏っている：左側のテールをより多くカットしている。
このことは、分布からもわかります。ガンベル・マックスが 最も適している。
重要な結論は、約30％のパスが不採算で、約70％が採算が取れているということです。
実際には、同じフィルターを3つ、4つと設定して使っています。
30%と70%の結論は、F_7シートの結果と相対するものでしょうか？ ただ、これらのシートをすべて見ると、次のような状況が見えてきます。
フンベル分布の非対称係数は2.404で一定です。これは理論的に何を意味するのでしょうか。このモデルのポイントは何でしょうか。
大胆な発言。イマイチ、MMはプレオブラジェンスキー教授（最高医学責任者）ではなく、ボルメンタル博士（助手）です。