外国為替市場でリスク分散は可能なのか? - ページ 6 12345678910111213...15 新しいコメント Alexandr Murzin 2015.08.09 09:05 #51 Mike Kharkov: しかし、そうなると、私の見る限り、いずれにせよ、これは多様化とは言えないでしょう。 見てください。 例えば、積極的に取引することにした場合、1取引でリスク(預かり金の10%)。 私は、5つのシンボルを、1ポンドにリンクさせ、1ポンドのチャートが私の方向に移動しない場合、私はすぐに50%の損失を出すことが判明しました。 そうでしょう? この大まかなグラフを見ながら、ポートフォリオ(見たまま)をとっていくのですが? 追伸:もし私が50%ではなく(5つのポジションで、しかし例えば私のポートフォリオの各ツールで2%)、私は一度に1つの楽器(いずれか)で同じ成功で取引できるので、この操作のポイントがありません...。(同床異夢) リスク10%の1ペアとリスク10%ずつの5ペア-では、分散投資の概念に合わない。単にリスクが増えただけであり、分配ではない。あなたの場合の分散投資は、5組で2%です。分散は利益を増やすものではなく、リスクを減らすものであり、一般に利益は少なくなるが、最終的には良い結果をもたらすことがある。 Дмитрий 2015.08.09 09:07 #52 Vladimir Klimanov:ドルインデックスと何か関係があるのでしょうか?ドルインデックスはあくまで通貨であり、通貨ペアではありません。一方、SP500は取引されている全銘柄の集合体である。そして、マーケットニュートラルな地層の最大の仕掛けは、アルファを強調することであり、ベータはインデックスを買うだけで得られるからです。 ドルインデックスは通貨ではなく、複数の通貨ペアを「加重」して準資本化した指数 Mike Kharkov 2015.08.09 09:17 #53 Alexandr Murzin: リスク10%の1ペアとリスク10%ずつの5ペアは分散投資とは言えません。単なるリスクの増加であり、配分ではありません。あなたの場合の分散投資とは、5組を2%ずつにすることです。分散は利益を増やすものではなく、リスクを減らすものであり、一般に利益は少なくなるが、最終的には良い結果をもたらすことがある。 観察する。 本質はシンプルです。 あるいは、10日間で10回トレードをする。(各トレードは10%のリスクで1日) あるいは、1日に10回トレードをする。(1商品あたりのリスクは同じ) ここで私が理解したいのは、1日に10個の商品を取引することが可能で、これらの10個のポジションを10日間取引する場合と同様に、リスクは(分散という意味で)分散されるのでしょうか? つまり、「毎日、預金全額を積み込みたい(少なくとも30%は積み込みたい)」ということです。 つまり、預金は単なる見せかけではなく、機能しなければならないのです。 お分かりいただけたでしょうか? どうすれば実現できるのか?(そして、それを外為市場で整理することが可能かどうか?) Дмитрий 2015.08.09 09:24 #54 Mike Kharkov: ご覧ください。 要は、シンプルなんです。 10日間で10回トレードするか。(各トレード10%リスク)。 あるいは、1日に10回トレードをする。(1商品あたりのリスクは同じ) ここで私が理解したいのは、1日に10個の商品を取引することが可能で、これらの10個のポジションを10日間取引する場合と同様に、リスクは(分散という意味で)分散されるのでしょうか? つまり、「毎日、預金全額を積み込みたい(少なくとも30%は積み込みたい)」ということです。 つまり、保証金は単なる見せかけではなく、機能しなければならないのです。 その考え方は理解できましたか?毎日10回トレードすれば、すぐに統計的に有意な観察回数が得られます。TSに正のMOがあれば、多数の観測結果に現れやすくなります(ねじれた形の大数の法則)。 Mike Kharkov 2015.08.09 09:27 #55 Дмитрий:毎日10回トレードすれば、すぐに統計的に有意な観察回数が得られます。TSに正のMOがあれば、多数の観測結果に現れやすくなります(ねじれた形の大数の法則)。 言い直してもらっていいですか?) 具体的にどのような観測をしたのでしょうか? そして、具体的に何を目指しているのでしょうか?(何をするつもりなのか......つまり) Дмитрий 2015.08.09 09:29 #56 Mike Kharkov: 言い換えられるか?) 具体的にどのような観測をするのでしょうか?あなたのTSは100%利益の出るトレードをしないのですね?トレードの中には+と-があります。主な内容は、一定期間の終了時に取引総量が+になることです。あなたの例で言えば、毎日10回トレードすれば、その期間は早く終わります。まあ、TSが本当に良い結果を出してくれればの話ですが。 Mike Kharkov 2015.08.09 09:32 #57 Дмитрий:あなたのTSは100%利益の出るトレードをしないのですね?トレードの中には、+のものもあれば-のものもある。主な内容は、一定期間の終了時に取引総量が+になることです。あなたの例で言えば、毎日10回トレードすれば、その期間は早く終わります。まあ、TSが本当にポジティブなMOを出すなら はい、その通りです。 しかし、1日に10回のトレードをするにはどうしたらいいのでしょうか。もし、FX市場で一度にすべてのポジションを持つのは危険だとしたら。(この記事の本題はそこなのですが......)。 Дмитрий 2015.08.09 09:36 #58 Mike Kharkov: はい、その通りです。 しかし、1日に10回の取引をするにはどうしたらいいのでしょうか。FX市場で一度にすべてのポジションを持つのは危険だというのに。(この記事の本題はそこなのですが......)。1つの商品で1回取引するよりも、10個の商品で10回同時に取引する方がリスク(損失)は少ない。ただし、実際に開通するシグナルがある場合に限ります。コインフリップでイーグル(損失)が落ちる確率は50%。10枚のペニーを投げて10枚のワシを落とす確率は50%以下である。 Дмитрий 2015.08.09 09:36 #59 そうだろ? Alexandr Murzin 2015.08.09 09:42 #60 Mike Kharkov: 見てください。 要は、シンプルなんです。 10日間で10回トレードするか。(1回の取引は10%のリスクで1日) あるいは、1日に10回トレードをする。(1商品あたりのリスクは同じ) ここで私が理解したいのは、1日に10個の商品を取引することが可能で、これらの10個のポジションを10日間取引する場合と同様に、リスクは(分散という意味で)分散されるのでしょうか? つまり、「毎日、預金全額を積み込みたい(少なくとも30%は積み込みたい)」ということです。 つまり、保証金は単なる見せかけではなく、機能しなければならないのです。 お分かりいただけたでしょうか? どうすれば実現できるのか?(そして、それを外為市場で整理することが可能かどうか?) リスクを高めなければ成功しない。 12345678910111213...15 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか? Googleでログイン
しかし、そうなると、私の見る限り、いずれにせよ、これは多様化とは言えないでしょう。
見てください。
例えば、積極的に取引することにした場合、1取引でリスク(預かり金の10%)。
私は、5つのシンボルを、1ポンドにリンクさせ、1ポンドのチャートが私の方向に移動しない場合、私はすぐに50%の損失を出すことが判明しました。
そうでしょう?
この大まかなグラフを見ながら、ポートフォリオ(見たまま)をとっていくのですが?
追伸:もし私が50%ではなく(5つのポジションで、しかし例えば私のポートフォリオの各ツールで2%)、私は一度に1つの楽器(いずれか)で同じ成功で取引できるので、この操作のポイントがありません...。
(同床異夢)
ドルインデックスと何か関係があるのでしょうか?ドルインデックスはあくまで通貨であり、通貨ペアではありません。
一方、SP500は取引されている全銘柄の集合体である。そして、マーケットニュートラルな地層の最大の仕掛けは、アルファを強調することであり、ベータはインデックスを買うだけで得られるからです。
リスク10%の1ペアとリスク10%ずつの5ペアは分散投資とは言えません。単なるリスクの増加であり、配分ではありません。あなたの場合の分散投資とは、5組を2%ずつにすることです。分散は利益を増やすものではなく、リスクを減らすものであり、一般に利益は少なくなるが、最終的には良い結果をもたらすことがある。
本質はシンプルです。
あるいは、10日間で10回トレードをする。
(各トレードは10%のリスクで1日)
あるいは、1日に10回トレードをする。
(1商品あたりのリスクは同じ)
ここで私が理解したいのは、1日に10個の商品を取引することが可能で、これらの10個のポジションを10日間取引する場合と同様に、リスクは(分散という意味で)分散されるのでしょうか?
つまり、「毎日、預金全額を積み込みたい(少なくとも30%は積み込みたい)」ということです。
つまり、預金は単なる見せかけではなく、機能しなければならないのです。
お分かりいただけたでしょうか?
どうすれば実現できるのか?
(そして、それを外為市場で整理することが可能かどうか?)
ご覧ください。
要は、シンプルなんです。
10日間で10回トレードするか。
(各トレード10%リスク)。
あるいは、1日に10回トレードをする。
(1商品あたりのリスクは同じ)
ここで私が理解したいのは、1日に10個の商品を取引することが可能で、これらの10個のポジションを10日間取引する場合と同様に、リスクは(分散という意味で)分散されるのでしょうか?
つまり、「毎日、預金全額を積み込みたい(少なくとも30%は積み込みたい)」ということです。
つまり、保証金は単なる見せかけではなく、機能しなければならないのです。
その考え方は理解できましたか?
毎日10回トレードすれば、すぐに統計的に有意な観察回数が得られます。TSに正のMOがあれば、多数の観測結果に現れやすくなります(ねじれた形の大数の法則)。
毎日10回トレードすれば、すぐに統計的に有意な観察回数が得られます。TSに正のMOがあれば、多数の観測結果に現れやすくなります(ねじれた形の大数の法則)。
具体的にどのような観測をしたのでしょうか?
そして、具体的に何を目指しているのでしょうか?
(何をするつもりなのか......つまり)
言い換えられるか?)
具体的にどのような観測をするのでしょうか?
あなたのTSは100%利益の出るトレードをしないのですね?トレードの中には+と-があります。主な内容は、一定期間の終了時に取引総量が+になることです。あなたの例で言えば、毎日10回トレードすれば、その期間は早く終わります。
まあ、TSが本当に良い結果を出してくれればの話ですが。
あなたのTSは100%利益の出るトレードをしないのですね?トレードの中には、+のものもあれば-のものもある。主な内容は、一定期間の終了時に取引総量が+になることです。あなたの例で言えば、毎日10回トレードすれば、その期間は早く終わります。
まあ、TSが本当にポジティブなMOを出すなら
しかし、1日に10回のトレードをするにはどうしたらいいのでしょうか。もし、FX市場で一度にすべてのポジションを持つのは危険だとしたら。
(この記事の本題はそこなのですが......)。
はい、その通りです。
しかし、1日に10回の取引をするにはどうしたらいいのでしょうか。FX市場で一度にすべてのポジションを持つのは危険だというのに。
(この記事の本題はそこなのですが......)。
1つの商品で1回取引するよりも、10個の商品で10回同時に取引する方がリスク(損失)は少ない。ただし、実際に開通するシグナルがある場合に限ります。
コインフリップでイーグル(損失)が落ちる確率は50%。
10枚のペニーを投げて10枚のワシを落とす確率は50%以下である。
そうだろ?
見てください。
要は、シンプルなんです。
10日間で10回トレードするか。
(1回の取引は10%のリスクで1日)
あるいは、1日に10回トレードをする。
(1商品あたりのリスクは同じ)
ここで私が理解したいのは、1日に10個の商品を取引することが可能で、これらの10個のポジションを10日間取引する場合と同様に、リスクは(分散という意味で)分散されるのでしょうか?
つまり、「毎日、預金全額を積み込みたい(少なくとも30%は積み込みたい)」ということです。
つまり、保証金は単なる見せかけではなく、機能しなければならないのです。
お分かりいただけたでしょうか?
どうすれば実現できるのか?
(そして、それを外為市場で整理することが可能かどうか?)