Dr.Fxコーナー - ページ 5 123456789101112...14 新しいコメント Prival-2 2015.05.04 14:41 #41 khorosh: 私はすべての指標に懐疑的なので、Expert Advisorでは使用しないことにしています。でも、自分のフィルターを何かと比較するのは面白いですね。ご覧の通り、ブレークが希望に応えていない。以前にも言ったし、書いた。ポジションのオープン/クローズでフィルタリングの質を比較することはできません。TFには他にも特徴があります。8年前にカルマンフィルタとバターワースフィルタを比較したリンクがあります。良い比較対象が得られるかもしれないhttp://forum.mql4.com/ru/9321/page22#53541ここに、フィルタリングの品質を比較する（かもしれない）基準があります。以下、第4回フォーラムの尊敬するメンバーのフレーズニュートロン2007.12.07 18:26#.初期系列とカルマンフィルタ（FC）、バターワース（FB）で構成された系列の差の二乗和を計算すると、初期BPに最も近似するのはFCで、差の図を参照してください。赤線はFBから原系列を引いたもの、青線はFC。このように、FCは研究対象の振る舞いを記述する法則に関する先験的なデータを使って、見事に課題に対処しているのです。時代とともに多くの図面が消えてしまったのは残念なことです。少なくともコードが残っていることを祈ります。だから、全部自分で比較すればいいんだよ、そんなの私なんか必要ない...。 Теория случайных потоков и FOREX - MQL4 форум www.mql5.com Теория случайных потоков и FOREX - MQL4 форум khorosh 2015.05.04 14:42 #42 Dr.Fx: これはいい質問ですね。しかし、この効果は明らかです。局所的な極限状態をそこかしこに保存している。しかし、価格を見ると、左の高値の方が重要だと思うのです。実は、右の高さの方が重要なのに。トレンドの転換を意味しています。左の高さは、あくまで局所的な極端さです。 最大値というのは、グラフの上のほうにあるものですよね？実は、ラグフリーフィルターについて語るには、まずその意味を定義する必要があります。フィルターに遅れがなければ、高周波の価格変動はすべて通過するはずだと思うのですが。低頻度の変動を通過するはずで、つまりは確実に価格が遅れていることになる。 Vladimir Suslov 2015.05.04 14:42 #43 Alexey Volchanskiy: 私たちの取引目的では、重要なのは、パルスが供給されるときの遅延とスパイクが最小限であることです。相互に排他的であること ))相互に断絶することはありません。広帯域中継器に矩形波を送り、その出力遅延とスパイクを最小限に抑えた矩形波が得られます :) Dr.Fx 2015.05.04 14:54 #44 Prival-2:以前にも言ったし、書いた。ポジションのオープン/クローズでフィルタリングの質を比較することはできません。TFには他にも特徴があります。8年前にカルマンフィルタとバターワースフィルタを比較したリンクがあります。良い比較対象が得られるかもしれないhttp://forum.mql4.com/ru/9321/page22#53541モデルファンクションで 比較するのは賛成です。しかし、開閉位置でフィルターの品質を評価することはできない、ということには反対です。できないばかりか、最も定性的な評価方法である。対空ミサイルの誘導用フィルタを設計するにしてもこれから、あなたのファイルとの比較をいじってみようと思います。 khorosh 2015.05.04 15:03 #45 Dr.Fx:...しかし、開閉位置でフィルターの品質を評価することはできない、ということには反対です。できないばかりか、最も定性的な評価方法である...。 私もそう思っています。理論は理論、実践は実践の基準です。もしフィルターがFX取引用に設計されているのであれば、その適否は最終的にFX取引の結果に基づいて判断されなければならない。他のフィルターがより良い特性を持っていても、FXでより悪い結果を示すなら、それはより悪いということです。 Dr.Fx 2015.05.04 15:37 #46 PrivalからのMatcadファイルの表記を正しく理解できたでしょうか？その通り、V+a=モデルそのまま、YY=モデル+ノイズ、VO=カルマンが全て同じグラフで表示され、その上にどこでもFsとラベルされたフィルターが表示されています。 Dr.Fx 2015.05.04 15:45 #47 わかりやすくするために、入力信号＝モデル＆ノイズのフィルタリングは表示せず、モデルのみを表示し、カルマンとW1、...を比較しています。W5、USDCADのために上に示したものと同様の異なる平滑化を適用し、W5とそこに他のチャート上の異なるFsを示されます。のコメントが気になる。W1〜W4はカルマンがいる最大位置をキープし、W5はやや右に寄っているのが客観的だと思うのですが、誰かがラグだと言うのでしょう。しかし、それは現れるはずもなく、数学的には現れる場所がないのです。アルゴリズム自体がそのために非常に巧妙に設計されているからです。私たちは視覚的に過渡現象の大きな効果を見るだけで、それは平滑化が進むと「長く」なりますが、過渡現象と遅延は異なる性質のものです。もし、元の（ノイズの多い）シグナルが価格チャートだったら、私はずっと売りっぱなしです。高値圏（300本目のバーの直前）で疑心暗鬼を試すことで結局、最大限の利益を得ることができたはずです。Kalmanでは、Privatファイルにあるような設定で、これほどうまく取引はできなかったでしょう。 Dr.Fx 2015.05.04 15:52 #48 USDJPYは買いシグナルが出るかもしれない...。以前開いた売り取引のうち1つを決済します。もしかしたら、近々2台目を閉じて買い始めるかもしれません。ユーロ円では、売りが強い。USDCADも自信満々の売り。 Prival-2 2015.05.04 16:00 #49 あとは、ニュートロンで やったことを計算するだけです。元の系列とカルマンフィルタ（FC）、バターワースフィルタ（FB）、あなたのフィルタで構成した系列の差の二乗和を計算 する必要が あります。私の記憶では、この基準はあなたが個人的な通信で提案したものです。その金額が他の2つよりも少なければ、とても素晴らしいことです。偉大でさえある。 また、品質基準でオープン/クローズ・トレードをフィルタリングすることについては、ちょっと違うんじゃないでしょうか。たった1つのSMA（カーブも使用可能）を持っているだけで、何十もの取引システムを構築することができます。 khorosh 2015.05.04 16:04 #50 Dr.Fx:USDJPYは買いシグナルが出るかもしれない...。以前開いた売り取引のうち1つを決済します。もしかしたら、近々2台目を閉じて買い始めるかもしれません。ユーロ円では、売りが強い。USDCADも自信満々の売り。 私のインジケータはUSDJPYで買いであり、そのままで、うるさい動きをする必要はない）。 123456789101112...14 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
私はすべての指標に懐疑的なので、Expert Advisorでは使用しないことにしています。でも、自分のフィルターを何かと比較するのは面白いですね。ご覧の通り、ブレークが希望に応えていない。
以前にも言ったし、書いた。ポジションのオープン/クローズでフィルタリングの質を比較することはできません。TFには他にも特徴があります。8年前にカルマンフィルタとバターワースフィルタを比較したリンクがあります。良い比較対象が得られるかもしれない
http://forum.mql4.com/ru/9321/page22#53541
ここに、フィルタリングの品質を比較する（かもしれない）基準があります。以下、第4回フォーラムの尊敬するメンバーのフレーズ
初期系列とカルマンフィルタ（FC）、バターワース（FB）で構成された系列の差の二乗和を計算すると、初期BPに最も近似するのはFCで、差の図を参照してください。
赤線はFBから原系列を引いたもの、青線はFC。このように、FCは研究対象の振る舞いを記述する法則に関する先験的なデータを使って、見事に課題に対処しているのです。
時代とともに多くの図面が消えてしまったのは残念なことです。少なくともコードが残っていることを祈ります。だから、全部自分で比較すればいいんだよ、そんなの私なんか必要ない...。
これはいい質問ですね。しかし、この効果は明らかです。局所的な極限状態をそこかしこに保存している。しかし、価格を見ると、左の高値の方が重要だと思うのです。実は、右の高さの方が重要なのに。トレンドの転換を意味しています。左の高さは、あくまで局所的な極端さです。
私たちの取引目的では、重要なのは、パルスが供給されるときの遅延とスパイクが最小限であることです。相互に排他的であること ))
相互に断絶することはありません。
広帯域中継器に矩形波を送り、その出力
遅延とスパイクを最小限に抑えた矩形波が得られます :)
以前にも言ったし、書いた。ポジションのオープン/クローズでフィルタリングの質を比較することはできません。TFには他にも特徴があります。8年前にカルマンフィルタとバターワースフィルタを比較したリンクがあります。良い比較対象が得られるかもしれない
http://forum.mql4.com/ru/9321/page22#53541
...しかし、開閉位置でフィルターの品質を評価することはできない、ということには反対です。できないばかりか、最も定性的な評価方法である...。
PrivalからのMatcadファイルの表記を正しく理解できたでしょうか？その通り、V+a=モデルそのまま、YY=モデル+ノイズ、VO=カルマンが全て同じグラフで表示され、その上にどこでもFsとラベルされたフィルターが表示されています。
わかりやすくするために、入力信号＝モデル＆ノイズのフィルタリングは表示せず、モデルのみを表示し、カルマンとW1、...を比較しています。W5、USDCADのために上に示したものと同様の異なる平滑化を適用し、W5とそこに他のチャート上の異なるFsを示されます。
のコメントが気になる。W1〜W4はカルマンがいる最大位置をキープし、W5はやや右に寄っているのが客観的だと思うのですが、誰かがラグだと言うのでしょう。しかし、それは現れるはずもなく、数学的には現れる場所がないのです。アルゴリズム自体がそのために非常に巧妙に設計されているからです。私たちは視覚的に過渡現象の大きな効果を見るだけで、それは平滑化が進むと「長く」なりますが、過渡現象と遅延は異なる性質のものです。もし、元の（ノイズの多い）シグナルが価格チャートだったら、私はずっと売りっぱなしです。高値圏（300本目のバーの直前）で疑心暗鬼を試すことで結局、最大限の利益を得ることができたはずです。Kalmanでは、Privatファイルにあるような設定で、これほどうまく取引はできなかったでしょう。
USDJPYは買いシグナルが出るかもしれない...。以前開いた売り取引のうち1つを決済します。もしかしたら、近々2台目を閉じて買い始めるかもしれません。
ユーロ円では、売りが強い。USDCADも自信満々の売り。
あとは、ニュートロンで やったことを計算するだけです。
元の系列とカルマンフィルタ（FC）、バターワースフィルタ（FB）、あなたのフィルタで構成した系列の差の二乗和を計算 する必要が あります。私の記憶では、この基準はあなたが個人的な通信で提案したものです。
その金額が他の2つよりも少なければ、とても素晴らしいことです。偉大でさえある。
また、品質基準でオープン/クローズ・トレードをフィルタリングすることについては、ちょっと違うんじゃないでしょうか。たった1つのSMA（カーブも使用可能）を持っているだけで、何十もの取引システムを構築することができます。
USDJPYは買いシグナルが出るかもしれない...。以前開いた売り取引のうち1つを決済します。もしかしたら、近々2台目を閉じて買い始めるかもしれません。
ユーロ円では、売りが強い。USDCADも自信満々の売り。