エリオット波動理論に基づくトレーディング戦略 - ページ 180

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Yuryさん、こんにちは。
<br / translate="no">投稿された内容はとても興味深いです。特に計算方法と、ハーストが区間(0.1)を超えてしまうことです。
2点目については、私にも考えがあります。ポイントは、ハーストがフラクタル次元の指標であるDと、D=2-Hの関係になっていることです。あるいはその逆でH=2-D。

私たちが測っている量である価格は、(P,T)平面上を移動しています。その軌跡は、その形態によって、一次元（単純な滑らかな曲線）であったり、平面の一部または全部を覆う（まあ、完全なカオス :-)であったりする。最初のケースでは軌跡の次元はD=1であり、2番目のケースではD=2である。 これらは明らかに極端なバリエーションである。一般的な場合、軌道はランダム決定的な値動き、すなわち1<D<2である。したがって、0＜H＜1である。


そうですね、一般的にはすべて正しいのですが、理論があって実践があります。前にも書きましたが、プロのシステムは簡単にそのような結果（1より多いか0より少ないか）を出します。パラメータ処理によって結果がかなりフラットになり、データがその区間に戻ってくる。

私が伝えたかったのは、ハーストは本当にそれだけで予測できるのか、（明確に示せたと思いますが、もし興味があれば、トレンドがなくターニングポイントがある場合の別の状況を取り上げることができます）、値が1.0か1.2かは問題か、ということです。:о)))


ちなみに、このリンク先http://stocktrade.narod.ru/indicators/FRAMA.pdf では
Dの計算のための非常に簡単なアルゴリズムを含む記事を見つけることができます。
ハーストを "裏側から "チェックするのに使えると思います :-))
また、この記事はアダプティブMAの構築のバリエーションを示しているので、あなたにも興味深いかもしれません。


ありがとうございます、ぜひ調べてみます。:о))

PS:休日はうまくいったでしょうか。:о)
 
自作版インジケータ「MQL4: ArrayMinimum()関数」を作ってみた"
 
私が話したかったのは、ハーストは確かにそれ自体で予測できること、（明確に示したかったのですが、もし興味があれば、トレンドがなくティッピングポイントがある別の状況を取り上げることができます）そして、値が1.0か1.2かは重要ですか？:о)))


うん......ホールド感は関係ないし、射程距離もあまり関係ない。要は使えるかどうかです。
理論値を実際に計算できないから書いただけです。私たちは、多かれ少なかれ、それを近似的に理解することしかできないのです。つまり、計算アルゴリズムが非常に重要になる。第一に、それは有限である。第二に、それは常に、私たちが多かれ少なかれ自由意志で設定したある種のパラメーターを含んでいる。これは、理論的な範囲を超えたところである可能性が高いです。
例えば、私が引用した論文で提案されているアルゴリズムは、定義上、理論的な限界を超えることはできません。しかし、もう一つの欠点があります。それは、範囲がかなり狭く、約0.5しかないことです。
 
ロッシュ
はい、そうです。アダプティブMAを作り、そこでのD計算は純粋に補助的なものだったのですね。
このD値は、完全に単独で使用することも可能です。
 
<br/ translate="no"> そうです確立の問題ではなく、レンジはあまり重要ではありません。大切なのは、使いこなせるかどうかです。
理論値を実際に計算することができないからこそ、書いたのです。私たちは、多かれ少なかれ、それを近似的に理解することしかできません。つまり、計算アルゴリズムが非常に重要になる。第一に、それは有限である。第二に、それは常に、私たちが多かれ少なかれ自由意志で設定したある種のパラメーターを含んでいる。これは、理論的な範囲を超えたところである可能性が高い。
。


その通り、メインは「動くこと」です。しかも、それは本質的に確率的なもので、「あるかもしれない」「ないかもしれない」なのです。先ほども書きましたが、少なくとも私は、任意のサンプルにおいて、提案されたどのチャンネルも完全に不適切であることを発見したことはありません。実質的に常にハーストのインデックスが それを発見する。数ヶ月の調査でも出会わなかったケースに「practically」という概念が使われています。上記の計算では、チャネル長の3分の1程度は、まだ「チャネルの影」の中にあり、H1期なので、まだ1日以上余裕がある。また、これはシステムの一部に過ぎません。:о)))
 
(...さっき言い忘れました :o) 分析するときは、現在の価格が チャネルに対してどの位置にあるかも見るべきです。価格系列に任意にプロットしたもの。すべてのシンボルが保存されます。

Hurst index


（同）ノイズを除去し、信号を平均化したものです。ちなみに、先ほどの例では、平滑化を非常に強く行っています（小さな局所極値をすべて除去しています）。今回のケースでは、極値の数を増やしました。


最小値について考えてみましょう。価格はすでに1*SCOの端にあり、0.27のハースト点を考慮すると、すでに見たように価格がチャネルに戻らないことをより確信できるかもしれません。





メインは、大文字のアービトラージ
ユーリー、私はハースト指標に関してあなたに同意しない。彼の作品に対する私の理解には恣意性がない。この指標は、異なる持続性を持つ隠れた領域を明らかにし、局所的な極端さは「厳しく」制限する。簡単に言えば、この指標は、さまざまな構造を持つ領域があり、これらの構造はさらに追加 進化することができます： 忠実度の異なる自分自身を繰り返し、将来への接続性と影響の程度が異なるということです。展開にさまざまなバリエーションが生まれます。

したがって、私の言いたいことは、
<br/ translate="no"> (5)その後の勉強のために構造を正しく理解する必要がある（もちろんできないことはない）。サステナビリティのために何を調べたいかを「構造的に」考えることで、予測精度は大きく向上します。つまり、チャネルはチャネルでも（どんなデータでも構築できる）、チャネルの中身を見ることが重要なのです。現在のバーから歴史をさかのぼることに意味がある場合もある


極めて重要!!!ここで、フラクタルについて長い話を始めると、それはそれで正しいのですが、私は手短に済ませようと思います。現在の例では、シグナルが発生し、その後に続く事実を見れば、もちろん、インジケータは1400本のバーによって形成される構造を表示するわけではありません。何も知らないので、その発展性を評価することはできないでしょう。先ほどの例では、構造がただ繰り返されるだけで、しかも非常に正確に!!!だったのとは対照的です。なぜなら、それはすでにシークエンスの中にあり、状況は厳密にそれに従って展開したからである。つまり、恣意的ではなく、つながりに基づいて変種を得るのです。しかし、少なくともいくつかの類似した構造または方向がある場合、長いストレッチは、チャネル内の価格のおおよその、そして長い位置を示します。 この場合、追加データを含める必要があります。つまり、未来に、いや、むしろ過去にロールバックする必要があるのです。）ちなみに調査中の現場はこちら、逆転すれば（購入がわかるはず）システムがより正確な方向を示してくれます :o)))。
 
そのためには、追加データを含める必要があります。つまり、未来というか過去にロールバックするのですが、アレックスに時間の詰め方を教えてもらって混乱しました :o) 。



スプラインタイムの方法を教えた覚えは ない :)))

実は、時間の「伸縮」はニーリーの言葉なんです。
 
Для этого нужно включать дополнительные данные, т.е. откатываться назад в будущее, вернее, в прошлое, запутался после того, как меня Alex научил плющить время :о).



grasnは 、私があなたにふっくらとした時間の過ごし方を教えた覚えはありません :)))

実は、時間の「伸縮」はニーリーの言葉なんです。


そうなんです、いい冗談だったんです。:о)
 
そして、ハースト指数、フラクタル、「恣意性」の問題についての私の語りの締めくくりとして、ティッピングポイントにおける恣意的サンプリングの次の例を見るのは興味深いと思います。これは、調査のために限られたサンプルを取ることを考えると、非常に難しいプロットである。調査中の信号は赤色で表示されています。そして、それは信号がその後のデータの構造と方向の要素を含んでいないことを見るために目に見えるようで、それは価格シリーズは完全に将来的にその方向を変更するように、RSは間違いなく間違っているはずです。しかし、あまり急がないようにしましょう。


例によって、参考までに、初期のハースト図


デジタル処理後のハースト図。面倒くさそうなので、本題に入ります。Let's take a closer look at a few local extrema:

----------------------------------------------------------------------------------------------
Extremum...........Counting..........Hurst......................Channel length
-----------------------------------------------------------------------------------------------
[1]...........................287........................0.909..........................413
[2]...........................379........................0.792..........................321


The first local maxima indicate that these channels should exist, for example, extremum [1].これが、しばらくチャンネルが持続する


しかし、見た目には目立たないが、最小限のデータでは、RS統計では気づかない ことを示す極値が存在する[2]。しかし、オプション空間が ないわけではありません。最も興味深いのは、このカウントが精度の面でも最適であることだ。どちらかに1ずつずれていくと、出来上がったチャンネルはかなり悪い結果になります。


計算すると必ずそういうチャンネルがあるのですが、信頼できるチャンネルをどう見分けるかはまた別の話...。

そんなところでしょうか。頑張ってください。:о)
 
とても興味深い研究結果ですね。グラサン、公開してくれてありがとうございます
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