ハイフリクエンシー・トレーディング・システムを持つパートナーを求めています。

Yura3512 2015.05.24 15:36 #201

あなたは正しい方向を選択しました!

プロジェクトの実施については、現実的な問題だけが残されています。

今、私は必要ないでしょう。

Yura3512 2015.05.24 15:50 #202

の入力が必要です。
AssetPr( 0 ),
YearsLeft( 0 ),
MyGamma( 0 ),
MyH( 0 ),
TriggerPr( 0 ),
レート( 0 )。
キャリー( 0 )。
Volty( 0 ) ;

の変数を使用します。
var0( 0 ),
var1( 0 ),
var2( 0 ),
var3( 0 ),
var4( 0 ),
var5( 0 ) ;

var0 = Square( Volty ) ;
var1 = SquareRoot( YearsLeft ) ;

var2 = ( -Rate + MyGamma * Carry + .5 * MyGamma * ( MyGamma - 1 ) * var0 )
* YearsLeft ;
var3 = -( Log( AssetPr / MyH ) + ( Carry + ( MyGamma - .5 ) * var0 )
* YearsLeft ) / ( Volty * var1 ) ;
var4 = 2 * Carry / var0 + 2 * MyGamma - 1 ;
var5 = var3 - 2 * Log( TriggerPr / AssetPr ) / ( Volty * var1 ) ;
Value44 = ExpValue( var2 ) * Power( AssetPr, MyGamma )
* ( NormSCDensity( var3 ) - Power( TriggerPr / AssetPr, var4 ) )
* NormSCDensity( var5 ) ) ;

looking for a partner ATR Bound EA good EA with simple

Yura3512 2015.05.24 15:54 #203

それとも......？だから

using tsdata.trading ;
using tsdata.trading.marketdata ;
using elsystem ;

Input: string iAccount1( "SIM587052F" ),
string iSymbol1( "ESH11" ),
string iSymbol2( "NQH11" ),
Length(20),NumStdDev(2),
ProfitTarget$(20),
StopLoss$(20);

vars:order ES_order1(NULL),
order ES_order2(NULL),
longentrycond(false),shortentrycond(false),
close1(0),close2(0),
RelStr(0),bandup(0),banddw(0),RelStrMovAvg(0),
color(0),mp(0),OpenProfit(0),text_(");

once
begin
PSP1.の場合。Load=False;
PSP1.Interval = DataInterval.FromCurrentSymbolData( BarType, BarInterval ) ;
PSP1.Range.FirstDate = DateTime.FromELDateAndTime( Date, Time ) ;
PSP1.Load = true ;
PSP2.Load=False;
PSP2.Interval = DataInterval.FromCurrentSymbolData( BarType, BarInterval ) ;
PSP2.Range.FirstDate = DateTime.FromELDateAndTime( Date, Time ) ;
PSP2.Load = true ;
end;

Once Begin
myorder1.Symbol= isymbol1;
myorder1.SymbolType = tsdata.common.SecurityType.future;
myorder1.Account = iaccount1;
myorder1.Type = tsdata.trading.OrderType.market;
myorder1.Duration = "day";
myorder1.LimitPrice = 0.000000;
myorder1.LimitPriceStyle = tsdata.trading.PriceStyle.none;
myorder1.LimitPriceOffset = 0;
myorder1.StopPrice = 0.000000;
myorder1.LimitPrice = 0.000000; myorder1.LimitPriceOffset = 0; myorder1.StopPrice = 0.000000; myorder1.LimitPrice = 0.000000; myorder1.LimitPrice= 0.000000; myorder1.LimitPrice = 0.000000StopPriceStyle = tsdata.trading.PriceStyle.none;
myorder1.StopPriceOffset = 0;

myorder2.Symbol = isymbol2;
myorder2.SymbolType = tsdata.common.SecurityType.future;
myorder2.Account = iaccount1;
myorder2.Type = tsdata.trading.OrderType.market;
myorder2.Duration = "day";
myorder2.LimitPrice = 0.000000;
myorder2.StopPrice = 0.000000; myorder1.StopPrice= 0; myorder1.StopPrice= 0; myorder2.Type = tsdata.trading.OrderDate= 0; myorder1.StopPrice= 0
myorder2.LimitPriceStyle = tsdata.trading.PriceStyle.none;
myorder2.StopPrice = 0.000000;
myorder2.StopPriceStyle = tsdata.trading.PriceStyle.none;
myorder2.StopPriceOffset = 0;
end;

//priceeriesprovider からデータ取得、相対力、指標計算
close1=PSP1.LimitPriceOffset = 0; //privateStrth = 0; myorder2.LimitPrice= 1; myorder2.StopPriceOffset= 0; myorder3.LimitPriceStyle= 1; //privateStrth= 1; //privateStrth= 1close[0];
close2=PSP2.close[0];
if close2<>0 then RelStr = close1/close2;
RelStrMovAvg = average(RelStr,length);
bandUp=BollingerBand(RelStr,length, NumStddev);
bandDw=BollingerBand(RelStr,length,-NumStddev);

LongEntryCond = RelStr crosses below banddw.LongEntryCond = RelStrはbandDw;
ShortEntryCond = RelStr crosses above bandup;

mp= Getpositionquantity(iSymbol1,iAccount1);
OpenProfit = getpositionopenpl(iSymbol1,iAccount1)+Getpositionopenpl(iSymbol2,iaccount1);

If LastBarOnChart and barstatus(1)=2 then begin

if mp=0 and longentrycond then begin
myorder1.All Rights Reserved.Quantity = 1;
myOrder2.Quantity = 1;
myOrder1.Quantity = 1; myOrder2.Quantity = 1
MyOrder2.Action = tsdata.trading.OrderAction.buy;
ES_order1 = MyOrder1.Send();
ES_order2 = MyOrder2.Send();
value1=text_new(date,time,low, "Entry Long");
end;

if mp=0 and shortentrycond then begin
myorder1.Quantity = 1;
myorder2.Quantity = 1;
myorder1.Action=sell; myOrder1.Action=sell; MyOrder1.Action=ttsdata.trading.orderAction.buy; MyOrder2.Action=tzdata.Trading.OrderAction=sell; MyOrder1.Action=tsdata.Trading.OrderAction=sell
MyOrder2.Action = tsdata.trading.OrderAction.sell;
ES_order1 = MyOrder1.Send();
ES_order2 = MyOrder2.Send();
value2=text_new(date,time,high, "Entry Short");
end;

if mp=1 and shortentrycond then begin
myorder1.Quantity = 2;
myorder2.Quantity = 2;
MyOrder1.Action = tsdata.Trading.orderAction.buy; MyOrder1.Action= tsdata.Trading.OrderAction.sell; MyOrder2.Action= tsdata.Trading.OrderAction.buy; MyOrder1.Action= tsdata.Trading.Add(); MyOrder1.Action= tsdata.Trading.Add()
MyOrder2.Action = tsdata.trading.OrderAction.sell;
ES_order1 = MyOrder1.Send();
ES_order2 = MyOrder2.Send();
value3=text_new(date,time,high, "Short Reverse");
end;

if mp=-1 and longentrycond then begin
myorder1.Quantity = 2;
myorder2.Quantity = 2;
MyOrder1.Action = tsdata.Trading.orderAction.buy; MyOrder3.Action=sell; Myorder1.Action= tsdata.Trading.OrderAction=zell; MyOrder2.Action=sellAction = tsdata.trading.OrderAction.buy;
MyOrder2.Action = tsdata.trading.OrderAction.sell;
ES_order1 = MyOrder1.Send();
ES_order2 = MyOrder2.Send();
value4=text_new(date,time,low, "Long Reverse");
end;

end;

//Profittarget % StopLoss Any tick
if mp=1 and OpenProfit> ProfitTarget$ then begin
myorder1.Action=TSD(string); myorder2.Action=TSD(string); end; myorder2.Action=TSD(string); myorder2.Action=StopLoss(string); myorder2.Action=TSD(string); myorder2.Action=TSD(string)
myorder2.Quantity = 1;
myOrder1.Action = tsdata.trading.OrderAction.sell;
myOrder2.Action = tsdata.trading.OrderAction.buy;
ES_order1 = MyOrder1.Send();
ES_order2 = MyOrder2.Send();
value5=text_new(date,time,close, "TargetLong");
end;

if mp=-1 and OpenProfit > ProfitTarget$ then begin
myorder1.Quantity = 1; myOrder2.Quantity = 1; myOrder1.Action = tsdata.trading.OrderAction.sell; ES_order1.Action = MyOrder1.Send(); ES_order2 = MyOrder2.Send()
myorder2.Quantity = 1;
myOrder1.Action = tsdata.trading.OrderAction.buy;
myOrder2.Action = tsdata.trading.OrderAction.sell;
ES_order1 = MyOrder1.Send();
ES_order2 = MyOrder2.Send();
value6=text_new(date,time,close, "TargetShort");
end;

if mp=1 and OpenProfit<-StopLoss$ then begin
myorder1.
myorder2.Quantity = 1;
myOrder1.Action = tsdata.trading.OrderAction.sell;
myOrder2.Action = tsdata.trading.OrderAction.buy;
ES_order1 = MyOrder1.Send();
ES_order2 = MyOrder2.Send();
value5=text_new(date,time,close, "StopLong");
end;

if mp=-1 and OpenProfit<-StopLoss$ then begin
myorder1.
myorder2.Quantity = 1;
myOrder1.Action = tsdata.trading.OrderAction.buy;
myOrder2.Action = tsdata.trading.OrderAction.sell;
ES_order1 = MyOrder1.Send();
ES_order2 = MyOrder2.Send();
value6=text_new(date,time,close, "StopShort");
end;

looking for a partner Developing an Expert Advisor Creating multi-symbol Expert Advisors

Yura3512 2015.05.24 20:51 #204

反応なし。気に入ったんでしょうね、このホイールセット？

//----

もうお気づきでしょうがここでは、超ド級の秘密は載せません。でも！それさえも！？自分でも驚きです!言葉はいらない。もう一度やり直そうか？私の講義を聞き逃した人へ？

それとも？最後に仕上げをしましょう。これで？

Volodymyr Hrybachov 2015.05.24 20:58 #205

最近、クリぼっちになっている人が多いようですね。

それがどう関係するんでしょうね。

Yura3512 2015.05.24 21:01 #206

//---

いい質問ですね。

それは、リンゴの取引と関係があるのです。リンゴを買って、バナナで支払えば。そうすると、当然、計算が必要になります。まさに私が提示した計算通りです。

Yura3512 2015.05.24 21:27 #207

(´・ω・`)///あ、めちゃめちゃになっちゃったね。真面目なフォーラムであれば、提示されたコードを試し始め、質問をしているはずです。確かにホイールセットにこだわっていますね。そして、あなたは動じないでしょう。

Yura3512 2015.06.07 01:32 #208

///--------------------------------------

それは、私の信じられないほど低い自己評価のせいです。そして、この人生、おそらく自分一人では何も成し遂げることはできないでしょう。

Yura3512 2015.06.07 01:42 #209

//---

あるデータプロバイダーを調べている時、その理由を詳しく説明して誤魔化すことはしませんが、私はそうしました。1ヶ月後、切断。賭けていなかったので、練習用のアカウントで。腹が立って、1本、UERUSDで作ってみました。ユーロを買って、1週間くらいで、4日後に売った。400ポンド儲かったから売った。何もしていない。当時の為替レートを見ていなかった。そして、トレンドが変わったと言えば。そして、何も考えずに、ただ買えばいいのか？私の冗談を真に受けないでください、頭がおかしくなりますよ。

Yura3512 2015.06.07 01:47 #210

///-------

はい！ニックネームが多いエージェントには注意したいですね。他のスレッドに移動することはありません。まあ私はこんなのでダラダラしてますけどね!!!!

それとも、もっとシンプルに、マリリン・モンロー、好き？

http://www.gotovim.ru/recepts/salad/kalmary/

ハイフリクエンシー・トレーディング・システムを持つパートナーを求めています。 - ページ 21