Надежный торговый робот не может быть создан без понимания механизмов работы торговой системы MetaTrader 5. Клиентский терминал получает от торгового сервера информацию о позициях, ордерах и сделках. Чтобы правильно обработать эти данные средствами MQL5 необходимо хорошо представлять как происходит взаимодействие mql5-программы и среды исполнения терминала.
// ところで、ここに書かれている問題（OHLCで利益／ティックで損失）を、指値取引に切り替えて治そうとしたのですが。
// そこで、MT-tester（というかbid-quotes）の非対称性にぶつかったのです。
正直、元ネタがM1史だけなのに、M1アラフォー以外のテストは理解できない。
マークテストは少し間違っている（lib参照）。リミッターの場合、当然ながら未来を見通すことはできません。
私のテスターでは、ほとんどM1 HighBid + LowAskを使用しています（疑似ティックの生成はありません）。まあ明らかに、BuyLimit <= LowAsk (これは表示されている) - Openなら。
もちろん、バー内は1トレードのみ。すなわち、ほとんどバー内変動がない - M1の話、ティックではない。でも、それで十分なんです。
リサーチツールのスピードと精度の間には、常に妥協が必要であることを忘れないでください。精度が高くても、スピードが何もなければ、何もできない。
実は、ここにその黄金律の概要が記されています。いろいろな仕掛けがあるのですが、ここで完全に吹っ切れます。むしろ小馬鹿にしてる。
今、極限を形成できるものを基準にした論理なら。そして、リミッターで同じように変換してください。そうだ、アルゴリズムに「今、こんな極限が起こるかもしれない」という記述を追加してください。この潜在的な（必須ではないが）極限は、出現する前に正確に特定することができるので、あなたにとって簡単なことでしょう。要するに、オブラートに包んだ言葉の名作である。
私は、HighBidにはasc、LowAskにはbidが必要 だと考えています。あるいは、ロジックを作り直すか、でもあまり作り過ぎないようにしないと、現実を少し悲観的にしたものになります。はい、できます。
なぜそのようなことが必要なのか、具体的に教えてください。
Vladimir OpenCLでテスターを書かれたのですね、そちらではtickの履歴も簡単に書けますね。
オプティマイザーでもMTでも結果は同じですが、オプティマイザーの履歴をMTテスターに書いています（インディケータの履歴と同期）。他人の履歴を読み込むと、指数の計算を別の場所で行い、相場と同期させなければならなくなる。mqlのインジケータは昔から書かれていて開発されていること、インフラは無料で「空から降ってきた」ことを考慮すると、もっと複雑です。 解決できるんです。いずれにせよ、やりますよ。複雑なインフラは必要ないので、すべてmql5で作ってもいいかもしれませんね。
またはあなたがカンニングし、あなたのテスターのダニを与えた？ 私は自分自身を構築する必要があった、または少なくとも既製（しかし、私はほとんど 誰もリアルタイムで存在するが、ボリュームを持っていないことを好きではない）をダウンロードします。
スプレッドに応じてSellimitを直接設定するようにしています。
それは本当にスプレッド中毒は、ほとんどすべてのアルゴリズムトレーダーのよく知られている惨劇を吸う。自分の中にある非常に強いパターンを壊す必要があるため、それを取り除くことができる人はほとんどいません。
スプレッドの関数（例えば、最外周100ティックの平均スプレッド）ではなく、履歴の最外周部分の潜在的な利益に注目するのが正しいのです。
この方法のコツは、この部分のスプレッドが高かった場合、この部分の潜在的な利益の最大値は小さくなることです。スプレッドが非常に大きい場合は、ゼロになります。
そして、潜在的な収益性は、HighBidとLowAskのトップによって構築されたZigZagニーを合計したものとして決定されます。つまり、十分なデータがあるのです。
P.S. TSを構築するすべてのロジックにおいて、スプレッドに縛られないようにしてください - それは根本的に間違っているのです。何も処方しないよりは効果がある場合もありますが。
正直、..........................................................。
......................................簡潔に言えば、鈍感力の名作。
言葉は問題ない。すべての思考が理解され、理解された。
ありがとうございます。
それは本当にスプレッド中毒は、ほとんどすべてのアルゴリズムトレーダーのよく知られている惨劇を吸う。自分の中にある非常に強いパターンを壊す必要があるため、それを取り除くことができる人はほとんどいません。
スプレッドの関数（例えば、最外周100ティックの平均スプレッド）ではなく、履歴の最外周部分の潜在的な利益に注目するのが正しいのです。
この方法のコツは、この部分のスプレッドが高かった場合、この部分の潜在的な利益の最大値は小さくなることです。スプレッドが非常に大きい場合は、ゼロになります。
そして、潜在的な収益性は、HighBidとLowAskのトップによって構築されたZigZagニーを合計したものとして決定されます。つまり、十分なデータがあるのです。
P.S. TSを構築するすべてのロジックにおいて、スプレッドに縛られないようにしてください - それは根本的に間違っているのです。何も処方しないよりは効果がある場合もありますが。
かっこいいです。しかも、思いっきり論理的です。
自分のために盗んだんだ。
もうFXにお金は残らないよ:)
スレッド全体を読んでいないのは申し訳ないのですが、1〜7ページと41〜42ページだけで十分でした。すみません、枝葉の部分を全部読んだわけではなく、1、7、41、42ページだけ読んだのですが、自分の意見を入れなければならないと思っています。私は、皆がMT3の取引を始めた頃から、MT4＆MQL4を使っています。MQL4に惹かれた最大の理由は、シンプルさと機能性の比率が競合他社よりもはるかに優れていたことです。これが最大のメリットだと私は考えています。そして、MQL4はこの間、大きく変化しており、このようなニュースの後、どのような獣になるのか想像するのは難しいです。でも、これ以上複雑になることはないでしょう。MQL4が複雑になればなるほど、活躍の場はトレーダーではなくプログラマーに広がっていくのですから。そのため、MQLはその潜在的なオーディエンスを完全にカバーできていない、あるいはもっと小さいかもしれないのです。
MetaDriver。
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そこで、たとえ遠くても（MT6のような）未来の選択肢を議論してはどうだろう？ なぜ、このような議論に無意味に悪意を求めてしまうのでしょうか。巻き込まれた方がいい。
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そして、上記について、開発者の方々へのアイデア・提案があります。柔軟性と機能性を保ちつつ、新しいMQL-Xをブレーンにわかりやすく伝えるために。取引戦略のコンストラクターとしての新しいMQLは、まず、プログラミング言語や取引端末の 機能の知識を必要とせず、複雑な取引戦略を迅速かつ容易に記述（描画）することができる、戦略の視覚的設計・開発システムとして開発されています。HiAsmはその良い例です。もちろん、HiAsmは汎用のユーザープログラムを書くためのものです。これは、多くの類似したグラフィカルなC++の実装の一つに過ぎない。そこで、MQLがC++に非常に似ていてオブジェクト指向であるならば、グラフィカルなコンストラクタとして作ってはどうでしょうか。これにより、Expert Advisorのソースコード作成時に発生する構文エラーの確率と、それを回避するための時間を大幅に削減することができます。
私の提案したアイデアについて、皆さんのご意見をお聞かせください。特に、開発者の方のご意見に興味があります...。