統計的仲裁 - ページ 7

[Дмитрий]

Renat Akhtyamov:

みんな、あるペアと別のペアを重ねるために、商いを探しているのです。

汗をかかないでください、比率はクロスです...

あとはユートピアです。

ペアトレードは統計的裁定取引ではありません

[Renat Akhtyamov]

Дмитрий:
ペアトレードは統計的裁定取引ではありません

そうですね、FXに統計学は欠かせませんね

[ivanivan_11]

Renat Akhtyamov:

みんな、あるペアと別のペアを重ねるために、商いを探しているのです。

汗をかかないでください、比率はクロスです...

あとはユートピアです。

FXは忘れてください))ファンドとペアで来て、株はクロスがない))です。

[Renat Akhtyamov]

ivanivan_11:
FXのことは忘れてください))ペアはファンドに付いてきたし、株はクロスがない))

まあ、FXでもクロスを使わないようにすれば、すべてがうまくいくでしょう。

クロスは取引しなくても害があるので、通貨ペアは1つだけにしたほうがよいでしょう。

違う口座で、違うペアで取引する場合も同様で、面倒です。

ということで、2010年（クロスが登場＋5桁＋米ドルのフリーアクセスから通貨総額の 情報を削除）以降、FXに裁定はない。

[ivanivan_11]

要するに、それは

[Renat Akhtyamov]

ivanivan_11:

要するに、それは

通常の適切なFX取引は、月々最大+3%で、そこそこです。

ファンドも同じです。

[Yuriy Asaulenko]

トピックはOKです。ペアトレードは（裁定取引の一種）と呼ばれています。しかし、ニコライ・フルシチョフが ここに書いたように、本当は先物の方がいいのだ。

[СанСаныч Фоменко]

共和制はどこへ行くべきか？ノーベル賞を受賞したんじゃなかったっけ...？

[ivanivan_11]

СанСаныч Фоменко:
共和制はどこへ行くべきか？ノーベル賞も貰ったような...。

コインテグレーションは、インサンプルでは、すべてが美しいです - ここでは、入力し、ここで終了))) しかし、すべてがフィードバックループで崩れ、涙)) 悲しいことに - 悲しいことに

[ivanivan_11]

以前、一度だけ勉強の例をあげました

goo.gl/RzU7kG

詰まるところ

Для чего соответственно нужно найти побольше спредов – к утру у меня суммарно посчиталось 89 спредов, которые можно посмотреть в pdf формате тут – в шапке у каждого спреда указана полученная in-sample доходность (суммарная) против out-of-sample.

Чтобы лучше понять разрушение стационарности, посмотрим как деградирует доходность (в годом выражении) при переходе от in-sample к out-of-sample

ins_vs_oos_density

откуда видно, что кроме того что доходность OOS колеблится около нуля, так еще и имеет толстый хвост слева (что в терминах динамики спредов означает, что спред после длительного периода возврата к среднему резко меняет свое поведение на трендовое).

Какой можно сделать вывод на данном этапе – в среднем получается, что четыре года стационарной динамики поведения взвешенной корзины стоков не говорят ровным счетом ничего о дальнейшем ее поведении в части сохранения ею своих конечных моментов.