統計的仲裁 - ページ 3

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papaklass:
アルパリ

但し、これがあるクラシックアカウントは厨二病の過去の遺物である =((

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どのブローカーでもアルパリより悪い見積もりは見たことがない（通貨、他は興味なし）。

[Alexey]

何百ものインストルメントを手動で作成するのはあまり格好の良いものではないので、自動化されたポートフォリオを形成する方法がわからない。そして、ポジションのすべてのパラメータは、5という大きな数字によって、Magikでコーディングすることができます。

[Anatoli Kazharski]

ivandurak:
誰か自動的にポートフォリオを形成する方法を知っていますか、それは手動で何百ものシンボルを回避するのは良いことではありません。位置のパラメータはすべてMagikでコーディングできると思います（5では最高です）。

4回目のフォーラムでは、レシェトフがこのテーマで非常に興味深い発表をしたようだ。

ivandurak
...その上、ポジションの全パラメータをマジコンでコード化できる（5には大きなコードがある）。

一見すると、面白いアプローチに見えますね。1つの値に複数の値を一度に格納すること。))

[Alexey]

tol64:

4回目のフォーラムでは、レシェトフが非常に興味深い発表をしたようだ。

https://www.mql5.com/ru/forum/123919 ちょっと違いますが、固定商品もありますので、買い用と売り用の2つのポートフォリオを自動的に組むことをお勧めします。したがって、ポートフォリオには1つから......までの商品が含まれる可能性があり、さらにポートフォリオにおける商品のウェイトも不明です。

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ivandurak:
ポートフォリオを自動的に形成する方法がわからない、なぜなら100の楽器を手動で処理するのは不愉快だからだ。

IMHOは、それを自動的に行うことは悪い考えです。相性のいい道具もあるし、ムリすれば一度にいくつも持っていくことになる。だからポートフォリオの形成は、ロボットを使わない手作業なのです。

[Alexey]

220Volt:
IMHOは、これを自動的に行うことは悪い考えです。楽器によっては相性があり、ムリすれば一度にいくつも引き受けることになります。だから、ポートフォリオを作るのは手作業で、ロボットはいない。

デヴァイスは（正しくは）リスクを軽減するために設計されているようなものだ。この場合、2つのポートフォリオがあり、商品の相関がないだけでなく、異なる方向性の動きをしています。イミフあなたは間違っている。また間違っていなければ、このテーマでノーベル賞を受賞した科学論文もあるのです。

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ivandurak:
分散投資（これは正しいことです）は、リスクを減らすことを目的としているようです。この場合、2つのポートフォリオがあり、商品には相関がないだけでなく、異なる方向性の動きがあります。イミフあなたは間違っている。このテーマについては、私の記憶違いでなければ、ノーベル賞受賞者の科学論文があります。

私が正しく理解していれば、あなたはまだユニークな行く楽器の事前選択について話している - 結局それはハンズオンです。また、指向性の違いについてですが、私は指標ではなく、方向は違ってもパルスは同時に進みますが、違う方向に進むことができると考えています。しかし、もちろんこれはすべて私のIMHOです。そして、一般的には私たちのシステムが考えるように、それは正しいのです。

[Alexey]

220Volt:
私の理解が正しければ、やはり独自に行く楽器をあらかじめ選んでおくということでしょうか--何しろマニュアルですからね。

MICEXとRTSという2つの指数があり，両者の相関が1に近いことは明らかである。ある瞬間，指数の先物値が5%に上昇するが，平均値は0.5%である。ある先物を買って、別の先物を売り、それがまた出会うと逆オペレーションをして利益を確定する。表面上にある単純な例で、マーケットメーカーがいるため、時間内に修正し、有利に利用することはできません。一方、あなたが自分自身のポートフォリオ（インデックスと呼ぶ）を形成することを誰も止めはしない。今すぐ可能な36から5つの楽器で構成される可能なポートフォリオの数、約300000を数える。 手動で非常に多くの組み合わせを試して、私はほとんど方法を想像することはできません。この方向で掘ったわけではないので、もしかしたら合理的な根拠があるのかもしれません。

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ivandurak:
MICEXとRTSという2つの指数があり，両者の相関が1に近いことは明らかである。ある瞬間，指数の先物値が5%に上昇するが，平均値は0.5%である。ある先物を買って、別の先物を売り、それがまた出会うと逆オペレーションをして利益を確定する。表面上にある単純な例で、マーケットメーカーがいるため、時間内に修正し、有利に利用することはできません。一方、あなたが自分自身のポートフォリオ（インデックスと呼ぶ）を形成することを誰も止めはしない。今すぐ可能な36から5つの楽器で構成される可能なポートフォリオの数、約300000を数える。 手動で非常に多くの組み合わせを試して、私はほとんど方法を想像することはできません。この方向には掘り下げなかったので、おそらく合理的な理由があるのでしょう。

私の位置は次のとおりです。例えば、我々は2つのポートフォリオ1と2を作成し、楽器のポートフォリオ番号1-5ペア（売りと買いの1ペアiinstrumentで）、各ペアは別のペア（発散増加の最初のペアなら、発散増加の他のペア）の挙動に従って、すなわち、ペア間の相関は高いです。ポートフォリオ構成 #2-5組の楽器、各組は他の組の動作を繰り返さない。そして、異なる口座のポートフォリオで市場に参入 します（#1の平均乖離率 - 5%、#2の平均乖離率 - 5%）。我々は次の日を見て - ポートフォリオ＃1で - 15％の平均乖離（すべてがダウンした）、我々はポートフォリオ＃2で、お金を失った - 平均乖離はほぼ同じです（動きが相互に補償される）。結論 - 繰り返す商品の山よりも、考え抜かれた1つのポートフォリオ、足りなければ商品の数よりも取引量を増やすこと。ドローダウンはどんなシステムにも存在し、その深さは分散投資の能力に依存する。