著者の - ページ 2

[Alexey]

相関法でグラフを比較するのは良くないという結論に達しました。当然、この場合、両者は相関しない。もしかしたら、コミュニティがリンクを提案し、送ってくれるかもしれません。また、その後の類似サイト検索のために、今この瞬間の時間窓を選択するかという問題も残されている。

[Alexey]

線形回帰を 扱う別のクラスを追加しました。使用例として指標だけでなく、トレイラーもご覧ください。

[Alexey]

カルテットにレシェトフ・ユーリーという人がいるんです。

数学では、時系列は次の3つのグループに分けられる（もっと多くのグループが考えられるが、数学モデルがどのように振る舞うかを知るには3つで十分である）：
1.BPはエルゴードであり、その結果、定常となる。この場合、その統計的特性は非常に安定しており、解は一つである。すなわち、数学的モデルを構築することは意味があり、それはBPのどのセクションでも機能する - スーパーグリアー。
2.VRは非エルゴードだが、静止している。この場合、統計的特性は数学的な期待値と分散によってのみ安定するため、より複雑なものとなる。ここには、すでに多くのソリューションが存在します。したがって、いくつかの数学的モデルを構築することができ、いくつかの確率で、彼らは特定の部分で有益であろう - 我々はSPEからの反発にチャネルの内側にトレードすることがあるので、スーパーではなく、聖杯 - チャネルの境界線。BPは時折、枠を飛び越えることがありますが、そのような瞬間は凌げます。また、BPがボーダーに近づかず、ゼロバリューに踊らされるのを、我々は待って追いつかなければならないだろう。定常性を確認するには、ボリンジャーバンドを BPに置き、それが変化しないことを確認することが必要かつ十分である - それは非常に安定したチャネルを持つ横ばい傾向である。
3.BPは非定常であり、したがって非エルゴードである。統計的な特性が不安定である。どんな数学的モデルも、それが計算された部分、つまりフィットする部分においてのみ適切であるため、状況はより複雑である。プロット以外では、ごちゃごちゃになります。簡単に言えば、ヒストリカルプロットに合わせて調整した数学的モデルが、将来的に損失を出すということが起こり得るのです。
金融BPは第3のカテゴリーに属し、非定常であり、したがって非エルゴードである。しかし、一見すると悪いようには見えません。実は、このようなGRの第一差分は、期待値と部分的には定常的だが、分散は非定常的であるということである。例えば、VRが横方向や縦方向のトレンドにあるとき、最初の差はしばらく静止しています。ある定常状態から別の定常状態に遷移する瞬間も、将来の定常状態の統計的特性も未知である。数学的なモデルとしては、あるセグメントの上昇トレンド、横ばい、下降トレンドの3つに限定することができます。TSが十分に、多少遅れても、あるモデルから別のモデルへの遷移を分類してくれれば、お金を稼ぐことができるのです。しかし、この場合、分散が本質的に変化し、チャンネルの境界が正しく決定されないと、3つのモデルのどれもが利益を生まないという結果になる可能性があるため、保証はありません。一つは、損失を出し、過去の歴史的な部分に次の3つの数理モデルを構築する必要があります。などなど。密かか空か。


歴史のある時期には、将来的に利益が出るような十分なTSを構築することが可能であることから判断して。どちらか一方を想定すればいいのです。市場はエルゴード的な非エルゴード的な、ある期間（それを利用しようとすることができる）です。したがって、最初のタスクは次のようになる。
1 マーケットをクラスター化する。トレンドがあるならどんなトレンドか、フラットならどんな推移か（コホネンの記事用のブラシで別のニューラルネットワークです）
2 今いるクラスタを判定
3 今のクラスタを担当している戦略をデータベースから選ぶか選択する。

今、苦労しているんです。市場を説明する最低限の論拠を選ぶ（差別的分析の記事を読んだ）。今この瞬間のタイムウィンドウを選択すること。まあ、どのクラスタのどの時期にマーケットがあるか（テーブルからチップを取り除く時間があるかどうか）の統計を取るためですね。

[Alexey]

GAオプティマイザーを作成するクラスを追加しました。 Roman Richとjooの記事に特別な感謝を捧げます。

予告編ではGAクラスのオプティマイザーとそのスクリプトでの使用例を紹介。実行するのが難しいと判断された場合。使い方やバグに関する質問はこちらへ。

[Serj]

ivandurak:

GAオプティマイザーを作成するクラスを追加しました。 Roman Richとjooの記事に特別な感謝を捧げます。

予告編ではGAクラスのオプティマイザーとそのスクリプトでの使用例を紹介。実行するのが難しいと判断された場合。バグとplzの使用に関する質問はこちら 。

あまり怠けずに、走った。

2011.11.18 17:30:10 PrimerGA (EURUSD,D1) X1 = 3.068966720346887 X2 = 3.315651165492819 Solution = -4.31815752349534

2011.11.18 17:30:07 PrimerGA (EURUSD,D1) X1 = 3.029136351314492 X2 = 3.309540883455843 Solution = -4.263691893969934

2011.11.18 17:30:00 PrimerGA (EURUSD,D1) X1 = 2.449305079854762 X2 = 2.817163285313374 Solution = -4.174465090531069

2011.11.18 17:29:52 PrimerGA (EURUSD,D1) X1 = 3.063254884005564 X2 = 3.313075674783155 解答 = -4.314453236316976

2011.11.18 17:29:40 PrimerGA (EURUSD,D1) X1 = 3.078649362527705 X2 = 2.169112355456941 解答 = -4.25838612042264

なぜ、これほどまでにソリューションに広がりがあるのでしょうか？

[Alexey]

her.human:

わざわざ実行するまでもない。

また、関数自体も、jooのおかげでハリネズミのように見えます。 解の精度を上げようとすると、計算量を犠牲にしなければなりませんが、私の考えでは、これはあまり最適な比率ではありません。 私は複雑さの問題ではなく、実用面に興味がありました。 使い勝手、バグ......ありますね。

[Serj]

ivandurak:
このような場合、ベストではありませんが、かなり許容範囲の広いソリューションが得られます。 また、jooのおかげで、関数自体がハリネズミのように見えます。 精度を上げようとすると、計算量を犠牲にしなければなりませんが、私の考えでは、これはあまり最適な比率ではありません。 私は複雑さの問題ではなく、実用面に興味がありました。 使い勝手、バグ・・・・・・があります。

この機能は、これからやろうとしていることに比べれば、花形（ソフトでふんわりとした）です。

実用面：コードに直接手を入れずに精度を上げる方法は見つかっていません。

[Alexey]

her.human:

この機能は、これからやろうとしていることに比べれば、花形（ソフトでふんわりとした）です。

実用面：コードに直接手を加えずに精度を上げる方法は見つかっていない。

別の方法を追加しました。コロニーの個体数とエポック数を選択することができます。全てはトレーラーの中にある。

[Alexey]

ストラテジーテスターを書こうと思ったのですが、ジレンマがあります。 4をベースにすると、トレード結果に応じたTSの分析という点では、シンプルで非常に有効なツールになりますね。5を取るなら、コードのポータビリティの利便性。今のところ、私のイメ-ジは、「確認するか、運転するか」と言われるように、最初の選択肢に傾いています。

[Bene_Nota]

また、私の観察によれば、歴史は繰り返さないので、最初の点については同意しかねます。