トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 69

[Mihail Marchukajtes]

アレクセイ・ブルナコフ
いや、そうではない。私は彼の手書きのコードは使いません。RとExpert Advisor for Rを使用しています。

外れているとは言わせない ）私のデータを使って自分でサンプル外を調べればいいのです。

コルホーズでの朝が始まった。すべてが完璧に動作しているのに、なぜなのかわからない。モデルの育成に役立てようと思ってね。とにかく、モデルが必要で、その性能をチェックして、その結果を私たち全員に報告することができる、もし私がオプティマイザーReshetovでモデルを生成するならば？

[Alexey Burnakov]

ミハイル・マルキュカイツ
さて、コレクティブファームの朝です。何のために必要なのか、私にはすべてうまく機能しています。モデルのトレーニングに役立てようと思ったんです。とにかく、モデルが必要で、その機能をチェックして、その結果をみんなに発表する、レシェトフのオプティマイザーでモデルを生成すればいいのか？

挑戦を受けたのでは？じゃあ、完成させてよ。

[Mihail Marchukajtes]

アレクセイ・ブルナコフ
シャトルに乗ったんじゃなかったのか？そして、それを終わらせてください。

どういうことですか？私は、誰も使ってくれない、私のマシンの時間を無駄にする、コンピュータが一晩中私の耳元でガタガタ言う、モデルはただ眠っているだけで必要とされないモデルをトレーニングすることになるでしょう。なぜ、そんなことをしたいのか？正直言って、これはでたらめです......私のところではすべてうまくいっています。私はただ、Reshetovオプティマイザの能力を示してほしかっただけで、それが必要ないのであれば、私は確かに必要ないのですが......。私にとってはすべてがうまく機能しており、ネットワークができること、できないことを十分に理解しているのですが......。だから、破格なんです...。

[Alexey Burnakov]

ミハイル・マルキュカイツ
どういうことですか？誰も使ってくれない、マシンの時間を無駄にする、コンピュータが一晩中耳元でうるさい、モデルは使われずにただ眠っているだけのモデルをトレーニングすることになる。なぜ、そんなことをしたいのか？正直言って、これはでたらめです......私のところではすべてうまくいっています。私はただ、Reshetovオプティマイザの能力を示してほしかっただけで、それが必要ないのであれば、私は確かに必要ないのですが......。私にとってはすべてがうまく機能しており、ネットワークができること、できないことを十分に理解しているのですが......。つまり、ゆりかごから墓場まで...ということですね。

だから、実証してください。彼のソフトのためのインフラがないんです。自慢の実験を貫くのだ。もしそうなら、「この仕事は私には難しいし、私のモデルは奇妙だし、標本外検定を恐れている」と言えばいいのです。それだけです。乗り越えよう。)

[Mihail Marchukajtes]

アレクセイ・ブルナコフ
だから、実証してください。彼のソフトのためのインフラがないのです。自慢の実験を最後までフォローするんですね。もしそうなら、「この仕事は私には難しい、私のモデルはおかしい、サンプルで確認するのは怖い」と言えばいいのです。それだけです。乗り越えよう。)

ああ、なるほど。まあ、萎えたと思ってください...。そして、Reshetovのオプティマイザをデタラメだと思い続けることができる。 私は価値のない傲慢なゲス野郎だ。 何とか乗り越えるつもりだ :-)まだ誰も利益で死んでいない :-)

[Mihail Marchukajtes]

ミハイル・マルキュカイツ
なるほど。まあ、萎えたと思ってください...。そして、Reshetovのオプティマイザはデタラメだと思い続けてください。 私は役立たずのザコです。 なんとか生き残ります :-)利益で死んだ人はいない :-)

だから、1日、いやそれ以上に最適化されるデータが多くなければ、モデルを作って、そのアドバイザーまで書いていたのですが......。しかもその間、ティルナリーモデルの信号をチェックするためにオプティマイザーが必要になるわけで、一体何のために必要なのか......。でも、そのハリヤードは私にアイデアを与えてくれました...。今、家の建設で忙しく、トレードする時間がなく、最適化も絶対できませんが、自分のシステムのために20個のデータをセットします。私の計算は、20エントリは、私は一日あたりほぼ5信号を持っていることを考慮して、400レコードを見ることができるので、それはモデルが5分で約1ヶ月または2のために働くべきである5分、取引理解者は、これが戦略のためにかなり長い間隔であることを理解する80日、約4ヶ月ですその場所にすべてを置くと、動作します。だから待ってください、このスレッドで結果を公開します、でも来週までには......。

[Alexey Burnakov]

ミハイル・マルキュカイツ
なるほど。まあ、萎えたと思ってください...。そして、Reshetovのオプティマイザはデタラメだと思い続けてください。 私は役立たずのザコです。 なんとか生き延びます :-)。利益で死んだ人はいない :-)

まあ、乗り越えましょう。そして、ユーリもなおさらだ。)

[Alexey Burnakov]

ミハイル・マルキュカイツ
だから、一日、いやそれ以上に最適化される、データが多くなければ、モデルを作り、さらにそれ用のExpert Advisorを書く......ということになる。しかもその間、ティルナリーモデルの信号をチェックするためのオプティマイザーが必要になるわけで、一体何のために必要なのか......。でも、そのハリヤードは私にアイデアを与えてくれました...。今、家の建設で忙しく、トレードする時間がなく、最適化も絶対できませんが、自分のシステムのために20個のデータをセットします。私の計算は、20エントリは、私は一日あたりほぼ5信号を持っていることを考慮して、400レコードを見ることができるので、私はモデルが5分で約1ヶ月または2のために働くべきである5分で4ヶ月程度、80日を持って、取引を理解する人は、これが戦略のためのかなり長い間隔であることを理解し、その場所にすべてを置くことです5分動作します。だから待ってください、結果はこのスレッドで必ず発表します、でも来週までには......。

オッケーです。待っています。

[Alexey Burnakov]

ちなみに、データを掲載したのは.どなたか挑戦してみませんか？別途、トレード評価用のサンプル外セットを掲載する予定です。1;0;1の代わりに、3時間間隔の価格差の値が表示されます。そして、予測されたシグナルに対するトレードの期待値を計算することができるのです。

[mytarmailS]

ミハイル・マルキュカイツ

でも、ここでReshetovの分類器を使っている人はあなた以外にはいませんよ。何をどのようにするのかをきちんと説明していただければ、各自がアルゴリズムとトレードバックテストの両方を実装することができると思うのですが、いかがでしょうか？何をどうすればいいのか、きちんと説明するだけなんですね。一週間前に同じコンセプトで実施したが、うまくいかなかったと言ったのに、デタラメだと言うのか。そして、実装とバックテストを、それぞれ異なるバリエーションで行うことになります......。