トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 1293 1...128612871288128912901291129212931294129512961297129812991300...3399 新しいコメント Грааль 2019.02.03 17:04 #12921 ユーリイ・アサウレンコ そうですね、100％、横ばいの後にトレンドが来るということです。何かを予測することに意味はない。問題は、いつ、どの程度、トレンドとフラットを認識するための学習目標をどのように設定すればよいのか、一般的には明らかではありません。 レナト・アフティアモフおいおい 市場にティックがなければ、100％フラットに見える。 刻みが多い場合は、フラットではない いや、出来高、さらにティックの密度はトレンド<->フリートの確率と線形関係にない。 ボラティリティの高いところは局所的にトレンドがあるように見えても、実はそうではないのである。 Yuriy Asaulenko 2019.02.03 20:26 #12922 グレイル問題は、いつ、どの程度かであり、一般的には、トレンドとフラットを認識するための学習目標をどのように設定すればよいのかさえ明確ではありません。そのためにMOは必要ない。従来の指標で行われているだけです。 Aleksei Kuznetsov 2019.02.04 09:47 #12923 偶然にもNSを取引している投資会社に出会いました。説明から判断すると、自己学習型ニューラルネットワークです。 以下は、6つの商品における12月の取引のプリントアウトです。 https://ita-lab.ru/sites/default/files/dekabr.pdf М1上で取引されていることがわかる。月間の取引件数は3500件、1日あたり約150件です。 TPとSLは常に異なるpipsで閉じられるため、固定ではありません。MM、または新しい予測からの方向性が一致しない場合の閉鎖のオプション。 最初の200回の取引で86回の負けを数えましたが、これは43％の方向性エラーです。 その結果、43％の誤差があっても、スプレッドを打ち破って利益を確保するよう努力することができると言える。 Грааль 2019.02.04 13:36 #12924 ユーリイ・アサウレンコMOは必要ありません。通常のインジケーターで行うだけです。私が話していることを誤解しているのかもしれません。私が話しているのは、市場の状況、トレンドや横ばいを予測することで、それは指標ではできません。対象はもちろん「指標」で行うのですが、具体的に何を、なぜ、「目で見て」この指標が正しいと思えるのか、それがベストな選択であるという事実も、些細なことではありません。 PS：それは "ちょうど "悪い兆候、または自分自身であると思われるときに、市場 "ちょうど "で一般的には、発生しません...ってか Yuriy Asaulenko 2019.02.04 16:12 #12925 グレイルもしかしたら誤解されているかもしれませんが、私が言っているのは、市場の状況やトレンド、フラットな状態を予測することで、それは指標ではできない、当たっているように見えても、平均するとランダムでパレイドリアになってしまうのです。もちろん、ターゲットは「指標」によって決定されますが、正しい指標を見つけ出し、選択することは些細なことではなく、「目で見て」正しいと思われるものが最適なバリエーションであるとは限りません。ハチが相手だと、事前にはわからないものなんです。(c) マーケットでは何も予測できない。) 判断はプロセスの中でしかできないが（つまり、あなたのトレンドやフラットはすでに始まっているはずで、プロセスは進んでいるはず）、この場合でも、判断は確率的に行われることになる。 そう、簡単なことです。トレンドの始まりや横ばいをインジケーターで確認するのです。続くかどうかは別問題ですが)。しかも、予測というより、統計の問題です。 Грааль 2019.02.04 23:59 #12926 ユーリイ・アサウレンコハチを相手にする場合、事前に言えることは何もありません。(c) マーケットでは何も予測できない。) プロセスの中で判断するしかない（つまり、自分のトレンドやフラットがすでに始まっている、プロセスが進んでいるはず）、しかし、それでも判断は確率的に行われる。 そう、簡単なことです。トレンドの始まりや横ばいをインジケーターで確認するのです。続くかどうかは別問題ですが)。予測ではなく、統計の問題です。まあ、問題は、トレンド/フリットの状態がどれだけ持続するか、方向性を予測することと比べてどれだけ「ぐらつかない」かということです。私はそれで騒ぎすぎですが、そのような予測のために正しいターゲットをマークしているかどうかはわかりません。 Ivan Negreshniy 2019.02.05 12:10 #12927 グレイルまあ、問題はトレンド・フラット状態がどれだけ持続するか、方向性予測に比べてどれだけ「ぐらぐら」しないか、私はそれで非常にうるさくなるのですが、そういう予測に対して的確にマークできているかどうかです。 そして、より高い時間枠からのトレンドをローソク足の本体、フラットをその不在と見なして知恵を絞らなければ、その予測は方向予測と根本的に同じであることが明らかになるのです。 Грааль 2019.02.05 14:22 #12928 イワン・ネグレシュニー と賢明であるとろうそくの本体として、その不在としてフラットより高い時間枠からトレンドを見ていない場合は、その予測は方向の予測と本質的に同じであることが明らかになるであろう。だから方向性としても最悪なんだよ、「90%」なんて話はしてないって言ってるだろ。 Renat Akhtyamov 2019.02.05 16:49 #12929 エリブラリウス偶然にもNSを取引している投資会社に出会いました。説明から判断すると、自己学習型ニューラルネットワークです。 以下は、6つの商品における12月の取引のプリントアウトです。 https://ita-lab.ru/sites/default/files/dekabr.pdf М1上で取引されていることがわかる。月間の取引件数は3500件、1日あたり約150件です。 クロージングは常に異なる結果（pips）を伴うため、TPとSLは固定ではありません。閉じるオプション - MM、または新しいNS予測からの非マッチングの方向性のどちらか。 最初の200回の取引で86回の負けを数え、つまり43％の方向性ミスがありました。 その結果、43％の誤差があっても、スプレッドを打ち破って利益を確保するよう努力することができると言える。1ヶ月弱の期間のレポートがあります。 も、1年や2年では説得力がない。 10年以上の満足な試験で、本当の意味での Yuriy Asaulenko 2019.02.05 17:09 #12930 エリブラリウス最初の200回の取引で86回の負けを数え、つまり43％の方向性ミスがありました。 その結果、スプレッドを小さくして利益を確保するためには、43%の誤差で作業することが可能であると言える。無理だ、しなければならない。 先日どこかで、システムのゼロリターンは成功したトレードの30～40％以下であるべきだと書きました。そうでなければ、このシステムは役に立ちません。 ここで私はそれを発見しました）。 トレーディング、自動売買システム、トレーディング戦略のテストに関するフォーラム 理論から実践へ ユリイ・アサウレンコ さん 2019.02.04 10:56 どうしたらいいんだろう。そして、成功した取引の30-40%で利益がゼロになるか、プラスになるようなシステムであるべきです)。これに基づき、システムを設計し、トーチから平均値や分散を描画しないようにする必要があります）。 一般的には、固定されたTPやSLではなく、市場や取引の状況を分析してクローズするのがよいでしょう。 1...128612871288128912901291129212931294129512961297129812991300...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
そうですね、100％、横ばいの後にトレンドが来るということです。何かを予測することに意味はない。
問題は、いつ、どの程度、トレンドとフラットを認識するための学習目標をどのように設定すればよいのか、一般的には明らかではありません。
おいおい
市場にティックがなければ、100％フラットに見える。
刻みが多い場合は、フラットではないいや、出来高、さらにティックの密度はトレンド<->フリートの確率と線形関係にない。 ボラティリティの高いところは局所的にトレンドがあるように見えても、実はそうではないのである。
問題は、いつ、どの程度かであり、一般的には、トレンドとフラットを認識するための学習目標をどのように設定すればよいのかさえ明確ではありません。
そのためにMOは必要ない。従来の指標で行われているだけです。
偶然にもNSを取引している投資会社に出会いました。説明から判断すると、自己学習型ニューラルネットワークです。
以下は、6つの商品における12月の取引のプリントアウトです。 https://ita-lab.ru/sites/default/files/dekabr.pdf
М1上で取引されていることがわかる。月間の取引件数は3500件、1日あたり約150件です。
TPとSLは常に異なるpipsで閉じられるため、固定ではありません。MM、または新しい予測からの方向性が一致しない場合の閉鎖のオプション。
最初の200回の取引で86回の負けを数えましたが、これは43％の方向性エラーです。
その結果、43％の誤差があっても、スプレッドを打ち破って利益を確保するよう努力することができると言える。
MOは必要ありません。通常のインジケーターで行うだけです。
私が話していることを誤解しているのかもしれません。私が話しているのは、市場の状況、トレンドや横ばいを予測することで、それは指標ではできません。対象はもちろん「指標」で行うのですが、具体的に何を、なぜ、「目で見て」この指標が正しいと思えるのか、それがベストな選択であるという事実も、些細なことではありません。
PS：それは "ちょうど "悪い兆候、または自分自身であると思われるときに、市場 "ちょうど "で一般的には、発生しません...ってか
もしかしたら誤解されているかもしれませんが、私が言っているのは、市場の状況やトレンド、フラットな状態を予測することで、それは指標ではできない、当たっているように見えても、平均するとランダムでパレイドリアになってしまうのです。もちろん、ターゲットは「指標」によって決定されますが、正しい指標を見つけ出し、選択することは些細なことではなく、「目で見て」正しいと思われるものが最適なバリエーションであるとは限りません。
ハチが相手だと、事前にはわからないものなんです。(c) マーケットでは何も予測できない。) 判断はプロセスの中でしかできないが（つまり、あなたのトレンドやフラットはすでに始まっているはずで、プロセスは進んでいるはず）、この場合でも、判断は確率的に行われることになる。
そう、簡単なことです。トレンドの始まりや横ばいをインジケーターで確認するのです。続くかどうかは別問題ですが)。しかも、予測というより、統計の問題です。
ハチを相手にする場合、事前に言えることは何もありません。(c) マーケットでは何も予測できない。) プロセスの中で判断するしかない（つまり、自分のトレンドやフラットがすでに始まっている、プロセスが進んでいるはず）、しかし、それでも判断は確率的に行われる。
そう、簡単なことです。トレンドの始まりや横ばいをインジケーターで確認するのです。続くかどうかは別問題ですが)。予測ではなく、統計の問題です。
まあ、問題は、トレンド/フリットの状態がどれだけ持続するか、方向性を予測することと比べてどれだけ「ぐらつかない」かということです。私はそれで騒ぎすぎですが、そのような予測のために正しいターゲットをマークしているかどうかはわかりません。
まあ、問題はトレンド・フラット状態がどれだけ持続するか、方向性予測に比べてどれだけ「ぐらぐら」しないか、私はそれで非常にうるさくなるのですが、そういう予測に対して的確にマークできているかどうかです。
と賢明であるとろうそくの本体として、その不在としてフラットより高い時間枠からトレンドを見ていない場合は、その予測は方向の予測と本質的に同じであることが明らかになるであろう。
だから方向性としても最悪なんだよ、「90%」なんて話はしてないって言ってるだろ。
偶然にもNSを取引している投資会社に出会いました。説明から判断すると、自己学習型ニューラルネットワークです。
以下は、6つの商品における12月の取引のプリントアウトです。 https://ita-lab.ru/sites/default/files/dekabr.pdf
М1上で取引されていることがわかる。月間の取引件数は3500件、1日あたり約150件です。
クロージングは常に異なる結果（pips）を伴うため、TPとSLは固定ではありません。閉じるオプション - MM、または新しいNS予測からの非マッチングの方向性のどちらか。
最初の200回の取引で86回の負けを数え、つまり43％の方向性ミスがありました。
その結果、43％の誤差があっても、スプレッドを打ち破って利益を確保するよう努力することができると言える。
1ヶ月弱の期間のレポートがあります。
も、1年や2年では説得力がない。
10年以上の満足な試験で、本当の意味での
最初の200回の取引で86回の負けを数え、つまり43％の方向性ミスがありました。
その結果、スプレッドを小さくして利益を確保するためには、43%の誤差で作業することが可能であると言える。
無理だ、しなければならない。
先日どこかで、システムのゼロリターンは成功したトレードの30～40％以下であるべきだと書きました。そうでなければ、このシステムは役に立ちません。
ここで私はそれを発見しました）。
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理論から実践へ
ユリイ・アサウレンコ さん 2019.02.04 10:56
どうしたらいいんだろう。そして、成功した取引の30-40%で利益がゼロになるか、プラスになるようなシステムであるべきです)。これに基づき、システムを設計し、トーチから平均値や分散を描画しないようにする必要があります）。
一般的には、固定されたTPやSLではなく、市場や取引の状況を分析してクローズするのがよいでしょう。