記事についてのディスカッション - ページ 2

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ところで、例えばトレンドに逆らったとしても、一日の間には局所的なトレンドの展開が何段階もあるため、プラスになる可能性が低くなるわけではないことを指摘しておきたい。
主なものは、現在の取引日の選択された方向です。
 
Alexandr Plys:
ところで、例えばトレンドに逆らったとしても、一日の間には局所的なトレンドの展開が何段階もあるため、プラスになる可能性が低くなるわけではないことを指摘しておきたい。
主なものは、現在の取引日の選択された方向です。

私はあなたのシグナルを見て、それは良いですが、マーティンはすべて同じです））が、大丈夫、これは2番目のものです。面白いのは、これらの計算式そのものは、新しい戦略が利益を生むか、利益を生まないかには何の影響も与えないということだ。この数学は主にリスクと 確率を評価する ために必要だが、強化という点では何も与えてくれない。しかし、そこにあるものはすべて分散投資のみに基づいており、マーチンや平均化のような追加的なトリックによって1つのシグナルを増幅させることは機能しません。

 
何かを増幅させるつもりはない。
現在のボラティリティで普通に取引している。


 
私自身の意見も少しはあるが、こういう記事は好きだ。いつ読んでも面白いし、著者の推論と抽象化のレベルはかなり高い。
 
MetaQuotes:

論文「トレーディングにおける組合せ論と確率論（前編）」発表：基礎

著者：エフゲニー・イリン

ベルヌーイのスキームを使ってプロセス全体を説明するのは興味深い。おめでとう！
 
MetaQuotes:

トレーディングのための組合せ論と確率論（前編）が掲載されました：基礎編

著者：エフゲニー・イリン

トップありがとうございます。）
 

とても興味深い資料だ！ありがとう！

確率のコンテストでは、トレーディングにおける隠れマルコフ連鎖の実装も約束されています！コメント）

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