記事"トレードにおけるOLAPの適用(パート1):多次元データのオンライン分析"についてのディスカッション - ページ 3

[Artyom Trishkin]

Aleksandr Masterskikh:

最近、売買に関する記事ではなく、市場力学分析とは関係のない二次的なもの（出来合いの売買結果を加工するサービスなど）のプログラミングに関する記事が蔓延していると書いたばかりだ。

もちろん、それも必要だが、主な仕事は取引そのものであり、市場に参入する ためのアルゴリズムを見つけること（そしてそのアルゴリズムをプログラミングすること）である。

ただ書くだけです。何が邪魔なんだ？それとも、判断する方が快適ですか？

[Aleksandr Masterskikh]

Artyom Trishkin:
書き出してみて何が邪魔なんだ？それとも、判断する方が楽なのか？

私は書いていますよ。私の記事を見てください。でも、あなたの記事（ライブラリという形の二次データの処理ではなく、トレードそのものについて）は見ていない。

[Artyom Trishkin]

Aleksandr Masterskikh:

私は記事を書いている。でも、あなたの記事（ライブラリという形の二次データの処理についてではなく、トレードそのものについて）は見ていません。

15年と17年。記事は2つ。そしてあなたは、トレーディングについて書く人が少ないと憤っている。私は、需要と要望があるのなら、そのギャップを埋めなさいと言っているのだ。

それを止める理由は何ですか？ それが問題だ。

[Stanislav Korotky]

最も純粋な形で取引を擁護する人たちのために、もう一度繰り返す。抽象的な議論は認められません。トピックを提案する前に、それに関する記事がまだないことを確認してください。取引」とは、戦略、指標、資金管理、取引処理、グリッド、多通貨分析、テストと最適化、外部分析ソフトウェアとの統合などに関する情報を指すのでしょうか？このようなことは何度も議論されてきた。私は資料がないようなトピックについて書いているし、個人的にそのようなツールを自作したこともある。特に、トレーディングシステムの指標をさまざまなセクションで分析する手段としてのOLAPは、トレードや最適化の レポートに明らかに欠けている情報を補足する。良い意味で、これらはすべて内蔵されているべきだ。これらのことはすべて取引に直接関係することであり、これに同意しない人がいれば、それはその人の問題である。この記事の議論ではなく、出版物のスレッドに書いてください。

[Valeriy Yastremskiy]

良い記事だ。欠けているのは、3つ以上のパラメータがある場合のEAパラメータが結果に与える影響の評価だ。あるいはパラメーターの最適な組み合わせ。多次元性は理解されているとは言い難い。エントリーやエグジットのための2つのパラメーターは通常、結果をもたらさない。3つのパラメーターはすでに推定が難しく、4次元のサドルはまったく難しい。調整可能な最適化は良いことだ。そして、それはトレーディングに近い))))

[削除済み]

何も欠けていない、つまり、この記事が何について書かれているのかまったくわからない。ここでは、抽象的な推論をあきらめ、虚無に対する具体的な主張を定式化するような、虚無の法則について一定の理解を持つべきである。

TCに直接関係するトピックは興味深い、研究。個人的に。

[fxsaber]

議論が技術的リソースにマッチしていない。記事は素晴らしい！

[Aleksandr Masterskikh]

Artyom Trishkin:

15年目と17年目つの記事そして、あなたはトレーディングについて書く人が少ないと不平を言う。需要と要望があるのなら、そのギャップを埋めなさいと言いたい。

それを止める理由は何ですか？ それが質問だ。

そう、私はトレーディングについて2つの記事を持っている。

ちなみに、英語圏の読者によると、私の記事「リスクを減らすには...」はトップ10に入っている（複数の言語で少なくとも6万人の読者がいるのは悪くない結果だ）。

つまり、アルゴリズム取引にほとんど何の役にも立たないライブラリに関する記事を100本書くよりも、取引システムを開発する上で多くの人の役に立つ記事を2本書く方が良いということだ。

だから、1行が市場分析で 1000行が怪しげなサービスのコードというプログラムには驚かされる。

このリソース（www.mql5.com、 これは間違いなく業界No.1のリソースだ）の目的は、アルゴリズム取引を普及させることであり、プログラミングのためのプログラミングではないと確信している。

[Stanislav Korotky]

OLAPクラスの簡単なラッパーの例を添付します。このラッパーをEAに組み込むことで、テスターでの1回のパスの終了時に即座に取引履歴を分析することができます。

必要な分析セクション（セレクタ）と集計のタイプを選択するために、ラッパーはEAのOnDeinitで使用することができます：

void OnDeinit(const int)
{
  OLAPStats stats(SELECTOR_SYMBOL, FIELD_NONE, SELECTOR_PROFITABLE); // 必要に応じてセレクタとフィールドを選択する
  stats.setAggregator(AGGREGATOR_COUNT); // stats.setAggregator(AGGREGATOR_PROFITFACTOR,FIELD_PROFIT_POINTS)；
  stats.setSorting(SORT_BY_VALUE_DESCENDING); // オプションでソート順を選択
  // MyOLAPStatsコールバック; // 'display'のカスタム実装（オプション
  stats.process(/*&callback*/);
}

OLAPは、標準的なテスター・レポートでは 提供されないいくつかの属性（例えば、シンボルによる利益、期間など）でデータを分割するのに便利です。

すべての依存関係（必要なヘッダーファイル）は、この記事にあります。若干更新されたOLAPcube.mqhとConverter.mqhも添付されています。