記事"ローソク足分析技術の研究(第2部): 新規パターンの自動検索"についてのディスカッション

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新しい記事 ローソク足分析技術の研究(第2部): 新規パターンの自動検索 はパブリッシュされました:

前回の記事では、さまざまな既存のローソク足の形成から選択された14のパターンを分析しました。すべてのパターンを1つずつ分析することは不可能であるため、別の解決策を見つけました。新しいシステムは、既知のローソク足タイプに基づいて新しいローソク足パターンを検索してテストします。

新しいローソク足パターン生成アルゴリズムを開発するためには、キーとなる規則を定義する必要があります。

  • 新しいパターンは、1つ、2つ、または3つの基本ローソク足タイプで構成されます。
  • 基本ローソク足タイプは、ロングローソク足、ショートローソク足、コマ(極線)、同事、丸坊主、唐笠です。
  • ローソク足タイプは方向に基づいて強気と弱気に分けられます。例外は、同事ローソク足です。
  • 基本ローソク足タイプは繰り返すことができます(例: 2本の弱気ロングローソク足のパターン)。

新規パターン作成の一般的な仕組みを図1に示します。


図1　新規パターン作成アルゴリズム

ローソク足の一定のセットから新しいパターンが形成されることになります。これらの新しいパターンには、繰り返しの有無にかかわらず1〜3本のローソク足が含まれます。セットには全部で11の基本ローソク足が含まれます。生成されたローソク足パターンは、最初の記事で説明したのと同じ原則に従って分析されます。

作者: Alexander Fedosov

 

分析区間を2つのセグメントに分け、1つのセグメントで有望なパターンを選択し、2つ目のセグメントでその整合性をチェックする（サンプル内とサンプル外のアナログ）。

あるいは、分析された区間を手動で制限できるように、両側から区間を設定できるようにする。

 
Andrey Khatimlianskii:

分析された区間を2つのセグメントに分割し、1つのセグメントで有望なパターンを選択し、2つ目のセグメントでその一貫性（サンプル内とサンプル外のアナログ）をチェックすることが有用であろう。

あるいは、分析区間を手動で制限できるように、両側から区間を設定できるようにする。

私は少し違う考えを持っている。インジケータとExpert Advisorで使用される、独立したクラスとメソッドのセットを作ることです。以前は理論がありましたが、今は実践的な応用があります。
そして、どのパターンの一貫性もチェックできる。パターンが見つかれば、価格がどこに行き、どれくらいの速さ（1～3ローソク足）で設定した利益に達するかを即座にチェックします。表では係数Kである。
 
Alexander Fedosov:
どのパターンの一貫性もチェックすることができます。見つかったら、すぐに価格がどこに行き、どのくらいの速さ（1-3キャンドル）で設定した利益に到達するかを確認します。表では係数Kである。

私は1枚でKをカウントし、別のチェックすることを意味します。

 

ローソク足の古典的なモデルは、ローソク足の重要な "内部 "パラメータ、すなわちローソク足の振幅に対するローソク足のボディの比率、ローソク足の内部での修正の深さ、ローソク足の影の相対的な振幅を考慮していません。

これらはすべて、プロセスのダイナミクスをよく反映している。これらのパラメータを追加すれば、予測は大幅に改善される（特に、このような分析を複数のスケールで同時に使用する場合）。実際、これはインパルス均衡理論で行われている。

 

任意の値でソートすることは可能ですか？ または、表を エクセルにアップロードする ことは可能ですか？

 
s22aa:

任意の値でソートすることは可能ですか？ または、表をエクセルにアップロードすることは可能ですか？

今後のアップデートで考慮します。

 
Alexander Fedosov:

今後のアップデートで考慮します。

私自身、ローソク足分析を始めたかったのですが、アレクサンダーさんからの素晴らしいEAという形で、このような贈り物を手にすることができました。

では、さらに提案があります。

Expert Advisorはロシアの証券取引所の商品を見ていません。Expert Advisorが稼働しているチャート上の商品しか見えません。重要ではありません。

直近のローソク足だけでなく、テスト期間を選択する必要がある。

パターンを1つずつテストできるのはいいことだ。小さな期間で有望なパターンを見つけ、大きな期間で一つずつ実行する。大まかにはそんな感じです。

ローソク足分析だけを真正面から使っても、良い結果は得られなかった。簡単なトレーディング・アドバイザーを作成し、テストした結果に基づいて取引を行う。

これは、RTS指数の糊塗契約である。

P.S.書きながら、私は多分私はRTS指数で何か間違っていることを考えた。内部および外部バーのパターンでExpert Advisorの取引のテスト以来、あなたは一年の期間をテストする場合は、最後の2ヶ月と負の結果のための肯定的な結果を示した。私はCMEでどのような結果が得られるかを確認します。

 
Alexander Fedosov:

今後のアップデートで考慮します。

また、もし難しくなければ、今後の記事でパースペクティブパターンのインポート 方法を教えてください。コードは単純ではないし、どこに何が書いてあって、どのバッファから結果を取り出せるのか、上級者でないと理解しにくい。

手作業でやるには時間がかかるし、パターンもかなり多い。購入用に、M5で有望なものを以下のように選んでいる。

         if(paternDn(4,3,2,i,close[i]))  
         if(paternDn(8,2,9,i,close[i]))
         if(paternDn(2,2,5,i,close[i]))
         if(paternDn(9,5,3,i,close[i]))
         if(paternDn(2,2,9,i,close[i]))
         if(paternDn(9,8,1,i,close[i]))
         if(paternDn(2,9,8,i,close[i]))
         if(paternDn(9,8,2,i,close[i]))
         if(paternDn(6,9,8,i,close[i]))
         if(paternDn(8,1,3,i,close[i]))
         if(paternDn(9,8,5,i,close[i]))
         if(paternDn(2,8,8,i,close[i]))
         if(paternDn(5,1,2,i,close[i]))
         if(paternDn(9,2,2,i,close[i]))
         if(paternDn(5,2,2,i,close[i]))
         if(paternDn(4,2,2,i,close[i]))
         if(paternDn(3,4,8,i,close[i]))
         if(paternDn(8,8,6,i,close[i]))
         if(paternDn(1,1,2,i,close[i]))
         if(paternDn(4,8,5,i,close[i]))
         if(paternDn(9,2,1,i,close[i]))
         if(paternDn(8,4,9,i,close[i]))
         if(paternDn(9,8,9,i,close[i]))
         if(paternDn(9,2,2,i,close[i]))
         if(paternDn(8,2,8,i,close[i]))
         if(paternDn(4,9,1,i,close[i]))
         if(paternDn(3,2,9,i,close[i]))
         if(paternDn(1,6,9,i,close[i]))
         if(paternDn(8,5,8,i,close[i]))
         if(paternDn(8,9,9,i,close[i]))
         if(paternDn(9,2,9,i,close[i]))
         if(paternDn(3,3,8,i,close[i]))
         if(paternDn(1,8,1,i,close[i]))
         if(paternDn(8,8,1,i,close[i]))
         if(paternDn(8,10,11,i,close[i]))
         if(paternDn(8,8,10,i,close[i]))
         BuffDn[i]=EMPTY_VALUE;
 
s22aa:

また、今後の記事でパースペクティブ・パターンのインポート方法についてお伝えすることが難しくなければ、それは難しいことではありません。コードはかなり複雑で、上級者でない人にとっては、どこに何が書かれていて、どこから、どのバッファから結果を取り出せるのかを理解するのは難しい。

手作業でやるには時間がかかるし、パターンもかなり多い。M5で有望なものを以下のように選んで購入した。

数日前、私はテスト用に3番目の部品を送った。パターンを扱うためのライブラリがあります。それを使ってインジケーターや Expert Advisorを作成することができます。使い方の例もあります。
現在、私はアナリストの開発依頼を受けている。要望が集まり次第、実装していきたいと思います。
 
非常に啓発的な情報だ。
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