記事"トレンドとフラットの戦略を個別に最適化する"についてのディスカッション
この著者の記事はいつもながら非常に興味深い。
ただ、分析の分離原則は、記事で言及されている2つの市場状態（トレンドと横ばい）だけでなく、3つ目の状態である調整にも使えることを付け加えておきたい、
第3のもの、すなわち調整にも使えるということです。構造的に、それは市場のダイナミクスをより大きく特徴付ける：
- トレンド（積極的で振幅の大きい動き）、
- トレンドの反動としての修正（トレンドの直後に逆方向に、トレンドに見合った、しかしトレンドに対してやや小さい振幅の動き）、
- フラット（トレンドと修正に比べて振幅がはるかに小さく、振幅が小さいため方向性を考慮しない動き）。
著者の素晴らしい仕事に感謝する！
この著者の記事はいつもそうだが、非常に興味深い。
ただ、分析の分離原則は、記事で言及されている2つの市場状態（トレンドとフラット）だけに使えるわけではないことを付け加えておきたい、
第三のもの、すなわち調整にも使えるということだ。構造的に、市場のダイナミクスをより大きく特徴づける：
- トレンド（動きの活発で振幅の大きい部分）、
- トレンドの反動としての修正（トレンドの直後に逆方向に、トレンドに見合うがやや振幅の小さい動き）、
- フラット（トレンドと修正に比べ振幅がはるかに小さく、振幅の小ささによる方向性を考慮しない動き）。
著者の素晴らしい仕事に感謝する！
しかし、このExpert Advisorや他のExpert Advisorによって得られた最終的な結果（ほぼ4年間！）は、従うべき手本とはみなされない！
しかし、このExpert Advisorや他のExpert Advisorによって得られた最終的な結果（ほぼ4年間！）は、従うべき手本とは見なされない！
確かに、実際の取引では、トレンドとフラットの識別アルゴリズムを強化する必要があります。
さらに、価格ダイナミクスの構造に関する要因も考慮に入れる必要がある（詳細は「トレーダーのリスクを減らす方法」の 記事で）。
しかし、私は著者の全く正しいアプローチ、つまり異なる市場の状態を別々に最適化するアプローチが気に入った。結局のところ、従来のアプローチは取引システムのアルゴリズム全体を最適化するものであり、これが取引ロボットの大半が長期間にわたってパフォーマンスを大きく低下させる原因となっている。
もちろん、実際の取引のためには、トレンドとフラットの識別アルゴリズム自体を強化する必要がある。
さらに、価格ダイナミクスの構造に関する要因も考慮に入れる必要があります（詳細は、私の記事「トレーダーのリスクを軽減する方法」で）。
しかし、私は著者の全く正しいアプローチ、つまり異なる市場の状態を別々に最適化するアプローチが気に入った。結局のところ、従来のアプローチは取引システムのアルゴリズム全体を最適化するものであり、これが長期間にわたって大多数の取引ロボットの結果を大きく悪化させる原因となっている。
理論的にも実践的にも、そして特に実際に達成可能な収益性を提供するという点でも、このテーマについてはまだやるべきことがたくさんあります。
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新しい記事 トレンドとフラットの戦略を個別に最適化する はパブリッシュされました:
この記事では、さまざまな市場条件に対して個別に最適化する方法について説明しています。個別最適化とは、上昇トレンドと下降トレンドを別々に最適化して取引システムの最適なパラメータを決定することです。誤ったシグナルの影響を減らして収益性を向上させるために、システムは柔軟に作られています。つまり、市場の動きは常に変化を伴う為、システムには特定の設定や入力データのセットがあります。
初期段階での取引戦略の開発において、市場参入のための条件、ポジションをサポートする方法、および決済の瞬間を定式化するというタスクが発生することは秘密ではありません。この目的のために、インジケータの形で市場の特性を評価するために使用される既製の自動システムと同様に、様々な数学的、統計的および他の市場評価方法が使用されています。取引戦略を構築する際の主な問題の1つは、普遍性の欠如です。取引システムは、絶対にすべての市場状況において等しく効果的に機能することはできません。したがって、通例として、エキスパートアドバイザを作成するときには、そこから利益を引き出すことが計画されている特定の市場条件を検出するための条件を選択します。
また各取引システムには、それぞれに欠点があることも知られています。そのため、トレンド戦略は長期にわたるフラットまたは穏やかな市場状況ではうまく機能せず、フラット戦略は強い動きがあった場合などに、間違った参入など起こしてしまいます。誤ったシグナルの影響を減らして収益性を向上させるために、システムは柔軟に作られています。つまり、市場や市場の状態は常に変化を伴う為、システムには特定の設定や入力データのセットがあります。
時間が経つにつれて、どの取引システムもそれほど効果的ではなくなるので、そのパラメータを新しく現状に適応させる必要があります。この目的のためにMetaTrader 5取引プラットフォームには、ストラテジーテスターがあります。このツールは、市場の履歴からエキスパートアドバイザのパフォーマンスを分析し、のちに実際の取引の基礎として使用するのに最適な設定を決定するのに役立ちます。
個別最適化の概念
この記事では、ストラテジーテスターツールの使用をより広い意味で検討することを提案します。明らかに、市場のシステムの大部分は2つの方向で取引されており、どちらも特定の条件下で買われ、そして売られています。図1は、理想的なトレンド取引戦略の動きの簡単な例を示しています。その本質は簡単なもので、私たちは安値で買い、高値で売ります。
作者: Alexander Fedosov