記事"リバーシング: 聖杯や危険な妄想?"についてのディスカッション
SetIndexBuffer(index_buffers++,buf0,INDICATOR_DATA);
エキスパート・アドバイザーでこの機能が使われているのを見たのは初めてだ。なぜですか？
斜め読みだが、このフレーズは「目を切る」：
Вывод 1. Практически ни один из стандартных индикаторов по отдельности, по крайней мере без использования манименеджмента, не способен постоянно приносить стабильную прибыль.
指標は利益を上げるものではなく、市場を分析し、売買シグナルを生成するものである。
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この戦略自体は多通貨のExpert Advisorの 方が有望ですが、これは私の個人的な意見であり、間違っているかもしれません。
ZigZagインジケーターを使った研究がなされていないのは不思議です。私の意見では、このようなExpert Advisorに最も適したツールです。
逆張りの場合、最初の取引をいつ、どの方向で行うかは気にしない 」という意見には 同意できません。最初の取引だけでなく、その後の取引にもテカナリシスを使用することで、デポ流出の可能性を減らすことができます。
斜め読みしていたが、これは「目を切る」フレーズだ：
指標は利益をもたらすものではなく、市場を分析し、売買シグナルを生成するものである。
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戦略自体は多通貨のExpert Advisorの方が有望ですが、これは私の個人的な意見であり、間違っているかもしれません。
> インジケーターは利益を上げませんが、市場を分析し、売買シグナルを生成することができます。
はい、その通りです。
> しかし、これは私の個人的な意見であり、間違っているかもしれません。
分散投資の観点からはそうかもしれません。しかし、複数の通貨のドローダウンが重なるかどうかをテストする必要があります。
ZigZagインジケーターを使った研究がなされていないのは不思議です。私見では、このようなExpert Advisorに最も適したツールである。
反転するとき、最初の取引をいつ、どの方向に開始するかは気にしない 」という意見には 同意できません。最初の取引だけでなく、その後の取引にもテカナリシスを使用することで、デポドレインの確率を減らすことができます。
> ジグザグ・インディケータを使った研究がなされていないのは不思議です。私の意見では、このようなExpert Advisorに最も適したツールです。
私は、テストに反して、単純移動平均が最も適しているのではないかと思うようになりました。なぜなら、上記の例では非常に大きなテイクアウトとストップが使われているからだ。もう一度試してみる必要がありそうです。
> 最初の 取引とその後の取引にテカナリシスを使用することで、デポ流出の可能性が低くなります。
これは正確には意味するところではない。過去のデータでテストしても、方向性が重要であることが示されています。ショートに最適なストップ/ティーク・オプションは、ロングに最適なストップ/ティーク・オプションよりもかなり多くの利益をもたらしたという意味で。つまり、ある商品にとってどの方向がベストかを判断するために、過去のデータを使うことは損にはならない。
反転分析については、インジケータの助けではなく、サポートやレジスタンスレベルなどの助けを借りて分析することを意味する場合、それは独自の長所と短所があります。確かに、それは正しい方向を選択するのに役立ち、その結果、リスクを減らすことができます。しかし、この記事で検討している8つのトレードの束では、1つのトレードしか節約できません。分析が自動ではなく、むしろ手作業であるため、時間を犠牲にしてそれを保存します。自由な時間に問題がない場合、最初の取引を手動で開始することは、事前に選択した方向に従って自動売買を行うよりも確かに収益性が高くなります。
同時に、トランプ大統領がドル安・ドル高が必要だとツイートしても、テカナリズムは役に立たない。）
インジケーターを使うということであれば、私はテストの結果を 示しただけです。このテストを始めたとき、私自身はインジケーターの助けを借りて利益を増やせると期待していました。しかし、残念なことに、テストの結果はその逆でした。テストに使用したインジケーターのパラメーターが間違っていただけで、例えば、もっと長い期間を使用すべきだったと願うしかない。おそらく、別のパラメータや他のエントリー条件で再度テストする価値がある。
このシステムは他のブローカーからのデータには頑健ではない。テストは全履歴に適合している。少なくとも数年間（2016年から2018年）のテスト間隔を持つテストはない。
当然ながら、各ブローカーは独自のポイントサイズ、独自のスワップを持っている。取引は平均してかなり長期間保持されるため、テスト対象のブローカーと比較して高いスワップは利益の一部を食いつぶすことになります。
お客様のブローカーのピップサイズが異なる場合、テスト中に見つかった最適設定は全く適していません。ご自身のブローカーに適したストップとテイクのサイズを見つけるために、ご自身で最適化を行う必要があります。
上記の記事で非常に大きなストップとテイクのレベルが使用されているように、原則として、ブローカーのスプレッドは大きく影響しないはずです。
いずれにせよ、このExpert Advisorを実際の口座で使用する場合は、使用する前にテストを行い、パラメータを最適化する必要があります。
> 少なくとも数年間（2016年～2018年）のテスト間隔を空けてテストすること。
この記事では、為替レートが全期間にわたってどのように機能するかを見ています。全期間のデータがないとしても、少なくともある期間のデータはある。この記事の目的は、今日の市場に最も適したEAの設定を 見つけることではありません。データがある20年間すべてにおいてリバーサルが機能したのであれば、それは本当に機能している取引システムに違いないと仮定している。
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新しい記事 リバーシング: 聖杯や危険な妄想? はパブリッシュされました:
この記事では、リバーシングマーチンゲール技術を研究し、トレード戦略を向上させることができるかどうかということはもちろん、使用する価値があるかどうかを判断します。 ヒストリカルデータを操作し、リバーシングテクニックに最適なインジケータを確認するEAを作成します。 また、独立したトレードシステムとしてのインジケータなしで使用できるかどうかもチェックします。 また、リバーシングが、負けトレードから勝ちトレードに変えられるかを確かめます。
適切なリバーシングの基本
以下のEAを最適化しながら、多くのテストを実行して、資産を失うリスクを最小限にしたい場合に、従う必要があるルールを準備します。 このルールは、究極の真理ではなく、すべてのテストされたシンボルと期間に機能しました。
Rule 1:TP は SL より大きい必要があります。
マーチンゲールとリバーシングマーチンゲール技術に関連する記事は、SL が TP に等しくなければならないことを示唆しています。 しかし、数々のテストはそれが間違っていることを証明しました。 すべての相場で実施されたすべてのテストでは、等しい SL と TP の使用が、資産が失われる原因となりました。 利益を得る唯一のチャンスは、少なくとも2倍の SL のような大きさの TP を設定することです。
2つのパラメータ間の最適な比率は、金融商品によって異なります。 たとえば、GBPUSD の比率は約3:1 または4:1 です。EURUSD に2:1 および4:1 の両方である場合もあります。
2:1 の比率は、TP レベルが SL の2倍の大きさであることを意味します。 すなわち、SL が40ポイントである場合、TP は80ポイントに等しくなければなりません。
Rule 2:SL は十分な大きさにする必要があります。
FXのような範囲が狭い相場では、リバーシングの作戦の小さい SL のレベルの組合せはデポジットの損失を引き起こします。 実行されたすべてのテストで、この法則を確認しました。エキスパートアドバイザ
以下の EA では、40-90 ポイントの SL を使用します。 通貨シンボルは、5または3小数点以下の桁数なので、選択した SL と TP は10で乗算されていることに注意してください (なぜかはわかりませんが、 Articles セクションの下で公開されたすべてのEAで行われます) すなわち、実際の SL は400-900 ポイントです。 これは、金融商品の平均的な日の動きから比較することができます。
400ポイント以下の SL の値は、TP に関係なく完全な負けを引き起こします。 このルールの唯一の例外は、1日1回のエントリを含む戦略の説明で、以下に提供されます。
Rule 3:時間枠は小さすぎないようにしてください。
大型の SL と TP 値を使用すると、時間枠に対する戦略の依存度が低下します。 ポジションは長い時間維持されます-1 日から複数の週に。 しかし、 M15 以下のタイムフレームの利益が低かったことに気づきました。 同じことは、トレードの数が減少するためである H1 の上のタイムフレームで観察されました。
Rule 4:適切な時間にストップ。
理論的には、負け取引後に新しいポジションを開いておくと、最終的に利益を得ることになります。 しかし、実際には、2倍のボリュームを持つポジションを無限に行うことはできません。
作者: Roman Klymenko