記事"10のレンジトレーディング戦略の比較分析"についてのディスカッション - ページ 2

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Aleksandr Masterskikh:

親愛なるヴァシリー！

一般的に、金融商品の値動きのプロセスは非定常です。インパルス均衡理論の枠組みの中で、私たちは常に繰り返される構造を特定しました（単に周期的ではなく、常に継続的に-この構造のパラメータだけが変化します）。だからこそ、周期値（または逆数としての周波数）を決定することが可能なのである。これは、従来のタイプの分析の枠組みでは絶対に不可能なことである（まさに、そのような構造を特定するメカニズムがないからである）。

位相は平衡位置からの偏差である」というあなたの発言と、復調器（さらには振幅-位相復調器）を使うという提案については、特に金融商品価格のチャート（すなわち非定常過程）に適用する場合、これらはかなり奇妙な発言です。そして、あなたが言うように「2つのステップで」、このような複雑な（非定常）プロセスの分析は解決できない。次のようになる。

1.「ある構造が特定される」が、「そのような構造を特定するメカニズムがない」--宇宙人がいるが、それを証明するメカニズムがないのと同じである。

2.同時に、「その期間の値を決定することは可能である」-エイリアンがどのように見えるかは分かっているが、それを描くことはできない。

3.「伝統的な分析の枠内では絶対に不可能である」 - 可能であるが、あなたは分析ではなく、合成に従事している。

 

こんにちは、アレクサンダー！

最適化について、どのような時間範囲を使用したのか（サンプル内とサンプル外をどのように分けたのか、重複はあるのか）説明していただけますか？

また、1年未満の期間を使用している ため、これらの戦略に対してWalk-Forward最適化を適用することをどう思いますか？

ありがとう、マーティン。

 

とても良い記事だ。

異なる取引戦略の 比較やテストは、すべてのトレーダーにとって特に価値がある。自分ですべてをテストする必要がないので、多くの時間を節約できる。

私はこのような戦略の比較を読むのが好きだ。なぜなら、自分の取引戦略をさらに改善するために多くの結果を分析できるからだ。

自分でテストしなくても、自分のシステムのアイデアをページにたくさん載せることができる。時間とリスクの節約になる。

異なる取引戦略や取引システムを比較し、収益性を調べるような記事がmqlにもっとあればいいのにと思う。


とても良い記事だ。アレクサンダー、ありがとう！

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