記事"10のレンジトレーディング戦略の比較分析"についてのディスカッション
非常に興味深い記事だ（アレクサンダーの記事はいつもそうだが）。
私は（衝動均衡理論の枠組みでの展開に基づいて）いくつかの点を付け加えたい：
1.1.サイドウォールとしてのフラットについて語るなら、値動きの振幅についても語るべきでしょう（もちろん、アクティブな動きに対する相対的なものです）、
なぜなら、サイドウォールは振幅が大きくてもフラットとは言えないからである。
2.横ばいトレンドの構造は、その形状によってトレンドとは異なります。明確な抵抗線と 支持線が 形成されるのは、このような形状のためです。
3.すべての戦略の結果が同等であったのには理由がある：
- 伝統的なインジケータはどこでも使用されています、
- 伝統的なインジケータは（一般的な伝統的なテクニカル分析と同様に）世界的に不利である：
あらゆる金融商品の値動きの頻度は常に変化しており、そのような指標には、常に変化する頻度を識別するメカニズムがない。
金融商品の値動きの頻度は常に変化しており、そのような指標は常に変化する頻度を識別するメカニズムを持っていない」。彼の言いたいことは理解できる。そして感情的にも同意する。しかし、大きな問題がある。
1.参考書を見てみよう。周波数は周期的プロセスの特性である。キーワードはPERIODIC（反復可能）である。どこに周期的（反復可能）なプロセスがある？価格チャートには見当たらない。また、1つのインジケーターによるものであれ、一度に10個のインジケーターによるものであれ、Expert Advisorの作業結果には見当たりません。
2.周期的なプロセスがあり、したがって周波数があれば、振幅周波数復調器を使うことができます。
しかし、それでもこの問題は、この素晴らしい記事の著者のように1つのステップではなく、2つのステップで解決されるだろう。
3 また、周期性（周波数）がないので、問題は2つのステップで解決されますが、振幅-位相復調（振幅があり、位相がある）を使用します。
位相は（MAからの）平衡位置からのずれ。そういうことだ。
金融商品の値動きの頻度は常に変化しており、そのような指標は常に変化する頻度を識別するメカニズムを持っていない」。彼の言いたいことは理解できる。そして感情的にも同意する。しかし、大きな問題がある。
1.参考書を見てみよう。周波数とは、周期的プロセスの特性である。キーワードはPERIODIC（反復可能）である。どこに周期的（反復可能）なプロセスがあるのだろうか？価格チャートには見当たらない。また、1つのインジケーターによるものであれ、一度に10個のインジケーターによるものであれ、Expert Advisorの作業結果には見当たりません。
2.もし周期的なプロセスがあり、したがって周波数があれば、振幅周波数復調器を使うことができます。
しかし、それでもこの問題は、この素晴らしい記事の著者のように1つではなく、2つのステップで解決されるだろう。
3.また、周期性（周波数）がないので、問題は2つのステップで解決されるが、振幅-位相復調（振幅があり、位相がある）の助けを借りて解決される。
位相は（MAからの）平衡位置からのずれである。そういうことです。
親愛なるVasily！
金融商品の値動きのプロセスは一般的に非定常です。インパルス均衡理論の枠組みの中で、私たちは常に繰り返される構造を特定しました（単に周期的ではなく、常に継続的に-この構造のパラメータだけが変化します）。だからこそ、周期の値（または逆数としての周波数）を決定することが可能なのである。しかし、従来のタイプの解析の枠組みでは、それは絶対に不可能です（まさに、そのような構造を特定するメカニズムがないからです）。
位相は平衡位置からの偏差である」というあなたの発言と、復調器（さらには振幅-位相復調器）を使うという提案については、特に金融商品価格のチャート（すなわち非定常過程）に適用する場合、これらはかなり奇妙な発言です。そして、あなたが言うように「2つのステップで」、このような複雑な（非定常）プロセスの分析は解決できない。そういうことです。
専門家のご意見ありがとうございます。私の謙虚な答えだ。この記事の著者は振幅だけを扱いました。彼が行った復調の最初の部分。(アクション#1）。彼はよくやった。しかし、これらの結果は、より単純な方法で得られたかもしれません。ところで、否定的な結果はどこにあるのでしょうか？紛失しているとは思えないのですが！メールで送ってもらえますか？さて、次は復調の2番目の部分、位相、アクションナンバー2だ。出るかな、出ないかな。少しでもいいから、催促する気はない。作者自身に迫ってほしい。
専門家のご意見ありがとうございます。私の謙虚な答えだ。この記事の著者は振幅だけを扱いました。彼が行った復調の最初の部分。(アクション#1）。彼はよくやった。しかし、これらの結果は、より簡単な方法で得られたかもしれません。ところで、否定的な結果はどこにあるのでしょうか？紛失しているとは思えないのですが！ 郵送してもらえますか？さて、次は復調の2つ目、位相、アクションナンバー2だ。届くかな、届かないかな。少しでも催促する気はない。筆者自身に来てもらいたい。
記事にあるテスト結果は 最適化の結果だ。そう、もちろん、いくつかの戦略はいくつかのパラメータ設定や条件下では印象的ではなかった。しかし、それぞれの長所と短所を深く分析することは、記事の枠内では不要と考えた。私は、通常すべてのフラット戦略には共通の長所と短所があることを示そうとした。
とても興味深い記事だ（アレクサンダーの記事はいつもそうだが）。
3.すべての戦略の結果が同等であったのには、非常に良い理由がある：
- 伝統的な指標はどこでも使われている、
- 伝統的な指標は（伝統的な分析全般と同様に）世界的に不利である：
あらゆる金融商品の値動きの頻度は常に変化しており、そのような指標には、常に変化する頻度を識別するメカニズムがないのです。
ご意見ありがとうございます。そうですね、おっしゃるとおりです。私は誤って、より認知度の高い、あるいは伝統的な指標を使用したわけではありません（ただし、シグナルをフィルタリングまたは識別するために、そのうちのいくつかはトレンド指標であり、その用途の反対で使用されました）。この記事の前はトレンド戦略に関する もので、そこでは非常に複雑なタンデムや、多くのパラメーターを持つインジケーターの相互作用を使っていました。この記事では、わかりやすいインジケーターを使うことにしました。
早速質問です。伝統的な分析とは何ですか？それは何ですか？TA、FA。あなたの考えでは、確率論的分析は伝統的な分析に含まれますか？会話を続けるための質問です。
もちろん、TAもFAも確率論的アプローチ（そのような分析の利用可能なバリエーション）も伝統的なものです。
ご意見ありがとうございます。そうですね、おっしゃる通り、私は偶然にも、より認知度の高い、あるいは伝統的なインジケーターを使用したわけではありません（そのうちのいくつかはトレンドであり、シグナルをフィルタリングまたは識別するために逆の方法で使用されましたが）。この記事の前はトレンド戦略に関するもので、そこでは非常に複雑なタンデムや、多くのパラメーターを持つインジケーターの相互作用を使っていました。この記事では、わかりやすいインジケーターを使うことにしました。
私の意見では、あなたのアプローチはまったく正しい。興味深い仕事をありがとう。
正直言って、この記事はくだらない。何も新しいことを学べなかった。ごめんなさい.
もはや初心者ではなく、何でも知っているんですね。
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新しい記事 10のレンジトレーディング戦略の比較分析 はパブリッシュされました:
この記事はレンジ期間のトレードにおける利点および欠点について調査します。 この記事で作成およびテストされた10の戦略は、チャネル内の価格変動の追跡に基づいています。 各戦略は、ダマシの相場参入シグナルを回避することを目的としたフィルタリング機構を備えています。
戦略 #1MFI ベースのフィルタを使用したエンベロープインジケータ
チャネルの境界線は、エンベロープインジケータに基づいて決定されます。 MFI インジケータは、シグナルのフィルタリングにも使用します。
図3は、戦略 #1 による相場参入状況を示しています。
図3. レンジトレーディング戦略のエントリー条件 #1
作者: Alexander Fedosov