インディケータ: ヒストリカルボラティリティ-パーキンソン

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ヒストリカルボラティリティ-パーキンソン:

パーキンソン数の使用は、相場のダイナミクスの理解と同様、日中の価格の査定です。 パーキンソンの数と周期的にサンプリングされたボラティリティを比較すると、トレーダーは相場における平均復帰のトレンドやストップロスの分布を理解するのに役立ちます。

作者: Mladen Rakic

 

親愛なるムラデン、


あなたはインジケーターのノーベル賞受賞者です。しかし...上記の数式（これは確かにパーキンソンのオリジナルの出版物からのものです）を考えると、あなたのコードの51行目は、次のように修正されるべきではないでしょうか？


double _volConst = 1.0/4.0*MathLog(2);

を

double _volConst = 1.0/(4.0*MathLog(2));

???


これは単なる定数ですから、インジケーターに「スケールを変更する」効果しかないでしょう。しかしパーキンソンはその数値がボラティリティの不偏指標であることを実証したのだから、我々はそれに従うべきだろう。そうではありませんか？

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