インディケータ: 非線形カルマンフィルタ

[Automated-Trading]

非線形カルマンフィルタ:

後1つのJohn Ehlersの作品です。非線形カルマンフィルタです。

作者: Mladen Rakic

[cemal]

エーラーズ自身による最高の説明：

John Ehlers:

• 価格のEMAを取る（より良いのは3ポールフィルター）。
• 価格とそのEMAの差（デルタ）を取る。
• デルタのEMA（または3極フィルター）を取る：
  • スムージングはウィップソーの軽減に役立つ。
  • 理想的には、デルタはトレンド除去されているため、平滑化によって大きなトレン ドモードの遅れは生じません。
• 平滑化したデルタをEMAに加え、ラグがゼロのカーブにする。
• EMAに2*(平滑化デルタ)を加えると、より滑らかな予測線になる。

もしEhlersがEMA、EMAのデルタ、EMAのスムージングを取るとしたら、Kalmanはどこに当てはまりますか？

[Mladen Rakic]

cemal:

エーラーズ自身が最もうまく説明している：

もしエーラーズがEMA、EMAのデルタ、EMAのスムージングを取るとしたら、カルマンはどこに入るのか？

:)

率直に言って、私の個人的な意見は、エーラーズがいつもやっていることだと思う。しかし、彼はTAでよく知られているので、そのままにした（名前も含めて）。

[Norbertas Gaulia]

なぜカルマンフィルターと 呼ばれるのか興味深い。カルマンフィルターはエーラーのローパスフィルターの1つに似ているが、カルマンフィルターは全く違う。カルマンフィルターは予測と更新の2つのフェーズが必要で、ここでは絵馬のスムージングと、巨大なオーバーシュートによるラグオーバーラグを導入しているだけです。価格が下降するとき、このフィルタは上昇し、逆も同様です :) https://puu.sh/zBI7f/436ae34c1e.png