エキスパート: Arbitrage Synthetic - ページ 2

[fxsaber]

Maxim Dmitrievsky:

profit+commission、なぜ括弧がないのか理解できない。）

CPositionInfo::Commissionは 常にnullを返すからです。

[Maxim Dmitrievsky]

fxsaber:

CPositionInfo::Commissionは常にゼロを返すからだ。

これはバグなのでしょうか？

一般的に、手数料は事後的に請求されることもあるので、この目的のために、私は通常インプットにポイントで手数料を設定します。

[fxsaber]

Maxim Dmitrievsky:

これはバグのようなものですか？

少なくとも、フォーラムのほぼ全員が知っている機能だろう。

[Maxim Dmitrievsky]

fxsaber:

少なくとも、フォーラムのほぼ全員が知っている機能だろう。

私は長い間標準のリブを使っていなかったので、あなたのリブに切り替えました :)

[fxsaber]

Maxim Dmitrievsky:

前にも何か返したことがあるのでは？

https://www.mql5.com/ru/search#!keyword=POSITION_COMMISSION

[Maxim Dmitrievsky]

fxsaber:

https://www.mql5.com/ru/search#!keyword=POSITION_COMMISSION

なるほど。コミッションがすぐに加算されないこともあるので、いずれにせよいつもうまくいくとは限らないだろう。

生活の細々したこと

[fxsaber]

これは理解できない

if(diff>Spread*0.00001 && time>timedif && SufficiencyOfEquity()) 

中央値に差があるように見える。なぜワーキングレッグがシンセティックレッグより一定時間遅れる必要があるのか？バウンド」の確率はそれに依存するのか？それともテスターが "試す "だけなのか？

そして、これが私の脳を壊した

if(diff<Spread*0.00001*-1 && time<timedif*-1 && SufficiencyOfEquity())

なぜ開脚の方向によって異なるロジックを持つ時間フィルター なのか？

[Maxim Dmitrievsky]

fxsaber:
これは理解できない

中央値に差があるように見える。なぜワーキングレッグがシンセティックレッグより一定時間遅れる必要があるのか？バウンド」の確率はそれに依存するのか？それともテスターが "試す "だけなのか？

そして、これが私の脳を壊した

なぜ開脚の方向によって異なるロジックを持つ時間フィルターなのか？

1つ目のロジックは、他のボットの複雑なロジックをコピーしたもので、タイムラグを分析している。+ ラグが異なれば、トレードの頻度も結果も異なる。時にはこのようにブローカーの "フィルタ "を見つける可能性があります - 不正行為の戦略の問題に。

2つ目については覚えていません...後で見てみますが、私自身、昔のコードを覚えていません :D 2016年、当時はプログラミングの方法すらまったく知りませんでした。

[Maxim Dmitrievsky]

fxsaber:

なぜ開脚の方向によってロジックが異なる時間フィルターを使うのですか？

実際のティックでテストしても、大きな違いはありません。

おそらく、別のロジックで、遅行する方向ではなく、反対方向に取引が開始されたときに残っていたのだと思います。

今なら全く違うロジックにするところだが、そんなストラテジーには関わりたくない。

[secret]

マキシム・ドミトリエフスキー さん、もし秘密でなければ、このボットのサーバーへのpingは どれくらいでしたか？ また、平均実行時間はどれくらいですか？ 10msと200msがありますが、アービトラージが存在する間は、これだけでは実行されないことが多いです。

また、リードしているペア以外の残り2つのペアのうち、どちらが「追いつく」かをどうやって判断するのですか？例えば、私は履歴統計を使っていますが、通常EURUSDがリードしている場合、追いつくのはクロスではなくUSDの2番目の足です。