記事"トレーダーのリスクを低減するには"についてのディスカッション

新しいコメント

MetaQuotes 2018.03.12 09:13

新しい記事トレーダーのリスクを低減するにははパブリッシュされました:

金融市場における取引には広範囲のリスクがつきもので、これらは取引システムのアルゴリズムで考慮されるべきです。そのようなリスクを低減することは、取引で利益を得るために最も重要な課題です。

ここで各リスクの重大性を評価します。これには以下の手順を使います。

EAが獲得した純利益は主要なパラメータとみなされる
EAアルゴリズムで適切なモジュールを（個別に）無効にすることによって特定のリスクタイプの重要性を定義する
取引結果が悪ければ、このタイプのリスクがより重要になる

EURUSDテスト結果をレベルとして使い、各モジュールの影響はこれに相対して定義されます。次のチャートをご覧ください。

segnificance_types_risks

図16　前述のEAを例としたリスクタイプの意義

作者: Aleksandr Masterskikh

Sergey Pavlov 2017.12.21 12:41 #1

興味深い記事だが、物議を醸す記述がないわけではない（例えば、保留中のオーダーについて）。

Sergey Vradiy 2017.12.21 13:39 #2

レンジ相場からの急落は新しいトレンドなのか、それとも「ブラック・スワン」なのか。価格は、数桁のレンジを離れてすぐに戻ることもあれば、レンジを離れて二度と戻らないこともあります。テクニカルな手段でこれを見抜くことは不可能である。したがって、さまざまなトラブルに巻き込まれるよりは、ストップロスを設定するために1日の損失限度額から進める方が合理的です。

Maxim Dmitrievsky 2017.12.21 14:17 #3

すべてのリスクを取り除けば、残り3つの案件がある :))))

Denis Kirichenko 2017.12.21 22:06 #4

著者は重要なトピックに触れ、良い仕事をしている。私が思うに、冒頭で欠けているのは「リスク」の定義である。リスクにはいくつかの種類がある。そして原則として、それらはコインのマイナス（損失）側に関連している。金融数学の文献にはこのような定義もあるが、「リスクとは、期待値または平均値からの金融結果の逸脱である」。つまり、失う可能性だけでなく、稼ぐ可能性も強調されているのである。

Denis Kirichenko 2017.12.21 22:23 #5

このようなスタイルのプログラミングは認められない。

    MA4_cur_m15 = iMA(NULL,PERIOD_M15,4,0,MODE_SMA,PRICE_TYPICAL,0);
    MA4_prev_m15 = iMA(NULL,PERIOD_M15,4,0,MODE_SMA,PRICE_TYPICAL,1);
    MA4_2p_m15 = iMA(NULL,PERIOD_M15,4,0,MODE_SMA,PRICE_TYPICAL,2);
    MA5_prev_m15 = iMA(NULL,PERIOD_M15,5,0,MODE_SMA,PRICE_TYPICAL,1);
    MA8_cur_m15 = iMA(NULL,PERIOD_M15,8,0,MODE_SMA,PRICE_TYPICAL,0);
    MA8_prev_m15 = iMA(NULL,PERIOD_M15,8,0,MODE_SMA,PRICE_TYPICAL,1);
    MA8_2p_m15 = iMA(NULL,PERIOD_M15,8,0,MODE_SMA,PRICE_TYPICAL,2);

    MA8_cur = iMA(NULL,PERIOD_M1,8,0,MODE_SMA,PRICE_TYPICAL,0);
    MA8_prev = iMA(NULL,PERIOD_M1,8,0,MODE_SMA,PRICE_TYPICAL,1);
    MA8_2p = iMA(NULL,PERIOD_M1,8,0,MODE_SMA,PRICE_TYPICAL,2);
    MA8_3p = iMA(NULL,PERIOD_M1,8,0,MODE_SMA,PRICE_TYPICAL,3);
    MA5_cur = iMA(NULL,PERIOD_M1,5,0,MODE_SMA,PRICE_TYPICAL,0);
    MA5_prev = iMA(NULL,PERIOD_M1,5,0,MODE_SMA,PRICE_TYPICAL,1);
    MA5_2p = iMA(NULL,PERIOD_M1,5,0,MODE_SMA,PRICE_TYPICAL,2);
    MA13_cur = iMA(NULL,PERIOD_M1,13,0,MODE_SMA,PRICE_TYPICAL,0);
    MA13_prev = iMA(NULL,PERIOD_M1,13,0,MODE_SMA,PRICE_TYPICAL,1);
    MA13_2p = iMA(NULL,PERIOD_M1,13,0,MODE_SMA,PRICE_TYPICAL,2);  
    MA60_cur = iMA(NULL,PERIOD_M1,60,0,MODE_SMA,PRICE_TYPICAL,0);
    MA60_prev = iMA(NULL,PERIOD_M1,60,0,MODE_SMA,PRICE_TYPICAL,1);
    MA60_2p = iMA(NULL,PERIOD_M1,60,0,MODE_SMA,PRICE_TYPICAL,2);
    MA24_cur_h1 = iMA(NULL,PERIOD_H1,24,0,MODE_SMA,PRICE_TYPICAL,0);