記事"一連の取引に対するリスク評価続編"についてのディスカッション

新しいコメント
 

新しい記事 一連の取引に対するリスク評価続編 はパブリッシュされました:

本稿では、前稿で提案した概念を開発し、さらに考察します。収率分布の問題や、統計的規則性のプロットと研究についても記述します。

離散時間を持つ対称ランダムウォークのモデルを考えてみましょう。大きなギャップは（実際の価格でも）稀であり、ギャップの間隔でモデルを連続時間でウォークに近づけるようにします（ウィーナープロセス）。g - ギャップサイズ、 m - ギャップが埋められるまでのギャップの方向への最大移動量とします。確率変数x=m/gは関数P(x)に近い分布関数を持つことになります。ここでP(x)=1-1/x（x≥1）およびP(x)=0（x<1）です。図は導入された値を示しています。

ギャップは下方に向いています。

このトピックには、より詳細で広範な研究が必要です。したがって、以下を言うだけにします。

作者: Aleksey Nikolayev

 

設計上の欠陥がある（1つのMQLコードにハイライト部分がない）。

リスクアセスメントの 利点を示す、数式に基づいた実践的な例が欲しい。

 
Stanislav Korotky:

設計上の欠陥がある（1つのMQLコードにハイライト部分がない）。

その通りです。コード編集後にハイライトが自動的に設定されないとは知りませんでした。

 
Stanislav Korotky:

数式に基づいた実践的な例で、リスク評価の利点を示してほしい。

リスク（前編の冒頭で定義したとおり）は単純に取引量に 換算される。両者は正比例する。私たちが計算した最適なリスクがroptに 等しく、ストップロスが正確に発動されたときに資本の分け前r0を 失うとすると、最適な取引量はropt/r0ロットに 等しくなります。

さらに、システムを分析するのに必要な、 の取引回数nmin の推定値も得られます。

 

リスク理論の応用に関する質問への拡大回答：
この理論を利用したスクリプトVolume Optimizerを マーケットに掲載しました。取引履歴に基づいて最適な取引量を決定します。

 
Aleksey Nikolayev:

リスク理論の応用に関する質問への拡大回答：
この理論を利用したスクリプトVolume Optimizerを マーケットに掲載しました。取引履歴に基づいて最適な取引量を決定します。

具体的な質問をされましたが、それは願望のように聞こえました：

数式に基づく実践的な例と、リスク評価の利点を示してほしい。


通常の取引とあなたの方法を使った取引の比較はどこにあるのですか？あなたの方法の利点は何ですか？

利点がないのであれば、そう書くべきです：

私がやってきたことはすべてゴミだ。

あるいは、あなたの方法の利点を視覚的に示してください。
 
Sergey Chalyshev:

願望にも聞こえたが、具体的な質問をされた：

従来の取引とあなたの方法による取引との比較はどこにあるのですか？あなたの方法の利点は何ですか？

利点がないなら、そう書くべきだ：

もし利点がないのなら、こう書くべきだ。

あるいは、あなたの方法の利点を視覚的に示してください。

もしスタニスラフ・コロツキーが 私の答えが不十分だと感じたのなら、彼はこの10ヶ月の間に、あなたの助けなしにここで報告していただろう。

自分の質問に対して意味のある答えが欲しいのであれば、無礼や理不尽な要求をせずに、それを形にすることだ。

 
Aleksey Nikolayev:

もしスタニスラフ・コロツキーが 私の回答が不十分だと感じたのなら、過去10ヶ月の間に、あなたの助けなしに、ここで報告していただろう。

私は「そうしたい」と言った。）- 私はただ希望を述べただけだ。私は多くのことを望んでいる。

このメソッドを使用した場合と使用しなかった場合のトレードの比較、いわば横並びの比較があれば、より説明的で説得力のあるものになると思います。

残念ながら、MQのウェブサイトとフォーラムは（他の多くのことと同様に）多くを望んでいるので、私は10ヶ月前の「宴会の続き」に従わなかっただけです。

 
Stanislav Korotky:

私は "望むところだ "と言ったんだ。）- 私はただ提案しただけだ。でも、それが何の意味もなさないことは分かっている。

その方法を使った場合と使わなかった場合の比較、いわば並べての比較は、より説明的で説得力のあるものになると思います。

残念ながら、MQのウェブサイトとフォーラムは（他の多くのことと同様に）多くを望んでいるので、私は10ヶ月前の「宴会の続き」に従わなかっただけです。

あなたの投稿は、部分的には、この仲間の無礼に対する言い訳のように見えます。なぜそれが必要なのか、はっきりしない。おそらくあなたは、自分以外の方向に向けられた無礼を気にしないだけなのだろう。それなら、これは完全に間違った立場だ。無礼は気体のように無制限に膨張する性質を持っており、時間的な制約がなければ遅かれ早かれ自分に反旗を翻すことになる。

とはいえ、あなたとその無礼な占星術仲間が提起した疑問は、間違いなく理にかなっている。次の投稿では、このトピックについて自分自身を表現したいと思う。

 
この記事の実用的な利点を述べてみたい。ごく簡単に言えば、優れた理論ほど実用的なものはないということだ。ではもっと詳しく。トレードにおけるリスクは非常に重要な値である。大きすぎると、利益を上げているストラテジーであっても保証金が台無しになります。小さすぎると、市場のボラティリティのために無限ではない戦略の作業時間中に利益を上げる機会を与えません。リスクを判断するために一般的に使われている方法は何ですか？
1) 一部の「経験豊富なトレーダー」によると、彼らは保証金の特定の割合を指定します。多くの場合、1～3％程度である。
2) 最適fラルフ・ビンスの理論
最初の選択肢は、多かれ少なかれ平均的に意味のある値を与えるが、正当な理由がなく、大きく異なる可能性のあるシステムを区別しない。2番目の選択肢はシンプルで合理的だが、通常リスクを過大評価し、その結果ドローダウンが大きくなる。第3の選択肢もリスクを過大評価するが、最適化基準によって異なる。

これら2つの論文は、市場に常に内在する不確実性の条件下で、リスクに対して適切かつ妥当な値を与える方法について述べている。同時に、このリスクの値は、Expert Advisorの履歴と、トレーディングにおける収益性、ドローダウン、リスク度に関するトレーダーの嗜好に基づいて決定される。このように、この理論は上記の理論に比べて明らかに前進している。だからこそ、現実的に有用なのである。また、この理論を学ぶことは、確率論の理解度を高めることにもつながり、これも非常に有用である。
 
Aleksey Nikolayev:

あなたの投稿は、部分的にはこの仲間の無礼に対する言い訳に見える。なぜそれが必要なのかはわからない。おそらくあなたは、自分の方向ではない無礼を気にしないだけなのだろう。それなら、これは完全に間違った立場だ。無礼は気体のように無制限に膨張する性質があり、時間的な制限がなければ、遅かれ早かれあなたに対して向けられる。

とはいえ、あなたとその無礼な占星術仲間が提起した疑問は、間違いなく理にかなっている。次の投稿で、このテーマについてお話しします。

私は誰かに言い訳をしたわけではない。私はそのテーマについて書いた。あなたにだけ答えた。無礼は許されない。スマイリーフェイスもつけた。そして、あなたの認識がどうであるかは別の問題だ。それはトピックから逸脱しているようなもので、建設的なアプローチとは言い難い。

新しいコメント