インディケータ: PCA Synthetics - リサイクルレガシー

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PCA Synthetics - リサイクルレガシー:

擬似静止ポートフォリオ内の各計製品の係数の自動選択指標で、ゼロで平衡します。

‌

作者: Andy Sanders

 

ありがとうございます)) 2つ以上のペアについては、coointegrationスレッドから古いバージョンを使用しました))

1行目のコメントを少し修正してください。Nではなく、N-1です。

 

Rへの言及がある。

1.どのパッケージ（関数）を使用しましたか？

2.Rの何が指標に対応しますか？

 
ivanivan_11:

ありがとう。

SanSanychフォメンコ：

1つのバーについて、計算はおおよそ次のようなものでした。履歴の各バーについて、このコードはループに包まれるべきです。

lines <- readLines("quotes.csv")
skips <- lines[-1]
sources <- read.csv(textConnection(skips), header = T, sep = ",", quote = "'", dec = ".", fill = F, stringsAsFactors = F, colClasses = c("NULL", NA, NA, NA), check.names = F)
components <- princomp(sources, cor = F)
summary(components)
components$loadings

quotes.csvのデータはおおよそこのような形式です。

'X','GBPUSD.m','EURUSD.m','AUDUSD.m'
1,1.24472,1.24467,1.24475
2,1.24474,1.24470,1.24465
3,1.24475,1.24473,1.24457
4,1.24484,1.24462,1.24474
5,1.24488,1.24456,1.24481
 
Andy Sanders:

ありがとう。

1つのバーについて、計算はおおよそ次のようなもので、履歴の各バーについて、このコードはループに包まれるべきです。

lines <- readLines("quotes.csv")
skips <- lines[-1]
sources <- read.csv(textConnection(skips), header = T, sep = ",", quote = "'", dec = ".", fill = F, stringsAsFactors = F, colClasses = c("NULL", NA, NA, NA), check.names = F)
components <- princomp(sources, cor = F)
summary(components)
components$loadings

quotes.csvのデータはおおよそこの形式です。

'X','GBPUSD.m','EURUSD.m','AUDUSD.m'
1,1.24472,1.24467,1.24475
2,1.24474,1.24470,1.24465
3,1.24475,1.24473,1.24457
4,1.24484,1.24462,1.24474
5,1.24488,1.24456,1.24481в

私は正しく理解しています：PCAの助けを借りて合成を作成し、その後、特定の通貨ペアのこの合成からの偏差を参照してください？

 
СанСаныч Фоменко:
戦略について -

。 1.オシレーターとして使おうとした。つまり、下がったら係数を計算し、利益が出るまで買い持ちし、利益が出なければOOSラインを移動し、係数を再計算し、ポジションを水平にする。
2.例えば、係数が最大値より少し低い通貨を売買する。

どうやってスライディングをキャッチするかは分からないが、バスケットは最も強いベクトル（係数が最も高いペア）に向かって動くはずだ、しかし、平均的には、他のペアの方に乖離しているので、実ペアと合成ペアはまだ収束しない。符号変化の問題が解決さ れるまでは、合成ペアは単に逆さまに表示されるだけなので、いつ買って、いつ売ればいいのか、まだ不明である。
 
Andy Sanders:
戦略について - 。 1.オシレーターとして使おうとした。つまり、下がったら係数を計算し、利益が出るまで買い持ちし、利益が出なければOOSラインを移動し、係数を再計算し、ポジションを水平にする。 2.例えば、係数が最大値より少し低い通貨を売買する。 どうやってスライディングをキャッチするかは分からないが、バスケットは最も強いベクトル（係数が最も高いペア）に向かって動くはずだ、しかし、平均的には、他のペアの方に乖離しているので、実ペアと合成ペアはまだ収束しません。符号変化の問題が解決されるまでは、合成ペアは単に逆さまに表示されるだけなので、いつ買って、いつ売ればいいのか、まだ不明です。




あなたは、このフォーラムの他の多くの人と違って、Rを使いこなしていると理解しています。なぜその機能を使わないのですか？結局のところ、上記の問題をすべて解決してくれます。共統合と呼ばれるものです。広く使われている...
 
СанСаныч Фоменко:
あなたは、このフォーラムの他の多くの人とは違って、Rに精通していることは理解している。なぜその機能を使わないのですか？結局のところ、上記のすべての問題を解決してくれます。共統合と呼ばれるものです。これは広く使われている...

一般的に、この場合Rは必要ない。

通常のMNC、PCA、相関、adf検定、必要であればスキューネスと尖度などである。

 
ivanivan_11:

一般的に、この場合Rは必要ない。

通常のMNC、PCA、相関、adf検定、必要であればスキューネスと尖度などだ。

なぜ誰も持っていないのだろう？しかも同時に複数のブランチで。私が理解できないのは以下の点だ。
 
СанСаныч Фоменко:
なぜ誰も持っていないんだ？しかも同時に複数の支店で。それが私には理解できない

ペアトレードを 使用しない、これらの方法を使用しない、公に議論しない - 多くの亜種があります。

私はRを介して計算する同様のEAを作ったが、それはテストするのは難しいです。

後で、私はmclライブラリを介して計算を置き換えることを試みるだろう、多分それはテストする方が速いでしょう。

削除済み  

親愛なるアンディ、

Normalizeパラメータを見つけられませんでした。もしかしたら、そのプリントは別のバージョンのものですか？

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