О некоторых особенностях, свойственных высокочастотным стратегиям, рассказывает Dr Jonathan Kinlay в своем блоге. Представляю здесь перевод его статьи. Большинство инвесторов, вероятно, никогда не видели эквити высокочастотной стратегии. Есть объективные причины этого: в связи с типичной производительностью таких стратегий, фирмы, использующие...
コードベースのセクションでHFTに何を期待していたのか。企業は何百万ドルも投資して、このようなストラテジーを取引するためのインフラを構築しているのに、あなたはソースコードをダウンロードし、コンパイルして稼ぎ始めた。何百倍も複雑なアルゴリズムが必要で、絶対にMT5ではありません。
http://www.quantalgos.ru/?p=1177。
ソース曲線
HFTアルゴリズムの最も重要な特徴は、指値注文の執行確率です。ストラテジーは指値注文またはIOC（即時約定しない場合はキャンセル）注文を使用し、そのうちの一定割合のみが約定します。正しいシグナルを受信した場合、利益は取引回数に正比例して増加するが、これは執行確率に依存する。通常、10％から20％の確率で収益が保証されます（シグナルの質にもよりますが）。約定確率が低いと、広く提供されている取引端末で取引する場合によくあることですが、どのような高頻度戦略でも収益性が損なわれます。
このステートメントを説明するために、同じような取引プラットフォームで実行された上記のストラテジーの結果を取り上げてみましょう。下のチャートがそれを物語っている。
この話題に興味がある方は、HFTについて読めばすべてが明らかになるでしょう。
コンパイル時に多くのエラーが表示されます。