Cosa inserire nell'ingresso della rete neurale? Le vostre idee... - pagina 75
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Metterò i miei cinque centesimi sull'argomento. ...
Grazie, sostanziale
Paradigma di ricerca: ...
Qualsiasi strategia di trading prevede che una tale azione di trading venga intrapresa solo in una tale circostanza (o in un tale insieme di circostanze).
Se questo non viene rispettato, non è una strategia.
Pertanto, la seguente ipotesi (presupposto) è inevitabile:
Se un certo risultato di trading è stato ottenuto in una certa circostanza, allora c'è l'aspettativa che nelle stesse circostanze (o in circostanze molto simili) si otterrà lo stesso risultato.
La formula della retropropagazione dell'errore è concepita in modo tale che, nel processo di applicazione, la "circostanza sugli input X" viene trasferita (riassunta) ai "valori di peso W".
In altre parole, i valori di peso sono semplicemente la somma di molte circostanze, ognuna delle quali è stata sommata con il proprio valore di coefficiente.
Dove il valore del coefficiente è il risultato di una determinata azione commerciale intrapresa in una determinata circostanza.
Quindi, in termini generali, anche se la formula è un po' più complicata...
1. Se in due circostanze simili si ottengono due risultati di trading contraddittori, durante la procedura di propagazione inversa dell'errore queste circostanze si estinguono reciprocamente (passando da X a W).
2. Se in due circostanze antisimili (speculari) si sono ottenuti due risultati commerciali simili (nel valore e nel segno), allora durante la procedura di propagazione inversa dell'errore anche queste circostanze si annullano a vicenda.
3. se sono stati ottenuti due risultati di trading simili (nel valore e nel segno) in due circostanze simili, allora queste circostanze si sommano tra loro durante la procedura di propagazione inversa dell'errore.
È evidente che la rete neurale non fa altro che cogliere la relazione tra le circostanze e i relativi risultati di trading, ossia individuare i modelli.
E non solo li individua, ma li aggiorna anche nel processo di ricezione della nuova storia.
Se, ovviamente, c'è qualcosa nel punto 3, contro il punto 1 e il punto 2...
Ebbene, si può iniziare a giocherellare con la rete neurale solo con l'accettazione inequivocabile dell'ipotesi di cui sopra.
E potrebbe rivelarsi sbagliata. ))
Per quanto riguarda la rimozione di un singolo risultato di trading come stima di una singola circostanza in cui questo risultato è stato ottenuto, credo che per circostanze diverse le stime dovrebbero essere uguali.
Cioè, la stessa cosiddetta "altra condizione di parità" deve essere soddisfatta per circostanze diverse.
Solo un fattore può costituire tale condizione, l'intervallo di tempo della conservazione della transazione.
...
Quindi la seguente ipotesi (presupposto) è inevitabile: ...
Assolutamente d'accordoHai ragione: ho - ipotesi, supposizioni e fantasie. Il ramo, in linea di principio, circa lo stesso.
Cosa pensare, come concludere. E se c'è qualche spiegazione, ragione, motivo - è ancora più interessante. Per quanto riguarda i NS, il mio atteggiamento nei loro confronti è il seguente: è una scatola con una serie di regole "se, altrimenti". Non altrimenti. Anche se il sistema è adattivo, il processo stesso di adattamento è una regola "se questo, allora quello".
Econsiderando che il mercato è in continua evoluzione o del tutto unico, la mia testa affoga nei paradossi: ogni tentativo di spiegare l'esistenza di regolarità eterne (comprese le regolarità nei meccanismi di adattamento - cioè, cambiamento/riottimizzazione/apprendimento) si impantana nell'impossibilità e vaga nel caos . Di conseguenza, mi limito a scavare nei sistemi semplici nonostante tutto. Sbircio i risultati di quelli complessi, se appaiono articoli.
Per quanto riguarda la rimozione di un risultato di trading come valutazione della circostanza in cui tale risultato è stato ottenuto, ritengo che per circostanze diverse le valutazioni dovrebbero essere uguali.
Cioè, la stessa cosiddetta "altra condizione di parità" dovrebbe essere osservata per le diverse circostanze.
Solo un fattore può fungere da tale condizione, l'intervallo di tempo della conservazione della transazione.
L'essenza dell'utilizzo della strategia consiste nel ricevere un segnale in condizioni di mercato simili (pattern globale), quindi gli indicatori dei predittori descrivono questo momento dell'evento, non l'intero mercato, il che, in teoria, riduce le contraddizioni al loro interno con l'obiettivo. In definitiva, l'apprendimento consiste nel trovare elementi di regola che rafforzino o riducano il modello originale. L'aspetto negativo di questo approccio è la significativa riduzione degli esempi nel campione.
Per quanto riguarda il markup per il tempo, anch'esso è dubbio, in quanto siamo interessati al vettore del movimento del prezzo nel trading, o meglio ancora alla traiettoria, quindi idealmente il markup dovrebbe tenere conto non solo di dove sarà il prezzo in n barre, ma anche di come ci arriverà.
Quindi, idealmente, il markup dovrebbe tenere conto non solo di dove sarà il prezzo in n barre, ma anche di come ci arriverà.
"Lo svantaggio di questo approccio è una significativa riduzione degli esempi nel campione".
Sono d'accordo, è così.
Ma per il resto è una "poltiglia".
"... quindi idealmente il markup dovrebbe tenere conto non solo di dove sarà il prezzo in n barre, ma anche di come ci arriverà".
Si ottiene così il cosiddetto punteggio R/S, il cui valore va da -1 a +1, dove :
- S è il percorso totale, cioè la lunghezza della traiettoria,
- R è il percorso netto, ovvero la distanza tra il punto di partenza della traiettoria e il punto di arrivo della traiettoria, che può essere negativo.
Ma affinché l'insieme delle stime così ottenute sia uguale tra loro, l'intervallo di tempo T applicato per ottenere ciascuna stima deve essere preso uguale.
E devo dire che una stima di questo tipo non è ancora autosufficiente.
"L'aspetto negativo di questo approccio è una significativa riduzione degli esempi nel campione".
Sono d'accordo, è così.
Ma per il resto è "poltiglia".
"... quindi idealmente il markup dovrebbe tenere conto non solo di dove sarà il prezzo in n barre, ma anche di come ci arriverà".
Si ottiene così il cosiddetto punteggio R/S, il cui valore va da -1 a +1, dove :
- S è il percorso completo, cioè la lunghezza della traiettoria,
- R è il percorso netto, ovvero la distanza tra il punto di partenza della traiettoria e il punto di arrivo della stessa, che può essere negativo.
Tuttavia, affinché l'insieme delle stime così ottenute sia uguale tra loro, l'intervallo di tempo T applicato per ottenere ciascuna stima deve essere considerato uguale.
Per quanto riguarda i NS, il mio atteggiamento nei loro confronti è che sono una scatola con una serie di regole "se, altrimenti". È così che funziona.
Non proprio.
Anzi, non è affatto così.
))
Non proprio.
Più che altro, non lo è affatto.
))
Chat mi ha contraddetto lo stessoE quando ho posto la domanda: "Se dopo l'addestramento l'input è 1 e l'output è 2, corrisponde alla regola "se l'input è 1, l'output è 2" - anche Dipsic ha dovuto concordare". Si tratta piuttosto dell'essenza della scatola. Provate a rispondere alla stessa domanda.
Si ottiene così il cosiddetto punteggio R/S, il cui valore varia da -1 a +1, dove :
- S è il percorso totale, cioè la lunghezza della traiettoria,
- R è il percorso netto come distanza tra il punto di partenza della traiettoria e il punto di arrivo della traiettoria, che può essere negativo.
L'opzione è interessante. Non l'ho provata. Sembra che sia necessario un modello di regressione. Si può provare con la metrica e il quadrato di R, oppure con una modifica - per stimare la dispersione della deviazione da una linea retta....
Io considero il problema in modo diverso: pongo una domanda di classificazione - se il prezzo raggiungerà il punto di SL o di TP, e una variante - se il prezzo raggiungerà lo SL prima che il mercato passi a uno stato diverso (l'inizio del trend) o no. È importante che lo SL sia calcolato su qualcosa di simile ai punti di riferimento, non solo in pips.
E vgeny Shevtsov #:
Tuttavia, affinché l'insieme delle stime ottenute in questo modo sia uguale l'una all'altra, l'intervallo di tempo T utilizzato per ottenere ciascuna stima deve essere lo stesso.
Il problema è che il prezzo può muoversi nella giusta direzione per un terzo del tempo all'inizio, per poi scivolare verso il punto di partenza. Se consideriamo che il prezzo si muove da un livello all'altro, allora questo approccio sembra strano; i modelli dovrebbero essere compresi subito:
1. se si raggiungerà un livello significativo nell'intervallo di tempo
2. Quanto tempo ci vorrà per raggiungere il livello
3. cosa accadrà dopo il raggiungimento del livello (dipende dalla risposta alla seconda domanda - tempo sufficiente per un pullback o un breakdown dopo il flat).
Quando si raggiunge un livello significativo, è importante valutare il movimento fino a questo livello.
In generale - un paradigma diverso, quale sia il più corretto - può essere determinato attraverso la sperimentazione.
Quale intervallo di tempo utilizzate?
Vorrei anche sottolineare lo svantaggio dell'utilizzo di un campionamento continuo - ottenere esempi simili su barre vicine, che possono quantitativamente prevalere in una o in un'altra direzione, dando uno spostamento di probabilità errato, se in seguito non si opera su ogni barra.