Pair trading e arbitraggio multicurrency. La resa dei conti. - pagina 91
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Una finestra di grandi dimensioni aumenta il tempo di permanenza in una posizione e, in linea di massima, porta a un trasferimento nelle posizioni in base al tempo.
Qui dovremmo procedere in base a ciò che stiamo contando. E ciò che stiamo contando è la redditività. Questa è la base per il periodo in cui consideriamo la redditività.
La redditività viene solitamente considerata per un giorno, una settimana, un mese, un trimestre, un anno. Qui ci sono tutte le esigenze.
Si può anche contare per 8 ore, come una sessione di trading. Quindi, ognuno ha la sua scelta.
Non lo so. Ripeto che Eugene non ha ritardi e ha già calcolato lo zero sullo schermo.
In generale, finché non lo verificherò personalmente, non sarò convinto della mia ipotesi.
Ma sembra che ci sia una logica, dato che i coefficienti vengono calcolati a ogni passo, il che pareggia le curve,
e a ogni istante di tempo tutti i processi danno ancora uno stato zero comune)).
Se nei calcoli c'è l'ATR, allora i ritardi e i disturbi ci sono già e sono tanti.
PS. Tra l'altro non hai scontato il link che hai citato prima :-)
ma non è possibile risolvere completamente la "maledizione delle finestre scorrevoli" senza coefficienti, correzioni e dimensioni dinamiche.
Permettetemi di aggiungere una riflessione.
Ho capito di quali maledizioni state parlando, queste maledizioni hanno un colpevole. E si tratta di metodi statistici per risolvere il problema.
I metodi statistici danno una distorsione delle stime, da questa e dalle curve di galleggiamento. Quali siano i metodi scientifici non l'ho provato, i galleggianti e tutto il resto.
Ecco perché sono stato catturato dalla schermata di Eugene, che non ci sono queste maledizioni lì. E c'è una presunta risposta a questo,
la derivata del sistema è sempre zero, grazie ai coefficienti, perché la formula porta a questo stato zero.
In altre parole, l'errore è 0.
Quale link?
Permettetemi di aggiungere una riflessione.
Ho capito di quali maledizioni state parlando, queste maledizioni hanno un colpevole. E si tratta di metodi statistici per risolvere il problema.
I metodi statistici danno una distorsione delle stime, ed è questo che fa galleggiare le curve. Quali siano i metodi scientifici non l'ho provato, i galleggianti e tutto il resto.
Ecco perché sono stato catturato dalla schermata di Eugene, che non ci sono queste maledizioni. E c'è una presunta risposta a questo,
sistema è sempre uguale a zero, grazie ai coefficienti, perché la formula porta semplicemente a questo stato zero.
Quale link?
Su unaltro metodo dicalcolo del volume nello spread trading. O era il tuo omonimo?
su un altro metodo dicalcolo del volume nello spread trading. O era il suo omonimo?
No, probabilmente non ero io )))
Nah, credo di non essere stato io ))
Ah... vuoi dire riguardo agli enigmi ;-)
La soluzione all'enigma dell'insignificanza dell'ATR: se le valute vengono combinate in una base comune e normalizzate per il rendimento, allora l'ATR non solo è costruttivamente in ritardo, ma è simile al punto da essere indistinguibile. La differenza sta nel rumore
e il secondo aspetto del puzzle: la struttura dell'ATR è inizialmente nota (quando aumenta/diminuisce). Ma la struttura dell'ATR può essere "prevista" dai compagni che hanno imparato a conoscere Fourier, è periodica.
Oh, intendi i puzzle).
La soluzione all'enigma dell'insignificanza dell'ATR: se le valute vengono combinate in una base comune e normalizzate in base al rendimento, l'ATR non solo è strutturalmente ritardato, ma è simile al punto da essere indistinguibile. La differenza sta nel rumore
e il secondo aspetto del puzzle: la struttura dell'ATR è inizialmente nota (quando aumenta/diminuisce). Ma la struttura dell'ATR può essere "prevista" dai compagni che hanno imparato a conoscere Fourier, è periodica.
Neanche io ho detto nulla sull'ATR ))
Ho solo messo insieme quello che ha scritto Renat.
E l'ATR non è affatto necessario. Non c'è nulla, a parte la formula ))
E poi potete modificarla a vostra discrezione.
Neanche io ho parlato di ATR ))
Ho solo messo insieme quello che ha scritto Renat.
E l'ATR non è affatto necessario. Non c'è nulla, a parte la formula ))
E poi si può modificare a propria discrezione.
Si tratta di puzzle :-)
Dovremmo anche menzionare l'ECM, in modo che non vengano poste domande.
Ebbene, ciò che mostra sugli schermi non è affatto simile a ciò che ottengo sul grafico orario, se parliamo dell'approccio di Renat.
Quindi ha la sua bicicletta di costruzione.
Su questa schermata, senza la formula, non riesco ancora a scriverla.
Al momento, su un rendimento semplice su grafici orari, c'è una tale biforcazione.
non sono ancora corretti.
più o meno
ma non è ancora corretto.
troppo
Vorrei condividere le mie osservazioni, ciò che è importante osservare nel trading automatico multicurrency.
1. Il punto più importante è capire in quale stato si trova il canale generale del mercato (quanti soldi ci sono in cassa e la direzione del movimento).. è importante capire in quale stato si trova il canale generale del mercato (quanti soldi ci sono in cassa e la direzione del movimento).
Per costruire un algoritmo di questa comprensione, è necessario prendere da 8 buffer dell'indicatore CCFp i dati sulle valute - sommando i loro valori, si otterrà la larghezza totale del canale.
Questo valore della larghezza del canale deve essere preso per le ultime 15 candele (io ho fatto così), prendere il valore medio che è uguale a 1, relativo ad esso, ricalcolare i valori per tutte le candele
e poi si otterranno diverse varianti di entrata in posizione. Ci sono 4 varianti e ogni variante ha 4 sottotipi di posizioni - cioè 16 tipi in totale.
2. Ogni variante deve essere descritta separatamente, il Forex è come un'auto con quattro ruote su un motore a 4 cilindri con un differenziale a distributore.
Determinare l'ampiezza del canale per il periodo e l'ampiezza media del canale per 15 periodi (100 è il 100% di ampiezza media del canale, 65 -75 è l'ampiezza minima del canale secondo le mie osservazioni può scendere al 60 - 75%,
ampiezza massima può essere 130-145)
Scriverò i valori per gli ultimi 4 periodi per esempio 0,1,2,3 (0-corrente) che si ottengono per ulteriori calcoli.
Gli stati del mercato sono i seguenti:
1. gap1 66.00, 67.55, 75.10, 89.28 L'ampiezza del canale è inferiore alla media del 100%, il canale si sta restringendo
2. cross1 89.28, 75.10 , 67.55, 66 . 00 La larghezza del canale è inferiore alla media del 100%, il canale si sta espandendo
3. cross2 110.01, 107.55, 85.10, 79.28 La larghezza del canale è superiore alla media del 100%, il canale si sta espandendo
4. gap2 121.00, 127.00, 127.00, 127.10, 89.28gap2 121.00, 127.55, 131.10, 129.28 La larghezza del canale è superiore alla media del 100%, il canale si sta restringendo.
Si noti che esiste un movimento direzionale del canale e che esistono valori limite in corrispondenza dei quali la direzione del movimento cambia.
3. Per ogni scommessa su 28 coppie di 8 valute principali è necessario determinare la sua quota o la quota della larghezza totale del canale.
La quota cambia dinamicamente, il grafico può crescere, ad esempio, e la quota allo stesso tempo diminuire, perché la larghezza totale del canale cresce più velocemente della quota di una particolare scommessa.
Determinare se l'azione cresce o scende rispetto ai periodi precedenti è collegato alla crescita/decrescita dell'ampiezza totale del canale, quindi questo coefficiente di crescita deve figurare nella formula
per determinare il segnale di acquisto o di vendita, o di uscita dalla posizione.
4. Avendo determinato l'ampiezza (più o meno) e la direzione del movimento del canale (più o meno), nonché la crescita o il calo dell'azione (più o meno), si ottengono due opzioni per risolvere la domanda (vendere o comprare)
e di conseguenza 16 opzioni per rispondere alla domanda 2x2x2x2x2=16.
Questo è il differenziale forex, dopo averlo risolto - ora dobbiamo descrivere 16 varianti
per ogni scommessa da 28 coppie di panieri di 8 valute "USD", "EUR", "GBP", "JPY", "AUD", "CAD", "NZD", "CHF".
Vorrei condividere le mie osservazioni, .....
E in che modo queste osservazioni vi avvantaggiano in termini di profitto?