Tutti gli indicatori di John Ehlers... - pagina 64
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Periodogramma di autocorrelazione dal libro di John Ehlers
autocorrelazione_periodogramma.mq4
Indicatore di convoluzione. I pennacchi rossi significano downtrend, quelli verdi uptrend. Ho trovato più facile codificare quando il colore interpola tra il rosso e il verde usando hsl. Nel libro di Ehlers lo sfondo è nero.
convolution_indicator.mq4
Trasformazione di Fisher dei prezzi normalizzati
Fisher = 0.5*(Log((1+V)/(1-V))+Fisher),
Trigger = Fisher, dove
V = (2/3)*((Prezzo-MinPr)/(MaxPr-MinPr)-0,5+V),
MinPr, MaxPr - prezzi minimi e massimi nell'intervallo da (i-Lenght+1) a (i),
Log - logaritmo naturale.ftnp.mq4
Trasformazione di Fisher dei prezzi normalizzatiftnp.mq4
Bello! Ehi, ho scoperto che devi cliccare sulla scheda "comune" e regolare i valori minimi e massimi fissi per evitare che sembri una linea retta. Questo è dovuto, credo, allo smoothing iniziale dove i valori possono essere un po' strani. I primi 100 calcoli possono essere in qualche modo cancellati dalla visualizzazione?
Modifica - regola il min per essere -4, max +4, ed è generalmente a posto. Consiglierei anche di aumentare la lunghezza da quella predefinita di 10 a forse 26. Si accorda bene con le caratteristiche della distribuzione di probabilità normale, che è ciò che è la trasformazione di Fisher. Tornerò su questo punto dopo averci pensato un po'.
Bello! Ehi, ho scoperto che devi cliccare sulla scheda "common" e regolare i valori minimi e massimi fissi per evitare che sembri una linea retta. Questo è dovuto, credo, allo smoothing iniziale dove i valori possono essere un po' strani. I primi 100 calcoli possono essere in qualche modo cancellati dalla visualizzazione? Modifica - regola il min per essere -4, max +4, e va generalmente bene. Consiglierei anche di aumentare la lunghezza da quella predefinita di 10 a forse 26. Si accorda bene con le caratteristiche della distribuzione di probabilità normale, che è ciò che è la trasformazione di Fisher. Tornerò su questo punto dopo averci pensato un po'.
Lloyd_au
Ecco una versione che non ha quel problema di scalatura: ftnp_1.01.mq4
Diversi metodi per calcolare i periodi del ciclo dominante
Ciao a tutti,
nel frattempo sono un po' confuso con i vantaggi/svantaggi dei diversi metodi per determinare il periodo del ciclo dominante. Inoltre non è ancora chiaro se i diversi metodi stanno tutti determinando lo stesso periodo DC. Nel frattempo abbiamo almeno
- Trasformazione di Hilbert (che sembra essere il primo algoritmo)
- Algo del centro di gravità (da Skinning the Cat)
- Approccio della trasformazione discreta di Fourier (dal libro di Ehlers "Cycle Analytics for Traders")
- Approccio del filtro passa banda sovrapposto (dal libro di Ehlers "Cycle Analytics for Traders")
- Approccio del periodogramma di autocorrelazione (dal libro di Ehlers "Cycle Analytics for Traders" - è il preferito di Ehlers in questo momento)
Ehlers sostiene che il periodogramma di autocorrelazione è l'approccio superiore perché la misurazione ha meno latenza, ha una gamma più ampia di oscillazioni di ampiezza, non richiede la media storica, e non richiede la compensazione della dilatazione dello spettro.
Quindi qual è la tua opinione su quale sia il metodo migliore/corretto?
Forse è una buona idea programmare i diversi metodi all'interno di un indicatore di periodo DC per vedere le differenze.
Ciao a tutti,
Devo rivedere il mio post. Dobbiamo distinguere tra i metodi di analisi dello spettro e la determinazione del ciclo dominante (DC).
I metodi DC sono finora solo
- Trasformazione di Hilbert (che sembra essere il primo algoritmo)
- Algo del centro di gravità; questo è usato da Ehlers per estrarre il DC da uno spettro predeterminato
- Ce ne sono altri? Per esempio, ci sono vari algoritmi di selezione dei picchi dello spettro
Come metodi di determinazione dello spettro abbiamo:
- Approccio della trasformazione discreta di Fourier (dal libro di Ehlers "Cycle Analytics for Traders")
- Approccio del filtro passa banda sovrapposto (dal libro di Ehlers "Cycle Analytics for Traders")
- Approccio del periodogramma di autocorrelazione (dal libro di Ehlers "Cycle Analytics for Traders")
- Metodo MESA; una prima implementazione dello spettro è stata fatta da richcap's mesavsgdft.pdfR-MESA-Instant_Spectrumv.1.2 insieme alla libreria R-MESA. Almeno nel suo ultimo libro "Cycle Analytics for Traders" Ehlers non ha considerato MESA spectrum come quarta alternativa per la spectrum Generation, per qualsiasi motivo.
- Goertzel calc. (vedi Advanced Cycle Analysis). Ehlers ovviamente non ama questo grande metodo, per quale motivo. Almeno Meyers sostiene che Goertzel è un metodo superiore rispetto a MESA (vedi).
- Anche la FFT è spesso menzionata, ma per la determinazione dello spettro i metodi di cui sopra sembrano essere preferiti.
Boxter - Ehlers ha effettivamente abbandonato tutto ciò che precede il suo ultimo libro sulla misurazione della DC. Lo ha detto in una presentazione di qualche tempo fa, forse abbastanza recentemente, che è disponibile in Powerpoint. Mi dispiace, non ho il link, ma dovrebbe essere su Stockspotter.com da qualche parte.
Prendo le misure del ciclo con un grano di sale. Perché, in qualsiasi punto, ci sono dozzine di cicli che avvengono simultaneamente. Lo ammette lui stesso da qualche parte, forse in un altro contesto, quando suggerisce di costruire un banco di filtri passa banda (Swiss Army Knife?). Io l'ho fatto, e tutti vanno bene per il periodo in cui sono sintonizzati. In generale.
In Excel, usando 6.000 punti dati, posso fare in modo che ogni filtro passa banda faccia la media dell'esatto periodo di tempo su cui è sintonizzato - e ho sperimentato usando circa 20 - da 16 giorni a 36. Non sembra a nessuno che questo sia un po' strano? L'ho provato su un mucchio di valute, tutte risalenti a circa il 1990, stesso risultato.
Ora prendo l'approccio di Jurik agli indicatori adattabili - una forma pura di misurazione della dimensione frattale, che Ehlers sbaglia matematicamente. Un approccio molto migliore è quello di Sevcik che è quello che ha fatto Jurik. Potrebbe sembrare complicato, ma ehi, sono riuscito a codificarlo in Metastock che è abbastanza facile da capire, anche se goffo. Se volete posso fornire il codice.
Jean-Phillipe ha fornito una versione MT4 nel link qui sotto - da qualche parte, potresti dover cercare un po', e ci sono un paio di versioni. Ma non può essere usato semplicemente per rendere gli indicatori adattivi, ed è per questo che mi sono grattato un po' la testa per codificarlo sia in Excel che in Metastock. Ho un'avversione per Tradestation.
Ops, il link non ha funzionato - mi dispiace. Io novizio.
Ora prendo l'approccio di Jurik agli indicatori adattabili - una forma pura di misurazione della dimensione frattale, che Ehlers sbaglia matematicamente.
FYI: si dice che qualcuno su questo forum da qualche parte abbia dichiarato che Ehlers ha la sua formula unqiue per il calcolo FD, non rilasciata al pubblico. Era anche un po' di tempo fa che Ehlers sembrava preferire i filtri Bandpass, ma ora sembra preferire l'Autocorrelation Periodogram come dice Boxter.
Wintersky