Ottimo EA in backtest! - pagina 120

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che ne dite se qualcuno che è impostato per fare questi test di modellazione del 99% ne fa uno per il 2006 dal 1° gennaio a oggi e lo pubblica per noi?

 

La domanda è ancora in sospeso

Wow, che risposta permalosa e a spirale. Non ho chiesto una risposta da elenco telefonico sulle impostazioni, né si dovrebbe presumere che solo perché un membro chiede qualcosa, non ha cercato a lungo la risposta.

Tutto quello che ho chiesto era perché, con le impostazioni predefinite, questo sistema non stava generando trade (e sì, ho controllato bene per vedere se erano le stesse impostazioni che avevi pubblicato sul tuo foglio dei risultati prima di chiedere).

FxNorth

 
Aaragorn:
che ne dite se qualcuno che è impostato per fare questi test di modellazione al 99% ne fa uno per il 2006 dal 1 gennaio ad oggi e lo pubblica per noi?

hey ho archiviato il tuo stesso broker... ora il 1.93 che inizia a somigliare ai tuoi profitti

hai fatto un grande lavoro sul filtro!

ora sto cercando di migliorare il sistema di registrazione per ottenere più variabili... e metterlo come CSV per legarlo al foglio di lavoro

alcune variabili che sto mettendo sono

CCI

DecisionValues

Divergenza

orderType

hasWon

e alcuni altri...

Mi sto chiedendo di ottenere il tempo che il trade passa aperto per ottenere vittoria/perdita

in seguito... mettere tutti questi numeri ordinati in alcune tabelle/grafici e poi migliorare ancora un po' il filtro o fare alcune modifiche alla logica di trading

per quanto riguarda il 99% da gennaio ad oggi, avremmo bisogno di quel tipo di dati per fare quel test... ho appena trovato quel progetto (alcuni che lavorano insieme per registrare i dati di mercato reali classificati per broker)

e circa M1 feed dal 1999 al 2006 suona bene?

Nuova MetaTrader 4 build 199 (*Aggiunto il download e l'importazione di dati nel Centro Storico)

scarica tutti i grafici dei dati in modo da poter ottenere sempre il 90% di qualità del modello... questo è tutto per ora

 
templar:
Ehi, ho archiviato il tuo stesso broker... ora l'1.93 inizia ad assomigliare ai tuoi profitti

hai fatto un grande lavoro sul filtro!

ora sto cercando di migliorare il sistema di registrazione per ottenere più variabili... e metterle come CSV da legare al foglio di lavoro

alcune variabili che sto mettendo sono

CCI

DecisionValues

Divergenza

orderType

hasWon

e alcuni altri...

Mi sto chiedendo di ottenere il tempo che il trade passa aperto per ottenere vittoria/perdita

in seguito... mettere tutti questi numeri ordinati in alcune tabelle/grafici e poi migliorare ancora un po' il filtro o fare alcune modifiche alla logica di trading

per quanto riguarda il 99% da gennaio ad oggi, avremmo bisogno di quel tipo di dati per fare quel test... ho appena trovato quel progetto (alcuni che lavorano insieme per registrare i dati di mercato reali classificati per broker)

e circa M1 feed dal 1999 al 2006 suona bene?

Nuova MetaTrader 4 build 199 (*Aggiunto il download e l'importazione di dati nello History Center)

scarica i grafici di tutti i dati in modo che ora possiamo sempre ottenere il 90% di qualità del modello... questo è tutto per ora

Fantastico...

Il 90% della qualità di modellazione dal 1999 al 2006 sarebbe davvero un buon campo per noi per testare non solo CT 1.93a, ma qualsiasi EA...

Sto ancora lavorando su come ottenere il 99% (che non è semplice)...

Sto già installando MT4 v1.99 (ricordiamoci che possiamo usare questa piattaforma "neutrale" e accedere a qualsiasi server di conto demo o reale del Broker, tramite IP, Log in e password), ma per evitare di fare un casino sui dati storici, al momento lo userò solo per il backtesting...

 

1,93ppf

PPF sta per "mettere i pip al primo posto".

Sì, ho aggiunto un'altra modifica a questo ed ecco il concetto che sto testando ora.

Ieri ho vinto due trade e perso un trade. La perdita ha annullato le due vittorie. Questo non mi è piaciuto. Lo stoploss a 17 ha reso la perdita -17. Quella parte è risolta, ma che dire delle vittorie...ah ora quelle sono determinate dalla logica delle probabilità di CT. Prende profitto quando pensa che le probabilità stiano girando. Quindi a volte prende profitto con meno di 7 pip di guadagno nella posizione. Ieri le mie due vittorie sono state +7 e +8, per un totale di =15 che era due in meno della perdita. Ho ragionato sul fatto che se lo stop loss è 17 allora il minimo di vittoria che dovrei accettare è 9 perché questo è quello che è richiesto per superare 17 in due trade. In questa versione due vincitori supereranno un perdente perché ho imposto che non importa cosa dice la logica delle probabilità di CT, se la posizione non è migliorata di almeno 9 pip allora NON uscire.

Quindi questo aggiornamento ha quel comando codificato nella funzione di uscita dal mercato.

Sembra dal test che sì, questo ha un impatto negativo sui rapporti vincita/perdita che sono scesi a metà degli anni 70 invece che a metà e sopra gli anni 80, tuttavia se sono ancora sopra il 66%, allora sta ancora vincendo più di 2 a 1 e questo è tutto ciò che ha bisogno di fare ora.

Anche in questo caso resta da vedere come funziona nel conto live. Il backtester dice che dovrebbe ancora funzionare. Lo farò funzionare dal vivo con maxlots=.01 e conterò i pip sui risultati. Se vinciamo il gioco dei pip il gioco dei soldi seguirà.

Sembra che io abbia già provato qualcosa di simile, non ricordo. ma sembra che questo possa funzionare... il drawdown relativo è solo dell'8,09% anche quando gli è permesso di scambiare maxlots=10 e rischiare 1 che lo porta a max lots molto velocemente nel mio backtester. 8.09 non è male.

 
fxnorth:
Wow che risposta lunga e permalosa. Non ho chiesto una risposta da elenco telefonico sulle impostazioni, né si dovrebbe presumere che solo perché un membro chiede qualcosa, non è andato a cercare pesantemente la risposta.

Tutto quello che ho chiesto era perché, con le impostazioni predefinite, questo sistema non stava generando trade (e sì, ho dannatamente controllato per vedere se erano le stesse impostazioni che avevi pubblicato sul tuo foglio dei risultati prima di chiedere).

FxNorth

Mi dispiace che tu ti sia offeso, ma sai che nessuno in questo sito ti deve niente. Tanto meno io. Non so perché non stai generando scambi. Non ho risposto prima, perché non ne ho idea. Non so cosa dirvi di fare. Perché perdere la tua rabbia su di me? I miei commenti non erano diretti a te.

Buona fortuna. Suggerisco che se riesci a capirlo, pubblica la tua soluzione in modo che altri che potrebbero avere gli stessi problemi possano risolverli seguendo il tuo esempio.

 
Aaragorn:
PPF sta per "putting pips first", sì, ho aggiunto un altro cambiamento a questo ed ecco il concetto che sto testando ora.

segui i miei backtest con PPF, inoltre sto allegando un foglio di lavoro vincolato con quasi tutte le variabili dai risultati del mio ultimo post (ha più di 1200 trade registrati)

per quanto riguarda i pips, la versione PPF ha ottenuto meno pips della tua ultima versione postata

 
templar:
segui i miei backtest con PPF, inoltre sto allegando un foglio di lavoro vincolato con quasi tutte le variabili dai risultati del mio ultimo post (ha più di 1200 trade registrati) dicendo che riguardo ai pips, la versione PPF ha ottenuto meno pips della tua ultima versione pubblicata

Ehi, questo è davvero un bel lavoro templare! Mi piace molto il tuo foglio di calcolo. (le colonne b e c sono invertite dalle rispettive etichette) Quali risultati e conclusioni ne trai?

Ho notato che il tuo backtest dice che stai vincendo il 72% degli short e il 73,53% dei long. Ora questo mi sembra buono se le vittorie non sono meno di +9 e le perdite non sono più di -17. Dovrebbe funzionare, no?

 

ok... lol

complichiamo ancora un po' le cose:

la build 200 è già stata lanciata:

per controllare i miglioramenti: http://www.metaquotes.net/news

 
Aaragorn:
Ora questo mi sembra buono se le vittorie non sono meno di +9 e le perdite non sono più di -17. Dovrebbe funzionare, no?

Seguendo il backtest del mio ultimo post, ho potuto vedere che la strategia *aggiungere un profitto minimo a 9 pips o un semplice PPF* non era così buona in quanto abbiamo ottenuto meno profitto alla fine.

Ho bisogno di aiuto per fare alcune cose al file statistico usando mql4 confuso)

- come aggiungere dati alla fine di una linea nel file?

(perché quando un trade è aperto scrivo una linea con molti dati, ma quando il trade è stato chiuso ho bisogno di aggiungere altri dati alla stessa linea, tutto quello che posso fare ora è scrivere una nuova linea)

- come posso ottenere il tempo di apertura del trade, sia per vincere/perdere?

- come chiamare una funzione quando qualche trade è stato chiuso dal lato server *StopLimit*?

L'idea era di inviare ad un foglio di lavoro utilizzando un file csv con i seguenti dati per trade

- Pip vinti/perdite

- Tempo trascorso fino alla chiusura*

- Tutte le variabili CyberiaLogic

- Valore CCI (all'apertura e *se possibile* alla chiusura)

- Divergenza

- Suggerimenti?

*Penso che tali informazioni siano davvero importanti, forse più tardi potremmo prendere decisioni come "90% dei trade che hanno trascorso più di 3 ore in perdita aperta, o che non raggiungono mai più di X pip di profitto" e poi fare alcune modifiche al codice.

Penso che potremmo davvero migliorare questo esperto, con tale strumento di analisi statistica funzionante.

Seguite anche i cambiamenti che ho fatto sulla versione 1.93 come minor release A**:

- aggiunte le funzioni WriteFileHeader e logTrade per ottimizzare la dimensione del codice.

- aggiunto il parametro esterno per il nome del file statistico da scrivere nella cartella tester/files/NAME

- aggiunto il parametro OneTradePerBar alla fine della lista di input.

- tradotto i rimanenti commenti in russo in inglese.

**Solo per ricordare che i cambiamenti si applicano solo ai risultati del sistema di registrazione sono gli stessi!

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