Indice di qualità della volatilità - pagina 40
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Sono in demo anche il secondo giorno con take profit = 5, stop loss = 45, hedge = true e martingale = true.
La prima immaginazione:
- le coppie molto volatili non possono essere utilizzate (GBPJPY e GBPCHF, e GBPUSD e alcune altre),
- inoltre - oro/usd, oro/eur, argento con usd e argento con eur non possono essere usati.
- alcune coppie sono molto molto redditizie con queste impostazioni.
- questo EA non funzionerà durante il mercato piatto o variabile (di notte per esempio).
Quindi, sto provando 18 coppie per ora.
Posterò i risultati più tardi.
Sono d'accordo - dobbiamo migliorare la martingala - dobbiamo usare la martingala invece dello stop loss. Quindi, dovrebbero essere 2 valori di stop loss:
- uno normale per ogni trade. Se il prezzo colpisce questo stop loss il trade non verrà chiuso: verrà aperto un altro trade con un lotto maggiore.
- un qualche tipo di stop loss globale per tutti i cicli di martingala (per assicurare il deposito).
E abbiamo bisogno di un filtro temporale per scambiare entro le 8 del mattino fino alle 6 del pomeriggio, per esempio.
Più tardi posterò le dichiarazioni per coppie.
Sono in demo anche il secondo giorno con take profit = 5, stop loss = 45, hedge = true e martingale = true.
La prima immaginazione:
- le coppie molto volatili non possono essere usate (GBPJPY e GBPCHF, e GBPUSD e alcune altre),
- inoltre - oro/usd, oro/eur, argento con usd e argento con eur non possono essere usati.
- alcune coppie sono molto molto redditizie con queste impostazioni.
- questo EA non funzionerà durante il mercato piatto o variabile (di notte per esempio).
Quindi, sto provando 18 coppie per ora.
Posterò i risultati più tardi.
Sono d'accordo - dobbiamo migliorare la martingala - dobbiamo usare la martingala invece dello stop loss. Quindi, dovrebbero essere 2 valori di stop loss:
- uno normale per ogni trade. Se il prezzo colpisce questo stop loss il trade non verrà chiuso: verrà aperto un altro trade con un lotto maggiore.
- un qualche tipo di stop loss globale per tutti i cicli di martingala (per assicurare il deposito).
E abbiamo bisogno di un filtro temporale per scambiare entro le 8 del mattino fino alle 6 del pomeriggio per esempio.
Più tardi posterò le dichiarazioni delle coppie.Ho finito di testare questa versione https://www.mql5.com/en/forum/general
Le dichiarazioni sono allegate.
Alcune coppie con buone prestazioni
EURUSD:
EURCHF:
Conclusione generale: la martingala dovrebbe essere migliorata/fissata come descritto nel post precedente. Perché stiamo avendo un grande drawdown a volte solo perché la funzione martingala non funziona bene.
Dopo di che - potrebbe essere questa idea https://www.mql5.com/en/forum/general sull'indicatore VoltyChannel_Stop https://www.mql5.com/en/forum/general
Questo è tutto per questa versione.
newdigital
Se capisco questa versione "Volatility Quality Expert Advisor v2"
, non in "VoltyChannel_Stop" ...?
Grazie.
bebeshel,
Niente è ancora pronto.
Naturalmente, l'EA sta lavorando su timeframe H1 come MrTools ha backtestato.
Ma se possiamo renderlo più "commerciabile" usando M1, perché no?
Quindi, qualsiasi idea è benvenuta.
mrtools
Ecco un indicatore basato sulla volatilità chiamato Swing in 3 passi, ed eseguito in "COBOL" su piattaforma ProRealTime. Ho familiarità con il linguaggio non Metatrader, per creare, se si può fare e testare, così chiamato perché se da entrare momentul trading in una direzione o un altro l'obiettivo deve essere fatto in 3 fino a 5 candele, a seconda "Time Frame", se non raggiungere l'obiettivo questa volta è quello di impostare lo Stop Loss e lasciare senza guardare dietro:)
-----------------------------
Programmazione REM 3 Step
PDS11=14
PDS21=5
PDS31=3
{PDS41=5}
PDS51=3
se Close> Average[PDS11](Close) ALLORA
x11=STD[PDS11](close)
ELSE
x11=(-1)*STD[PDS11](close)
ENDIF
{x21=((summation[PDS31](x11-lowest[PDS21](x11)))/summation[PDS31](highest[PDS21](x11)-lowest[PDS21](x11)))*100}
x31=x11*AverageTrueRange[5](close)
x41=((summation[PDS31](x31-lowest[PDS21](x31)))/summation[PDS31](highest[PDS21](x31)-lowest[PDS21](x31)))*100
{StochExSD=Media esponenziale[PDS51](x21)}
StochExATR=Media esponenziale[PDS51](x41)
REM Calcolo RSIV
REM Programmazione
x1=(Close-LinearRegression[40](close))
se x1>x1[1] ALLORA
x2=1
ELSE
x2=0
ENDIF
se x1>x1[1] ALLORA
x3=x1-x1[1]
ELSE
x3=0
ENDIF
se x1<x1[1] ALLORA
x4=1
ELSE
x4=0
ENDIF
se x1<x1[1] ALLORA
x5=x1[1]-x1
ELSE
x5=0
ENDIF
x6=(somma[s](x3))*(somma[s](x2))
x7=(somma[s](x5))*(somma[s](x4))
x8=100-(100/(1+(x6/(x7+0.00001))))
REM Calcolo ATREx
REM Programmazione
REM Calcolo B9WS_ATR
REM Programmazione
se Close< ExponentialAverage[40](Close) THEN
Value11=(((Low-ExponentialAverage[40](Low))/Close)*100)*(((AverageTrueRange[14](close))/Close)*100)
ELSE
Value11=(((High-ExponentialAverage[40](High))/Close)*100)*(((AverageTrueRange[14](close))/Close)*100)
ENDIF
Value22=Average[3](Value11)
z1=LinearRegressionSlope[5](StochExATR)
z2=LinearRegressionSlope[5](x8)
z3=LinearRegressionSlope[5](Value22)
y1=LinearRegression[40](close)
y2=AverageTrueRange[14](chiusura)
y3=((y1-close)/y2)*-3
w=z1+z2+z3+y3
LineaZero=0
LineaSobrecompra=+25
LineaSobreventa=-25
uExtrem=Media Esponenziale[40](w)+STD[200](w)
lExtrem=Media esponenziale[40](w)-STD[200](w)
RETURN w come "TTI_Composite__ACC_P(ATR", LineaZero come "LineaZero", LineaSobrecompra colorata(204,0,153) come "Linea+25", LineaSobreventa colorata(204,0,153) come "Linea-25", uExtrem come "uExtrem", lExtrem come "lExtrem"
bebeshel,
Niente è ancora pronto.
Naturalmente, l'EA sta lavorando su timeframe H1 come MrTools ha backtestato.
Ma se possiamo renderlo più "commerciabile" usando M1, perché no?
Quindi, qualsiasi idea è benvenuta.Finalmente la martingala funziona bene, ho dovuto usare un altro EA, e sono passato a VQ-nrp e ho usato il suggerimento di Mladens di richiamare un paio di pagine fa, rimanendo in tema di volatilità ho cambiato il take profit, il pipstep e lo stoploss regolari in take profit, stoploss controllati da atr,e pipstep che richiederà un sacco di test per ottenere buone impostazioni, aggiunto un filtro temporale per i diversi giorni della settimana, nei miei test ho trovato un'impostazione di 20+ per il livellamento della VQ dà risultati migliori, si prega di ricordare questo è martingala tipo Ea e può essere molto pericoloso per il tuo account.E come ha detto Newdigital sopra, qualsiasi idea di miglioramento è benvenuta.
Per far funzionare l'Ea hai bisogno di VQ-nrp nella cartella experts/ indicators.
Ho finito di testare questa versione https://www.mql5.com/en/forum/general
Le dichiarazioni sono allegate.
Alcune coppie con buone prestazioni
EURUSD:
EURCHF:
Conclusione generale: la martingala dovrebbe essere migliorata/fissata come descritto nel post precedente. Perché stiamo avendo un grande drawdown a volte solo perché la funzione martingala non funziona bene.
Dopo di che - potrebbe essere questa idea https://www.mql5.com/en/forum/general sull'indicatore VoltyChannel_Stop https://www.mql5.com/en/forum/general
Questo è tutto per questa versione.Non sono stato in grado di lavorare con SL e TP, l'EA apre un altro nuovo trade nella stessa direzione del trend anche dopo che TP o SL è stato colpito. Penso che ci sia ancora qualche errore.
Sto testando con mrtools nuovo EA allegato, posterò i risultati a breve.
Sì, sto testando anche questo nuovo EA https://www.mql5.com/en/forum/general con le stesse coppie. L'unica cosa che ho cambiato sono le impostazioni dell'indicatore VQ codificato. Sto usando:
="Entry Settings";
PriceSmoothing = 21;
PriceSmoothingMet = MODE_LWMA;
MA1Period = 5;
MA2Period = 200;
Filtro = 5;
shift = 1;
Stesso timeframne M1 e stesse coppie:
Sto facendo trading a casa (non faccio trading di notte) quindi sto chiudendo metatrader di notte. Se i risultati saranno buoni allora sposterò questa attività di trading su qualche VPS o server per fare trading 24/5
Ma come ho capito - EA non farà trading spesso anche con le impostazioni cambiate per M1. Comunque - vedremo.
LotMultiplier non funziona in questo nuovo EA. Volevo cambiare 1.75 in 1.25 o in 1.00 (per ridurre il drawdown) ma non ci sono riuscito... o non so come usarlo: forse - la dimensione del lotto è calcolata automaticamente?
LotMultiplier non funziona in questo nuovo EA. Volevo cambiare 1.75 con qualche 1.25 o 1.00 (per ridurre il drawdown) ma non ci sono riuscito... o non so come usarlo: può essere - la dimensione del lotto è calcolata automaticamente?
Ciao Newdigital,
Durante il back testing stava funzionando qui non ho avuto ancora nessun trade aperto dal vivo, ma l'Ea riconoscerà i suoi trade aperti e cambierà automaticamente la dimensione del lotto di conseguenza al moltiplicatore di lotto. Se cambi a 1 tutte le tue martingale lotsize dovrebbero essere uguali al lotsize di partenza, c'è un pezzo nel codice che è come questo
if (MaxTrades>12) { mylotsi=NormalizeDouble(mylotsi*1.5,2);} else { mylotsi=NormalizeDouble(mylotsi*LotMultiplier,2); }
In questa versione l'ho cambiato in
if (MaxTrades>12) { mylotsi=NormalizeDouble(mylotsi*LotMultiplier,2); } else { mylotsi=NormalizeDouble(mylotsi*LotMultiplier,2); }
Quindi se il vostro MaxTrades è maggiore di 12 il vostro lotsize sarà moltiplicato per il vostro moltiplicatore, stavo pensando solo a me stesso
quando ho lasciato questo com'è, perché il mio MaxTrades non ha mai superato il 7, scusate! Questa versione dovrebbe occuparsene!
ps) intendevo dire che l'Ea dovrebbe prendere gli scambi come il colore cambia indipendentemente dalla tendenza generale, il modo in cui Newdigital l'ha impostato con una maggiore lisciatura è ideale IMO l'Ea dovrebbe quindi essere più vicino a un trend follower