Sistema HedgeHog & EA - pagina 7
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Smeden: Ehi, è bello sentirti di nuovo. Non sono morto, mi sono solo preso del tempo lontano da Forex. Ora, mungiamo!
Graham:
Grazie per i tuoi commenti. Ho capito il tuo punto e l'ho corretto.
Controlla di nuovo:
http://xbot.ws/stats.aspx?name=Config_HEDGEHOG
Sembra molto interessante. Tuttavia più a lungo si fa trading e più si rischia di avere una serie di perdite che non si possono gestire. Quindi penso che non possiamo raddoppiare i lotti per sempre, ci deve essere un limite a quanto lontano andiamo piuttosto che far saltare l'intero conto.
Inoltre, la curva dell'equity è lineare, il che è grandioso, ma abbiamo bisogno di comporla, in modo che sia esponenziale e possiamo fare dei seri $$$. Quindi dobbiamo aumentare i lotti man mano che abbiamo sempre più profitti. Abbiamo davvero bisogno di avere un buon controllo sulla dimensione della posizione e un buon algoritmo di dimensionamento per questo.
A tutti voi ragazzi: Continuate a fare un buon lavoro!
Un'altra cosa....
Graham,
come si calcola la sequenza:
1 Lotto 10TP: 1, 7, 42, 253, 1519
2 Lotto 5TP: 2, 24, 266
?
Potresti per favore fare un'analisi del calcolo per me?
Inoltre penso che se abbiamo una perdita di soli -20 pips potremmo aggiustare dinamicamente la dimensione ad un importo minore dato che non abbiamo bisogno di coprire tutti i 50 pips, giusto?
Un'altra cosa....
Graham,
come si calcola la sequenza:
1 Lotto 10TP: 1, 7, 42, 253, 1519
2 Lotto 5TP: 2, 24, 266
?
Potresti per favore fare un'analisi del calcolo per me?
Inoltre penso che se abbiamo una perdita di soli -20 pips potremmo aggiustare dinamicamente la dimensione ad un importo più piccolo dato che non abbiamo bisogno di coprire tutti i 50 pips, giusto?Come faccio il mio calcolo è sotto il fatto che la dimensione del lotto successivo non solo dovrebbe sostituire eventuali perdite, ma anche includere, si spera, un guadagno pure per renderlo utile.
Quindi con il 10TP da 1 lotto iniziamo con 1 lotto. Tenete a mente che i calcoli sono calcolati su un lato dei trade, poiché l'altro lato chiude sempre in profitto. Detto questo, il giorno 1 con un 10TP e 50 di stop vogliamo guadagnare 10pips. Se ci fermiamo siamo a -50 pips, quindi il giorno 2 iniziamo con -60 netti (differenza dall'essere +10 a -50), in più vogliamo altri 10 pips perché siamo in guadagno, quindi piazziamo un trade con 7 lotti, passando così da 1 a 7. Ora, se finiamo in perdita il giorno 2, siamo a -60 dal giorno precedente, quindi -(7*50 o 350) per il giorno 2, quindi ora abbiamo bisogno di generare (350+60+10) pip il giorno 3 per coprire il giorno 1 e 2, più generare entrate, quindi 42 lotti, ecc.
con il 5TP50SL diventa ripido rapidamente a causa del TP e SL che sono più distanti.
Spero che questo aiuti,
Graham
Smeden: Ehi, è bello sentirti di nuovo. Non sono morto, mi sono solo preso del tempo lontano dal Forex. Ora, mungiamo!
Graham:
Grazie per i tuoi commenti. Ho capito il tuo punto e l'ho corretto.
Controlla di nuovo:
http://xbot.ws/stats.aspx?name=Config_HEDGEHOG
Sembra molto interessante. Tuttavia più a lungo si fa trading e più si rischia di avere una serie di perdite che non si possono gestire. Quindi penso che non possiamo raddoppiare i lotti per sempre, ci deve essere un limite a quanto lontano andiamo piuttosto che far saltare l'intero conto.
Inoltre, la curva dell'equity è lineare, il che è grandioso, ma abbiamo bisogno di comporla, in modo che sia esponenziale e possiamo fare dei seri $$$. Quindi dobbiamo aumentare i lotti man mano che abbiamo sempre più profitti. Abbiamo davvero bisogno di avere un buon controllo sulla dimensione della posizione e un buon algoritmo di dimensionamento per questo.
A tutti voi, ragazzi: Continuate a fare un buon lavoro!Sto lavorando a qualcosa per ridurre le perdite e permettere un'ulteriore crescita. Lo presenterò tra qualche giorno.
Graham
Ciao Sampson,
Qualche progresso con questo EA?
Non vedo l'ora di testare diverse valute a diversi orari di inizio (quando c'è una pausa nel trading della coppia).
Inoltre possiamo modificare i livelli di T/P e S/L.
Mike4X.
Grazie mille per la spiegazione.
Ho fatto un backtest dal 17/2/2005 al 8/9/2005.
Conto di trading mini con saldo iniziale $10000.
Una volta colpisce una striscia di 4 perdite e spazza via il conto completamente. Vedi l'immagine.
E' un pensiero spaventoso, specialmente se hai usato questo sistema per molto tempo e ti senti a tuo agio con i profitti costanti e stabili, e un giorno ti svegli e il tuo conto è zero o meno...
Che opzioni abbiamo?
Signore e signori, ecco l'introduzione di quello che io chiamo "Il terzo commercio". Ora, normalmente le terze ruote non funzionano così bene, ma penso che con il riccio offra qualcosa che non è stato ancora presentato. Includo anche statistiche e fogli di calcolo per sostenere la mia idea.
Farò del mio meglio per spiegarmi qui, quindi leggete attentamente o più volte per capirlo invece di postare tonnellate di domande in cui le risposte sono sotto.
Detto questo, eccoci qua.
Negli ultimi giorni ci siamo resi conto che Hedgehog da solo può essere un sistema meccanico al 100%, senza bisogno di indicatori in ritardo o di interventi umani. La ragione per cui funziona, ma anche il suo problema principale, è nella scalatura dei lotti a causa dei trade in stile martingala, ma anche in un modo in cui il Take Profit (TP) è una frazione dello StopLoss (SL) e non maggiore. In un trading normale, i trader di successo generalmente vogliono che il rapporto TP/SL sia almeno superiore a 1, se non di più, il che significa che il loro profitto potenziale è maggiore della loro perdita potenziale. Purtroppo in hedgehog fino ad ora il 10TP e 50SL è un rapporto di 0.2 (10/50), 12TP/50SL o 0.24 per l'EurJpy, e 15Tp/50SL o 0.3 per il GbpJpy. Nel 5TP 50SL, il rapporto è 0,1.
L'unica ragione per cui questo sistema funziona è l'enorme precisione dei trade supportata dai dati storici, e le bassissime probabilità di perdite simili back-to-back (2 o 3 o 4 perdite consecutive in acquisto, ecc...). Le percentuali di probabilità effettive sono pubblicate in precedenza in questo thread.
Inoltre da qui in poi in questo post, più nei trade che hanno a che fare con il "Third Trade", l'EurGbp non verrà guardato, principalmente perché i suoi trade non si chiudono entro le 24 ore.
Ok, andiamo all'idea. L'altra notte, mentre ero a letto, mi è venuta un'idea. L'idea era che la maggior parte dei nostri giorni sia il buy che il sell chiudono in profitto. Certo, abbiamo sempre una delle due parti che chiude in profitto, ma anche una buona parte degli altri trade chiude in profitto. Quindi ciò significa che durante il periodo di 24 ore, il prezzo si muoverà dal prezzo di acquisto iniziale, fino al TP dell'acquisto, poi giù fino al TP della vendita o viceversa Mi stai seguendo?
Quindi l'idea era questa: Cosa succederebbe se piazzassimo 2 ordini di entrata oltre a quelli standard di hedgehog. Un Sell Stop al TP del Buy e un Buy Stop al Tp del Sell. Ora, poiché i prezzi di solito tendono più tardi, una volta che uno degli ordini di entrata si attiva, si cancella semplicemente l'altro ordine in sospeso. Faccio un esempio (non preoccuparti degli spread per il momento):
Alle 22:00 o alle 00:00 GMT, l'EurUsd è a 1.2000. Mettiamo un acquisto con un TP 1.2010 e uno stop a 1.1950. Mettiamo anche una vendita con un TP a 1.1990 e uno stop a 1.2050. Finora questo è quello che abbiamo fatto. Ora guardate attentamente:
Ora mettiamo la nostra entrata sell stop a 1.2010. Usiamo il nostro S/l iniziale di vendita di 1.2050 e usiamo il TP di vendita di 1.1990 sul presupposto che il prezzo scenderà di nuovo a 1.1990 perché la maggior parte delle volte lo fa. Posizioniamo anche uno stop di entrata in acquisto a 1.1990 e usiamo anche i nostri livelli iniziali di SL e TP in acquisto.
Quindi alle 22:02 per l'EurUsd dovremmo avere 4 operazioni in totale. 2 per il riccio e 2 per il "Third Trade".
Ora, alla fine, uno dei trade iniziali del riccio avrà un TP, ed è allora che uno degli ordini d'entrata si attiva, ed è anche allora che cancelliamo l'entrata pendente dall'altra parte.
Se la valuta si muove nella direzione opposta e butta fuori entrambi i trade all'altro TP, allora siamo 3 su 3.
Con il sistema originale 10TP, potremmo guadagnare un massimo di 20 pips. Con il "Third Trade", ora possiamo guadagnare fino a 40 totali, il doppio di quanto disponibile in precedenza per un solo lotto aggiuntivo. Inoltre, perché quando l'ordine di entrata entra, ora ha un TP di 20 e solo un S/L di 40 (perché la valuta si è mossa di 10 pip per buttare fuori 1 trade a riccio e far entrare un "Third Trade"), quindi ora siamo a un rapporto di 0,5 invece di 0,2 come prima. Poiché il rapporto è molto migliore, la quantità di lotti da recuperare da una perdita è considerevolmente inferiore, quindi come effetto collaterale il ridimensionamento dei lotti della martingala è molto meno severo e può gestire molte più perdite continue, non che vogliamo farlo. C'è comunque lo stesso problema delle perdite incrociate come nella combo buy/sell perdite consecutive ora perché stiamo giocando su entrambi i lati. Questo era il problema della divisione dei lotti. Comunque per compensare, la martingala è molto più bassa per il terzo trade a causa del rapporto TP/SL più alto.
Ho analizzato anche l'eurjpy e il gbpjpy. Su queste coppie, poiché il TP e lo SL sono diversi, anche i rapporti sono diversi. In realtà migliorano. Ho anche notato un altro buon effetto collaterale con il Third Trade. L'effetto è questo:
Quando entri in un trade, è immediatamente negativo lo spread di pip. Così su FXDD EurUsd, il nostro 10Tp è in realtà un movimento di 12 pip. Ora, raddoppiandolo a causa dell'acquisto e della vendita simultanei, abbiamo una finestra di movimento minimo totale di 24 pip per incassare entrambi in profitto 2x10TP + 2x2pip spread. Ora, se inseriamo un ordine di entrata al TP del nostro trade immediato e quel trade entra in azione, sarà immediatamente -2 per lo spread, ma poiché la finestra di movimento è di 24 pip totali, meno 2 per lo spread, in realtà abbiamo un valore TP di 22 invece dei 20 che ho indicato nei miei calcoli. Consideratelo un bel bonus.
Sull'Eurjpy lo spread su FXDD è 4, e sul GbpJpy è 9. Questo significa che la finestra di movimento è 12 + 12 + 4 + 4 o 32 pip. Il nostro ordine di entrata non produrrà il 12*2 o 24, ma piuttosto 32 - 4pip di spread, o 28. Un bonus di 4. La finestra di movimento del gbpjpy è di 15 + 15 + 9 + 9 o 48 e il terzo trade avrà un TP effettivo di 39 (48 - spread di 9), invece dei 30 che avevamo inizialmente calcolato. Sul foglio elettronico calcolo i rapporti basati su 28/38 sull'eurjpy e 39/35 per il gbpjpy. Morale della favola, otteniamo un pip spread gratuito con ogni Third trade
Ora ecco la cosa bella. Per la prima volta nella storia del riccio, abbiamo un rapporto TP/SL maggiore di 1! Ecco come:
Quando il GbpJpy ottiene il suo trade a riccio, è a -9 sia in acquisto che in vendita a causa dello spread. Con un Tp di 15, la valuta si muove di 24 al TP di un lato. Ora se il nostro SL iniziale è 50, la nostra entrata sarebbe 50 SL - 24 pip di movimento, quindi un S/L di 35 pip (26+9 di spread). A quel punto, l'ordine di entrata dovrà muoversi di 48 pip dall'altra parte per raggiungere il TP. Ora 48 - 9 di spread sono 39 pip di TP. Quindi il nostro rapporto è 39TP/35SL o 1.1! Questo è molto meglio di 0.2 o 0.1 che stavamo cercando di far funzionare prima! Ora è vero che il gbpjpy non è così preciso, ma se i lotti non devono essere calcolati in multipli di 7 o 24, allora questo è molto meglio.
Anche l'Eurjpy finisce per avere un rapporto TP/SL di 0,74.
Ora passiamo ai calcoli di forward trade. Ho pubblicato i miei risultati finora sui time frame 22:00 e 00:00 GMT, e ho anche fornito i miei fogli di calcolo con i risultati. Ho incluso un foglio di calcolo rivisto. Sotto il 2200GMT e 00:00GMT, la sezione blu o in alto a sinistra contiene i trade originali dei ricci e i loro rispettivi P/L.
La sezione in basso a sinistra, o gialla, contiene gli stessi trade, ma includendo il terzo trade.
Per alcune coppie, i risultati sono decisamente migliori, ma alcuni sono simili.
Nella scheda "Martingala Lot Sizes", ho calcolato alcuni valori suggeriti di lot size P/L e S/L a seconda di quante perdite ci sono in fila.
Bene, spero che vi piaccia. Mi sono divertito a fare questo. Sento anche che questo "Third Trade" potrebbe essere un sistema separato e indipendente, o può essere usato insieme all'originale.
Ora abbiamo bisogno di un EA per fare tutto questo 100% meccanico per noi, allora sarebbe oro.
Buon divertimento,
Graham
Grazie mille per la spiegazione.
Ho fatto un backtest dal 17/2/2005 al 8/9/2005.
Conto mini trading con saldo iniziale $10000.
Una volta colpisce una striscia di 4 perdite e spazza via il conto completamente. Vedi l'immagine.
E' un pensiero spaventoso, specialmente se hai usato questo sistema per molto tempo e ti senti a tuo agio con i profitti costanti e stabili, e un giorno ti svegli e il tuo conto è zero o meno...
Quali opzioni abbiamo?Beh, questo è ancora qualcosa che vorrei affrontare. Un pensiero era quello di lasciare andare 2 perdite consecutive, o 3 perdite consecutive. Purtroppo il trading Martingala ci blocca perché vogliamo recuperare le nostre perdite.
Oppure ridimensionare i lotti sul riccio principale e scalare i lotti sul "Third Trade", in modo da non dover scommettere la fattoria 5 perdite consecutive di seguito.
Anche il Money Management potrebbe essere d'aiuto, in modo da iniziare abbastanza piccolo per scalare, ma abbastanza grande per aiutarci a vedere la crescita.
Graham
Ciao di nuovo Graham,
Il terzo trade è facile da impostare con un ordine OCO - non devi chiudere manualmente l'ordine non attivato.
So di aver menzionato lo spread prima, ma penso ancora che tu abbia sbagliato. Per esempio, quando prendi una vendita a 1.2000 allora non puoi impostare il Take Profit a 1.1990. Il motivo? Stai usando il prezzo d'offerta e hai bisogno del prezzo d'offerta per riacquistare l'operazione di vendita. Quindi devi impostare il livello TP a 1.1987 per guadagnare 10 pip di profitto netto.
Ora non voglio sembrare negativo sul prossimo punto perché penso che questo sistema abbia ancora del potenziale, ma ho registrato manualmente ogni giorno da luglio dello scorso anno e mi sembra che l'ultimo mese sia stato particolarmente buono.
Prima di tutto, sì, con il terzo trade si possono ottenere 40 pips quando tutto funziona. Ma... in un giorno in cui il prezzo va da 1.2000 a 1.2010 succede quanto segue: ottieni il tuo primo profitto di 10 pip e il terzo trade entra in short. Poi il prezzo continua a salire e a 1,2050 l'operazione originale di vendita si ferma per meno 50 e anche la nuova terza operazione si ferma per meno 40. Il risultato della giornata è meno 80 pip.
Ora potreste dire che potete recuperare questo con il sistema Martingale e che le perdite di due giorni sono rare?
Guardate qui. Eur/Jpy 22.00 ore GMT broker Alpari e anche usando il tuo TP di 10 nel caso tu non sia d'accordo con il mio punto sullo spread.
10 novembre 2005 (giovedì) - il prezzo è salito direttamente dall'apertura e si è fermato.
11 novembre 2005 (venerdì) - il prezzo è salito di 3 pip dall'apertura poi è sceso come una pietra e si è fermato.
14 Novembre 2005 (Lunedì) - un altro stop out.
15 novembre 2005 (martedì) - dritto fino allo stop out.
16 novembre 2005 (mercoledì) - dritto fino allo stop out.
Sono cinque perdite consecutive tutte a meno 80 pips.
Abbiamo ancora bisogno di continuare a testare. C'è un buon sistema qui da qualche parte, ma non credo che la versione del terzo trade lo sia.
Attualmente sto testando diverse valute e time frame con solo uno SL di 20 pip e nessun Martingdale. Penso che questo percorso sia troppo rischioso. Se il riccio ha un giorno di perdita, allora penso che basta prendere la perdita e continuare. Non c'è bisogno di recuperare la perdita e raddoppiare le puntate - finché il rapporto vincita/perdita è buono, basta prendere la perdita sul mento e continuare.
Comunque, il test continua.
Mike4X.
Ciao di nuovo Graham,
Il terzo trade è facile da impostare con un ordine OCO - non devi chiudere manualmente l'ordine non attivato.
So di aver menzionato lo spread prima, ma penso ancora che tu abbia sbagliato. Per esempio, quando prendi una vendita a 1.2000 allora non puoi impostare il Take Profit a 1.1990. Il motivo? Stai usando il prezzo di offerta e hai bisogno del prezzo di offerta per riacquistare l'operazione di vendita. Quindi devi impostare il livello TP a 1.1987 per guadagnare 10 pip di profitto netto.Hai ragione e sei sempre stato corretto. In quell'esempio l'ho tenuto semplice per descrivere la prova del concetto, ma in realtà su FXDD con 2 pip di spread, la finestra di movimento reale dall'entrata a 1.2000 è 1.2012 (10+2) e 1.1988 (10+2), quindi il movimento minimo totale di 24 pip. Il 3° trade sarebbe quindi 24 - 2 di spread, quindi 22 TP invece dei 20 indicati. Altri spread di intermediazione cambieranno ovviamente i livelli di prezzo ancora di più.
Ora non voglio sembrare negativo sul prossimo punto perché penso che questo sistema abbia ancora del potenziale, ma ho registrato manualmente ogni giorno da luglio dello scorso anno e mi sembra che l'ultimo mese sia stato particolarmente buono.
Prima di tutto, sì, con il terzo trade si possono ottenere 40 pips quando tutto funziona. Ma... in un giorno in cui il prezzo va da 1.2000 a 1.2010 succede quanto segue: ottieni il tuo primo profitto di 10 pip e il terzo trade entra in short. Poi il prezzo continua a salire e a 1,2050 l'operazione originale di vendita si ferma per meno 50 e anche la nuova terza operazione si ferma per meno 40. Il risultato della giornata è meno 80 pip.
Ora potreste dire che potete recuperare questo con il sistema Martingale e che le perdite di due giorni sono rare?
Guardate qui. Eur/Jpy 22.00 ore GMT broker Alpari e anche usando il tuo TP di 10 nel caso tu non sia d'accordo con il mio punto sullo spread.
10 novembre 2005 (giovedì) - il prezzo è salito direttamente dall'apertura e si è fermato.
11 novembre 2005 (venerdì) - il prezzo è salito di 3 pip dall'apertura poi è sceso come una pietra e si è fermato.
14 Novembre 2005 (Lunedì) - un altro stop out.
15 novembre 2005 (martedì) - dritto fino allo stop out.
16 novembre 2005 (mercoledì) - dritto fino allo stop out.
Sono cinque perdite consecutive tutte a meno 80 pips.
Abbiamo ancora bisogno di continuare a testare. C'è un buon sistema qui da qualche parte, ma non credo che la versione del terzo trade lo sia.
Attualmente sto testando diverse valute e time frame con solo uno SL di 20 pip e nessun Martingdale. Penso che questo percorso sia troppo rischioso. Se il riccio ha un giorno di perdita, allora penso che basta prendere la perdita e continuare. Non c'è bisogno di recuperare la perdita e raddoppiare le puntate - finché il rapporto vincita/perdita è buono basta prendere la perdita sul mento e continuare.
Comunque, il test continua.
Mike4X.Potresti avere ragione. Il problema con il backtesting è che ci sono diversi feed là fuori, se usiamo incrementi di 15 minuti, ci sono 96 fasce orarie di 15 minuti ogni giorno in cui fare hedgehog, ci sono 6 coppie su cui penso funzioni meglio, e forse altre 2.
I test in avanti saranno sicuramente alla fine il vero test del sistema. Nel mio foglio di calcolo ho tenuto traccia degli scambi finora, tuttavia non sto in alcun modo sostenendo che 2 settimane è abbastanza lungo per questo sistema.
Almeno un EA progettato correttamente farebbe luce sui buchi o sui difetti di questo sistema.
Grazie,
Graham