Backtesting/ottimizzazione - pagina 90
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Grazie per la risposta
Puoi darmi un esempio di tale EA cioè, indicatore e come controllare?
Grazie per la risposta Puoi darmi un esempio di un EA di questo tipo, cioè un indicatore e come controllare?
dasssi
Quello di questo post potrebbe essere usato come frame per questo (basta impostare lo stop loss e il take profit a 0). Questa parte :
double diffc = iMA(NULL,0,1,0,MODE_SMA,Price,BarToUse) -iMA(NULL,0,MaPeriod,0,MaMethod,MaPrice,BarToUse);
double diffp = iMA(NULL,0,1,0,MODE_SMA,Price,BarToUse+1)-iMA(NULL,0,MaPeriod,0,MaMethod,MaPrice,BarToUse+1);
if ((diffc*diffp)<0)
if (diffc>0)
doWhat = _doBuy;
else doWhat = _doSell;
if (doWhat==_doNothing) return(0);
deve essere sostituito con condizioni per l'indicatore specifico, e poi potrebbe essere utilizzato per l'ottimizzazione (quindi le condizioni dovrebbero provenire da un indicatore e un solo indicatore - quello che si intende testare)
caro mladen
a quale post ti riferisci?
caro mladen a quale post ti sei riferito?
Questo : https://www.mql5.com/en/forum/176978/page9.
Ibacktest con una qualità di modellazione del 99% sono preziosi. Se il vostro backtest non ha una qualità di modellazione del 99% (la più comune N/D), allora è assolutamente impreciso. Questo è molto importante.
Risultati delbacktesting
Salve,
Sto testando alcuni EA che ho codificato ultimamente e ho scoperto alcuni comportamenti strani sulle sue prestazioni a lungo termine. Per esempio... l'ultimo EA che ho provato aveva un ROI positivo dal 9x fino al 2006-2008 e poi ha iniziato ad averne uno negativo. All'inizio ho pensato che questo fosse solo un problema con la strategia stessa, ma poi dopo aver testato alcuni altri EA che ho fatto più altri che ho scaricato (pipeater è uno di loro, trovato su questo forum) ho trovato lo stesso esatto comportamento. Non importa cosa faccio, quali EAs provo, ecc. mi ritrovo sempre con risultati di merda dopo il periodo 2008-2009.
Mi chiedo se qualcun altro sta avendo un problema simile? A questo punto non sono sicuro se questo è un problema con il cambiamento delle regole forex (più falsi positivi di prima) o se non sto backtestando correttamente? (90% qualità di modellazione btw).
Qualsiasi pensiero è apprezzato.
Grazie.
Qual è il problema con gli anni 2008-2011 nel backtesting?
Recentemente ho iniziato a sviluppare EAs, e ho incontrato un problema. Non importa cosa provo, non riesco a far funzionare nulla per un lungo periodo di tempo stabile (il 2008-2009 ne è un chiaro esempio come mostrato in questa immagine http://i.imgur.com/aBfheCB.gif).
Ho fatto qualche ricerca e ho scoperto che avevo bisogno di dati tick migliori, così ho scaricato i dati dukascopy che mi danno una qualità di modellazione del 99%, ma lo stesso problema persiste su ogni EA che creo.
Ho anche testato alcuni EA a pagamento, che hanno avuto lo stesso problema. Ho anche trovato alcuni codici sorgente per EA a pagamento e ho visto che sono stati hardcoded per smettere di funzionare dopo il 2008, credo che possa essere collegato a questo problema.
Quindi qual è il problema del 2008-2011 durante il backtesting? È cambiato qualcosa nel mercato o cosa potrebbe causare che qualsiasi cosa io provi smetta di funzionare in quella data specifica ogni volta?
Recentemente ho iniziato a sviluppare EAs, e ho incontrato un problema. Non importa cosa provo, non riesco a far funzionare nulla per un lungo periodo di tempo stabile (il 2008-2009 ne è un chiaro esempio, come mostrato in questa immagine http://i.imgur.com/aBfheCB.gif).
Ho fatto qualche ricerca e ho scoperto che avevo bisogno di dati tick migliori, così ho scaricato i dati dukascopy che mi danno una qualità di modellazione del 99%, ma lo stesso problema persiste su ogni EA che creo.
Ho anche testato alcuni EA a pagamento, che hanno avuto lo stesso problema. Ho anche trovato alcuni codici sorgente per EA a pagamento e ho visto che sono stati hardcoded per smettere di funzionare dopo il 2008, credo che possa essere collegato a questo problema.
Quindi qual è il problema del 2008-2011 durante il backtesting? È cambiato qualcosa nel mercato o cosa potrebbe causare che qualsiasi cosa io provi smetta di funzionare in quella data specifica ogni volta?Qual è il problema con questo tipo dirisultati di back-test?
A me sembra un qualsiasi risultato di back-testing normale
Questo è quello che posso dire sui back-test/ottimizzazione dalla mia esperienza di scrivere un EA per quasi un anno e di fare back-test e ottimizzarlo da allora.
Primo) È facile confondere i back-test/ottimizzazione e il curve-fitting. Questo è l'errore che la maggior parte delle persone fa. Si adattano alle loro variabili per un periodo di tempo e poi ottengono cattivi risultati in un altro periodo di tempo.
Secondo) La maggior parte delle persone fa il back-testing dei loro EA partendo da una data nel passato, diciamo dal 2010-01-01 ad oggi e hanno finito, che ne dite di simulare il forward testing partendo dal 2010-01-10, 2010-01-20, e così via e ottimizzando come al primo punto 1?
Personalmente questo è quello che faccio, è un lavoro duro e ottengo non i migliori risultati ma quelli più sicuri.
Salve,
Sto imparando a testare gli EA. Il problema che ho è che il mio broker fxcm ha solo 1 mese di dati, vorrei provare a farlo con 1 anno ma non so dove prendere lo storico. Non so anche se è una buona configurazione o quali sono tutte le variabili che ho cambiato per ottenere questo risultato, mi fa circa il 199% di profitto dal 6 gennaio 2014 in GBP/USD, iniziando con 1000 USD lot size 0.3, tp 500 pip, sl 200 pip, 15 min timeframe. Non so perché altri timeframe non funzionano altrettanto bene, ma sono comunque contento del risultato.
Dove posso trovare più di un mese di dati per il time frame 15 min?
Dove posso trovare un tutorial sul backtesting nel forum?
Come dovrei cambiare la configurazione della dimensione del lotto, tp e sl per il backtesting con altri importi di deposito iniziale e avere lo stesso risultato o vicino a questo?
Grazie
Daniel1983