L'indicatore di zona choppy di Woodie - pagina 4
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Rinominate (StepRSI_v5.2 invece StepRSI_v[1].2) e compilate questi indicatori
Ciao Igor,
TNX per l'aiuto!...ora tutto funziona correttamente.
Vorrei segnalare qualche piccolo bug in questo indicatore. A volte ridisegna il passato meglio di com'era. Come potete vedere nell'immagine dove ho disegnato una linea verticale, quella era una piccola barra in alto. Ma non c'è motivo di cambiare colore perché non c'è stato alcun passo significativo verso l'alto. Il prezzo era ancora più basso di molte barre precedenti. Ma come potete vedere il colore dell'indicatore è già cambiato in blu.
Se si guarda a questa situazione si potrebbe pensare di avere un ingresso ideale. Se tu fossi short prima che la barra blu appaia e diventassi long alla chiusura di questa prima barra blu, ci sarebbe una differenza di 26 pip prima di uscire dallo short e 26 pip più velocemente nel long. Questo fa una differenza totale di 52 pip che l'indicatore dà l'impressione di essere migliore rispetto alla realtà.
I 2 indicatori sono il 1.2 e il 1.2a. Succede non ogni volta che l'indicatore cambia colore ma è successo in situazioni importanti severall quando uno trascura il historie.
saluti amichevoli..iGoR
Se gli indicatori di passo di IgorAD sono variabili, allora i dati passati degli indicatori rifletteranno le condizioni attuali dell'indicatore. La condizione passata potrebbe essere la dimensione del passo "N", ma la condizione attuale potrebbe essere la dimensione del passo "N*2", il che darebbe risultati visivi diversi sui dati passati.
Questo non è lo stesso che ridipingere per adattarsi ai vecchi dati, è un adattamento alle condizioni attuali. L'indicatore cambia la sua variabile per l'intera storia dei dati mentre si adatta alle attuali fluttuazioni del mercato.
Se gli indicatori di passo di IgorAD sono variabili, allora i dati passati degli indicatori rifletteranno le condizioni attuali dell'indicatore. La condizione passata potrebbe essere stata la dimensione del passo "N", ma la condizione attuale potrebbe essere la dimensione del passo "N*2" che darebbe risultati visivi diversi sui dati passati. Questo non è lo stesso che ridipingere per adattarsi ai vecchi dati, è adattarsi alle condizioni attuali. L'indicatore cambia la sua variabile per l'intera storia dei dati mentre si adatta alle attuali fluttuazioni del mercato.
spec1, Grazie mille per la tua rapida risposta.
Ma siamo ancora di fronte a un problema.
Come molti di noi sanno, il back tester di MT4.0 non è assolutamente affidabile. Quindi, se vogliamo fare un po' di back testing, dobbiamo farlo manualmente (che è già un lavoro che assorbe tempo). Se vogliamo farlo manualmente, dobbiamo guardare gli indicatori in che posizione sono (lunghi o corti), ma se non possiamo fare affidamento su ciò che vediamo allora non è di nuovo affidabile.
E penso che siate d'accordo che non è possibile fare test in avanti ogni volta che si ha un'idea o una strategia. Quindi probabilmente ci deve essere un modo per programmare questo in modo che uno possa fare affidamento su ciò che vede.
saluti amichevoli...iGoR
Igor, vorrei avere una soluzione per te. Hai ragione che la funzione di backtesting di Metatrader è nel migliore dei casi fuorviante: i risultati eccezionali non si dimostrano degni nei test in avanti, e forse i risultati scadenti nel backtesting sono strategie degne per il trading.
Forse il tester di Tradestation è affidabile? Mi chiedo se IgorAD ottiene risultati radicalmente diversi testando lo stesso sistema su queste diverse piattaforme.
iGoR, Forse se l'indicatore avesse un input che permette all'utente di determinare una dimensione del passo, come la stepma, allora il test manuale sarebbe possibile. Lo stepma è predefinito a "0" per essere variabile, ma l'utente può scegliere una certa dimensione che imposterà il ma per la sua totalità, giusto?
Questo "manterrà" i risultati passati per il controllo visivo, ma a spese dell'indicatore che si adatta alle condizioni attuali. Senza la capacità di adattamento la stepma sembra essere piuttosto come un grafico point-and-figure.
Prima di tutto grazie a Igorad per aver realizzato questi indicatori, sono molto ben fatti.
Ho notato che lo StepSize dipende dal numero di barre che avete caricato nel vostro grafico. Quale pensate sia un numero ottimale di barre da utilizzare per calcolare lo stepsize su grafici a 30 minuti? Sto pensando a 2000 ma non ho ancora testato abbastanza per trovare un buon numero.... Voglio usare lo stesso numero di barre per tutti i miei grafici per usare questi indicatori.
Igorad pensi che sarebbe possibile permettere impostazioni definite dall'utente per StepChoppyBars_v1? Ho provato a cambiarne alcune caricando StepMA_v7 sul mio grafico e cambiando Number of Bars e StepSize, sperando che cambiasse il calcolo per StepChoppyBars, ma non è successo.
TIA,
Rupp
iGoR, ho attaccato stepchoppy e stepma ai grafici, poi ho cancellato i dati per simulare il cambiamento del mercato durante il fine settimana.
Non ho ottenuto valori diversi per gli indicatori sui dati passati. La dimensione del passo era cambiata, ma gli indicatori hanno mantenuto le loro posizioni. La mia piccola teoria è sbagliata, chiedo scusa a Igorad.
Rup, non conosco un valore ottimale. Se fai trading con Catfx50, allora la tua scelta di 2000 va probabilmente bene.
Sono andato a cambiare i valori di input per guardare le differenze su stepchoppybars, ma penso che le impostazioni di igorad siano buone.
Penso che Igorad faccia degli indicatori così buoni che si potrebbe costruire un sistema, usando solo gli indicatori di Igorad, che sarebbe il più vicino ad un sistema "sicuro" che si possa trovare. La debolezza del sistema sarebbe i problemi psicologici del trader.
Ciao Spec Ho provato un esperimento simile al tuo, per vedere come i dati passati cambierebbero in base al cambiamento di stepsize. L'ho fatto semplicemente caricando più barre nel mio grafico (aud/usd per questo test). All'inizio non ho notato alcun cambiamento, anche se lo stepsize è aumentato....però ho continuato a caricare dati (fino a 10.000 barre, ho iniziato a 2000), a questo punto, ho iniziato a notare alcuni cambiamenti molto piccoli, lo stepsize era aumentato da 12 a 16..........in alcune aree, i dati erano effettivamente migliorati, ridipingendo un'area che sarebbe stata un falso segnale......in altre aree, i dati non erano così buoni come l'originale, dando segnali successivi. Quindi penso che nella maggior parte dei casi, i dati saranno molto coerenti....solo fino a quando lo stepsize non è cambiato significativamente ho iniziato a vedere piccoli cambiamenti.
Che cos'è la dimensione del passo in realtà? È il numero di barre?