Strategie di trading basate su filtri digitali - pagina 58
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Adoro come ad ogni post mi accusi di una cosa in più, eppure ad ogni post non difendi mai nessuna delle mie accuse?
Sei nervoso quasi come una persona che si è fatta di crack in astinenza.
E no, non faccio parte di quel gruppo "segreto", ma in realtà faccio parte di diversi altri gruppi "segreti" che sono "segreti" perché non invitiamo personalmente persone come te. =)
Wow !!! Ho appena confrontato i risultati di tre sistemi di trading più scoperto gruppo 'segreto' che era a caccia di ricercatori e programmatori 'liberi' e un sacco di rumore !!!!! Forse il filtro mediano aiuterà
Comunque ancora niente sui filtri digitali dalla tua parte.... sei anche tu membro di questo gruppo ???
KrzysztofCiao dvarrin,
l'analizzatore attualmente postato (R-MESA_instant_spectrum.mq4) ha un'opzione di denoising (parametro "FilterMode") che ho fatto al volo per vedere come diversi tipi di filtri si comportano come denoiser
0: nessun denoising
1: media mobile
2: MedianFilter - semplice filtro non lineare (mio)
3: NonLagMA_v6.1 - si può trovare ovunque
4: Kalman - implementazione libera di Kalman per MT
5: JMA - come sopra (non so se è affidabile)
6: R-DigitalFilter - questo è il mio, puoi trovarlo qui
Nota che devi avere i filtri da 2 a 6 installati come filtri personalizzati nella tua MT. Se non lo avete, otterrete risultati assurdi.
A causa delle mie priorità, non ho ancora integrato il denoising nell'indicatore "R-MESA-Cutoff_frequencies.mq4" (anche se è banale), quindi tutti gli altri che dipendono da quest'ultimo sono senza denoising.
Tieni presente che i parametri "smoothed" in quest'ultimo non si riferiscono a un preprocesso di denoising, ma a uno smoothing post-processo dei picchi mesa attraverso finestre scorrevoli (in modo da non dover cambiare filtro ogni tanto).Scusa se sono così noob richcap, ma cosa farebbero esattamente questi denoiser sul prezzo? Qual è il vantaggio di usarli? Significa che invece di usare i dati del prezzo, baserà l'analisi dello spettro su uno di quei denoiser?
Mi piace come ogni post mi accusi di una cosa in più, eppure ogni post non difendi mai nessuna delle mie accuse?
Sei nervoso quasi quanto una persona che si è disintossicata dal crack.
E no, non faccio parte di quel gruppo "segreto", ma in realtà faccio parte di diversi altri gruppi "segreti" che sono "segreti" perché non invitiamo personalmente persone come te. =)Per commerciale intendevo se vendi EAs o indicatori.
Vedo dal tuo blog che non sei 'full timer', qualche lavoro secondario e ti lamentavi che io sono full timer solo da 2 anni?
Quindi hai un MBA come Simba ?? La stessa scuola?
Krzysztof
Ciao Richcap,
puoi dare un'occhiata a questo
Forum T2W Day Trading & Forex
e commentare a NOXA se le condizioni dei tuoi test sono soddisfacenti fuori dalle condizioni del campione e non abbiamo un adattamento della curva all'indietro qui.
KrzysztofKrzysztof,
Sono d'accordo con i ragazzi della NOXA che hai confrontato mele con arance.
Mi hai chiesto se sono stato in grado di fare soldi dal tuo irrealistico segnale chirp rumoroso ed è stato divertente per me mostrarti una strategia vincente al 100% - fattore di profitto infinito.
Ho già spiegato come ho fatto, quindi dovrebbe essere chiaro che ho cambiato l'impostazione di default del parametro max_period da 140 a 800, altrimenti il mio indicatore che fa uso di MESA per trovare i picchi nella densità spettrale di potenza, non avrebbe mai riconosciuto i picchi oltre 200 che il tuo segnale ha. Ho quindi applicato una strategia molto semplice su questo indicatore.
Se dovessi fare un prodotto commerciale, integrerei facilmente uno scanner di picchi a banda larga come primo passo per impostare correttamente (e automaticamente) quel parametro degli indicatori adattativi.
Sono d'accordo con te che i sistemi devono essere verificati con metodo scientifico e sto cercando di farlo (anche con il tuo aiuto) per lo Spectral Analisys. In questo processo, il tuo segnale chirp è stato utile.
Ma da un analizzatore spettrale verificato a una strategia di trading completa c'è molta strada da fare. E sembra che tu non abbia la pazienza di aiutare (o almeno aspettare) che quella strada sia percorsa.
Mi sbaglio?
Krzysztof,
Sono d'accordo con i ragazzi di NOXA che hai confrontato mele con arance.
Mi avete chiesto se ero in grado di fare soldi con il vostro irrealistico segnale chirp rumoroso ed è stato divertente per me mostrarvi una strategia vincente al 100% - fattore di profitto infinito.
Ho già spiegato come ho fatto, quindi dovrebbe essere chiaro che ho cambiato l'impostazione di default del parametro max_period da 140 a 800, altrimenti il mio indicatore che fa uso di MESA per trovare i picchi nella densità spettrale di potenza, non avrebbe mai riconosciuto i picchi oltre 200 che il tuo segnale ha. Ho quindi applicato una strategia molto semplice su questo indicatore.
Se dovessi fare un prodotto commerciale, integrerei facilmente uno scanner di picchi a banda larga come primo passo per impostare correttamente (e automaticamente) quel parametro degli indicatori adattativi.
Sono d'accordo con te che i sistemi devono essere verificati con metodo scientifico e sto cercando di farlo (anche con il tuo aiuto) per lo Spectral Analisys. In questo processo, il tuo segnale chirp è stato utile.
Ma da un analizzatore spettrale verificato a una strategia di trading completa c'è molta strada da fare. E sembra che tu non abbia la pazienza di aiutare (o almeno aspettare) che quella strada venga percorsa.
Mi sbaglio?OK, non ero sicuro di come hai fatto questo è una ragione per cui ho scritto la metodologia
post per controllare due volte, ma non hai risposto in qualche modo.
Quindi lo stesso vale per il secondo test?
Krzysztof
OK, non ero sicuro di come hai fatto questo è un motivo per cui ho scritto metodologia
post per ricontrollare ma non hai risposto in qualche modo.
Quindi lo stesso vale per il secondo test?
KrzysztofKrzysztof,
è mia convinzione che c'è solo un modo per fare le cose bene: capire cosa si sta facendo.
Hai capito cosa stavi facendo con la tua stupida sfida?
Se no, stavi perdendo il tuo tempo (non il mio, perché ho continuato a imparare dalle mie azioni).
Se sì, stavi solo cercando di ottenere un vantaggio personale da questa sfida (cioè aver rivelato la conoscenza interiore del duro lavoro di qualcuno, non importa se lo fa per soldi, per passione o per gloria).
Mi dispiace di averla presa come uno scherzo all'inizio. Non c'è alcuno scherzo nel prendere in giro il lavoro degli altri.
Ci sono molti modi "ingegneristici" per modellare il mercato. Io stesso ho una lista infinita di cose da fare. E non è una lista come questa "prova questo indicatore, prova questo software, prova questa strategia e, alla fine, se sono sicuro al 100% che funziona, compralo".
Perché non ne scegli uno e dimostri di essere in grado non solo di fare il tuo lavoro passato di dissezionare il lavoro degli altri, ma addirittura di contribuire con idee e risultati freschi?
Scusa se sono così noob richcap, ma cosa farebbero esattamente questi denoiser sul prezzo? Qual è il vantaggio di usarli? Significa che invece di usare i dati del prezzo, baserà l'analisi dello spettro su uno di quei denoiser?
Sì, se hai scelto un FilterMode diverso da 0, i dati grezzi vengono filtrati prima di passarli all'analizzatore di spettro.
Fondamentalmente, si modifica lo spettro dei dati grezzi per rendere la vita facile all'analizzatore di spettro MESA
.
La media mobile (SMA) è il filtro più conosciuto. Quello che non piace ai trader orientati al DSP è che non danno alcun controllo sulla distorsione dello spettro che introducono sul segnale (per non parlare del ritardo di fase).
Il filtro mediano era un esperimento. Dato che il rumore nelle serie temporali del mercato non è lineare, ho deciso di mettere sul banco uno dei filtri non lineari più semplici.
Gli altri sono ben noti filtri causali e non causali. Non ho implementato SSA perché non avevo codice da rielaborare al momento e non conosco la teoria e l'algoritmo SSA.
Chiunque abbia a disposizione un filtro SSA può facilmente aggiungerlo all'indicatore (se conosce un po' di 'C' o 'mql' e della piattaforma metatrader)
Sì, se hai scelto un FilterMode diverso da 0, i dati grezzi vengono filtrati prima di passarli all'analizzatore di spettro.
Fondamentalmente, si modifica lo spettro dei dati grezzi per rendere la vita facile a MESA spectrum analyzer
.
La media mobile (SMA) è il filtro più conosciuto. Quello che non piace ai trader orientati al DSP è che non danno alcun controllo sulla distorsione dello spettro che introducono sul segnale (per non parlare del ritardo di fase).
Il filtro mediano era un esperimento. Dato che il rumore nelle serie temporali del mercato non è lineare, ho deciso di mettere sul banco uno dei filtri non lineari più semplici.
Gli altri sono ben noti filtri causali e non causali. Non ho implementato SSA perché non avevo codice da rielaborare al momento e non conosco la teoria e l'algoritmo SSA.
Chiunque abbia a disposizione un filtro SSA può facilmente aggiungerlo all'indicatore (se conosce un po' di 'C' o 'mql' e della piattaforma metatrader)Grazie mille per la tua risposta e pazienza Richcap!
Krzysztof,
è mia convinzione che c'è solo un modo per fare le cose bene: capire cosa si sta facendo.
Hai capito cosa stavi facendo con la tua stupida sfida?
Se no, stavi perdendo il tuo tempo (non il mio, perché ho continuato ad imparare dalle mie azioni).
Se sì, stavi solo cercando di ottenere un vantaggio personale da questa sfida (cioè aver rivelato la conoscenza interiore del duro lavoro di qualcuno, non importa se lo fa per soldi, per passione o per gloria).
Mi dispiace di averla presa come uno scherzo all'inizio. Non c'è alcuno scherzo nel deridere il lavoro degli altri.
Ci sono molti modi "ingegneristici" per modellare il mercato. Io stesso ho una lista infinita di cose da fare. E non è una lista come questa "prova questo indicatore, prova questo software, prova questa strategia e, alla fine, se sono sicuro al 100% che funziona, compralo".
Perché non ne scegli uno e dimostri di essere in grado non solo di fare il tuo lavoro passato di dissezionare il lavoro degli altri, ma anche di contribuire con idee e risultati nuovi?Beh, tu hai semplicemente fornito alcuni risultati e sembra che non possano essere utilizzati nel trading reale, dato che finora il tuo sistema è semi-manuale e un semplice backward curve fitting, almeno in termini di risultati che hai fornito. Non l'hai spiegato chiaramente ai lettori...
Poi, naturalmente, non possiamo confrontare le mele con le arance....
Spero che tu non ti sia arrabbiato per il fatto che ho coinvolto il progettista di NOXA, perché dalla sua risposta hai potuto vedere che è una persona molto competente e possiamo solo guadagnare
brain storming con lui.
Per quanto riguarda il mio impatto. Sto lavorando tutto il tempo su di esso, scrivendo la DLL per Goertzel per valutarlo correttamente, posterò anche un semplice pezzo di codice dello 'scanner a banda larga' mancante dal tuo sistema che tutti possono aggiungere. Questo pezzo è già incluso nell'indicatore Goertzel V1 così tutti possono dare un'occhiata.
Non so se vi piacerà questo pezzo o no, ma di sicuro può cambiare i risultati
drasticamente.
Per quanto riguarda la divulgazione ecc. Non ho rivelato nulla qui, era una conoscenza comune.
Comunque risponderò al designer di NOXA con un chiarimento.
Krzysztof
Per quanto riguarda il mio impatto. Sto lavorando tutto il tempo su di esso, scrivendo dll per Goertzel per valutarlo correttamente, io anche postare semplice pezzo di codice di mancante 'scanner a banda larga' da voi sistema che tutti possono aggiungere questo. Questo pezzo è già incluso nell'indicatore Goertzel V1 così tutti possono dare un'occhiata.
Non so se vi piacerà questo pezzo o no, ma di sicuro può cambiare i risultati
drasticamente.
Bene, sto aspettando