Processo di sviluppo del sistema Ubzen - pagina 3

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ubzen:

Ora che il Time-2-Me è stato verificato. Ho intenzione di sperimentare alcune condizioni di uscita che potrebbero migliorare l'Emfe. La prima cosa che mi viene in mente è il Trailing-Stop. Sì, è il momento che il Break-Even stop lasci il posto a qualcosa di più dinamico. Poi proveremo anche l'Atr-Stoploss di BarrowBoy trovato qui. Sì, BB ti sto trascinando in questo :) spero non ti dispiaccia. Per quelli che non sanno chi è, è uno dei nostri moderatori. E ultimo ma non meno importante il Ma accelerato di Zzuegg trovato qui. 8P Oh, e ho insegnato circa altri 2. Dal momento che la logica dello stop è iniziata con il precedente 5-bar low, perché non continuare con questa tendenza. E, uno dei miei, Buste :) spero ti piaccia il postino.

Per preservare un po' di easing psicologico e la logica originale, ho intenzione di innescare il trailing-stops dopo aver impostato il break-even.

Mi chiedo come useresti la MA accelerata come indicatore di stoploss. Per le strategie di uscita posso consigliare:

se CCi(14) > 300 esci da tutti i long, naturalmente cci<-300 esci da tutti gli short.

Per quanto riguarda il trailing, mi piace trainare l'ultimo minimo/alto, ma questo potrebbe essere personale. Sto anche continuando la mia ricerca. Non sono ancora soddisfatto dell'EMFE sui trade in perdita.

 

Le mie risposte sembrano troppo lunghe per essere lette dagli altri. Questo perché stavo pensando ad alta voce. Cercherò di mantenerle brevi andando avanti.

@ Zzuegg: bene allora, userò la tua raccomandazione di cci invece.

@ Phillip: Sì... Ho capito l'approccio nei tuoi diagrammi per tutto il tempo. Tuttavia, il mio minarello è diverso dal tuo. Spiegato come sono arrivato a quel valore qui sotto. Usando una scala di 100-Pips da mae-to-mfe sotto. Ho scelto 100 perché si riferisce alle percentuali. Forse è meglio fare la media invece di fare la somma. E convertire in % invece di dividere, ma questo è qualcosa per implementazioni future.

Aggiunto: Lol, e questo doveva essere breve. Penso che valga la pena notare che ho provato ma non sono riuscito a trovare un solo trade in questo sistema che segua il percorso del tuo diagramma. (almeno non uno buono). O scende fino allo stop-loss e chiude tutti gli ordini. Oppure va a Profit e imposta lo Stop-loss a break-even. Trovo questo davvero interessante.

Mfe Sottoscritto di 37 pips. (Noto)

Significa aspettare fino all'entrata ideale - 37p dopo. Questo significa guadagnare 37p.

Quello che non sapevo - e tentato di creare è il confronto di queste informazioni con altri sistemi. l'esempio (a sinistra) sta meglio come 1-singolo commercio.

Tuttavia, nel mio tentativo di standardizzare lo ha trattato come un paniere di mestieri. Il mio ( Mfe - Mae = Undermine ) è fuorviante o mal chiamato come il tuo Undermined è il valore del Mae stesso.

Il mio Undermine è qualcosa di totalmente diverso e ne sono sempre stato consapevole. Forse volevo solo un'altra matrice. Prendendo l'entrata e l'uscita ideale. Il tuo undermine è 0-(o spreads)<-questo valore ce l'ho già dal Mae, e il mio undermine è 100-(o 100-spreads).

Questa relazione ha senso ora, ma diventa confusa quando i valori lasciano l'entrata-uscita ideale.

 

In questo frangente, vorrei sottolineare alcune cose. Inoltre, vorrei ringraziare tutti per l'aiuto dato finora.
1) La dimensione del campione per questo è molto piccola.
2) Ci sarà un'analisi in avanti.
3) Sarei molto sorpreso @ risultati simili in walk-f.
4) Nessun ottimizzatore era... né sarebbe stato utilizzato per nulla.
5) Ho una Ton da raccogliere b4 il walk-forward.
6) Zzuegg ha indicato questo periodo come sweet-spot per Sys.

Ho provato diversi valori di trailing-stop ben solo 20, 30, 50, 100. Ho anche provato la barra Hi-Lowest come Ts. (diciamo solo che è successo qualcosa di interessante durante quel test).

E il vincitore è l'Atr giornaliero di BB. E' stato ottenuto usando l'ATR.Percentuale 100 come Trailing stop. Fattore di profitto=9.26, Drawdown massimo=350.07 (3.13%)....Draw back è durante i Ranges, ma ragazzo non tiene nessun pugno nei periodi di Trending.

Il prossimo era il mio Envelops Profit factor=6.47, Maximal Drawdown=310.07 (2.74%)....Più equilibrato ma chiude prima di BB's durante il trend sul più piccolo consolidamento o ritracciamento.

Seguito dal Cci di Zzuegg. 3° ma sicuramente non meno importante. Non è un trailing stop, piuttosto l'ho usato come da sue istruzioni. (più che probabile che ho sbagliato da qualche parte). E' perfetto per il Topping Ranges. Durante le tendenze, tuttavia, il CCI va a 300 non molto tempo dopo l'apertura dell'ordine. Quindi, questo è più un problema logico che dovrò risolvere.

Di seguito il Default vs BB's Atr .... Curve azionarie.
Successivamente otterrò il punteggio M?E per BB e Envelope.


 

Predefinito: in_Pips
Mfe 2700 - Profitto 977= Mfe in eccesso 1723
Mae -1272 + Mfe 2700= Minore 1428
Zen-Mxe 1.20

BB_Trail-Stop:
Mfe 3768 - Profitto 1637= Eccesso Mfe 2131
Mae -1028 + Mfe 3768= Sottoscritto 2740
Zen-Mxe 0.77

Questa è la prima volta che gli Zen-Mxe sono scesi sotto l'1. La mia ipotesi è che i risultati di Envelope sarebbero da qualche parte nello stesso parco di palle. Questo segnerà la conclusione di Mae-Mfe. Poi, tornando all'articolo, affronterò la deviazione standard, la varianza e la curva a campana. Questo sarebbe importante per rispondere a domande come quali sono le mie possibilità di essere sotto del 50% entro un numero X di trade con questo sistema. E qual è la mia aspettativa entro 1,2,3,4 (sì, 4 può accadere) deviazioni standard se eseguo questo sistema per i prossimi 3 mesi a seguire. La varianza è usata per rispondere a "s" sul criterio di Kelly aka Optimum F. IMO la gestione del denaro dovrebbe iniziare e finire con Kelly.

Dopo aver riflettuto un po', ho deciso di usare (Net Profit vs Mae) invece di Phillips RAROC per la mia analisi della deviazione standard. La ragione è semplicemente per la facilità. RAROC è un po' soggettivo IMO in quanto dovrò definire le attività prive di rischio, e potrei rivalutarlo quando mi occuperò del Rapporto di Sharpe. Lo calcolerò usando un metodo che mi è un po' familiare, quello usato in Bj. Usando 1637(Profit) dovrebbe essere > di 1028(Mae) dovrebbe essere abbastanza conservativo. Userò questo come Benchmark per i sistemi: Profitto netto > Mathabs(Mae). I dati sono qui sotto:

Profitto
 Mae

54
0
45
0
38
0
42
0
71
42
29
191
32
130
56
200
21
0
57
0
67
0
54
-1
-95
-96
55
0
56
0
79
0
44
0
28
0
37
41
27
333

-2
-3
-12
-11
-21
-22
-21
-20
-107
-106
-3
-2
-3
-2
-14
-15
-10
-9
-106
-105
-3
-2
-9
-10
-96
-97
-38
-37
-14
-13
-5
-6
-14
-13
-19
-18
-14
-13
-6
-7
 

Dai dati ottengo le seguenti informazioni usando Excel. Standard Dev: 65.5071, Varianza: 4291.18, Principale: 7.6125:

Ho creato una curva a forma di campana usando le istruzioni qui. Abbastanza figo visto che è la prima volta che ne ho fatto uno :). In qualche modo ho ottenuto altre 2 linee e non sono sicuro di cosa significhino. Comunque il picco atterra su un valore positivo che è una buona cosa. Quel valore è di solito la nostra aspettativa. Sono abituato a vedere questa immagine con i positivi sul lato sinistro invece. O forse sto pensando alla Curva di Kelly. Comunque, qualcuno mi corregga se mi sbaglio sulla mia valutazione positiva.

Poi, credo che dovrò dividere la montagna a metà per Expectation. E poi quelle metà a metà per 1-Sd(66%), e quelle metà a metà per 2-Sd(95%)....etc. Ho intenzione di basare la maggior parte del mio test in avanti per essere entro 3-Sd o il 99% di confidenza del valore atteso. Se va a 4-Sd allora abbiamo un problema. Questo aiuta a spiegare la probabilità che io sia sotto di X-importo entro X-numero di trade.

Ok, sto solo tirando a indovinare, ma penso che la mia Expectation per Trade sia intorno ai 40-pips. Perché 40, beh, perché è circa dove la linea verde e rossa si incrociano. Quando moltiplico 40 tempo #di-trade 40, ottengo 1600 che è abbastanza vicino al profitto. Uno Sd negativo è -65.5071. Significa che la maggior parte delle volte in cui perdo, sarà intorno ai 66 pips.

Ora non riesco a ricordare se 2Sd significa Sd*2 o Sd*Square, ma farò una ricerca e tornerò subito. Inoltre, dopo questo, ho intenzione di calcolare il Kelly basato su Sd e poi accettare 1/2 del valore che restituisce a causa di Std-Errors. Beh, non riesco a trovare dove avevo visto cosa significa Due Sd in relazione all'Uno Sd. Ma presumo che sia 1-Sd*2 perché 1-Sd al quadrato non si adatterebbe al nostro asse X.

Quindi, all'interno del nostro test in avanti, ci aspettiamo di vedere scambi negativi fino a 3-Sd. Questo significa circa -195 Pips. Qualsiasi cosa al di sopra dei 200 pip e probabilmente si tornerà al tavolo da disegno. O potrei semplicemente dare la colpa alla piccola dimensione del campione :P. Penso che valga la pena ricordare a me stesso che i Draw-downs aumentano all'infinito più a lungo un sistema funziona. Significa che non c'è limite a quanto in basso possano andare le cose. Detto questo, posso aspettarmi una perdita di oltre 200 pip per transazione, la domanda è quando e quanto spesso.

 

Quindi quanto dovrei scommettere ... Scusa il rischio? ;) Facciamo una chiacchierata con la mia cara amica Kelly. Userò una semplice formula per questo. k={ p(R+1) - 1} / R. Dove R= Profit-to-Loss-Ratio, e p= Chance of Winning Trade. Quindi k={ 0.75(1.6+1) - 1} / 1.6, k=59.38%. Cosa! 59%, penso che il signor Kelly ne abbia avuto 1 di troppo. Non c'è modo di andare nemmeno con la metà di questo come previsto. Questo evidenzia il problema di usare piccoli campioni. Ma poiché mi fido del signor Kelly, andrò con 1/4 della sua raccomandazione. Il 14,75% del capitale verrebbe rischiato per ogni trade. Ancora alto, ma i risultati di questo sistema sono irrealisticamente buoni ed è per questo che i numeri alti. Dopo aver esaminato i risultati di un anno, i numeri dovrebbero essere molto più realistici.

Per aiutare ad amplificare quanto siano irrealistici questi risultati, qui sotto, ho usato uno dei miei vecchi Bj Sims per generare una probabilità di vincita/perdita per 3 mesi usando l'Sd# generato. Più o meno, sta dicendo che con oltre il 95% di confidenza dovrei essere da qualche parte tra un profitto di 532-->2668 pip con la media=1600. Questo supponendo che io abbia 50 scambi per trimestre. Quindi non è una sorpresa che Kelly stia andando in OC.

Con questo tipo di previsioni, ho intenzione di eseguire un'analisi Walk-Forward. Prima con 0.1 Lotti fissi e poi con Kelly. Naturalmente se i prossimi 3 mesi falliscono, non ci preoccuperemo nemmeno di Kelly. Invece, includerò i dati come parte dell'analisi statistica. Continuerò a farlo fino a quando il sistema non fallirà con i periodi di test in avanti/indietro. Per Fallimento, definirò questo come essere al di fuori della più bassa aspettativa del trimestre. In questo caso è 532 pip. La valutazione finirebbe con l'essere periodi ottimizzati contro periodi Forward/Backward che non sono stati ottimizzati. Ecco un vecchio articolo in cui mi sono imbattuto quando mi sono avvicinato al Forex / MetaTrader. L'articolo è cambiato un po' ma sempre la stessa idea. Cercherò di definire qualcosa chiamato walk forward efficiency ratio Next.

Bene, è passato per il 4-2010-->6-2010. Tuttavia non ha fatto così bene fattore di profitto saggio. Quindi, sono sorpreso di vedere il profitto così vicino all'aspettativa. La cattiva notizia è che ora abbiamo nuovi dati statistici da mediare con i vecchi.

 

Perché non ho il tempo di postare le foto ora. Ma vi dirò sicuramente che ho fatto i test in avanti fino a dicembre ed è passato. Tuttavia luglio-settembre è stato il periodo peggiore e l'ha superato a malapena. Solo guardando la curva ho potuto vedere circa 5 trade perdenti in una riga. Se si scommette alto su quel Kelly, questo è sicuramente un periodo di ritorno. Tuttavia, come ho detto, nuovi dati significano un riadattamento del sistema. Aspetterò fino a quando non avrò prestazioni per il massimo # di anni di dati che posso ottenere la mia mano su prima di programmare il Money-Management in questo. E poi è tempo di Demo-Testing a Penny Testing ;)

 

Sakis il

funtametalist come usben mi chiamano io mi considero più come un tecnico

derivato dagli anni '80 con la generazione di tartaruga anche se non ero uno di loro.

I tempi in cui trader come Richard Denis, Tom Basso, Ivan Boesky (la sua vita filmata da Oliver Stone

nel suo film del 1987 The Wall Street) hanno fatto epoca con i loro sistemi segreti di trading che non erano

altro che incroci di MA o breack out dei canali Doncian

.

Io sono un trend folower.

Il sistema expant da Usben è abbastanza bene io sono imprest

ho 2 domande 1

: il primo sistema che si pone saki_0.2 è 50,100 MACD

?

2 domanda il 2 ° sistema con MACD 50,100 sma e CCI con profitti netti di 317690

perché non ti piace? se la ragione è il drwndown 43,50% ti sbagli e lasciatemi spiegare perché

Start look pensa non come un programmatore ma come un bussinessman si avvia il 04-01-2010

con 10000 $ dalla vostra casa si ottiene una speculazione investendo questa quantità di denaro o si

può perdere il 1/2 di esso o si ottiene la possibilità di crescere il vostro capitale 30 volte

si prende il risc o no?

E la risposta è che otterrete il risc se otterrete più soldi sul vostro conto di 10.000, quindi diciamo che se ottenete 10 volte 10000=100000 e poi potete perdere 5000, quindi il RISCHIO REALE è del 5%

, quindi riscuotendo il 5% del vostro capitale potete farlo crescere del 300%,

vale la pena rischiare in un conto isolato!

Ora tecnicamente l'RSI penso che faccia un grande lavoro ma potete usare anche un altro timer

quando l'entrata avviene, smussate il prezzo con 3LWMA che chiamiamo driver e poi mettete un'altra MA (diciamo 30, 50 KAMA (contro la volatilità) o SMA)) chiamiamola driver

,

quindi quando il timer incrocia il driver uscite e questo è tutto

!

Ora chiudendo 1/2 della posizione al break even si proteggono i profitti se si alza lo SL al break even ma si ottengono meno vincite

si può fare in un altro modo chiudere 1/2 della posizione quando si raggiunge l'importo dello sl e non muovere lo sl al breack even in questo modo si minimizzano le perdite anche questo è un bene

Posso avere il codice dell'EA per testarlo?

potete contattarmi in qualsiasi momento a tranco@inbox.com

per altre domande e altri sistemi che attualmente uso per guadagnarmi da vivere!!

grazie in anticipo

Sakis
 

Certo Sakis, ti manderò via email i codici che ho generato. Il primo sistema a pagina uno è stato fatto da me. Ma testato da Zzuegg... puoi scaricare e testare quell'EA dalla posizione in cui dai il link del sistema qui. Quel sistema ha Ma 50 & 100 con MACD a Default. Tuttavia il secondo sistema MA50100+MACD non è fatto da me. Piuttosto il suo fatto da Zzuegg. Credo che stia usando CCI Exits e filtri personali e aprendo nuove posizioni come Sell anche se ha un Buy aperto. Questo è qualcosa che il mio sistema non fa.

Non è che non ci piacciano i sistemi o i risultati. È più che altro che stiamo cercando di migliorarli. Penso che chiunque accetterebbe uno qualsiasi di questi risultati, ecco perché ci siamo buttati su questo progetto in primo luogo. Mi piace la tua idea sul timer e sui driver. Vedrò cosa posso fare per RSI, 3LWMA e KAMA. Se scarichi e provi il programma, per favore fammi sapere se non sta facendo quello che volevi. Puoi inviare un messaggio privato (PM) cliccando sul mio nome e selezionando Scrivi un messaggio privato. Ti manderò un'email o un pm se ho delle domande.

Ps> Ho bisogno di un sacco di tempo per lucidare la programmazione del sistema. Ti manderò l'EA via email quando l'avrò completato. Quello che ho fatto prima è una bozza grezza solo per il back-tester. Ha bisogno di un sacco di roba per lavorare su conti live.

 
ubzen:

Certo Sakis, ti manderò via email i codici che ho generato. Il primo sistema a pagina uno è stato fatto da me. Ma testato da Zzuegg... puoi scaricare e testare quell'EA dalla posizione in cui si dà il link del sistema qui. Quel sistema ha Ma 50 & 100 con MACD a Default. Tuttavia il secondo sistema MA50100+MACD non è fatto da me. Piuttosto il suo fatto da Zzuegg. Credo che stia usando CCI Exits e filtri personali e aprendo nuove posizioni come Sell anche se ha un Buy aperto. Questo è qualcosa che il mio sistema non fa.

Non è che non ci piacciano i sistemi o i risultati. È più che altro che stiamo cercando di migliorarli. Penso che chiunque accetterebbe uno qualsiasi di questi risultati, ecco perché ci siamo buttati su questo progetto in primo luogo. Mi piace la tua idea sul timer e sui driver. Vedrò cosa posso fare per RSI, 3LWMA e KAMA. Se scarichi e provi il programma, per favore fammi sapere se non sta facendo quello che volevi. Puoi inviare un messaggio privato (PM) cliccando sul mio nome e selezionando Scrivi un messaggio privato. Ti manderò un'email o un pm se ho delle domande.

Ps> Ho bisogno di un sacco di tempo per lucidare la programmazione del sistema. Ti manderò l'EA via email quando l'avrò completato. Quello che ho fatto prima è una bozza grezza solo per il back-tester. Ha bisogno di un sacco di roba per lavorare su conti live.


Sono interessante per entrambi i sistemi che devono vendere quando il mercato cambia direzione

Se fai un semplice incrocio tra 3WLMA e 100SMA sul grafico a 30 minuti EUR/USD fino a 150pips e esci quando l'incrocio è avvenuto e non SL ti ritroverai con un sistema estremamente

sistema redditizio che io uso per qualche tempo, guarda i risultati e scrivimi con il 13% di drawdowm

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