Processo di sviluppo del sistema Ubzen - pagina 6
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@ Zzuegg: Sì, stavo parlando di Ruin. E tu stavi parlando di Return. Immagino sia meglio che inizi a riferirmi a Ruin come RoL. Ruin di solito guarda al 100% e sembra che RoL guardi a percentuali diverse.
@ jizzle: I sistemi sono in parte tecnica, in parte gestione del denaro e in parte psicologia. Stiamo cercando di capire le statistiche perché questo creerà la fiducia e la disciplina per eseguire tutte e 3 le parti del sistema.
Nell'interesse della conoscenza, ho deciso di continuare a generare statistiche e ottimizzare il sistema. Passerò a generare lo Z-Score e a filtrare tramite Range, Volatilità, Tempo e Volume. Continuerò ad usare i dati del tempo recente, perché come un sistema si comporta attualmente è più importante di come si è comportato in passato IMO.
Risulta che il sistema ha uno Z-Score= -2.73 per il periodo 2010. Lo Z-Score nell'articolo è diverso dallo Z-Score nelle statistiche normali e dovrebbe essere descritto più come Dipendenza. Come tale la dipendenza è positiva (le perdite seguono le perdite e le vittorie seguono le vittorie). Il mio primo filtro sarebbe quello di smettere di piazzare trade dopo una perdita. Metterò dei trade virtuali per monitorare quando è di nuovo vincente.