mt5 strategia tester ticks - pagina 3
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Non c'è di che. Purtroppo, la mia conclusione è che attualmente solo tale strategia può essere sviluppata su MT5 che si basa solo sui dati delle candele. Andare più a fondo è uno sforzo inutile perché i dati tick generati nel tester sono inaffidabili.
Credo che il tester MQL5 sia più efficiente del tester MQL4 MA ;) aspettate... Un silenzio solenne indugia... L'incapacità del tester MQL5 di importare dati in tick reali è una battuta d'arresto incredibilmente importante per i codificatori/trader che hanno intenzione di creare strategie basate sui tick. Sfortunatamente, l'unica opzione possibile è quella di avventurarsi di nuovo al tester MQL4 per un viaggio sul viale della memoria con strategie basate sul 99% di precisione.
Grazie.
Credo che il tester MQL5 sia più efficiente del tester MQL4 MA ;) aspetta... Un silenzio solenne indugia... L'incapacità del tester MQL5 di importare dati in tick reali è una battuta d'arresto incredibilmente importante per i codificatori/trader che hanno intenzione di creare strategie basate sui tick. Sfortunatamente, l'unica opzione possibile è quella di avventurarsi di nuovo nel tester MQL4 per un viaggio sul viale della memoria con strategie basate sul 99% di precisione.
Grazie a tutti
Avete confrontato una "strategia basata sul tick" testata su MT4 con una precisione del 99% con un test in avanti?
Hai confrontato una strategia "tick based" testata su MT4 con una precisione del 99% con un test in avanti?
Ciao Alain,
Sì, l'ho fatto. Qual è la sua prossima domanda signore? :)
grazie
Ciao Alain,
Sì, l'ho fatto. Qual è la sua prossima domanda signore? :)
grazie
Una soluzione potrebbe essere che chiunque abbia il potere di modificare il codice del tester MQL5 lo modifichi in modo da leggere i dati reali dei tick da una cartella history contenuta nella cartella home di MQL5 come quella per MQL4.
Beh, non ne sono sicuro. Questo potrebbe richiedere un'enorme capacità di memorizzazione. Da quello che ho già registrato posso dire che i dati in tick di un giorno intero sono circa 7-10 Mb per EURUSD, in formato testo. Calcolando con 250 giorni lavorativi per un anno risultano 2 Gb circa. L'unica possibilità sarebbe quella di memorizzare e utilizzare dati compressi.
Comunque, la cosa stupida è che il tester genera troppi tick. Decisamente troppi, e totalmente inutili perché ce ne sono di più che nella vita reale. Ad essere onesti, sembra che qualcosa sia incasinato nel codice del programma generatore di tick. Quindi la cosa più importante sarebbe sistemarlo. In secondo luogo, se diciamo un quarto o un quinto dei dati reali dei tick (sto parlando solo del prezzo ) venissero immagazzinati e usati per la modellazione in aggiunta, potrebbe ancora essere sufficiente per una maggiore realtà.
Bah, quali sono i risultati? Ho un ea basato su tick (MT4) e non sono mai stato in grado di ottenere un risultato simile dal test ST e forward (CON una precisione del 99%).
Sto ancora "imparando le corde" perché sembra sempre che ci siano più corde da imparare. A volte mi sento come se fossi John Smith che naviga sulla nave Mayflower tutto da solo (LOL!) ed è più difficile di quanto sembri Alain :)
I risultati sono simili a quelli del tester MQL4 (supponendo che sia stata usata una precisione del 99%) ma il vero fastidio è essere negata l'entrata/uscita al/dal mercato (non si può controllare). La velocità di entrata/uscita dal mercato è basata sulla velocità di connessione alla rete (controllabile). Non ho ancora tutto insieme ma faccio quello che posso.
Grazie
Sto ancora "imparando le corde" perché sembra sempre che ci siano più corde da imparare. A volte mi sembra di essere John Smith che naviga da solo sulla nave Mayflower (LOL!) ed è più difficile di quanto sembri Alain :)
I risultati sono simili a quelli del tester MQL4 (supponendo che sia stata usata una precisione del 99%) ma il vero fastidio è l'essere negata l'entrata/uscita al/dal mercato (non si può controllare). La velocità di entrata/uscita dal mercato è basata sulla velocità di connessione alla rete (controllabile). Non ho ancora tutto insieme ma faccio quello che posso.
Grazie, grazie...
Grazie per la tua risposta Nathan.
Edit : Non credo che John Smith non abbia nulla a che fare con la Mayflower.
Grazie per la tua risposta Nathan.
Sì, signore.
Grazie a te.
Grazie per la tua risposta Nathan.
Edit : Non credo che John Smith non abbia nulla a che fare con il Mayflower.
Probabilmente hai ragione, ma come ho detto, faccio quello che posso :)
Grazie
Scusa RaptorUK,
Non capisco bene la tua domanda. Sembra che non sia chiaro per te che le zecche in più sono nel tester, non nella vita reale. Quindi non mi mancano i tick dal tester, vorrei buttare fuori quelli extra da loro (perché mi fido del fatto che i miei dati in tempo reale registrati sul VPS sono giusti e completi). Nell'esempio sopra, 49676-27878=21798 tick aggiuntivi sono generati dal tester. (si tratta di dati EURUSD sul broker Alpari, ho dimenticato di menzionarlo, anche se probabilmente non ha importanza).