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L'ATR (così com'è) è un povero indicatore. Si fa una media interna, per alti/bassi senza tener conto dei loro momenti. Quindi "ritarda" e mente anche un po'.
Quindi può essere usato, ma solo in alcuni schizzi.
Quale indicatore è migliore?
Quale indicatore è migliore?
si inizia con l'ATR, poi si pensa a ciò che si vuole da esso e a ciò che è sbagliato in esso, si fa un più vero
e così via con tutti gli indicatori. Sono mediamente ospedalieri e per se stessi richiedono ripensamenti e sostituzioni
solo l'ATR - è indicativo, sul periodo 14 è 7 barre dietro la realtà. Ma è ciclico (intraday) e può essere spostato di 24 ore-7 barre a destra. Togli il rumore del passato e confrontalo con quello attuale. Sarà già meglio.
L'ATR (così com'è) è un povero indicatore. Si fa una media interna, per alti/bassi senza tener conto dei loro momenti. Quindi "ritarda" e mente anche un po'.
Quindi può essere usato, ma solo in alcuni schizzi.
Non sono d'accordo. ATR - a mio parere, un grande indicatore di volatilità, a cui è possibile "legare" letteralmente tutti gli indicatori nel TS.
Ma, devo subito notare che stiamo parlando di scambi lunghi, "di posizione", con un periodo di detenzione medio più lungo di un giorno. L'ATR in questo caso è preso a orologi e più in alto.
L'ATR non è probabilmente l'indicatore migliore per gli scalper e i nervosismo da notizie.
si inizia con l'ATR, poi si pensa a cosa si vuole da esso, e cosa c'è di sbagliato in esso, renderlo giusto per voi stessi
e così via con tutti gli indicatori. Sono mediamente ospedalieri e per se stessi richiedono ripensamenti e sostituzioni
solo l'ATR - è indicativo, sul periodo 14 è 7 barre dietro la realtà. Ma è ciclico (intraday) e può essere spostato di 24 ore-7 barre a destra. Togli il rumore del passato e confrontalo con quello attuale. Sarà già meglio.
Ecco una buona illustrazione. ATR(14) "rallenta" solo se lo usiamo per il trading intraday. Poi la differenza di tempo comincia a giocare un ruolo, e il ritardo appare. E se abbiamo intenzione di tenere una posizione per una settimana o due, il ritardo scompare. In questo caso, il periodo può essere tre o cinque volte più lungo. O anche passare a H4 o D1.
Valery, ho provato, per ora non migliora. Questa ricerca degli intervalli corretti, dà diversi set di opzioni, che introducono ancora più incertezza nelle azioni successive.
Anche provato, il risultato non è stato incoraggiante. Ma puramente intuitivamente mi piace. Ma gli intervalli sono davvero difficili da calcolare che lo prenderei immediatamente su una mossa in perdita e aspetterei l'inversione in profitto. Molto probabilmente, ci dovrebbero essere molti algoritmi per calcolare gli intervalli a seconda del comportamento dei prezzi. La larghezza del canale, il tasso di cambiamento, la frequenza dei cambiamenti, la regolarità dei cambiamenti, gli stessi volumi. Questi problemi non possono essere risolti di punto in bianco)
Non sono d'accordo. L'ATR è, secondo me, un eccellente indicatore di volatilità, al quale possono essere "legati" letteralmente tutti gli indicatori del TS.
Ma, allo stesso tempo, devo subito notare che non stiamo parlando di un trading lungo, "di posizione", con una tenuta media degli scambi più lunga di un giorno. L'ATR in questo caso è preso a ore e oltre.
In scalper e news jitter, probabilmente l'ATR non è il miglior indicatore.
Leggete e pensate all'aritmetica del calcolo dell'ATR.
Che tipo di uno sulle ore quando fa la media e con forti differenze regolari e cicliche nelle candele orarie ottiene @PA?
Nella sua forma grezza o nei timeframe inferiori o già nei giorni - solo lì mostra qualcosa del genere. Su M30-H2 è un dito nel cielo, troppo grandi sono le differenze naturali all'inizio e alla fine del periodo atr.
È bello avere qualcosa del genere. O in giorni suoi o in minuti-5 minuti, dove i cicli naturali non sono così di rottura
PS/ In generale tutti gli indicatori e le strategie classiche sono fatti per D1 e il luogo del loro lavoro è lì (hanno anche parametri predefiniti per D1). Per il lavoro intraday su M15-H1 devono essere corretti e sostituiti.
leggere e pensare all'aritmetica del calcolo dell'ATR.
Che tipo di orologi, quando fa la media e con forti differenze regolari e cicliche nelle candele orarie ottiene @PA?
Nella sua forma grezza o nei timeframe inferiori o già nei giorni - solo lì mostra qualcosa del genere. Su M30-H2 è un dito nel cielo, troppo grandi sono le differenze naturali all'inizio e alla fine del periodo atr.
È bello avere qualcosa del genere. O in giorni suoi o in minuti-5 minuti, dove i cicli naturali non sono così di rottura
PS/ In generale tutti gli indicatori e le strategie classiche sono fatti per D1 e il luogo del loro lavoro è lì (hanno anche parametri predefiniti per D1). Per il lavoro intraday su M15-H1 devono essere corretti e sostituiti.
PS/ In generale tutti gli indicatori e le strategie classiche sono fatti per D1 e il loro posto di lavoro è lì (hanno anche parametri predefiniti per D1). Per il lavoro intraday in M15-H1 devono essere corretti e sostituiti.
Quindi ho detto che non stiamo parlando di scalping e micro livelli su unità di pip di cinque cifre.
E ATR(14) su D1 - non si comporta molto diversamente da ATR(300) sugli orologi.
Non vedo dove le tue parole contraddicono le mie... La stessa cosa, solo dal lato.