Dalla teoria alla pratica. Parte 2 - pagina 54
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione
Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Se improvvisamente volevi comunicare qualcosa di specifico, hai fallito.
Assolutamente no.
Se si pensa nello spirito della diversificazione del sistema esistente, allora si dovrebbe cercare di catturare forti movimenti, dopo di che il prezzo si blocca ad un nuovo livello, non affrettandosi a tornare.
La prima cosa che mi viene in mente è un'entrata ovvia nella direzione della rottura del canale (con un'altra larghezza rispetto al sistema iniziale) e un'uscita al ritorno.
Penso che aggiungere "direttamente" la tendenza non aiuterà. L'oscillatore magico, dopo aver violato il canale, non va oltre, ma rimane per molto tempo nello stesso posto, come si vede chiaramente nell'immagine.
Uno stop loss in pip dal prezzo di entrata non fa che peggiorare la situazione. Beh, questo è tipico dei processi/sistemi di ritorno.
Non credo che il trend-following possa aiutare in questo caso. L'oscillatore magico non va oltre dopo aver sfondato il canale, ma rimane a lungo e rumorosamente nello stesso posto, il che è chiaramente visibile nell'immagine.
Uno stop loss in pip dal prezzo di entrata non fa che peggiorare la situazione. Beh, questo è tipico dei processi/sistemi di ritorno.
Esempio illustrativo++
Non credo che il trend-following possa aiutare in questo caso. L'oscillatore magico non va oltre dopo aver sfondato il canale, ma rimane a lungo e rumorosamente nello stesso posto, il che è chiaramente visibile nell'immagine.
Uno stop loss in pip dal prezzo di entrata non fa che peggiorare la situazione. Beh, questo è tipico dei processi/sistemi di ritorno.
Per quanto ho capito, avete un'uscita quando l'oscillatore torna a zero. E se l'uscita è anticipata - quando ritorna all'interno di un canale più stretto del vostro rosso?
In ogni caso, non credo che sia possibile costruire un buon sistema puramente di tendenza. Ma forse aggiungendolo il drawdown diminuirà un po' e il fattore di recupero del sistema originale del topicstarter aumenterà.
Questa è una domanda molto interessante - esattamente come i grandi movimenti sono composti da quelli piccoli. L'ho studiato un po' sulla base di come un grande zigzag è composto da uno piccolo, ma non ho trovato nulla di interessante.
Uso rendering di dimensioni diverse invece di zigzag per l'analisi. Mostrano anche tutti i picchi di prezzo, ma in contrasto con lo zig-zag, sono più naturali. È essenzialmente un grafico a tick con un grande valore di tick.
Se stiamo parlando di barre di altezza non superiore a un dato, in questo caso particolare, non sembrano del tutto convenienti - non ci sarà una divisione chiara e inequivocabile di una grande barra in diverse piccole (a differenza delle barre convenzionali o zigzag)
Si possono anche prendere varie griglie di livelli con multipli di distanza, ma sembrano essere in qualche modo imprecisi (il risultato può cambiare leggermente quando si spostano le griglie)
In generale, il percorso stesso è difettoso. Se prendete/create qualcosa, controllatela per vedere se è diversa da SB, se non lo è - cestinatela. Se prendiamo una cosa in anticipo, possiamo dire che è impossibile al 100% trovare qualcosa di utile per il trading nei grafici di mercato. Non devi soffrire per niente.
SB è un oggetto matematico astratto che non esiste nella realtà. Pertanto,ci sono sempre delle differenze rispetto ad esso, anche se di solito non sono così grandi come vorremmo che fossero. Inoltre, a causa della non stazionarietà del prezzo, cambiano nel tempo.
SB è un oggetto matematico astratto che non esiste nella realtà. Pertanto,ci sono sempre delle differenze rispetto ad esso, anche se di solito non sono così grandi come vorremmo che fossero. Inoltre, a causa della non stazionarietà del prezzo, cambiano nel tempo.
Hmm... Quindi, per definizione è impossibile guadagnare su SB, e allo stesso modo sul mercato BP a causa della non stazionarietà. Ho capito bene? E se si porta la BP a una forma stazionaria, cambierà qualcosa?
Hmmm... Si scopre che è per definizione impossibile fare soldi su SB, e allo stesso modo impossibile fare soldi su market BP a causa della non stazionarietà. Ho capito bene? E se si porta la BP ad una forma stazionaria, cambierà qualcosa?