Dalla teoria alla pratica. Parte 2 - pagina 108
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Alexander_K2:Cercare più a fondo le differenze rispetto a SB.
Aleksey Nikolayev:
Sì, lo farò.
Beh, in generale è quasi l'unico modo di guadagnare su un singolo strumento lineare (lascio tra parentesi ogni sorta di esotismo: HFT, ecc.).
Beh, in generale questo è quasi l'unico modo per fare soldi su un singolo strumento lineare (lascio tra parentesi tutti gli esotici: HFT, ecc.).
Anche su un portafoglio, se si pensa a SB multidimensionali (processo Wiener multidimensionale, per esempio). Un esempio tipico è il tentativo di rendere stazionario il prezzo del portafoglio, che è ovviamente impossibile se i prezzi sono SB multivariati.
Con l'HFT c'è una complicazione significativa nel senso che appare un certo controllo del processo. Questo è già un matstat molto più complesso se si cerca di farlo scientificamente.
Beh, in linea di massima è praticamente l'unico modo per fare soldi con uno strumento a linea singola (lascio tutti gli esotici tra parentesi: HFT, ecc.).
Non l'unico.
Quando ho sviluppato il mio TS, non ho fatto e non faccio alcun confronto con SB. Mi è del tutto indifferente. C'era la mia tesi e i libri/monografie di Shelepin L.A. Everything. Poi c'è stata la comunicazione con le persone, che sono altrettanto assolutamente lontane dagli esercizi matematici, ma vicine alla fisica e alla biologia.
I miei risultati possono non essere grandiosi, ma non faccio del fare soldi nel mercato un fine in sé. È solo un'attività di svago, un hobby. Un hobby interessante. Affascinante.
Quindi le fluttuazioni con un periodo non permanente sono cicliche. Ideologicamente, non sono così difficili da "periodizzare". Tecnicamente è più difficile).
Si può provare, certo, ma per qualche motivo mi viene in mente la battuta sulle strisce nella vita - "si scopre che era una striscia bianca")
Anche su un portafoglio, se si pensa alla SB multivariata (un processo Wiener multivariato, per esempio). Un esempio tipico è cercare di rendere stazionario il prezzo del portafoglio, il che è ovviamente impossibile se i prezzi sono SB multivariati.
Con l'HFT c'è una complicazione significativa nel senso che appare un certo controllo del processo. Questo è già un matstat molto più complesso se si cerca di farlo scientificamente.
Per quanto riguarda l'HFT, specialmente il trading in borsa, la matematica è primitiva, e il vantaggio è ottenuto a spese dell'infrastruttura. Ma la regola formulata (sul guadagnare sulle differenze da SB) perHFT è anche soddisfatta: su intervalli di sotto-secondi Hurst è notevolmente inferiore a 0,5.
Non l'unico.
Nello sviluppo della mia ST, non ho fatto e non faccio alcun confronto con SB.
È ovvio che lo fai. I grandi valori del vostro "indicatore magico" sono punti evidenti di rifiuto dell'ipotesi SB. Che tu non capisca questo è il tuo problema, il tuo fallimento e la tua vergogna.
Non l'unico.
Nello sviluppo della mia ST, non ho fatto e non faccio alcun confronto con SB. Mi è del tutto indifferente. C'era la mia tesi di laurea e i libri/monografie di Shelepin. Poi c'è stata la comunicazione con le persone, che sono altrettanto assolutamente lontane dagli esercizi matematici, ma vicine alla fisica e alla biologia.
I miei risultati possono non essere grandiosi, ma non faccio del fare soldi nel mercato un fine in sé. È solo un'attività per il tempo libero, un hobby. Un hobby interessante. Un affascinante.
Quasi l'unico. E per quanto riguarda il tuo percorso nel trading, non tutti entrano nella teoria profonda o la usano. Ma questo non nega il fatto che la teoria sia valida.
Fatti gli affari tuoi. Sono stato perseguitato da questo idiota per quattro anni. Un idiota che dovrebbe essere messo in un manicomio.
Per quanto riguarda l'HFT, specialmente l'HFT scambiato in borsa, la matematica è primitiva e il vantaggio è ottenuto dall'infrastruttura. Ma la regola formulata (sul guadagnare sulle differenze da SB) perHFT è anche soddisfatta: su intervalli sub-secondi Hurst è notevolmente inferiore a 0,5.
Per come la vedo io, l'HFT è, prima di tutto, frontrunning. Non distinguo particolarmente lo scalping (da un punto di vista teorico) dalla speculazione regolare. Sono d'accordo che su piccole scale i prezzi sono piuttosto persistenti e ho anche consigliato al topicstarter di usare questo per diversificare e ridurre il drawdown del suo sistema di rendimento.