Dalla teoria alla pratica. Parte 2 - pagina 51

[Aleksey Nikolayev]

sibirqk:

Volevo anche analizzare i movimenti su piccoli TF - per esempio candele di minuti, per prevedere le caratteristiche delle barre su un grande TF - per esempio un giorno. Cioè cercare di prevedere Hg, Lw, e la direzione di Cls-Opn, per esempio, una candela giornaliera dal movimento precedente su un TF minuto. E poi in qualche modo raffinare la previsione basata sull'analisi del grafico giornaliero. È chiaro che non si può ottenere un grande vantaggio, ma qualcosa di accettabile si può ottenere usando un portafoglio su diversi simboli. Ma non sono ancora arrivato a questo.

Questa è una domanda molto interessante - come esattamente i grandi movimenti sono composti da quelli piccoli. L'ho studiato un po' sulla base di come un grande zigzag è composto da piccoli zigzag, ma non ho trovato nulla di interessante.

[Aleksey Nikolayev]

Evgeniy Chumakov:

Il problema è che i piccoli movimenti hanno più probabilità di invertirsi, e quelli grandi in una tendenza portano via la maggior parte dei profitti delle piccole inversioni.

La mia ricerca (basata sullo zigzag) mostra che se confrontata con SB, quelle piccole hanno più probabilità di continuare e quelle grandi di invertirsi. Considerando lo spread, la differenza non è molto significativa. Ma dato che ci sono un bel po' di piccoli movimenti, è sempre possibile cercare di selezionare tra loro quelli più interessanti.

Ho già scritto qui prima dei movimenti che possono essere interessanti per entrare nella loro direzione. Ho anche scritto che si tratta solo di cercare di ridurre il drawdown del sistema originale di Shurik (aggiungendo un sistema ausiliario), che può permettere di costruire il volume.

[secret]

Aleksey Nikolayev:

Ci sono troppe cose da fare per cercare di mettere in pratica l'idea di Shurik.

E qual è la sua fruttuosa idea di debutto? Io, per esempio, non lo vedo).

Non è nemmeno un modello di ritorno, è solo un modello stazionario. È molto lontano dal mercato.

[denis.eremin]

secret:
E qual è la sua fruttuosa idea di apertura? Io, per esempio, non lo vedo)

Non è nemmeno un modello di ritorno, solo un modello stazionario. È molto lontano dal mercato.

Un modello di non stazionarietà regolare funzionerebbe se la varianza e l'IR variassero in modo regolare. Poi potremmo giocare con la dimensione della finestra fluttuante del modello

[Renat Akhtyamov]

Ho finalmente trovato il fottuto arbitraggio

[denis.eremin]

Renat Akhtyamov:

Ho trovato il fottuto arbitraggio.

L'hai trovato di nuovo? Quante volte posso trovarlo - è passato un anno ormai.....

[Aleksey Nikolayev]

secret:
E qual è la sua fruttuosa idea di apertura? Io, per esempio, non lo vedo)

È stato molto fruttuoso nel senso di fornire un'opportunità per grattarsi le lingue sul forum) È molto importante in termini di socializzazione dei commercianti)

segreto:

Non è nemmeno un modello di ritorno, solo un modello stazionario. È abbastanza lontano dal mercato.

Quando il mercato è stazionario, la reversione è automatica ed è sempre resiliente, quindi viene cercata negli spread e nei portafogli.

Con la non stazionarietà, può anche essere presente, ma in una forma non persistente (come in SB, per esempio).

[Renat Akhtyamov]

denis.eremin:

L'hai trovato di nuovo? Quante volte dobbiamo trovarlo - è passato un anno ormai.....

se lo sapessi, vivrei a sochi ;)

[Evgeniy Chumakov]

Dalla teoria alla pratica. Parte 2

Ognuno canta qualcosa di diverso. Parte2

[secret]

Aleksey Nikolayev:

Con la stazionarietà, c'è automaticamente un ritorno

Capisco, mi riferivo alla correlazione degli incrementi)